银行风险监测预警机制研究

文| 杨威然

（作者单位：哈尔滨银行村镇银行管理总部风险合规部）

银行的风险预警就是在金融运行过程中可能会发生的财产损失和金融体系遭到破坏等问题，预警机制就可以对这种银行风险及时的检测到，并且及时报警。风险预警就是指对银行金融运行过程中可能发生的资产损失和金融体系遭到破坏等进行分析，并且根据预警机制分析的结果对银行安全运行提供对策和建议。

银行风险监测预警机制的主要内容

1.建立银行风险预警机制的意义。建立银行预警机制对于我国金融机制的稳定和银行系统的稳定都有重要意义。银行最重要的就是信用，如果一个银行没有信用度那这个银行也不会有很好的经济发展，同时银行又是最大的负债者，所以银行的信用是很重要的。银行很多都是商业性的，商业银行的自有资本只有百分之八，所以商业银行的资本金极其容易受到侵蚀，很容易发生风险。银行预警机制是可以在业务经营的全过程中预测风险控制风险，使得整个银行系统稳定。银行的风险预警机制，可以在业务经营中预测风险和控制风险，将整个风险降到最低，然后再壮大银行的经济实力稳定银行的金融状况，稳定社会经济发展。我国正在进行金融体制的改革，很多关于金融体制的政策相继出台，这就为金融经济的发展加大了力度，为我国经济的发展助力，但是这也会对银行造成一些风险，容易增加银行经营活动中的不确定性和不稳定性。所以为了减少这种不稳定性和不确定性对经济发展带来的危害，银行很有必要建设和完善监测预警机制。

2.银行风险预警的基本原则。无论做什么都是有一定的规范要遵守的，所以银行也一样，银行风险预警机制也要遵守一些基本的运行原则。银行风险预警机制在实施的时候要与相关协议中规定的风险指标相适应，要与相应协议的基本政策保持一致，与国际惯例接轨，不应该违反协议中的相关规定，应该按规矩办事，保证信用度。在银行对金融系统进行监测的时候应该按照监督指标进行，不能自行制定指标，有明确的规定才能促进银行风险预警机制的更好进行，促进金融行业的稳定运行。还可以对金融进行有效的监测、实施和度量，这样可以准确的反应银行风险的真实状况，方便更好的建立风险约束机制，能够有效的预防和监测风险，以便及时的解决问题，保证银行和整个金融行业的稳定运行，保证经济的稳定发展。银行风险监测预警机制应该整体宏观的考虑，要有系统性，保证整个金融系统都是稳定的，不能眼光狭隘，一定要顾全大局。

3.银行风险预警的基本架构。银行风险预警机制一般要建立三个方面的机制，财务信息收集传递机制，财务风险监测和预警系统的组织机制，财务风险预警分析机制，这三个机制共同组成了银行风险预警机制。人民银行财务风险监测和提示预警机制是通过对财务信息的分析和判断来进行预警的，所以银行获取的财务信息一定要准确，并且对财务分析的要合理，收集信息并且剔除没有用的信息。银行风险预警机制一定要有相关性、可靠性、完备性，这些都是银行风险预警机制所应该具有的基本性质。

银行风险预警机制的建立方法

1.对银行风险进行分析。银行风险分析可以从定性、定量等角度分析，风险分析需要对制度建立进行风险分析，对制度流程、流程内容进行风险分析，还需要监督风险，检查风险。认为操作风险和道德风险是需要员工来主动控制的，这个风险无法量化，只能定性分析。因此，制度风险、监管风险、预算风险、操作风险和道德风险只能进行定性判断，它们是衡量财务风险重要的定性风险指标，应纳入预警系统的风险监测指标中。定量风险分析一般就是指可以量化衡量的，像是汇率风险，利率风险，信用风险等都可以量化，所以这种风险就叫做量化风险，根据量化风险和定性风险来确定银行风险使银行风险得到更好的控制。

2.输入模块和计算模块。输入模块是将风险数据输入对商业银行风险进行分析，然后建立整个预警系统，通过确定的指标体系对数据进行预警分析，然后完成数据的基本处理。计算模块是整个银行风险预警的核心，它的作用是确定风险预警指标的预警机制和预警状态，及时对银行风险采取相关解决措施有重要作用。输入模块负责将数据输入，然后进行相关操作对数据进行处理，计算出来风险指标，根据风险指标来判断银行的风险状况，然后才去合适的解决方法，计算模块和输入模块是共同作用的。

3.信号分析和概念分析。信号分析法主要是建立一个计量分析模型，然后试图用这个计量分析模型所检测到的经济变量来反映某个金融体系的安全状态。概念分析法是不考虑风险因素发生作用的机理，而是确定特定状态下各个金融机构的安全指标。然后用这个安全指标判断这个金融系统的安全水平和发展趋势，这种方法更适合我国的具体情况，因此被我国所使用。相较于概念分析法，信号缝隙的缺点就很大了，因为金融市场是复杂的，所以仅仅建立一个计量模型是不能将整个金融市场的情况记录下来的，有限的数据不能涵盖整个金融市场的状况，如果金融危机爆发的话，这种方法就更加不适用了，很难保证风险预测的准确性和时效性，有很多缺点，所以最好的方法还是概念分析法。

综上所述，银行风险预警机制的构建包括经济增长情况，国际收支状况，经济金融情况等风险预警。要想使得银行财务得到更好的保障，就应该建立一套合理的内部控制系统，需要建立银行风险预警机制，并且不断的完善和创新，要求预警系统一定要是一个开放的系统，能够不断的推出新的风险预警机制，保证银行的财务安全，为银行信誉度做好保障，体现预警机制的全面性、有效性和动态性、及时性。