我国商业银行的国别风险的管理策略分析

任静

【摘要】随着全球化经济市场的动荡不安，金融危机以及债务危机的频繁发生，对于国内商业银行而言，如何在危机频发的国际金融市场下对国际债务实现有效监管和控制至关重要。本篇文章分析目前我国面临的国别风险的主要类型以及影响国别风险的主要因素，结合关于国别风险管理的一系列法规制度，提出了我国银行业金融机构有效管控国别风险的策略，为我国商业银行管控国别风险提供参考意见。

【关键词】商业银行；国别风险；风险管理

1 引言

经济的全球化带动商业银行的信贷业务也走向全球化，但是在银行业务走向国际化的进程中会面临很多的不确定性，这必然会带来风险。2010年，银监会发布了《银行业金融机构国别风险管理指引》（以下统称《指引》），正式把商业银行国别风险纳入银行的主要风险控制范围。在《指引》中，银监会明确给我国商业银行面临的国别风险下了定义：由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。近年来，由于国际化进程的加快，我国的银行业跨国业务也在循序渐进，但是，对于国别风险的管控以及评估制度等并没有一个统一的标准，对于国别风险的主要指标的监控度量以及怎么有效防范等没有一套成型的规章制度。

而我国现行的对于商业银行国别风险的研究也相对匮乏，研究大多数集中在对商业银行的信用风险、流动性风险、市场风险以及操作风险方面。而在商业银行国别风险的研究方面，主要集中在商业银行国别风险的内涵定义、管理与控制方面。郭婷婷，尚金峰（2011）把国别风险的总结为主权风险和非主权风险两大类，并分析了国别风险的主要特征以及风险来源，最后利用我国六家主要的商业银行的国际业务状况数据对中国商业银行的国别风险进行了分析，对商业银行提出了有效识别和准确评估国别风险的管理要求。陆岷峰，张惠（2010）对如何加强我国商业银行国别风险的管控提出了相应的管理策略，分析了我国商业银行目前面临的国别风险因素，包括美国次贷危机，欧洲主权债券危机，欧盟各国削减财政开支带来的不确定性风险以及其他的一些不稳定的社会因素，并提出了加强管理国别风险的相关策略。其次，在陆岷峰与潘晓惠（2011）的进一步对国别风险的管理研究中，再次强调了建立国别风险管理团队的重要性。胡晓丽，成力为（2012）的基于借鉴国外商业银行在国别风险管理中的评估方法，包括对古典的专家主观评价法以及5C，5W，5P方法的介绍，分析了它们的不足之处，提出了多变量风险评估方法的有效性，而现代信用评估方法主要是基于计量模型，最后介绍了国际上对风险评估的最新成果，其克服了只衡量单项风险的局限性，能够实现全面风险度量，最后根据我国商业银行国别风险的现实情况，提出相关启示。朱宇，郝瑛（2016）利用海外机构的经济面板数据，运用回归分析的方法，建立了商业银行国别风险限额的方法，为我国商业银行在进行海外业务时提供了现实的管理要求。

2 国别风险的主要类型以及影响因素

在银监会发布的《指引》的附件中把国别风险的主要类型划分为：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。这些风险类型共同的特点都是由于经济环境、政治因素以及宏观政策等原因引起的债务人所面临的一些与国际债务相关的风险。而对于国别风险的划分标准，在银监会发布的《指引》中是根据该国的经济政策、偿付能力以及信用现状划分为了五个层次的国别风险，包括：低国别风险、较低国别风险、中等国别风险、较高国别风险、高国别风险。

在评判国别风险时，一般从政治、经济、制度、社会这四个方面来分析国别风险的影响因素，政治外交是否稳定，宏观经济金融环境运行情况，国际收支是否平衡，金融的一系列指标是否处于合理区间，政府的财政状况，外债的偿付能力，金融体系制度的发达程度，社会环境是否处于安全水平等等，这些都是评判一个国家国别风险程度的一些定性的指标。对于我国商业银行来说，随着我国金融机构境外资产比重的加大，面对复杂多变的国际金融市场环境，在对外扩张开展国际业务时，能否准确分析这些风险因素，判别一国的国别风险程度至关重要。

3 国别风险的管理策略

2016年银监会发布的《关于进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知》，明确了我国的银行业金融机构在进行境外业务扩张时应该如何来管控风险。进一步强调了加强国别风险的管控，明确了国别风险管理体系所覆盖的指标范围以及风险限额的管理和监测。今年1月银监会发布的《关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》中再一次提到了加强国别风险管理。总体来看，为了提高我国银行业金融机构的国别风险管理能力，必须要建立一套国别风险管理监督体系，同时要建立国别风险评估的定性、定量的评级程序，确保商业银行在进行境外资产扩张时能比较准确的评判国别风险。除此之外，银行业应该完善国别风险限额管理的能力，结合自身特点，合理的设定国别风险限额。严格执行《指引》要求，保证国别风险准备金的充足计提并结合金融环境动态变化进行合理调整。

参考文献：

[1]中国银行业监督管理委员会，2010.银行业金融机构国别风险管理指引[Z].http：//www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_ReadView/20100623371380EBFDBEA477FF6924F3C61D3900.html

[2]郭婷婷，尚金峰.中国商业银行国别风险与管理研究[J].金融论坛，2011（8）：1218

[3]陆岷峰，张惠.加强中国商业银行信貸国别风险管理的思考[J].东南大学学报，2010，5（12）：3540

[4]陆岷峰，潘晓惠.商业银行国别风险管理国际经验与借鉴[J].经济与管理，2011（6）：8690

[5]胡晓丽，成力为.国外商业银行信贷风险管理中国别风险的评估方法评介与启示[J].国际经验，2015（5）：5052

[6]朱宇，郝瑛.国别风险限额的内涵与设定研究[J].金融理论与实践，2016（5）：4248