保险索赔决策的行为经济学框架研究

窦荣奎

摘要：随着经济社会发展，汽车已进入千家万户，车险成为车主的“必需品”。当发生保险事故，特别是小额保险事故后，是否进行索赔，不同情形、不同车主有着不同的选择。为对这一行为进行分析，本文结合行为经济学理论，分析其影响因素，构建保险索赔决策的行为经济学框架，并根据商业车险改革数据进行实证检验，期望通过本文的分析，为深化保险索赔决策的研究奠定基础、提供借鉴。

关键词：保险索赔决策；行为经济学；商业车险改革；实证分析

一、研究背景概述

随着经济社会的发展，社会对保险的认可度越来越高，保险越来越成为居民生活和企业生产的“必需品”。特别是随着机动车的普及，汽车进入千家万户，车险已经成为车主的“日用品”。对于车主来说，保险事故发生后，可以从保险公司获取补偿，以弥补财产损失或人伤费用支出等。通过观察发现，保险事故发生后，被保险人并不是都会向保险公司提出索赔，部分情形下，被保险人会自行承担损失，而不向保险公司提出索赔。索赔与否，显然对保险公司、被保险人、保险机制设计、社会外溢效应等方面都有重要影响。

近年来，行为经济学的研究日渐深入，并逐渐应用的各种决策分析的研究中。保险索赔决策作为决策行为的一种，也可以应用行为经济学的理论进行分析研究；但保险索赔决策又是一种特殊形态的决策行为，研究框架及结论与行为经济学的一般框架和结论存在区别。而目前，无论是基于行为经济学的保险索赔决策研究，还是基于其他角度的保险索赔决策研究，鲜有文献论及。

本文基于行为经济学理论，以车险为例，分析保险索赔决策的主要影响因素，构建保险索赔决策的行为经济学框架，并根据商业车险改革数据进行实证检验，期望通过本文的分析，为深化保险索赔决策的研究奠定基础、提供借鉴。

二、保险索赔决策的行为经济学框架

（一）行为经济学简述

与规范性理论认为理性人应按照某种特定方式行事并以此构建严谨的模型、公理化的论述不同，行为经济学是一种实证性理论（描述性理论），它关注人的真实行为，并基于实际观察建立模型。行为经济学理论包括前景理论、框架理论、心理账户理论等组成部分，描述了人类行为的不同方面。

由于行为经济学主要描述风险条件下的决策问题，因此不但要关注财富的多少，而且要关注其概率，也就是“前景”。前景是一组以财富水平表示的结果，每个结果都有对应的概率，可以表示为P（p，w1，w2），其中p为第一种财富水平的概率。例如，某同学面临两个选择：一个是直接领取100美元，记为前景P1（1，100美元，0美元），为确定性情景；一个是参与抽奖，1%的概率中奖10000美元，99%的概率一無所有，记为前景P2（0.01，10000美元，0美元），为不确定性前景。选择前景1还是选择前景2便构成决策，行为经济学便是描述决策者何以更倾向于某种前景。

（二）车险索赔决策分析

车辆发生保险事故，造成损失，被保险人根据损失金额的大小，决定是否报案提出索赔；或者报案后，保险公司根据保险合同进行核查，确定保险责任及赔付金额，被保险人根据情况决定是否放弃索赔。车险一般采用无赔款优待（NCD）制度（也称奖惩机制，即BONUS-MALUS SYSTEM），即如果保险未出险或无保险索赔，第二年保费下浮（奖励），如果出现保险索赔，第二年保险不下浮或者上浮（惩罚）。

为便于后续分析，我们定义损失为LOSS（负数），赔付金额为PAID（正数），奖励为BONUS（正数），即惩罚为MALUS（负数），需要注意的是第二年保费浮动金额（奖惩金额）即BONUS、MALUS是不确定的。

（三）车险索赔决策行为经济学分析框架的构建

根据行为经济学理论以及前述保险索赔决策的分析，我们定义保险索赔决策的前景为P（W），其中W为一组对应着不同概率的财富水平。

1.被保险人可能会将LOSS、PAID、BONUS、MALUS放到一个心理账户进行索赔决策，即以没有出险没有发生损失作为决策基准，则决策描述如下：

索赔：P1（LOSS+PAID+MALUS）；

弃赔：P2（LOSS+0+BONUS）。

2.如果被保险人不将损失纳入心理账户进行索赔决策，则决策描述如下：

索赔：P3（PAID+MALUS）；

弃赔：P4（0+BONUS）。

上述两个情形虽然客观实质相同，但描述框架不同，被保险人的主观决策会有所差异。我们基于第二种描述进行后续分析。

（四）基于商业车险改革的实证分析

2015年6月，新一轮商业车险改革启动，一个重要变化是NCD制度的优化。改革前，由于受费率七折限制影响，NCD对下年费率的影响很弱，可以认为实际上并没有有效的NCD制度。改革后，NCD系数成为费率浮动的基准，且扩大了费率自主浮动空间，可以认为改革是“引入了”有效的NCD制度。下面对改革前、改革后的保险索赔决策分别描述如下：

1）改革前：不存在有效的NCD制度，决策描述如下：

索赔：P5（PAID）；

弃赔：P6（0）。

可以看出，改革前，索赔决策为确定性条件下的决策，索赔的前景是获得PAID>0，放弃索赔的前景为0。此情形下，不考虑时间成本等因素，只要赔付金额大于0，被保险人便愿意进行索赔。

2）改革后：存在有效的NCD制度，且以放弃索赔为基准，决策描述如下：

索赔：P7（PAID+MALUS-BONUS）；

弃赔：P8（0）。

可以看出，改革后，PAID+MALUS-BONUS大于0，被保险人才愿意进行索赔，即当PAID小于BONUS-MALUS时，决策者更倾向于放弃索赔。可以预见，商车改革后，小额索赔会变少，即出险率（索赔次数/已赚车年数）会下降。从商车改革后的行业数据来看，试点初期，车辆出险率从55%降至35%，证明了前述分析的正确性。

结论

本文基于行为经济学理论，分析保险索赔决策的主要影响因素，构建了保险索赔决策的行为经济学框架，并以此对商业车险改革NCD制度优化的效果进行了实证分析，证明了框架的合理性。本文仅是对保险索赔决策的初步分析，保险索赔决策特别是风险条件下的索赔决策的实证检验有待进一步研究。

参考文献：

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