浅谈商业银行风控体系4.0时代

【摘要】目前，我国商业银行经过30多年的发展，从各个方面步入改革的新时期，风险控制體系建设在互联网+冲击下正在步入大数据共享协同新模式，即4.0时代。互联网正在从多个角度影响商业银行风控体制的发展，P2P网络贷款模式作为互联网金融代表发展速度非常快，严重影响商业银行的信贷业务进程，与此同时建立全面的风控4.0体系才能紧跟时代步伐。

【关键词】商业银行风险控制4.0；大数据；互联网金融

一、引言

我国商业银行信贷业务经过30年多的发展经历了三个时期，首先是以大型国企为贷款主体国有银行为借贷主体的信贷时代，即1.0时代；其次是国有银行坏账转型为商业股份制银行特征的3.0时代，再次是居民住房贷款、消费贷款增加为特征的3.0时代。目前，在互联网金融的冲击下，商业银行信贷业务发展为以大数据为收集信贷手段，贷款主体多样化共享信息协同新时代4.0。

在互联网的影响下，商业银行信贷业务4.0时代体现在各个方面，首先，传统贷款中的纸质申请、递交和流转等环节，可以通过互联网完成；再次，基于当今的互联网环境中，个人资料其实很难被掩饰，信用情况可以通过大数据收集，包括客户网上交易记录、交易习惯等，比传统信贷业务中客户财务报告、审计报告以及抵押担保物品等更真实；第三，信审机构通过互联网减少人工审核，并为强审核、弱审核提供依据，更全面也更能反映客户的信贷风险；第四，小额电商贷款等互联网金融业务挤压银行现有的部分中小微企业贷款业务；第五，贷后实时监控可以通过互联网进行监控，检测到客户的实际资金流向。因此，在信贷业务4.0时代，需要建立商业银行风控4.0体系从而更好的保护投资者的利益，维护金融市场的有序发展。

二、风控体系4.0时代建设必要性

风险控制体系建设是现代商业银行的核心竞争力，因为有借贷就存在风险，通过管理风险才能获得收益，国际上银行对于风险控制体系建设要求“风险收益相匹配”，商业银行的业务发展与风险并存。

风控体系不健全影响商业银行的盈利能力。我国商业银行一直享受着政策的保护，存贷利差长期保持高达3%，然而不良贷款率却超过花旗等银行一倍有余。此外，我国商业银行风险控制体系建设至今，失灵的情况依然存在，导致的损失巨大，不仅影响我国商业银行的资产质量大幅下降，更使得商业银行的盈利能力受到巨大影响，如果商业银行没有足够的未分配利润充实核心资产，可能会发生“贷款——坏账——再贷款”恶性循环，截止2015年底，中国银行业的不良贷款总额增至4.2万亿元，市场对于贷款人的偿债能力表示严重的担忧，中国四大银行的股价比其他新兴国家银行的估值范围至少还低了35%。

落后的风控体系还影响资本市场的有效性。目前，互联网金融对银行信贷业务方面的冲击还局限在低风险的业务上，这些贷款数量在银行资产中所占比例并不大。对中高风险贷款的管理才是当前风控4.0体系建设的核心，房地产、产能过剩行业信贷以及个人消费信贷等多种信贷种类，需要新型的风控体制。如果不能有效抓住不同业务种类的风险点，不能找到不良贷款的容忍度，那么商业银行的管理成本将大幅增加，影响信贷市场的效率和金融市场的发展。

互联网及信息化时代的到来对商业银行风险管理提出了更高要求，我国需要构建信贷4.0时代下的风险管理理念、体制方法，来实现各类信贷风险的全面管理，为商业银行的发展提供有效支撑。

三、风控体系4.0时代建设建议

风控4.0体系建设需要适应目前经济金融形势变化，利率市场化将进一步缩小存贷利差，要注重平衡风险和收益，应用互联网适应信息化和工业化4.0时代的发展，走资本集约型道路。

（一）建立以多样化为基础的风控4.0体系

在风控体系4.0时代，面对多样化的信贷业务，商业银行需要更加强调对零售业务与企业项目审查和分析的区别，确定不同业务种类的风险偏好和风险容忍度。对于企业的审查重视企业规模和现金流的分析，同时也需要利用互联网进行贷后管理；而对于个人的零售信贷，应用大数据筛选借款人偿付能力和收支能力是风控4.0时代的基本要求，同时掌握大概率违约风险，控制整体违约率，减少管理成本。

（二）加强对不良贷款的管理

过去政府为商业银行保底，但是在逐步发展的现代金融市场以及日新月异的互联网金融市场，商业银行需要及时处理房地产、产能过剩行业的不良贷款，要切实采取相关措施，加强地方政府融资平台、房地产、产能过剩等重点行业信用风险和集中度风险管控，强化贷后日常管理，逐步实现业务结构向资产负债业务和中间业务并重转变，防止资产质量下降。

（三）提高服务意识，与业务部门协调发展

在风控4.0时代，应加强风险管理服务意识，协助信贷业务发展部门做好对客户需求和效用的分析，通过金融产品创新、服务创新和管理创新，更好地、主动地满足客户的各类金融需求，实现企业价值的最大化。

参考文献：

[1]蒋建华，《商业银行内部控制与稽核》，北京大学出版社 2002年 8月第一版

[2] 王君，《贷款风险分类原理与实务》，中国金融出版社 2002年月第二版

[3] 谢尔京，《论商业银行贷款风险的成因及规避对策》，国际金融，2001.01

[4] 杨创华，《信贷风险及控制》，国际金融，2001.11

[5] 金燕，《关于构建商业银行贷款风险预警及防范管理体系的几点设想》，新金融，2001.02

作者简介：

黄琦涵（1994-），女，汉族，四川德阳人，毕业于成都理工大学商学院，研究方向：金融学。