沪深300股指期货套利及其实证研究

作者简介：丁晓微（1994.08-），女，浙江绍兴，安徽财经大学，在校大学生，专业：金融工程。

摘要：自沪深300股指期货推出以来，我国金融市场的交易品种变得更加丰富。同时基于沪深300股指期货的真实交易数据，我们可以获取并利用该数据进行实证分析，设计一系列的统计套利模型，发现当前市场所存在的套利机会。就目前我国的金融市场现状而言，市场有效性还有所欠缺，所以仍旧存在着较多的套利机会。本文利用真实交易数据对沪深300股指期货进行期现套利实证研究，以进一步完善股指期货市场的价格发现功能。

关键词：沪深300股指期货；套利；实证研究