政府规模经济增长效应的GMM 评价—基于市级面板数据

■ 李银秀 博士（中共陕西省委党校 西安 710061）

引言

政府规模膨胀是世界各国面临的一个普遍问题。不论是发达国家还是发展中国家都不可避免地出现政府规模过度扩张现象。从形式上看，政府规模膨胀主要表现为政府机构的扩张和政府机构工作人员数量的增加。

国内外很多学者对政府规模和经济增长做了大量研究。有些学者认为政府规模扩张是有利于经济增长的，比如R a m（1986，1989）、Karras（2002）研究结论都认为政府规模的经济增长效应为正。国内也有少数学者支持这一观点，代表性的研究如李国柱等（2007）认为总量上政府规模对我国经济增长具有显著的正影响，且外溢效应也显著为正。但更多学者提出相反的观点，认为大的政府会降低经济增长率，如Landau（1983）、Grossman（1988，1990）、Borcherding et al.（2005）等研究结果都表明政府规模扩大会阻碍经济增长。国内大多数学者都支持这种观点。代表性的研究如胡家勇（1994）利用1978-1992年数据得出与市场经济国家相比，我国政府规模及扩张的速度是惊人的，随后陈健等（2003）又利用1997-2001年数据进行分析，发现1985年后财政收入的比重与经济发展不再同步，政府规模对经济发展水平有显著的负面影响。马拴友（2000）、戴广（2004）、孙群力（2006a）、李建强等（2011a）、杨子晖（2011）等诸多学者也都认为在他们研究的样本期间政府规模对经济增长的影响是负的。

当然，与世界其他国家相比，我国政府规模扩张具有特殊性。随着经济社会的发展，确实要求政府提供更多的公共产品和服务，但更多地还是源于组织内部的扩张。“因人设岗”、“因事设岗”和“官多兵少”等现象屡改不止。我国地方政府设置基本是“职责同构”的，即不同层级的政府在纵向上的职能、职责和机构设置高度统一和一致，上级政府的所有机构在下级政府几乎都有一个对口单位。本文将结合这种实际，应用市级面板数据检验政府规模的经济增长效应，以验证在现实中，政府规模是否如预期那样会对经济增长产生不利影响。

政府规模的经济增长效应评价

（一）变量选择和数据描述

大多数学者研究政府规模和中国经济增长关系时，都用财政指标来反映政府规模。也有部分学者采用的是人员规模指标，如胡家勇最早在1994年采用政府机构工作人员数量来衡量政府规模。随后，陈健等（2003）指出这个指标从严格意义上来说并不能准确反映中国政府规模，但财政指标对我国而言更不恰当。我国政府收入中还包括大量的预算外和非预算收入，政府机构工作人员过多恰恰也是预算外收入和非预算收入扩张的重要原因之一，因此，用人员指标更为直观。经济发展水平用人均GDP的增长率来反映，政府规模用国家机关、政党机关和社会团体工作人员数占总人口的比来反映。由于地级市数据来源限制，资本用人均全社会固定资产投资来反映。

实证部分数据大部分都来源于各年的《中国城市统计年鉴》中的地级市资料，缺失部分由《中国区域经济统计年鉴》、《新中国六十年》各地市汇编、各地区及各地区的各地市统计年鉴数据补充。由于数据来源限制，很多地级市都没有提供完整的“国家机关、政党机关和社会团体工作人员”的统计数据，许多年份为缺失值，为保持面板数据的完整并有利于地区之间进行比较，选取1998-2012年各地级市面板数据进行分析，在估计时会根据数据缺失值及异常值的情况稍作调整。

（二）计量模型构建和方法选择

1.计量模型构建。为考察全国各地市政府规模的经济增长效应，将各地市的GDP 增长率作为因变量。基于基本的柯布-道格拉斯经济增长模型，某地区第t期的经济增长可以描述为：Yt=AKtαLtβ，其中Y 为总产出，A 为技术进步，K为资本，L 为劳动力。对该式两边取对数并对时间求导可得产出增长率和其他要素投入增长率之间的线性关系如式（1）所示：

为考察政府规模对经济增长的影响，在技术进步A，资本K、劳动力L等要素之外加入政府规模因素，即引入政府机构工作人员占年末总人口的比，构建简单的计量模型，调整后的回归模型如式（2）所示：

式（2）中，ggdpit代表第i 个地级市第t 期的GDP 增长率，gkit和glit分别代表第i 个地级市第t 期的资本和劳动增长率，wpsit代表第i个地级市第t期的政府机构工作人员数占年末总人口的比，εit为扰动项。本文在考察政府规模的经济增长效应时采用的是人均数据，因此在实际估计时模型中解释变量只有人均资本和政府规模两个变量。

表1 全国地级市FE、系统GMM 和OLS 估计结果

2.方法选择。本文只检验全国及东、中、西部地区政府规模的经济增长效应，计量模型中只考虑了人均GDP、人均资本和政府规模三个基本变量，但并不意味着经济增长只受这三个变量的影响，其他变量都包含在误差项里，为克服可能存在的统计上的误差，选择GMM方法对模型进行估计。这个方法最早由Anderson et al.（1981）提出，由于估计的系数一致却非有效，Arellano et al.（1991）在他们的基础上增加了更多可用的工具变量形成差分广义矩估计，得到一致且更为有效的估计量。动态面板GMM估计量的有效性取决于“所有工具变量外生”这一关键假设。因此，需要对工具变量的有效性进行检验。常用的方法主要有Hansen J 检验和Sargan 检验。由于Sargan 检验不受工具变量的影响，本文选用这一方法来进行检验。另外，还需要检验误差项是否存在序列相关，本文采用Arellano et al.（1991）提供的方法。最后用Wald检验考察除常数项以外，其他变量整体上是否显著。

此外，对GMM估计结果的有效性，有一种简便易行的方法，即将GMM估计值与固定效应（FE）及混合回归（OLS）的估计结果进行比较，如果GMM估计值介于两者之间，则G M M 估计是可靠有效的（Bond，2002）。

（三）政府规模的经济增长效应评价

1.回归结果及检验。由于很多地区的各变量在不同时间有缺失，经过缺失变量和异常值筛选后，最终保留了280个地市共1400 个样本，足以满足计量分析要求，估计结果如表1所示。

从表1 中系统GMM 总体显著性的检验结果可知，Wald检验在1%的显著水平下拒绝了模型系数均为零的假设，表明模型整体显著；Arellano-Bond检验AR（1）和AR（2）的P值表明差分后的残差项只存在一阶序列相关而不存在二阶序列相关，故模型的残差项无序列相关；模型的Sargan检验值和对应的P值说明设置的工具变量联合有效。从第（1）、（2）和（3）列中FE、系统GMM 和OLS 三种方法滞后一阶GDP 增长率的估计系数看，系统GMM 估计结果（-0.131）介于FE（-0.221）和OLS（0.106）估计结果之间，说明GMM 估计是可靠有效的。

2.回归结果分析。从政府规模的估计系数看，GMM 的估计结果为-0.432，且在1%的水平上显著，从整体上表明政府规模会对经济增长产生负的影响，说明政府规模的过度膨胀制约了经济增长，降低了经济增长的速度。这与国内大多数学者的研究结论一致。

从资本的估计系数看，资本增长率增加也会降低经济增长率。但这并不说明资本增加会阻碍经济增长，只能说资本的增长降低了经济增长的速度。由于资本的持续增加，尤其是政府投资的增加，可能会导致全要素生产率的下降，从而降低经济增长的速度。白重恩（2013）也指出资本的边际回报率远远低于资本成本，说明投资过多。而且单纯提高投资率并不能带来经济的持续增长。

从上期经济增长的估计系数看，上期经济增长增加会导致当期经济增长下降，表明上期经济增长可能透支了当期的经济增长，以致当期经济增长速度放缓。

为进一步检验上述结果，可以采用各变量的绝对量再次进行估计，其估计结果也显示政府规模的经济增长效应为负，与表1 的结果一致。资本的经济增长效应显著为正，说明从总量上看资本依然能推动经济增长，但由于投资效率不高，以及对全要素生产率的负面影响，导致对经济增长的推动作用下降。上期经济增长也对当期经济增长产生显著的促进作用，说明从总量上看经济会呈一种惯性增长，但这种促进作用并不足以提升当期的经济增长率。

结论

经济增长的过程本身相当复杂，经济增长与其影响因素之间以及影响经济增长各因素之间都是相互联系、相互作用的，从逻辑上理清这些因素之间在时间和空间上的相对重要性是实证研究的重要任务。本文侧重于分析政府规模对经济增长的影响，因此，从基本的柯布-道格拉斯生产函数出发，选择政府机构工作人员数占总人口的比来衡量政府规模，构建了一个简单的政府规模和经济增长的计量模型，从全国地级市层面来分析政府规模对经济增长的影响进行分析。从实证检验结果来看，我国政府规模对经济增长确实产生显著的负的影响，即政府规模的扩张会阻碍经济增长。虽然模型不是很精确，但估计结果是可靠有效的。因此，可以认为从全国地级市样本来看，政府规模都是过度膨胀的。因此，必须压缩和控制政府规模，将其维持在与政府有效履行职能相适应的水平。

1.陈健，胡家勇.政府规模与经济发展[J].财经问题研究，2003（8）

2.戴广.政府规模和经济收敛[J].经济学（季刊），2004（3）

3.胡家勇.我国政府规模及干预的成本-收益分析[J].社会科学辑刊，1994（6）

4.李国柱，徐爱好.政府规模对经济增长影响的实证[J].统计与决策，2007（6）

5.李建强，张淑翠.政府规模对经济增长的非线性影响—基于中国省级面板数据的平滑转移检验[J].南京财经大学学报，2011a（5）

6.刘生龙，王亚华，胡鞍钢.西部大开发成效与中国区域经济收敛[J].经济研究，2009（9）

7.马拴友.政府规模与经济增长：兼论中国财政的最优规模[J].世界经济，2000（11）

8.孙群力.中国地方政府最优规模的理论与实证研究[J].中南财经政法大学学报，2006a（4）

9.杨子晖.政府规模、政府支出增长与经济增长关系的非线性研究[J].数量经济技术经济研究，2011（6）