我国蛋鸡价格体系传导机制研究

■范润梅 张 雷 王征南

（中国农业科学院饲料研究所，北京 100081）

我国蛋鸡产业起步早、发展快，存栏数和总产量长期排名世界第一。根据统计局发布的农业出产数据：2013年禽蛋产量2 876万吨，比上年增长0.5%，按85%左右为鸡蛋计算，鸡蛋产量约为2 445万吨。

近几年来我国鸡蛋价格频繁大幅度出现波动，除了从供需角度去看待这一现象，有必要深层次剖析蛋鸡市场产品价格传导机制是如何运行。鉴于蛋鸡生产和消费的重要性，本文将活鸡价格、鸡蛋价格、蛋雏鸡价格和蛋鸡配合饲料价格作为一个蛋鸡价格体系来研究，对其价格波动的传导机制进行深入研究，通过揭示禽蛋价格体系传导机制，对减缓禽蛋市场价格的频繁波动、促进中国畜牧业经济结构合理有序调整等具有重要的意义。

本文将蛋雏鸡价格和蛋鸡配合饲料价格作为投入价格，将活鸡价格和鸡蛋价格作为产出价格。

1 数据来源与处理

本文选取2005年1月至2012年12月的蛋雏鸡价格、蛋鸡配合饲料价格、活鸡价格和鸡蛋价格的月度数据进行样本研究，所有数据来源于历年《中国畜牧业年鉴》。为了避免原始时间序列的异方差问题，对蛋雏鸡价格、蛋鸡配合饲料价格、活鸡价格和鸡蛋价格的数据取自然对数。

图1是取对数后各变量的价格走势图，从图1可以看出，蛋鸡配合饲料价格一直保持比较平缓，蛋雏鸡价格变化幅度相对较大，活鸡价格和鸡蛋价格走势基本相同。

2 实证模型研究

本文应用单位根（ADF）平稳性检验、Granger因果关系理论、VEC模型和方差分解法等研究蛋鸡价格体系的价格传导关系及传导机制。

2.1 平稳性检验

时间序列的平稳性检验方法主要有：利用散点图进行判断、利用样本自相关函数进行判断、ADF单位根检验等。由于本文所选的水平价格序列不平稳，因此本文对其一阶差分进行了ADF单位根检验。

从表1检验结果看，在1%和5%的显著性水平下，各变量的一阶差分序列的ADF值均小于临界值，所以可以拒绝单位根假设，表示所有序列是平稳的。因此，蛋雏鸡、蛋鸡配合饲料、活鸡、鸡蛋价格对数时间序列数据满足一阶单整的条件。

图1 蛋鸡价格体系历年价格时间序列价格走势

表1 变量的时间序列单位根检验结果

2.2 协整检验及分析

协整分析主要应用于短期动态关系容易受到随机扰动的显著影响，而长期关系又受到均衡关系制约的经济系统。本文利用Johansen协整检验方法检验蛋鸡价格体系内四种价格的协整关系，在进行Johansen检验时，需要对各个变量进行单位根检验，由于前面已经介绍，通过单位根检验发现各变量满足原序列的一阶单整，因此可以进行协整检验。如果具有协整关系，表明价格间具有长期均衡关系。检验结果见表2。

表2 蛋鸡价格体系的Johansen协整检验结果

从表2可以看出，在5%显著水平下，迹统计量拒绝r=0（即没有协整关系）的原假设，接受r≤1的原假设，也即接受存在两个协整关系的原假设。因此，可以判定蛋鸡价格体系内的四种价格之间存在长期均衡关系。

2.3 VAR下的格兰杰因果关系检验及分析

格兰杰（Granger）因果检验是考察序列x是否是序列y产生的原因时采用的这种方法；先要估计y值对其自身滞后期取值所能解释的程度，然后验证通过引入时间序列x滞后值是否可以提高y的被解释程度，如果是，则x是y的格兰杰原因，此时x滞后期的系数具有统计显著性，另外我们还必须考虑另外一种情形就是y是否是x的格兰杰原因。通过Granger因果检验可以大致判断价格之间的相互关系。由于农业生产的特殊性，生产周期长，往往存在蛛网效应，蛋鸡产业也是如此。因此，为了使统计数据具有实际意义，本文Granger因果关系检验选择滞后12期（即12个月），并用VAR系统进行检验。检验结果如表3所示。

表3 蛋鸡价格体系的Granger因果关系检验结果

检验结果表明，在5%显著性水平条件下，蛋鸡配合饲料价格是蛋雏鸡价格的Granger原因，蛋雏鸡价格不是蛋鸡配合饲料价格的Granger原因；蛋雏鸡价格是鸡蛋价格的Granger原因，鸡蛋价格不是蛋雏鸡价格的Granger原因；蛋鸡配合饲料是活鸡价格的Granger原因，活鸡价格不是蛋鸡配合饲料的Granger原因；蛋鸡配合饲料价格是鸡蛋价格的Granger原因，鸡蛋价格不是蛋鸡配合饲料价格的Granger原因；活鸡价格与蛋雏鸡价格互为Granger因果关系；鸡蛋价格与活鸡价格互为Granger因果关系。从实际经验来看，检验的结果与实际比较相符。

2.4 向量修正模型检验结果

误差修正模型的基本形式最早是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo于1978年提出来的。协整检验的结果只能够说明各变量之间是否存在长期的关系，但是并不能表达出短期的动态关系。对于存在协整关系的各变量进行误差修正模型可以进一步掌握变量之间的短期变动关系。

应用EViews6.0，根据AIS和SC最小原则，经过反复试验，将模型滞后期选择为1、2、9，得到向量误差修正模型回归结果如表4。

表4 蛋鸡价格体系向量误差修正模型检验结果

表4(续) 蛋鸡价格体系向量误差修正模型检验结果

从向量误差修正模型的结果来看，鸡蛋价格、蛋鸡配合饲料价格和活鸡价格的误差修正系数均为负，符合反向修正机制。上月价格一旦偏离长期均衡，本月鸡蛋价格以27%的速度进行修正，本月蛋鸡配合饲料以5%的速度进行修正，本月活鸡价格以10%的速度进行修正。三者相比，鸡蛋价格的修正速度是最快的，说明鸡蛋价格波动最小，活鸡次之，蛋鸡配合饲料价格的波动最大，

3 结论和建议

本文通过对我国蛋鸡价格体系传导机制的分析，得到主要结论有：我国蛋鸡产业产品价格具有传递规律。鸡蛋价格、蛋雏鸡价格、蛋鸡配合饲料价格和活鸡价格之间存在着长期的均衡关系，整合程度较好。基于本文的分析结论，得出如下政策启示：

①积极把握和利用市场价格波动规律及传导机制，建立蛋鸡产业价格预警机制，及时发布市场价格信息及相关产品价格信息，构建蛋鸡产业价格数据库，尤其加强行业内部的信息沟通与协调。客观、准确的监测和判断蛋鸡产业生产和市场价格信息。

②充分发挥市场机制对蛋鸡相关产品价格的调节作用，进一步规范饲料及其他生产资料市场秩序，从本文分析看出，蛋鸡配合饲料价格的修正速度最慢，价格波动最大，因此，相关饲料产品的稳定发展，也是为蛋鸡产业健康发展创造良好市场环境的保障。