无烟喷吹煤价格相关性分析

1 无烟喷吹煤价格相关性分析的研究与应用

尽管煤炭价格指数和期货相继出现,让定价有了参考坐标,但定价依据依然过于简单和不充分。目前在制定价格过程中出现的主要问题是:定性分析多,定量因素少;模糊处理多,明确定位少;直觉判断多,可把握性少;传统方式多,现代理论少。

近年来,在科学制定煤炭价格方面,煤炭企业、行业协会、研究机构通过建立煤炭价格数学模型,做了大量探索和尝试,即从可能影响煤炭价格的各种因素中找出相关因素,去除无关因素,把相关因素作为自变量,煤炭价格作为因变量,利用现代计算机技术,数学求解,建立因果模型,把各项参数设计进一套决策模型,市场调查人员将相关数据输入,就能得到较为明确的决策建议。高等数学中的函数关系是确定性的,称为确定性关系,生产实践中除了这种确定性关系以外,还有一种更为常见的关系,为相关性关系,即问题所涉及的量和量之间存在着内在的关系,但这种关系并不能明确地用一个确定性的函数加以描述。

在大数据时代,尽管价格模型在各行各业中得到广泛应用,分析方法也多种多样,但通过价格相关性分析解决无烟喷吹煤定价问题基本上属于空白,国内大型煤炭企业、研究机构、煤炭行业协会等都在致力于推进煤炭产品科学合理的定价机制,研究建立可操作、实用性强的价格预测模型。无烟喷吹煤价格相关性分析研究是一种创新性工作,既有挑战,又是机遇。

2 无烟喷吹煤价格相关性分析目的及意义

本文从宏观经济、煤炭行业上下游、同行业竞争者及替代品等多方面着手,通过收集、整理大批量的行业数据,结合当前成熟的管理数学建模方程式,找出对我国无烟喷吹煤价格的主要影响因素,寻找变化规律,探索无烟喷吹煤价格分析方法。

无烟喷吹煤价格相关性分析为煤炭企业产品定价提供科学依据,成为制定煤价的决策参考,避免企业定价低造成效益损失、定价高造成市场丢失,保持在一个科学、合理的水平,以实现企业经济效益最大化。

3 无烟喷吹煤价格相关性分析

3.1 因素分析

按照煤炭价格多元回归模型的因素,对无烟喷吹煤价格的影响因素大致列出以下几项:

(1)宏观经济因素:国内生产总值(GDP)、居民消费价格指数(CPI)、工业生产者出厂价格指数(PPI)、制造业采购经理指数(PMI);

(2)煤炭行业因素:全国煤炭产量、煤炭库存;

(3)钢铁行业因素:钢材价格;

(4)替代品因素:焦炭价格;

(5)进口煤因素:进口喷吹煤价格。

3.2 因素选择

分析无烟喷吹煤价格影响因素——宏观经济、煤炭行业、钢铁行业、替代能源、进出口煤等因素之间的相互关系,根据其相关性的显著程度,决定所能够纳入模型的指标。采用相关系数r方程式进行求解:

式中:n——影响因素的个数;n＝1,2;

x——自变量,代表GDP、PPI、CPI、煤炭产量及库存、钢铁产量等影响因素;

y——因变量,代表无烟喷吹煤价格。

相关系数取值范围为:－1≤r≤1。当r＞0,称正线性相关,x上升,y呈线性增加;当r＜0,称负线性相关,x上升,y呈线性减少。|r|＝0,x与y无线性相关关系;|r|＝1,完全确定的线性相关关系;0＜|r|＜1,x与y存在一定的线性相关关系;|r|＞0.7,为高度线性相关; 0.3＜|r|≤0.7,为中度线性相关;|r|≤0.3,为低度线性相关。

3.2.1 宏观经济因素

(1)国内生产总值(GDP)与喷吹煤价格关系如图1所示,相关性如图2所示。

图1 GDP同比增速与喷吹煤价格分析图

图2 GDP同比增速与喷吹煤价格线性关系分析图

经相关系数方程测算,国内生产总值(GDP)与喷吹煤价格相关系数r＝0.39,具有中度偏低的线性正相关性。

(2)居民消费价格指数(CPI)、工业生产者出厂价格指数(PPI)与喷吹煤价格关系如图3所示,相关性如图4、图5所示。

图3 CPI、PPI与喷吹煤价格分析图

经相关系数方程测算,居民消费价格指数(CPI)与喷吹煤价格相关系数r＝0.25,具有低度线性正相关性;工业生产者出厂价格指数(PPI)与喷吹煤价格相关系数r＝0.40,具有中度线性正相关性。

图4 CPI与喷吹煤价格线性关系分析图

图5 PPI与喷吹煤价格线性关系分析图

(3)制造业采购经理指数(PMI)与喷吹煤价格关系如图6所示,相关性如图7所示。

图6 PMI与喷吹煤价格关系分析图

图7 PMI与喷吹煤价格线性关系分析图

经相关系数方程测算,制造业采购经理指数(PMI)与喷吹煤价格相关系数r＝－0.27,具有低度线性负相关性。

3.2.2 煤炭行业因素

(1)全国煤炭产量与喷吹煤价格关系如图8所示,相关性如图9所示。

图8 全国煤炭产量与喷吹煤价格分析图

图9 全国煤炭产量与喷吹煤价格线性关系分析图

经相关系数方程测算,煤炭产量与喷吹煤价格相关系数r＝0.44,具有中度线性正相关性。

(2)环渤海四港口煤炭库存与喷吹煤价格关系如图10所示,相关性如图11所示。

图10 环渤海四港口煤炭库存与喷吹煤价格分析图

经相关系数方程测算,煤炭库存与喷吹煤价格相关系数r＝－0.52,具有中度线性负相关性。

3.2.3 钢铁行业因素

钢材价格与喷吹煤价格关系如图12所示,相关性如图13所示。

经相关系数方程测算,螺纹钢价格与喷吹煤价格相关系数r＝0.63,具有中度偏高线性正相关性。

3.2.4 替代品因素

焦炭价格与喷吹煤价格关系如图14所示,相关性如图15所示。

经相关系数方程测算,二级冶金焦价格与喷吹煤价格相关系数r＝0.7,具有高度线性正相关性。

图11 煤炭库存与喷吹煤价格线性关系分析图

图12 螺纹钢、热轧与喷吹煤价格分析图

图13 螺纹钢价格与喷吹煤价格线性关系分析图

图14 二级冶金焦价格与喷吹煤价格分析图

3.2.5 进口煤因素

进口喷吹煤价格与国内喷吹煤价格关系如图16所示,相关性如图17所示。

图15 二级冶金焦与喷吹煤价格线性关系分析图

图16 澳大利亚进口喷吹煤价格与国内喷吹煤价格分析图

图17 澳大利亚(Ad8.5%)进口喷吹煤价格与国内喷吹煤价格线性关系分析图

经相关系数方程测算,澳洲进口喷吹煤价格与永城喷吹煤价格相关系数r＝0.97,具有高度线性正相关性。

3.3 分析结果

按照相关系数方程式测算,得出影响因素与无烟喷吹煤价格的相关系数,见表1。

表1 影响因素与喷吹煤价格的相关系数表

根据以上结果,选定无烟喷吹煤价格的主要影响因素分别有:

(1)宏观经济因素有工业生产者出厂价格指数(PPI)、国内生产总值(GDP);

(2)煤炭行业因素有全国煤炭产量;钢铁行业因素主要是钢材价格;替代品因素是二级冶金焦价格;进口煤因素是进口喷吹煤价格。

4 存在的不足及展望

商品价格由其本身蕴含的价值决定,同时受供求关系的影响而波动。煤炭作为一种特殊商品,价值内涵和供求关系决定了煤炭的价格。另外诸如煤炭消费需求变动、运输瓶颈制约或宽松、国民经济增长、其他能源的价格变化等,也是煤炭价格波动的影响因素。煤炭价格的高低,最终要取决于市场,取决于煤炭市场的供求关系,当煤炭供过于求时,其价格就下降;供不应求时价格就上涨。替代品价格、上下游行业产品价格都是通过影响煤炭供需均衡,从而制约和影响着煤炭价格波动的。该相关性分析主要存在数据偏差的问题,由于每项影响因素都要涉及到大量的历史数据统计,尽管许多数据是通过国家统计局、行业协会等官方口径得来,但在历史数据中存在数据统计口径变化等问题,从而影响数据准确性。

目前,煤炭价格研究工作还处于未成形、较粗放的起步摸索阶段,煤炭企业如何实现科学化、定量化做好煤炭价格分析、决策,意义重大、前景广阔。在这些方面,煤炭企业还需要更进一步地做好以下几点工作:

(1)充分认识到价格分析预测的应用在煤炭销售工作中的重要性,要培养基于大数据分析的科学决策思维。

(2)建立以价格分析预测为基础的科学价格决策工作机制。在工作中不断探索、创新、完善并验证适用于本公司各煤炭产品的价格预测模型,完善价格管理体系。

(3)建立影响价格变动相关因素的数据仓库,通过不断更新完善数据内容,为准确价格预测提供数据支撑。

(4)搭建专业研究团队,不断提升销售人员数据统计、分析、研究的能力,在大数据中寻找价格规律,准确研判市场走势,科学决策,实现企业经济效益最大化。

[1] 许晴,谭鹏等.秦皇岛煤炭价格预测研究——基于因素分析法和支持向量机模型[J].价格理论与实践,2014(2)

[2] 黄佐钘.煤炭价格形成机制沿革与发展趋势分析[J].生产力研究,2009(8)

[3] 雷强.国内外煤炭价格的非线性特征研究[J].资源科学,2013(10)

[4] 张同功,雷仲敏.煤炭价格波动的影响因素分析[J].研究与探讨,2005(12)

[5] 王国定.我国煤炭价格形成机制的分析[D].山西:山西财经大学,2009

[6] 吴神法.动力煤价格灰色关联分析与预测研究[J] .中国煤炭,2013(9)

(责任编辑熊志军)

煤炭行业首个设备监理标准在神华集团立项

煤炭行业首个设备监理标准——“液压支架制造监理技术要求”在神华集团有限责任公司正式立项,在神华物资集团启动。这是我国首次探索在煤炭设备生产领域编制科学化、标准化开展监理工作的指导性文件。

作为神华集团专责物资采购的专业公司,神华物资集团自成立以来,积极探索并尝试液压支架设备监理技术,积累监理经验,在没有相关煤炭设备监理标准的参考下,积极组织研究和编制“液压支架制造监理技术要求”企业标准。该标准内容包括技术性文件、原材料、零部件、外购件和辅助设备的采购标准等。“液压支架制造监理技术要求”标准的编制,将开创设备监理科学化、标准化的先河,填补国内外煤炭设备监理标准的“空白”,对于提高煤炭行业设备监理的整体技术水平具有重要意义。

据悉,该项企业标准在编制成功后,将在中国设备监理协会、中国煤炭工业协会指导下,申报中国煤炭行业首个设备监理国家标准。

Analysis on price correlations of smokeless coal injection

Li Ruizhuang
(National Institute for Occupational Safety,Chaoyang,Beijing 100029,China)

The paper,by analyzing the variation rules,influence factors in order to select related index and proper analysis ways,probes the price correlations of smokeless coal injection with GDP,CPI,PPI,PMI,national coal output,storage,steel price,coke price and the imported PCI coal price.It provides references for the coal price analysis based on that and points out the weakness of the coal price studies.

smokeless coal injection,coal price,price influence factors,correlations

F426.21

李瑞壮(1955－),男,北京人,软件工程师,中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会秘书长,长期从事煤炭价格相关系统的软件开发及系统维护工作。