DEA的银行效率的测度分析

作者简介：曹姗姗（1988.05-），女，汉族，河南省平顶山市，西安财经学院，硕士研究生，企业管理方向。

摘要：本文选取了国内16家上市商业银行2010至2012年连续三年的数据作为研究对象，采用DEA模型对此16家商业银行效率做出客观全面的分析与评价。本文的实证分析结果表明，大部分股份制商业银行的技术效率、纯技术效率都较高，然而其规模效率有待改善，可以通过扩大规模来进一步提高。然而，国有控股银行的整体效率普遍偏低，可以通过提高其经营管理水平和创新能力来改善其总体技术效率。

关键词：DEA模型；商业银行；经营效率

一、引言

我国经济的高速发展，同时带动了我国银行业的持续飞速发展，并且推动了银行业结构的不断完善，然而在我国银行业持续飞速发展并对国民经济做出重大贡献的同时，也存在一些问题，例如净息差水平、中间业务收入占比、风险管理水平等指标与国际同行业标准相比具有较大差异。因此，如何评价银行业的经营效率成为面前国内外学者关注的焦点问题。

二、 DEA方法简介及评价银行效率的思路

（一） DEA方法简介

数据包络分析（数据包络分析法，简称DEA）是一个著名的战略家查纳斯（a.charnes）和著名学者库伯（W. w.cooper）基于相对效率评价开发了出来的一种数据分析法，基本思想是由被评价群体决策的数量，形成一个单元，再选择合适的数据包络分析的数学模型，该模型是通过确定各个有效决策单元以及生产前沿面距离，并根据不同的生产边界解决决定，确定DEA模型是否有效。若该模型有效，如果无效，投影机还可以识别由单元和改善分析的方向和程度上无效的原因。

（二）DEA测度银行效率的思路

运用数据包络分析方法测度银行效率的关键用DEA方法测度银行效率的关键是选择适当的输入和输出项。学者们主要采用资产法、中介法和生产法三种方法划分银行投入与产出。

三、 研究对象及指标选取

本文的研究对象为16家商业银行：包括5家国有控股银行、9家商业银行、2家城市商业银行。本文的决策单元为16家上市银行，一般来讲，决策单元数应是投入产出指标的三倍，这样结果才会比较科学合理。本文综合中介法和资产法的优点，将上市银行效率DEA测度投入项目设置为：员工人数，资产总额；产出项目设置为：净利润、利息收入、手续费及佣金收入、存款总额、贷款总额。

四、 数据来源及数据处理

本文使用的数据来自16家上市银行中的2010，2011和2012年度报告和中国金融年鉴。本文运用DEAP2. 1软件对16家上市银行三年的DEA效率进行测度。利用DEA衡量银行的经营效率时，技术效率可以分解为纯技术效率和规模效率，使用本文的公式：技术效率=纯技术效

五、 结论与不足

通常情况下，纯技术效率一般代表了银行内部经营管理水平，与银行的技术创新与管理效率息息相关。运用DEA剖析和测算纯技术效率的假设是基于输入，输出的角度，假定规模报酬不变，然后将不在随机前沿面的单位与之比较得出的经营效率值，更为科学有效。而规模效率一般与银行的投入规模有直接关系。

首先，根据表1、表2得知，五大国有银行中，中国农业银行在2010-2012年这三年中都达到了效率最优，这表明中国农业银行的经营效率已经很高，不能再依靠提高技术水平和扩大规模的方法再提高其经营效率；中国银行的技术效率在2010年排名第一，但是2011年排名有所下降，这是由于当年规模效率值和纯技术效率值都有不同程度的下降；而建设银行、工商银行以及交通银行三年的技术效率排名都很靠后，国有商业银行的规模这表明其经营管理水平和规模效率有待提高。

其次，在股份制商业银行中，浦发银行、平安银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、宁波银行以及南京银行在2010年技术效率都达到最优，这表明股份制商业银行的经营管理水平较高；然而浦发银行、平安银行、兴业银行以及光大银行在2011、2012两年技术效率值下降较为明显，这主要是由于其规模效率下降造成的。因此，股份制银行若要在激烈的市场环境中得以生存与发展，必须把重点放在扩大规模以及提高其规模效率上。规模较大的国有控股银行的整体效率普遍偏低，可以通过提高其经营管理水平和创新能力来改善其总体技术效率。

本研究的不足之处是，DEA方法是基于严格的假设，这需要使用相同的生产前沿对不同个体进行研究，但不同上市银行的生产函数是很难说是否是相同的，因此本文的研究结果对于实际状况的解释力是有限的。（作者单位：西安财经学院商学院）

参考文献：

[1]芦峰，刘唯奇.基于DEA方法的我国商业银行效率研究[J].经济学与管理学研 究，2011（3）：129-132

[2]Charnes A，Cooper W W，Rhodes E.Measuring the efficien-cy of decision making units[J].European Journal of Opera-tional Research，1978，（6）.

[3]魏權龄.数据包络分析（DEA）[J].科学通报，2000，（17）.

[4]归波.基于DEA和因子分析法的我国上市银行竞争力研究[D].济南：山东大学， 2012.