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用奋斗和创新 成就监管梦想

2014-08-12袁正刚

当代县域经济 2014年4期
关键词:银行监管检查

袁正刚

所谓梦想,其实就是美好的愿望,与此相对的就是现实生活中的困难和苦恼,对我们银行监管者来讲,我们监管实践中存在什么样的困难和苦恼呢?

随着商业银行经营规模的不断扩大和信息化技术的快速发展,银行业务数据化、电子化、程序化程度越来越高,国有银行十年前就完成了数据大集中管理,包括城市商业银行、农村信用社在内的银行业金融机构都已进入到了大数据时代。这就决定了监督检查、分析监测不再是纸质账项凭证,而是浩瀚的业务交易数据。而我们的监管方式和手段仍然处于翻凭证、查档案、看报表这样一种原始落后的低级水平。十年来,我们开展了一系列的现场检查,在长期的银行监管实践中,我们遇到了许多困惑:庞大而复杂的交易业务电子化信息系统,导致许多问题查不深、查不透、看不穿;多年来我们的现场检查缺乏针对性,出现一家银行生病全体银行吃药的情况也就在所难免;面对层出不穷的金融创新产品和成几何级数增长的业务交易量,我们有限的监管资源真是有望洋兴叹之感,即使查出了一些问题,那也只是冰山一角,还存在多少类似问题、潜藏着多大风险?谁能准确地说得清楚?而随着新资本管理办法的全面施行以及各大银行逐步使用高级计量法和内部评级法,作为监管部门,我们拿什么去分析、评判、验证这些银行的风险管控能力和水平以及他们所使用的计量方法、评级模型的科学性和合理性呢?

办法总比困难多,思路决定出路。现场检查中遇到的上述困难和问题,不是局部的问题,可以说是监管工作中面临的普遍性问题。结合长期的监管实践,经过深入分析和思索,我认为问题的关键是我们的监管缺少技术手段支持。银行和监管之间存在着严重的信息不对称,信息不对称问题就是造成一系列问题的根源,是银行监管有效性难以提高的罪魁祸首。要从根本上解决这个问题,就应当建设一个可供监管部门查询、验证的包含银行全部基础业务数据的信息系统,这个系统就是今天要向大家介绍的MAST系统,一个功能强大的非现场监管信息系统。通过这个系统和平台,实现监管者与被监管者之间的信息对称和信息共享,实现“全方位、全天候、全功能”的在线实时监测分析即MAST系统,这就是多年来我们银行监管者的梦想。

不懈奋斗追逐监管梦想

大胆创新追寻监管梦想。根据监管的终极目标,结合当前法人机构IT系统建设情况,我们深入分析研究,提出了“一个中心、两套标准、三大需求”的总体思路。“一个中心”是指监管部门与银行共建共享的数据中心,主要为监管部门和银行审计部门提供全面的、基础的、标准化的业务数据,监管部门可以直接在线访问银行的这些原始数据,既避免了监管部门建设庞大的数据中心,又减少了银行系统的重复建设。“两套标准”是指监管数据标准化规范和监管全科目。监管数据标准化规范是统一的业务数据结构定义标准,可以通过数据逻辑接口,解决不同银行间异构数据源的问题。监管全科目是按照新会计准则和监管统计要求设计的一套中间会计科目,用于打通银行原始会计科目与1104报表体系,从而使得指标分析纵深追溯成为可能。“三大需求”是指系统的主体功能要满足指标监测分析、报表统计查询和模型查证分析等非现场监管业务需求。

监管数据标准化规范是银监会监管信息系统建设中一个非常重要的规范性文件,大大增强了不同业务系统之间的数据交换和共享能力,比如与局版EAST系统在基础数据共享上变得十分简单。

监管全科目的设计是MAST系统研发中的一个关键点,其作用就是明确监管统计科目与银行会计科目之间的归属关系和计算口径,为财务类监管指标跨行分析夯实基础,为监管统计数据的正确、完整提供保障。该套科目设资产类、负债类、资产负债共同类、所有者权益类、损益类、表外类共六大类,共有703个科目。

艰苦奋斗迎来胜利曙光。从MAST系统总体思路的提出到今天应用成果的展示,将近一年的时间,项目研发组在这个过程中经历了许多困难和曲折,首先面对的是银行方的多重担忧,其次是监管同仁们的各种质疑,第三是面对差异很大的银行数据环境该系统有多大的推广价值,第四是研发经费、资源耗费、系统维护等等一系列必须考虑和解决的问题。如果没有上级的高度重视和大力支持,MAST系统不可能取得今天的成效,省局领导多次主持会议听取汇报,专题研究项目研发工作,提出许多极具价值的指导意见。由省局、分局、网络公司组成的联合研发组的同志们,在深感领导关心关怀的同时又倍感责任重大。大家齐心协力,历经寒冬酷暑,连续奋战10个月,放弃节假日休息,常常挑灯夜战到拂晓鸡鸣。这种工作责任心和敬业精神让我十分感动,在这里我要真诚地向他们说声辛苦了!但是这个付出是值得的,因为我们已经看到了胜利的曙光。

渐行渐近梦想成真

尽管目前MAST还有一些不完善的地方,但在试点应用过程中,MAST对监管工作带来的好处我们深有体会并充满信心。

对机构风险的预警能力和感知能力大大增强。MAST系统对数据的采集频率实现了“T+1”的数据采集频度,监管人员每天早上一上班就可以了解到机构的整个运行情况,各项监管指标直接反映在计算机面前,如果有指标异常情况出现,系统将自动提示或警示,真正做到监管人员心中有数。

“精确制导、准确打击”成为可能。MAST系统的数据中心包含了银行全部基础性业务数据和管理信息,我们可以利用MAST系统的模型查证分析功能,把目前现场检查方案中的检查内容转化为数据模型,让计算机按照模型设计的要求自动检索目标对象,并对其进行合规性审查,假设我们的模型设计是正确合理的,那么模型审查的结果就是可信的,如果发现问题疑点,则将问题疑点交监管人员到现场核查,否则就可以不到现场去检查。如果发现重大问题疑点,可以及时派出监管人员到现场开展核查或采取其它措施进行处置。

非现场监管引领现场检查的理想变成现实。MAST系统投入使用后,非现场监管和现场检查的作用和定位将会发生较大改变。借助MAST系统的强大功能,我们可以通过指标分析和模型查证功能,对关心的重要指标和业务风险开展定期或不定期的非现场审查,类似银行内部非现场稽核审计。可全方位收集了解商业银行一段时期内经营管理过程中的合规情况和风险疑点,为主监管员制定检查方案提供具有针对性的意见建议。实际上,今后大量的检查都转移到非现场方式,到现场检查的情况将大大减少,最终做到足不出户而知银行全貌,对银行风险的管控能力和水平将迈上一个新台阶,银行监管亦随之进入一个新时代。

放飞梦想创造监管辉煌

分阶段在全省范围推广MAST系统。由于各家银行的数据质量、业务系统差异很大,数据清理的难度和非现场审计系统需求会存在很大差异,工作量难以准确估计,建议在全省一家一家的推广,完成一家再推广下一家。

开放分局端与银行端的网络接口。MAST系统中模型查证功能很强大,但也面临着需要占用大量的网络资源,如果多家银行机构加入使用,同时进行模型查证,网络资源开销将非常大,建议开放分局直接对接属地银行的数据传输接口,有效提高系统运行速度,极大地减轻省局中心端资源开销压力。

开发MAST对EAST的数据对接端口。MAST系统的数据均为标准化数据,可以直接为EAST系统提供所需要的基础数据,若开发出MAST对EAST的数据对接端口,将有利于使用EAST系统长期积累起来的丰富的分析模型,实现资源共享。

建立统一的后续维护管理模式。一个跨行业的大型信息系统必然存在系统维护的问题,建议在MAST系统大范围推广后,建立由省局统一领导、专业公司提供服务的运行维护管理模式,对MAST系统的系统升级优化、指标报表规则设定、数据维护等工作进行统一管理。

从不同层级推广MAST系统。“管法人”是银监会提出的最重要的监管理念之一,银监会可以从全国法人机构入手,以属地监管局为主体,形成会、局、分局三个层次的新型的非现场监管信息系统大平台,让我国银行业监管进入大数据时代,利用先进的网路信息技术,真正实现非现场监管引领现场检查,最大限度地节约监管资源提高监管有效性。

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