跨国技术转移和扩散与国家创新能力的协整及因果关系检验

崔新健，郭子枫，常 燕

(中央财经大学商学院，北京 100081)

1 概念界定及研究框架的建立

1.1 研究概念界定

跨国技术转移和扩散则是技术转移和扩散在国与国(或地区与地区之间)之间的体现，即技术、知识等在国际上的流动［1-3］。国家创新能力就是一个国家发展和运用科学技术的能力，主要表现为工艺流程、产品设计等方面的研究和开发能力之和，是一个国家在新技术、新产品、新材料、新工艺、新流程、新方法等方面的形成和应用能力［3-4］。

1.2 核心测度指标设定

(1)跨国技术转移与扩散的测度。一般认为跨国技术转移与扩散的主要途径包括国际贸易、外国直接投资和跨国建立研发机构(本文定义为跨国研发机构嵌入［5］)。对上述三个方面，本文分别采用如下关键指标予以测度:货物进出口总额，实际使用外商直接投资，国外企业在中国的研发机构数量。

(2)国家创新能力的测度。国家创新能力的构成包括很多方面，至少包括投入和产出方面的多个指标。本文认为国家创新能力关键体现在创新产出和绩效，最主要的则是专利拥有量，故采用国内外三种专利申请授权数作为测度指标。

1.3 跨国技术转移和扩散对国家创新能力的作用机理

跨国技术转移与扩散主要通过国际贸易、外国直接投资和跨国研发机构嵌入三种途径进行。

国际贸易对国家创新能力的作用机理(见图1):一是直接作用，即国际贸易的产品或服务中直接隐含的相关技术和知识，在进口国市场中得到应用，直接提升进口国的国家创新能力;二是间接作用，由于进出口带来的市场竞争加剧，从而激发进口国其他相关企业或创新主体加强研发和创新以获得市场优势，同时也会激发出口国的企业加强技术研发以提升产品的市场竞争力从而获取出口市场优势。

图1 国际贸易对国家创新能力的作用机理(路径)

外国直接投资对国家创新能力的作用机理(见图2):一是首次投资形成的沉淀技术和知识;二是持续发展过程的技术转移和扩散，某种程度上母国和东道国之间就建立和形成了一条技术、知识转移通道，会持续不断地将最新技术和知识转移扩散到东道国;三是参与东道国经济活动过程中形成的新知识和新技术，从而直接形成东道国的创新能力。

跨国研发机构嵌入对国家创新能力的作用机理(见图3):一是直接嵌入东道国国家创新体系，提升东道国创新体系的功能;二是形成母国技术外溢的长期路径，产生技术外溢效应;三是激发东道国创新主体加快创新速度，从而获取市场优势;四是国外研发机构的研发与创新活动，形成的知识产权在东道国的市场应用提升东道国创新绩效［6-9］。

根据上述作用机理分析，我们认为跨国技术转移和扩散对东道国的国家创新能力具有促进作用，并且二者之间可能存在一种长期的均衡关系(协整关系)，跨国技术转移和扩散相关维度的提升可能诱使东道国国家创新能力的提升，反过来，东道国创新能力的提升也可能激发和吸引更多的跨国技术转移和扩散。跨国技术转移和扩散对东道国创新能力的提升可能存在一定的滞后期，即跨国技术转移和扩散与国家创新能力之间存在一定的领先-滞后关系(Granger 因果关系)。为了验证我们对二者关系的理论假设，下文以中国为例开展实证检验［10］。

图2 外国直接投资对国家创新能力的作用机理(路径)

图3 跨国研发机构嵌入对国家创新能力的作用机理(路径)

2 跨国技术转移和扩散与国家创新能力的Johansen 协整关系检验

本文采用Johansen 协整检验法来检验二者的协整关系，采用Granger 因果关系检验二者的领先-滞后关系。在做上述检验前，先进行单位根检验(ADF 检验)来确定数据的平稳性。数据主要来自《中国统计年鉴》、商务部网站及相关资料。

2.1 数据序列的ADF 检验

表1 给出了各数据序列的ADF 检验结果［8］。

(1)无论在1%、5%还是在10%的置信水平下，国家创新能力、国际贸易、跨国研发机构嵌入及其一阶差分序列的零假设(即时间序列是非平稳的)都不能被拒绝 (ADF 检验值大于10%置信水平的临界值)，说明国家创新能力、国际贸易、跨国研发机构嵌入及其一阶差分序列是非平稳序列。无论在1%、5%还是在10%的置信水平下，国家创新能力、国际贸易、跨国研发机构嵌入的二阶差分序列的零假设(即时间序列是非平稳的)被拒绝 (ADF 检验值小于1%、5%、10%置信水平的临界值)，说明国家创新能力、国际贸易、跨国研发机构嵌入序列是二阶平稳过程。

(2)无论在1%、5%还是在10%的置信水平下，外国直接投资序列的零假设(即时间序列是非平稳的)不能被拒绝(ADF 检验值大于10%置信水平的临界值)，这说明外国直接投资序列是非平稳序列。在5%、10%的置信水平下，外国直接投资一阶差分序列的零假设(即时间序列是非平稳的)被拒绝(ADF 检验值小于5%、10%置信水平的临界值但大于1%置信水平的临界值)，这说明外国直接投资一阶差分序列在5%、10%置信水平下是平稳序列，在1%置信水平下是非平稳序列。无论在1%、5%还是在10%的置信水平下，零假设被拒绝(即时间序列是非平稳的)(ADF 检验值小于1%置信水平的临界值)，说明外国直接投资序列的二阶差分是平稳过程。

2.2 Johansen 协整关系检验

表2 给出了跨国技术转移和扩散的三个关键要素与国家创新能力之间的Johansen 协整关系检验结果［9］。

表1 数据序列的ADF 检验结果

表2 跨国技术转移和扩散三要素与国家创新能力的Johansen 协整检验

从表2 可知:①零假设r≤0 不能被拒绝(所得迹统计量均大于5% 置信水平下的临界值，但有一个小于1% 置信水平下的临界值)，零假设r≤1 不能被拒绝 (所得迹统计量至少有一个均小于1% 和5% 置信水平下的临界值)。这说明国际贸易与国家创新能力之间存在协整关系，即在短时间内国家创新能力与国际贸易可能偏离均衡状态，但长期来看，国家创新能力与国际贸易之间保持着一种均衡关系。②零假设r≤0 被拒绝 (所得迹统计量均大于1% 和5%置信水平下的临界值)，零假设r≤1 不能被拒绝(所得迹统计量均小于1%和5%置信水平下的临界值)。这说明外国直接投资与国家创新能力之间存在协整关系。③零假设r≤0 不能被拒绝(所得迹统计量至少有一个均小于1% 和5%置信水平下的临界值)，零假设r≤1 不能被拒绝(所得迹统计量均小于1%和5%置信水平下的临界值)。这说明外国研发机构嵌入与国家创新能力之间存在协整关系。

因此说，三大要素与国家创新能力之间存在Johansen 协整关系。

3 跨国技术转移和扩散与国家创新能力的Granger 因果关系检验

下面我们分别检验跨国技术转移和扩散的三个关键要素与国家创新能力之间的Granger 因果关系，以明晰二者的作用关系方向，表3 给出了检验结果。［10］

由表3 可知:①无论是短期还是长期，国际贸易与国家创新能力都互为Granger 因果关系。②在短期内(2年内)，外国直接投资与国家创新能力互为Granger 原因，而在长期内(3年及以上)国家创新能力是外国直接投资的Granger 原因，外国直接投资却不是国家创新能力的Granger 原因。③在短期内(1年及以内)，跨国研发机构嵌入是国家创新能力的Granger 原因，在较长期内(2年及以上)，跨国研发机构嵌入与国家创新能力互不为Granger 原因。

表3 跨国技术转移和扩散三要素与国家创新能力的Granger 因果关系检验结果

4 结论与政策含义

4.1 主要研究结论

(1)跨国技术转移和扩散与国家创新能力之间存在一种长期稳定的均衡关系(Johansen 协整关系)。在短时间内国家创新能力与跨国技术转移和扩散的三要素可能偏离均衡状态，但长期来看，国家创新能力与跨国技术转移和扩散的三要素之间保持着一种长期的均衡关系。

(2)跨国技术转移和扩散与国家创新能力之间存在不同情况的Granger 因果关系。无论是短期还是长期，国际贸易和国家创新能力的提升都能促进对方的提高，双方之间的影响和促进作用既存在即期效应也存在长期效应。在短期内(2年内)，外国直接投资和国家创新能力互相有促进作用，但是长期来看(3年及以上)国家创新能力能够促进外国直接投资的增长，而外国直接投资的增长却不能有效提升国家创新能力。在非常短的时期内(1年及以内)，跨国研发机构嵌入的增多能够短时提升国家创新能力，而在较长期内(2年及以上)，跨国研发机构嵌入与国家创新能力之间不存在相互促进作用，这表明跨国研发机构嵌入对东道国的国家创新能力提升只有非常有限的即期效应，没有非常明显的长期正效应。?

4.2 政策含义

(1)国际贸易和国家创新能力之间是双赢关系。无论短期还是长期，提升一个要素的水平都有利于另一个要素水平的提升。

(2)在短期内，加大引进外国直接投资力度有利于国家创新能力的提升，但是从长期来看，外国直接投资并不利于国家创新能力的提升;然而无论短期还是长期，国家创新能力的提升都有利于外国直接投资的开展。这说明只有国家创新能力的持续提升才能真正吸引外国直接投资，而外国直接投资更多的是追逐利益，因此短期内对东道国的国家创新能力提升有一定促进作用，但是长期来看，外国直接投资并不会致力于东道国国家创新能力的提升。

(3)在非常短的时期内，外国研发机构嵌入东道国国家创新体系对东道国的国家创新能力提升有一定的促进作用。

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