制度质量与中国区域经济增长差异的格兰杰因果分析——基于中国区域面板数据

张 莉，黄汉民，郭苏文

（1.中南财经政法大学 工商管理学院，湖北 武汉 430073；2.长江职业学院 管理学院，湖北 武汉 430070；3.西南政法大学 经济学院，重庆 401120）

制度质量与中国区域经济增长差异的格兰杰因果分析
——基于中国区域面板数据

张 莉1,2，黄汉民1，郭苏文3

（1.中南财经政法大学 工商管理学院，湖北 武汉 430073；2.长江职业学院 管理学院，湖北 武汉 430070；3.西南政法大学 经济学院，重庆 401120）

文章以中国31个省市1994－2012年的经济增长和制度质量指标构成的面板数据为基础进行单位根、协整检验及格兰杰因果检验，实证检验了制度质量与中国区域经济增长差异之间的关系。结果表明，制度质量差异是中国区域经济增长差异的重要原因，同时经济增长差异也会致使区域间的制度环境不同。为此，各级政府应加强制度建设，促进市场化发展，为经济主体提供公平的竞争环境，改善产权关系，提高政府效率，使经济增长和制度环境得以良性循环发展，同时这也是缩小区域经济增长差异以及经济落后地区实现赶超最根本的途径之一。

区域经济增长；制度质量；面板数据；格兰杰因果检验

一、引 言

1978年以来，中国经济始终保持稳定较快的增长速度。按1970年的不变价格计算，国内生产总值从1978年的3 548.2亿元增长到2012年的100 339.1亿元，增长了28倍，可以说这是世界经济发展史上的“奇迹”。与此同时区域经济增长差异日趋凸显，以各省（自治区、直辖市，以下简称“省市”）经济总量来看，1978年，广东和宁夏的国内生产总值分别为184.73亿元和13亿元，广东为宁夏的14.21倍，到2012年，两省市的经济总量分别为57 067.92和2 326.64亿元。虽然各自总量都有了很大幅度的增加，但经济增长的差距也逐渐拉大，2012年广东与宁夏的经济总量差距扩大到24.52倍。从2012年的数据来看，东部地区人口占全国人口的比重为36.7%，而GDP占全国的比重则高达53.8%，而西部地区人口占全国人口的比重为27.0%，而GDP却只有全国的20.4%。我国区域经济发展不平衡问题从来没有像今天这样备受关注①。

经济转型过程中的中国，虽然有基本统一的宏观环境、政治体制以及法律结构，但法律实施体制存在地区差异，使得政府无法从整体上公平地保障合约实施、保护所有者产权，进而无法有效促进个体之间的竞争。不同的资源禀赋、地理位置以及由此带来的不同经济发展历史，加上中国梯度推进的改革开放进程都使得各省市的初始制度和制度演化发展路径不同。地方政府间的财税竞争带来一定程度的地方保护和市场分割，这也导致各省市的制度环境存在一定程度的差异[1-2]。很多学者都认为制度是引起经济增长的决定性因素，它是发达国家和发展中国家经济增长差异最根本的原因之一。然而，制度能否解释发展中国家之间甚至转型国家内部各地区经济增长差异呢？本文拟用中国各省市制度质量指标及其人均GDP数据进行单位根和平稳性检验，并以此为依据做格兰杰因果检验，分析制度质量与中国区域经济增长差异之间的关系。

二、制度与经济增长关系的研究现状

经济增长问题一直以来都是经济学家最关注的话题。古典经济学家认为是资本积累促进了经济增长，在此基础上，新古典经济增长理论认为资本、劳动力以及技术进步都是影响经济增长的重要因素，但技术进步属于外生变量。以Romer和Lucas为代表的内生增长理论认为除了常见的要素积累外，技术进步、人力资本投资和知识积累也是经济增长的源泉，而且技术进步是经济系统内部各要素相互作用的结果。以Coase和North为代表的新制度经济学家，基于内生经济增长理论、交易成本理论和产权理论，认为已有的经济增长理论与其说是解释经济增长的原因，还不如说就是经济增长本身，经济增长最根本的原因应该是制度。有效的制度能给经济主体提供适当的激励，进而成为经济增长尤其是长期增长中最核心的要素。

目前，研究制度对经济增长影响的文献普遍认同制度内生于经济增长。比如，Acemoglu、Johnson和Robinson （2004）就建立了一个解释经济增长的一般性模型，认为政治制度和资源配置方式是政治权利的反映，这种政治权利将显著作用于经济制度，进而成为影响经济长期增长的根本性要素[3]。潘慧峰和杨立岩（2006）把制度变迁纳入内生增长模型，基于社会计划者均衡问题，认为制度变迁对于长期经济增长必不可少，为此，政府应通过政策引导激励相关部门进行与经济发展相协调的制度改革，进而更好地促进经济增长[4]。刘红和唐元虎（2001）在新经济增长模型分析的基础上，把制度要素引入模型后分析认为，在劳动力增长速度和技术进步率不变的条件下，制度因子的增加会带动长期经济增长率的提高，但前提是劳动力增长和技术进步必须与制度变迁相协调[5]。

在制度对经济增长的影响机理方面，很多学者出于不同的研究目的而有所差异。潘向东、廖进中和赖明勇（2005）认为，良好的制度会影响一个国家或地区的产业比较优势，并通过对外贸易影响该国或地区的经济发展[6]。邵军和徐康宁（2008）基于建构基准模型，认为制度质量会通过影响外资进入进而作用于经济增长，而且这种影响效应在制度质量相对居中的国家最明显[7]。茹玉骢，金祥荣和张利凤（2010）则从合约实施制度出发，分析制度对外资区位选择和不同合约密集度产业选择的影响，外资的区位选择侧重于把合约密集度较高的产业定位在合约实施效率较高的国家和地区，而合约密集度高的产业往往也是技术、知识和资本密集型的产业，这种产业的附加值比较高，对相关产业的带动作用很大，因此这无疑会对该地区的经济增长带来强大动力[8]。除此之外，也有学者从制度体系的某一方面分析制度对经济增长的影响，比如从市场化进程、产权制度、经济开放度、政府质量等方面展开研究。当然也有文献研究制度对中国各地区经济增长差异的影响机制。

关于制度与中国经济增长的关系，许多学者也进行了深入分析。王丽英和刘后平（2010）把制度和政府效率引入C-D函数，并基于中国1978-2006年各省市的面板数据进行验证分析后认为，制度质量和政府效率的提高都能促进经济增长，但二者必须相互协调才能共同作用于经济增长[9]。单豪杰和沈坤荣（2007）在现有文献研究的基础上，基于转型中的中国制度改革和经济发展的现实，运用制度经济学外生模式的相关原理，构建了一个独特的分析中国经济增长的制度框架：政治集权和财政分权条件下政府官员的“锦标赛竞争”激励了地方政府积极参与市场竞争和政策创新，并由此带来了各地区和整体经济的全面发展[10]。靳涛（2011）以1978年改革开放为节点把新中国60年的经济增长和制度变迁划分为两个阶段，尤其对开放后的制度变迁和经济增长的互动研究后发现，虽然经济增长效果非常显著，但这种增长是低质量、无效率和不和谐的，主要原因就是制度改革还没有做到与经济发展同步[11]。

对于中国区域经济增长存在很大差异的这一现象，很多学者都试图找出原因并给出相应的政策建议。基于传统的区域经济增长和经济发展理论，一些学者分别从人力资本积累效率、劳动力流动、教育差距、对外贸易及投资、城市化进程、地区市场分割和财政分权等方面就中国区域经济增长差异进行了理论和实证分析。

总的来说，制度质量对经济增长的正向效应已被广大学者认同，但很多学者更倾向于分析制度对经济增长的影响机理而很少对这种重要性本身进行论证和检验。由于经济增长还受制度以外很多因素的影响（比如资本积累、人力资本投资、技术进步、企业家精神等），以上这些研究是否把本应归于这些要素的增长效应都纳入了制度对经济增长的影响，即是否夸大了制度对经济增长的作用？转型国家经济发展具有其自身特点，最突出的就是区域增长不协调，这与区域制度差异有关系吗？另外，经济增长反过来影响制度发展吗？本文以中国31个省市1994-2012年经济增长和制度质量指标构成的面板数据进行单位根和协整检验，以此为基础对中国东部、中部和西部地区的经济增长和制度质量指标进行格兰杰因果检验，并回答以上三个问题。

三、制度与经济增长差异的格兰杰因果检验

（一）变量选取及数据来源

对制度效应的研究，最具有挑战性的工作是对制度质量的衡量，它是对一系列经济、政治、社会制度环境等多方面的测度。总的来说，目前国内外有许多测度制度质量的指标，这些指标主要针对国家并做国际比较之用，比如世界银行的全球竞争力发展报告和贸易发展指数、国际国家风险报告ICRG、WGI、透明国际、世界银行的营商报告等，但很少有针某个特定国家内部各地区制度质量的持续观测②。

国内一些学者在研究中国地区间制度差异时，也对制度测量进行了大量卓有成效的研究，他们大都选用一些代理变量，比如非国有经济的发展、法律规范程度、金融市场自由化程度、政府干预、市场化进程等来表示制度质量。这里分别用以下四个指标衡量各地区的制度环境：①产权关系（X1），用非国有工业总产值与工业总产值之比表示，反映非国有经济尤其是民营经济在整体经济发展中的活跃程度，比值越大说明政府更倾向于向经济主体提供服务而非直接干预企业的经营管理。②对外开放程度（X2），用进出口总额与各地区GDP之比表示，反映中国经济与世界经济融合的程度。③政府效率（X3），反映地方政府在提供公共服务过程中相关的财政支出与回报之比，即成本与收益的比较。由于中国的财政分权制度会在很大程度上带来地方政府的税收竞争和提供公共服务质量的竞争，这使得各地的经济发展政策包括投资环境方面存在差异，甚至带来一定的市场分割，最终使得经济增长不同，所以这里参考陈工和唐飞鹏（2010），用各地区财政支出与各地GDP之比表示地方政府效率，比值越小说明政府效率越高[12]。④合约实施制度质量（X4），参照世界银行营商报告（Doing Business）对合约实施质量的测度思路，用各地每年单位GDP中涉及的人民法院审理一审民事案件数量来表示，它反映经济主体交往过程中对合约制度的依赖以及政府处理民事纠纷的质量，X4越小即表示该地区合约实施制度环境越好③。

另外，本文采用31省市各自GDP表示其经济增长指标，考虑到各个省市GDP受资源禀赋、对外贸易以及政府政策实施差异等许多因素的影响，用人均GDP反映各省市的经济增长情况。数据来源于各年《中国统计年鉴》④。

（二）模型的建立

为了分析制度差异对区域经济增长差异是否有影响，经济增长是否又反过来促进制度环境的改善，这里建立格兰杰因果检验所需要的模型：

其中，rgdp表示各省市的人均GDP，为减少异方差，这里取自然对数，in代表各省市的制度质量，由描述制度环境的X1、X2和X3表示，α、β、λ和δ为方程中ln rgdp和in各自的估计系数，p为滞后阶数，假设ε1it和ε2it为白噪声且不相关，i＝1，2，…，31,t=1，2，…，18。当αi在整体上显著不为零时，制度质量是人均GDP的格兰杰原因，当λi显著不为零时，经济增长是制度质量的格兰杰原因。

（三）面板数据平稳性检验

本文运用eviews6.0软件进行计量分析。由于格兰杰因果关系检验的基础是假定两个变量是平稳的，如果不平稳即存在单位根就需要经过差分消除单位根，得到平稳序列，因此需要对ln rgdp和X1、X2、X3做平稳性检验。出于稳健性考虑，这里选用的检验方法有Levin，Lin和Chu（2002）、IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher四种，结果如表1。

表1 31省市面板数据单位根检验结果

表1第2到5列分别对四个变量的水平数据做平稳性检验，第6到9列对变量的一阶差分数据做平稳性检验。结果表明，采用四种检验方法的结果都认为反映制度质量的产权关系X1、对外开放程度X2、政府效率X3和ln rgdp均在不同程度上不能拒绝“存在单位根”的原假设，即各变量都是非平稳过程。但是，在对各变量的一阶差分数据进行平稳性检验时，我们发现结果均显著拒绝了原假设，则说明各变量的一阶差分序列为平稳序列，因此，所有变量均为一阶单整I （1）序列。

（四）面板数据协整检验

基于以上平稳性检验，再检验ln rgdp和X1、X2、X3之间是否存在协整关系，以便确定各变量之间是否存在长期均衡关系，同时也使由这些变量建立的回归模型具有实际经济意义，不至于出现“伪回归”问题。所有检验的原假设都是“不存在协整关系”，拒绝原假设即意味着变量间存在长期均衡关系。基于稳健性考虑，本文采用了Pedroni（1999）和Kao（1997）提出的协整检验方法。由于数据不具备大样本性质，本文没有使用panel v、panel rho以及group rho检验方法[13]。表2给出了ln rgdp分别与X1、X2、X3的协整检验结果。

表2 ln rgdp与X1、X2、X3的协整检验结果

从表2可以看出，各省市人均GDP的对数与反映制度质量的各变量在5%的显著性水平上拒绝“不存在协整关系”的原假设，说明ln rgdp分别与X1、X2、X3之间存在长期均衡关系。

（五）面板数据格兰杰因果关系检验

格兰杰因果检验的原理是：如果非平稳的两个变量之间存在协整关系，则至少存在一个方向上的格兰杰因果关系。它解决了变量X是否引起变量Y变化的问题，即看Y多大程度上被过去的X解释，具体来说就是加入X的滞后值能否对Y的解释程度提高。如果加入X的滞后值使Y的解释程度显著提高，则说“X是Y的格兰杰原因”；如果加入Y的滞后值使X的解释程度显著提高，则“Y是X的格兰杰原因”。

另外，根据前面的单位根检验，ln rgdp和in都是一阶单整序列，且协整检验的结果表示两组变量具有长期均衡关系，所以需要对式（1）和式（2）做一阶差分变换，并以变换结果做格兰杰因果检验。差分变换的结果如下：

其中，Δ表示一阶差分，p表示滞后阶数，如果差分项显著，则代表格兰杰因果关系成立。下面运用式（3）和式（4）进行格兰杰因果检验。考虑到Eviews6.0需要将面板数据分组检验，31省市的分组检验和统计工作非常复杂，加上经济发展所特有的区域特征，所以这里把31省市分成东部、中部、西部进行分组检验，结果见表3⑤。

表3 格兰杰因果检验结果⑥

由表3可知：①除部分地区的制度质量指标在1%的显著性水平上是经济增长的格兰杰原因外，其他指标都能在5%的显著性水平上拒绝原假设，认为制度质量指标是经济增长的格兰杰原因，因而我们认为制度质量是各地区经济增长的格兰杰原因。从显著性上看，东部地区经济增长更易受产权关系的影响，中部地区易受对外开放程度的影响，而西部地区则易受政府效率的影响。②除东中部经济增长在滞后3阶时不是政府效率的格兰杰原因外，其他地区的经济增长都是制度各指标的格兰杰原因，说明各地区的经济增长都能为制度环境改善提高较好的保障。③随着滞后阶数的增加，经济增长对产权关系改善的影响逐渐增强；分区域来看，经济增长对东部地区产权关系的影响大于中部地区，中部地区大于西部地区。④各地区经济增长不同程度地是对外开放指标X2的格兰杰原因，说明对外贸易不仅能改善各地区经济增长，经济增长反过来也能促进各地区对外贸易的发展，但经济增长对对外开放影响最大的区域是中部地区。⑤经济增长对政府效率指标X3的影响效应随时间推移而增大；从不同地区来看，西部地区政府效率指标对经济增长更敏感。

选取相应年份和省份的ln rgdp与X4进行稳健性检验时，我们发现合约实施质量与地区经济增长之间存在显著的双向格兰杰因果关系，但地区经济增长对合约实施质量的影响效应与以上三个指标存在差异，即经济增长对东部地区合约实施质量的影响效应最大，对西部地区的影响效应最小，中部地区居中。

四、结论及政策建议

改革开放以来，特别是确立市场经济体制的改革方向后，中国的总体制度环境得到了明显改善，但存在显著的区域差异；整体经济持续增长的同时区域经济增长不平衡问题突出且有逐步扩大的趋势。本文由31省市组成的中国东部、西部及中部1994－2012年的经济增长和制度质量指标构成的面板数据为基础进行单位根、协整检验以及格兰杰因果分析，实证检验了制度质量与中国区域经济增长差异之间的关系。结果显示，制度质量差异与中国区域经济增长差异之间存在不同程度的双向格兰杰因果关系，两者之间是相互影响相互促进的关系。即制度质量差异是中国区域经济增长差异的重要原因，同时经济增长差异也会致使区域间的制度环境不同。具体来看，东部地区产权关系与经济增长之间的格兰杰因果关系更显著，中部地区对外开放程度和经济增长之间的关系更显著，而西部地区政府效率和经济增长之间的关系更显著。

基于传统的经济增长理论，许多学者认为，经济增长的关键是要素积累，比如人力资本，技术创新、劳动力及固定资产投资等。据此，在中国区域经济增长差异不断扩大的背景下，中央政府应加大对落后地区的投资支持和政策扶持力度，这些欠发达地区政府也应致力于要素积累，缩小与发达地区的差距。但从某种意义上说，这些要素积累应该是经济增长本身，而能从根本上促进经济持续稳定健康发展的，应该是制度。虽然中央和各级地方政府都意识到了制度的重要性，在制度改革和制度环境建设方面取得了一定的成绩，但对转型中的中国来讲，在区域经济增长差异不断扩大的今天是远远不够的，因为制度还是目前阻碍市场经济进一步发展的根本原因之一，也是区域经济增长差异的最重要影响因素。为此，需要从以下四方面入手：

第一，不断改善产权关系，加大产权尤其是知识产权保护力度，建立符合市场化原则和国际标准的知识产权制度，鼓励经济主体积极进行技术和知识创新，提高其经营效率，强化它们的市场竞争优势，进而推动经济长期健康发展。同时，增加非国有经济特别是民营经济在经济增长中的比重，因此要制定促进民营经济发展的相关政策，比如提供良好的金融服务、完善基础设施建设、减少审批事项和流程、鼓励民营经济转型发展等。东部地区要进一步释放经济增长潜力，就需要建立更符合市场规则的产权制度。

第二，继续推进改革开放和市场经济体制建设，使政府对经济的管理逐步实现“从以政府主导向以市场主导转变”，“以企业为主体”，为经济主体提供公平的竞争环境和投资环境。在修改和调整不适应市场经济发展的相关法律行政法规的同时，提高各级政府执行这些法律法规的效率，以便更好地规范经济主体的经济行为。这也是中西部地区尤其是中部地区促进经济增长最重要且最有效的途径。

第三，制度质量对经济增长的影响效应直接取决于政府效率，作为具体实施制度的主体——政府，应不断提高自己的服务质量和效率，因为只有高效的地方政府才能有效进行资源配置，才能提供符合地方经济发展的基础设施等公共物品，才能为经济主体提供优良的公共服务，进而成为推动其经济发展的重要力量。所以各级政府应具有改革自身行政行为的魄力和能力，以便提高自身治理水平，转变管理模式，以增加公民对政府的信任为目标提高服务效率。尤其是经济发展较为落后的西部地区，要实现经济赶超，这是政府首先不得不面对的根本且最直接的问题。

第四，大力发展经济，为制度改革和制度环境建设提供良好的经济支撑，同时也促使制度要素成为经济增长的根本动力，形成制度发展与经济发展的良性循环。

注释：

① 数据来自于2013中国统计年鉴。

② 世界银行的营商报告会对一些特定国家比如转型国家内部各地区的制度进行衡量，但不连续。

③ 鉴于数据的可获得性和指标选取的统一性，这里选取东、中、西部具有代表性的6省市2002-2012年的合约实施质量和经济增长指标做稳健性检验，其中东部地区选择广东和江苏，中部地区为河南和湖北，西部地区为四川和广西。

④ 重庆1997年以前的数据同四川省。

⑤ 东部地区包括辽宁、北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东及海南11省市，西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆12省市，中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江和吉林8省市。

⑥ 这里的滞后阶数不能超过4。由于格兰杰因果检验构造的F统计量遵循自由度为p和（n-k）的F分布，若p≥4，一方面使待估参数增加，自由度减少，且样品容量也减少，最终使得无法满足n-k＞0。另外，部分地区滞后4阶的估计结果不显著，故表3中略去。

［1］张杰，李勇，刘志彪.制度对中国地区间出口差异的影响：来自中国省际层面4分位行业的经验证据［J］.世界经济，2010（2）：83－108.

［2］金祥荣，茹玉骢，吴宏.制度、企业生产效率与中国地区间出口差异［J］.世界经济，2008（11）：65-77.

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［4］潘慧峰，杨立岩.制度变迁与内生经济增长［J］.南开经济研究，2006（2）：74-82.

［5］刘红，唐元虎.现代经济增长：一个制度作为内生变量的模型［J］.预测，2001（1）：24-28.

［6］潘向东，廖进中，赖明勇.经济制度安排、国际贸易与经济增长影响机理的经验研究［J］.经济研究，2005（11）：57-67.

［7］邵军，徐康宁.制度质量、外资进入与增长效应：一个跨国的经验研究［J］.世界经济，2008（7）：3-14.

［8］茹玉骢，金祥荣，张利凤.合约实施效率、外资产业特征及其区位选择［J］.管理世界，2010（8）：90-101.

［9］王丽英，刘后平.制度内生、政府效率与经济增长的分类检验：基于省级面板数据的估计与分析［J］.经济学家，2010 （1）：20-26.

［10］单豪杰，沈坤荣.制度与增长：理论解释及中国经验［J］.南开经济研究，2007（5）：3-16.

［11］靳涛.中国经济增长与制度变迁的互动关系研究：基于新中国60年经济发展经验的视角［J］.厦门大学学报：哲学社会科学版，2011（4）：8-16.

［12］陈工，唐鹏飞.政府财政竞争对企业投资的影响——基于对地方政府效率的考虑［J］.厦门大学学报：哲学社会科学版，2010（5）：22-28.

［13］陈勇兵，曹亮.生产分割、垂直FDI与贸易增长：基于1994-2007年省际面板数据单位根与协整检验［J］.宏观经济研究，2012（3）：26-33.

［责任编辑：张 兵］

TheGranger Causation Analysisof Institution Quality and Regional Econom ic Grow th Disparities in China —Based on China Regional PanelData

ZHANG Li1,2,HUANG Han-min1,GUO Su-wen3
(1.Schoolof BusinessAdministration,Zhongnan University of Finance&Law,Wuhan 430073，China; 2.SchoolofManagement,Changjiang ProfessionalCollege,Wuhan430070,China; 3.Schoolof Economics,SouthwestUniversity of Political Science&Law,Chongqing 401120,China)

The paper carries out the unit root test,cointegration test and Granger Casualty Test based on panel data of eco⁃nomic growth and institution quality including 31 provinces,municipalities and autonomous regions of China during the peri⁃od of 1994 to 2012.The results show that the difference of institution quality is an important cause of regional econom ic growth disparities in China,meanwhile regional economic growth disparities can also make institution environments differ⁃ent.Therefore,Chinese governments at all levels should focus on institutional improvement,promote the process ofmarketi⁃zation,provide fair competitive environment for economic entities,improve property right relationship and efficiency of gov⁃ernments and make sound cycle development of economic growth and institution environment.This is also one of themost fundamentalwayswhich can narrow regional economic growth disparities and achieve catch-up for less-developed regions.

regional economic growth;institution quality;panel data;Granger Causation Test

F120

A

1007-5097（2014）02-0059-05

【DOI】10.3969/j.issn.1007-5097.2014.02.013

2013-08-30

国家社会科学基金项目（07BJL042）；湖北省教育厅人文社科项目（13G489）

张 莉（1976-），女，四川富顺人，讲师，博士研究生，研究方向：国际贸易理论与政策；

黄汉民（1960-），男，湖南宁远人，教授，博士生导师，研究方向：国际贸易理论与政策；

郭苏文（1981-），女，河南郸城人，讲师，经济学博士，研究方向：国际贸易理论与政策。