中国进口贸易关系持续时间及其影响因素的经验分析

倪青山，曾 帆

（1.湖南大学 金融与统计学院，湖南 长沙 410079； 2.暨南大学 经济学院，广东 广州 510655）＊

一、引 言

随着经济全球化发展，中国和世界各国贸易往来越来越多。不仅出口在迅猛增长，进口也是在逐年增加。2004年进口贸易总额5612亿美元，2006年7914亿美元。与此同时，中国进口产品种类和进口来源国数量也在不断增加。《海关进出口数据库》显示，2004年中国进口产品种类6994种，2006年7114种；2004年中国从210个国家和地区进口，2006年这一数量增加到216个国家和地区。从总量上看，中国与世界各国的贸易关系是持续稳定增长；从微观层面上看，公司是贸易关系的承载者，基于公司层面的考察，或许可以从更深层次揭示国际贸易关系。当我们将考察视角定位在公司层面上，即一个公司从某个国家进口某种产品被视为一个特定的贸易关系时，发现中国2000年有166万对进口贸易关系，2001年183万对，2002年199万对。表面上看，中国外贸公司似乎与各伙伴之间的进口贸易关系是持续、稳定、长期的，在新的贸易关系产生的同时，旧有的贸易关系也在继续。但在作进一步分析后发现，情况完全相反，中国公司与各国之间的进口贸易关系是不断变化、不断调整的，旧有的贸易关系不断结束，新的贸易关系不断产生。在2000年的166万对进口贸易关系中，只有68万对贸易关系持续到了2001年，大约60%的贸易关系没有持续到第二年。2002年，仅有38万对贸易关系（占22.8%）还存在。只有10万对贸易关系（占6%）持续时间超过7年。究竟是什么因素在影响着贸易关系呢，他们又是如何影响的呢？

在传统的国际贸易模型中，人们经常忽视了贸易关系持续时间问题。一些理论模型总是倾向于假定贸易模式是静态的和稳定的，在这些模型中，他们认为贸易关系一旦确立就会持续到永远。例如俄林的要素供给比例理论认为，贸易是基于两国间要素禀赋的差异，在某种程度上说只要这种要素禀赋差异在两国中存在，这种贸易关系就会保持下去。尽管有另一些模型涉及到贸易的动态关系，但也很少讨论出口市场的退出问题，这些模型更多的是考虑新的出口商的进入，而对于已经存在的贸易关系会怎么样，则没有进行分析［2－5］。

除了利用理论模型来考察国际贸易关系之外，学者也利用数据进行了不少实证分析。如利用生存分析方法分析了美国的进口贸易关系及其持续时间以及德国的进口贸易关系［6，7］。

以下将根据2000～2006年《海关进出口数据库》的进口贸易数据，运用K－M曲线以及Cox比例风险模型，考察贸易关系的持续时间。同时，与Besede sˇ＆ Prusa（2006）［1］关于美国的进口贸易关系持续时间的相关研究不同，这里考察的视角定位在公司层面的贸易上，以能够更为细致地描述和揭示中国的对外贸易关系的持续时间问题。

二、数据、模型和变量选择

（一）数据的说明及其描述性统计分析

《海关进出口数据库》（2000～2006年）包括出口和进口贸易数据，这里使用的是进口贸易数据，该数据库的产品分类标准为8位国际HS编码，逐月统计了中国进口贸易公司从各个国家进口的各种产品的金额、数量、价格等信息。为分析方便，以及借鉴同类文献的做法，本文使用经过整理后的年度数据，即只要以年为单位发生了一次或以上的贸易，都认定贸易关系持续，否则认为贸易关系中断①。需要特别注意的是，该数据可能存在两个方面的问题。一是存在删失数据（censor data）。因为考察期间是2000～2006年，共7年（表1表明，贸易关系持续时间超过7年的仅占5.12%，绝大部分不超过7年，所以，7年样本数据可以说明问题），有些贸易关系一直持续到2006年，但我们却不能观测到2006年之后的状态，因而存在删失数据问题；二是Multiple spells问题②。它涉及到进口贸易关系中断后又再产生的问题。为了简化问题，同时又与Besede sˇ＆Prusa（2006），Nitsch（2009）的处理方法保持一致，将中断后再产生的贸易关系视为新的贸易关系。

表1描述了进口贸易关系数量及比例。我们发现在所观测到的1 967 613对进口贸易关系中，有1 191 671（60.56%）对贸易关系只持续了1年；有100 757（5.12%）对贸易关系持续了7年以上。删失数据（censor data）有209 523对贸易关系，占到整个贸易关系的10.65%。存在Multiple spells问题的贸易关系（即贸易开始年份不是2000年）306 064对，占整个贸易关系的15.56%。

表1 进口贸易关系数量及比例表

（二）分析模型

为进一步考察贸易关系的持续时间，选用KM曲线和COX比例风险模型两种生存分析方法来分析，二者均为半参数方法估计的模型。

K－M曲线是指Kaplan－Meier乘积限估计量，通过K－M曲线能够直观地显示出关于贸易关系持续时间的信息。若令T为表示贸易关系持续时间的随机变量，其取值为t1（t1为某对贸易关系的持续时间，i＝1，2，…，n，t1＜t2＜…＜tn）的概率为p（t1）＝Pr（T＝t）（因时间是离散的，故T是一个离散随机变量）。对T来说其生存函数为：

为了估计该生存函数，假定n对观测（t1，c1）相互独立。其中c1是指示变量，若c1值为0，则该观测是删失的，若c1值为1，则该观测不是删失的。令m表示贸易关系的结束时刻。则m取值为1到7的整数。令tm表示到m 时刻，某对贸易关系结束时的持续时间。令n1表示存活t1时间的贸易关系数（包括删失数据），d1表示存活时间等于t1，但小于t（i＋1）的贸易关系数（不包括删失数据），那么，K－M方法需估计的生存函数如下：

COX比例风险模型，它能够检验各个影响因素对生存时间的影响方向和程度。它主要是通过设定风险函数与影响因素之间的关系来进行分析，其函数形式如下：

式（3）中h1（t）为风险函数，xi1，xi1，…，xik为影响hi（t）的自变量，α（t）是一个基准风险函数，α（t）形式未定。COX于1972年提出了部分似然函数（Partial likelihood function，PLF）方法来针对删失数据或者非删失数据估计COX比例风险模型的参数，该方法的一个优点是，可以跳过α（t）的具体形式，直接采用PLF把我们感兴趣的参数βi估计出来。由于数据中有些观测的持续时间相同（tied events），因此，采用了Efron的方法（1977年Efron考虑到tied events问题对COX的方法提出了改进）来进行PLF的设定并进而估计出参数。

（三）变量选择

借鉴Besede sˇ＆Prusa（2006）的研究，选择以下几个变量来分析其对进口贸易关系持续时间的影响：

1.语言。拥有共同语言的人们，彼此更容易交流。因此，拥有共同语言的国家或地区互相之间贸易往来可能更易发生和维持。

2.贸易伙伴国的GDP和人均GDP。GDP反映一个国家的经济总量。GDP多，表明其是经济大国，可以参与国际贸易的货物较丰富，因此，参与国际贸易的可能性大。人均GDP反映一个国家的经济发达程度，人均GDP越高，其技术往往比较发达，因此，其他国家或者因为需要其技术或者因为其劳动生产率高带来的成本优势需要其产品。所以，人均GDP也是影响国际贸易关系的一个重要因素。

3.距离。距离的远近是影响国际贸易的一个重要因素，因为贸易运输成本和距离直接相关。而且，距离越远，贸易运输成本越大。另外，距离越远，互相不熟悉、不确定因素也越多。

4.各类进口产品交易额。即基于8位码产品分类的中国进口的各类产品交易额，它反映了在中国进口需求中各类产品的重要程度。一般来说，如果某种产品的重要程度大，则中国进口贸易公司与该种产品的供应商之间的交易会比较频繁，联系更紧密，从而相互间的贸易关系更持久。

5.初始交易金额。即各个贸易公司在贸易关系开始建立时交易的金额。Rauch ＆ Watson（2003）认为，由于缺乏信息，贸易公司往往在开始交易时金额较小，随着双方不断交往，慢慢地建立了信任关系，交易额才会增加，交易额大则说明贸易双方关系比较牢固。基于Rauch ＆ Watson（2003），Edwards（2007）的分析，将初始交易金额作为贸易关系持续时间的重要影响因素，也可以检验该理论是否可以解释中国的进口贸易关系。

各变量的描述性统计如表2。

表2 各变量的描述性统计

三、实证结果分析

（一）基于K－M方法的图形描述结果

图1为贸易关系生存概率图，由图中可知：大约60%的贸易关系1年内结束，40%的贸易关系能持续到第2年，20%的贸易关系能持续到第3年，10%的贸易关系能够持续到第5年，5%贸易关系能够持续到第7年。这表明中国进口贸易关系是持续时间较短，80%的贸易关系两年内结束。

图1 2000～2006年进口贸易关系生存概率图

图2 对应各影响因素的生存概率图

图2为对应各影响因素的生存概率图，显示了各个影响因素对贸易关系持续时间的影响。（1）语言。中国公司同使用中文的国家和地区（新加坡、台湾、香港和澳门）贸易，相对于其他地区而言，其进口贸易关系持续时间稍微长一点，而且语言优势在开始比较明显，随时间推移，两条曲线慢慢靠近。这说明贸易关系持续一段时间后，交易双方变得互相熟悉，语言优势渐渐淡化。（2）人均GDP和GDP。中国公司同人均GDP高或者GDP高的国家或地区间的进口贸易关系持续时间稍微长一点。其原因可能是其经济水平高，相应地可能有较好的、稳定的相关制度，而这对双边贸易有促进作用。（3）距离。中国公司与距离近的国家或地区的贸易关系持续时间稍微长一点。其原因可能是，距离远，运输成本高；距离远，互相不熟悉、不确定因素多。（4）产品出口交易额。交易额大的产品，其贸易关系持续时间稍微长一点。其原因可能是，产品交易额反映了其在中国进口需求的重要程度。重要程度高的产品，其贸易关系就会较紧密，从而持续时间长。（5）初始交易额。初始交易额大，其生存概率大，这与Rauch and Watson（2003）［5］一致。交易额大说明双方贸易关系已经比较牢固，因而其贸易关系持续时间长。

（二）基于COX比例风险模型的结果

考虑到整个样本数据存在 Multiple spells问题，为了稳健，分别估计了整个样本和无 Multiple spells问题数据的样本（仅考虑初始贸易时间为2000年的数据，就不存在 Multiple spells问题）两个模型，其结果见表3。表3第二列是整个样本的参数估计结果，第三列是无Multiple spells问题数据的参数估计结果。对比可以发现：二者参数估计值符号、显著性检验完全一致。由此可以得到如下稳健结论：语言对风险函数h1（t）的影响为负，说明当贸易双方语言相同时，贸易关系结束可能性小，贸易关系持续时间长；人均GDP、GDP对风险函数h1（t）的影响为负，说明同富国或经济大国进行贸易，贸易关系结束可能性小，贸易关系持续时间长。距离对风险函数h1（t）的影响为正，说明同远距离国家贸易，贸易关系结束可能性大，贸易关系持续时间短。产品交易额、初始交易金额对风险函数h1（t）的影响为负，说明当对进口贸易额大的产品进行交易或者初始交易额较大时，贸易关系结束的可能性小，贸易关系持续时间长。

表3 COX比例风险模型估计结果

四、结 论

以上使用“公司－产品”层面数据考察了中国进口贸易关系持续时间及其影响因素，分析发现：中国公司与各贸易伙伴之间的进口贸易关系持续时间短，大部分（80%）贸易关系仅能持续1～2年，很少（5%）的贸易关系能持续超过7年。这表明从“公司－产品”层面看，中国进口贸易关系是动态调整的：大量贸易关系结束的同时，不断产生新的贸易关系。进一步使用K－M图形方法和COX比例风险模型实证分析发现：语言与贸易关系持续时间正相关，当贸易双方语言相同时，贸易关系结束可能性小，贸易关系持续时间长；初始交易额、产品交易额、GDP和人均GDP等四个因素与贸易关系持续时间正相关，其数值越大，贸易关系结束可能性越小，贸易关系持续时间越长；距离因素与贸易关系持续时间负相关，贸易伙伴距离越远，贸易关系结束可能性越大，贸易关系持续时间越短。

注释：

① 例如：从2001～2005年A公司都从B国进口第C种产品，但2006年A公司没从B国进口第C种产品，那么该贸易持续时间为5年。

② 例如，从2001～2003年A公司都从B国进口第C种产品，2004年A公司没有从B国进口第C种产品，但在2005年A公司又开始从B国进口第C种产品。

［1］Besede sˇ，T.Prusa，T.J.Ins，outs，and the duration of trade［J］.Canadian Journal of Economics LVIII（39），2006，（3）：266－295.

［2］Evenett，Simon J.，Venables，Anthony.Export growth in developing countries：market entry and bilateral trade flows［OL］.http：／／dspace.cigilibrary.org.2002.

［3］Baldwin，R.，＆ Krugman，P.Persistent trade effects of large exchange rate shocks［J］.Quarterly Journal of Economics，LVIII（104），1989，（3）：635－654.

［4］Rauch J E.Business and social networks in international trade［J］.Journal of Economic Literature，LVIII（39），2001，（3）1177－1203.

［5］Rauch，J.and Watson，J.Starting small in an unfamiliar environment［J］.International Journal of Industrial Organization，LVIII（21），2003，（3）：1021－1042.

［6］Besedesˇ，T.A search cost perspective on duration of trade［J］.Review of International Economics，LVIII（16），2008，（2）：835－849.

［7］Volker Nitsch.Die another day：duration in German import trade［J］Review of World Economics，LVIII（145），2009，（2）：133－154.