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中国核心通货膨胀率的估计

2013-07-19陈永志吴锦顺

当代经济研究 2013年3期
关键词:卡尔曼滤波

陈永志 吴锦顺

摘要:基于卡尔曼滤波和多元HP滤波的核心通货膨胀率估计方法充分考虑到了变量之间的联系,比基于一般统计方法的估计趋势平稳性更好。卡尔曼滤波和多元HP滤波联合估计的核心通货膨胀率预测效果比较好,因为它吸取了两者的长处,并克服了简单滤波的机械性。应用卡尔曼滤波和多元HP滤波方法估计核心通货膨胀率比较适合我国的国情,人民银行在制定货币政策时应该考虑到通货膨胀的长期趋势。

关键词:核心通货膨胀率;新菲利普斯曲线;卡尔曼滤波;多元HP滤波

中图分类号:F822.5 文献标识码:A 文章编号:1005—2674(2013)03-036-07

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