股票组合投资一个优化模型构建研究

赵清斌 刘东波 高广阔

摘要：对投资者而言要将所有资金投资于单只股票风险太大，所以通常选取适当的投资组合以降低风险。投资决策是一个复杂的心理过程，综合各种风险和收益指标，同时考虑风险潜在的损失和投资人心理曲线，从而降低总风险并获得最大收益。综合考虑心理因素变量的影响，构建股票组合投资优化理论模型，为进一步的实证研究打下基础。

关键词：股票投资组合；心理曲线；收益；风险；模型

中图分类号：F830.59；F830.91文献标志码：A