河南省农村居民生活消费与经济增长的协整分析

王 慧

(河南财经政法大学 工商管理学院，河南 郑州 450002)

随着中国农村经济的快速发展，占总人口70%的农村居民的购买力正逐步增长，其消费潜力必将被激发出来，成为中国经济增长中最可靠、最持久的动力源泉.因此，定量地分析农村居民生活消费与经济增长的动态均衡关系，是开拓农村居民消费市场、应对世界经济危机、拉动内需、保持经济持续快速增长的关键.本文运用协整分析方法，以1985～2008年河南省的数据为例，研究了河南省农村居民的生活消费与经济增长的动态均衡关系.

1 协整分析模型的建立

协整理论是20世纪80年代末以来计量经济学方法的重大突破，其基本思想是如果两个或两个以上的时间序列变量是非平稳的,但它们的某种线性组合却有可能是平稳序列,则这些变量之间存在长期均衡关系，即协整关系.协整分析涉及的是一组变量,它们各自都是不平稳的,但它们一起漂移，这种变量的共同漂移使得这些变量之间存在长期的线性关系,因而人们能够研究经济变量之间的长期均衡关系.协整的意义就在于，它揭示了一种长期稳定的均衡关系,使协整的经济变量之间不能相互分离太远,一次冲击只能使它们在短时间内偏离均衡位置,在长期中会自动回复到均衡位置.协整分析的经济意义在于,对于两个具有各自长期波动规律的变量,如果它们之间是协整的,则可以通过其他变量的变化来影响另一变量水平值的变化.若变量间没有协整关系,则不存在通过其他变量来影响另一变量的基础.而基于协整理论为在两个或多个非平稳变量间寻找均衡关系的误差修正模型,把长期均衡关系引入动态方程,用长期均衡误差作为短期波动的修正项,这种设定对许多经济模型来说是非常合适的[1].

1.1 单位根检验

检验变量是否为稳定的过程称为单位根检验.本文使用ADF法检验变量的稳定性,即进行如下回归:

(1)

其中，β0为常数项，t为时间趋势项，m为滞后阶数.

做假设检验，H0∶β2=0，H1∶β2<0.如果接受假设H0,而拒绝H1,则说明序列yt存在单位根,因而是非稳定的；否则，说明序列yt不存在单位根,即是稳定的.方程(1)中加入m个滞后项是为了使残差项为白噪声(均值为0，方差不变)序列.对于非稳定变量,还需检验其一阶差分(或增长率)的稳定性，如果变量的一阶差分是稳定的,则称此变量是I(1)的，所有变量都一阶差分稳定是变量之间存在协整关系的必要条件.

1.2 协整检验

本文采用Johnhansen极大似然法进行变量间的协整关系检验.Johnhansen极大似然法能判定协整方程的个数,该数被称为协整秩.协整似然比检验假设为[2]

H0：至多有r个协整关系，H1：有m个协整关系(满物)检验迹统计量.

其中,λi是大小排第i的特征值,T是观测期总数.这不是一个独立的检验,而是对应于r的不同取值的一系列检验.EViews从检验不存在任何协整关系的零假设开始，然后是最多一个协整关系，直到最多m-1个协整关系，共进行m次检验，备择假设不变.

Johansen极大似然法检验的协整方程也可以包含截距和确定性趋势，方程可能会有以下5种情况：

1.3 误差修正模型

根据Granger 定理，一组具有协整关系的变量，它们之间存在长期均衡关系.在短期内,这些变量可以是不均衡的,扰动项是均衡误差,两变量间的这种短期不均衡关系的动态结构可以由误差修正模型(Error Correction Mode, ECM)来描述.误差纠正就是在协整关系的基础上建立一个变量之间的短期波动模型，其中协整关系就作为一种调整变量，反映了变量在短期波动中偏离它们长期均衡关系的程度.模型的形式为

△Yt=滞后的(△Yp，△Yt)+λεt-1+vt，

(2)

式中，Yt～I(1)，Xt～I(1)，YpXt～CI(1)，εt=Yt-β0-β1Xt～I(0)，vt为白噪声；λ为短期调节系数.

1.4 格兰杰因果关系检验

如果时间序列x与时间序列y之间存在长期的均衡关系，但是否构成因果关系，还需要进一步检验.Granger Causality因果关系检验法的基本思想是[3]:如果X的变化引起Y的变化,则X应该有助于预测Y,即在Y关于Y过去值的回归中,增加X的过去值作为独立变量应当显著地增加回归模型的方差解释能力.检验X是否为引起Y变化的原因基本过程如下:

(1)提出原假设“X不是引起Y变化的原因”.

(2)把Y对Y的滞后值及X的滞后值进行回归,建立无限制条件的回归模型：

(3)

(3)把Y只对Y的滞后值进行回归,建立有限制条件的回归模型：

(4)

(4)用回归模型的残差平方和计算F统计值,检验回归系数b1，b2，…bm是否同时显著地不为0.如果是,就拒绝“X不是引起Y变化的原因”的原假设,即X是引起Y变化的原因,说明X与Y之间存在着因果关系.

2 数据的选取与处理

农村居民的生活消费包括食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通和通讯、文化教育娱乐用品及服务、医疗保健和其他商品及服务8个类别，为了衡量河南省农村居民的生活消费结构与河南省经济增长之间的关系，本部分将农村居民生活消费中的食品X1(元)、衣着X2(元)、居住X3(元)、家庭设备用品及服务X4(元)、交通和通讯X5(元)、文化教育娱乐用品及服务X6(元)、医疗保健X7(元)和其他商品及服务X8(元)作为解释变量，同时仍然采用人均国内生产总值(人均GDP)来反映经济增长，并将人均国内生产总值Y(元)作为被解释变量，样本区间为1985～2008年.数据来源于1986～2009年河南省统计年鉴[4-6]和1991年河南省农村统计年鉴.考虑到价格因素对时间序列的影响，运用居民消费价格总指数(1978=1.000)和农村居民消费价格指数(1978=1.000)分别对人均国内生产总值Y和食品X1、衣着X2、居住X3、家庭设备用品及服务X4、交通和通讯X5、文化教育娱乐用品及服务X6、医疗保健X7和其他商品及服务X8进行换算，得到实际值.同样，对收集到的数据进行简单处理之后，还要对其进行自然对数化处理.

3 实证分析

3.1 序列的单位根检验

采用Dickey-Fuller的ADF检验方法,对LNPY、LNPX1、LNPX2、LNPX3、LNPX4、LNPX5、LNPX6、LNPX7、LNPX8及它们的一阶差分变量△LNPY、△LNPX1、△LNPX2、△LNPX3、△LNPX4、△LNPX5、△LNPX6、△LNPX7、△LNPX8进行平稳性检验，结果见表1.

表1 单位根检验Tab.1 Unit root test

注:①检验形式中的c和t表示带有常数项和趋势项,k表示滞后阶数;
②滞后期k的选择标准是以AIC和SC值最小为准则.

由表1可知，LNPX5、LNPX8是平稳序列，而虽然时间序列变量LNPY、LNPX1、LNPX2、LNPX3、LNPX4、LNPX6、LNPX7是非平稳的，但它们的一阶差分变量△LNPY、△LNPX1、△LNPX2、△LNPX3、△LNPX4、△LNPX6、△LNPX7是平稳序列.

3.2 协整检验

LNPY、LNPX1、LNPX2、LNPX3、LNPX4、LNPX6和LNPX7均为一阶单整，故用OLS方法对△LNPY、△LNPX1、△LNPC2、△LNPX3、△LNPX4、△LNPX6和△LNPX7进行协整回归，估计这些序列的长期线性均衡关系.如果回归残差是平稳的，那么LNPY、LNPX1、LNPX2、LNPX3、LNPX4、LNPX6和LNPX7是协整的，也就是说，经济增长和农村居民的生活消费变量之间存在长期稳定的均衡关系.

表2 协整方程计算过程Tab.2 Cointegration equation process

由表2可知，回归方程如下：

Y=0.884 8LNPX1+0.277 1LNPX6+0.409 3LNPX7，

(5)

R2=0.971 2,DW=0.514 7,T=24.

由回归方程各参数可知，方程拟合的效果比较好，但是DW值比较低，根据DW判别规则，认为误差项存在一阶正自相关，残差图见图1.

图1 误差残差图 图2 修正后误差残差图Fig.1 Error of residual plots Fig.2 Modified error of residual plots

GDLNPYt=LNPYt-0.742 7LNPYt-1，GDLNPXt=LNPXt-0.742 7LNPXt-1，

以GDLNPYt、GDLNPXt1986～2008年的数据为样本再次回归.

表3 修正后协整方程计算过程Tab.3 Modified cointegration equation process

由表3可知，GDLNPX6和GDLNPX7的系数在5%水平下均显著，GDLNPX1的系数在10%水平下显著，常数项不显著，故略去常数项.回归方程如下：

GDLNPY=0.673GDLNPX1+0.438 1GDLNPX6+0.394GDLNPX7，

(6)

R2=0.857 2,DW=2.052 6,T=23(1986～2008).

回归方程拟合的效果仍然比较好，DW=2.052 6，根据DW判别规则，认为误差项非自相关，其残差图见图2.从图2可以看出，修正后的误差残差集中分布在0的周围.

则原模型的广义最小二乘估计结果如下：

LNPY=0.673LNPX1+0.438 1LNPX6+0.394LNPX7.

(7)

对上面的模型进行残差平稳性检验，结果见表4.

表4 残差平稳性检验Tab.4 Residual stability test

由表4可知，检验统计量值-4.846 810小于置信水平1%的临界值-2.674 290，说明该残差序列为平稳序列，证明河南省农村居民的消费支出和人均GDP之间是协整的，两者存在长期的动态均衡关系，这意味着虽然它们都有自己的变动规律，短期内经济增长与农村居民的生活消费可能表现出非一致性，但长期看来两者却存在稳定的均衡关系.从协整方程(3)可以看出,农村居民的人均食品消费支出每增加1%，人均GDP相应增加约0.673 1%；农村人均文化、教育、娱乐用品及服务支出每增加1%，人均GDP相应增加约0.438 1%；农村人均医疗保健支出每增加1%，人均GDP相应增加约0.394%,这表明河南省农村居民的人均食品消费支出对河南省经济增长的拉动作用较文教娱乐、医疗保健更大.

3.3 Granger Causality 因果关系检验

从表5可以看出，在滞后期为1年、2年和3年时，农村居民家庭的人均食品支出变化构成经济增长之间的Granger原因并不显著；在滞后期为4年和5年时，在10%的显著水平下，农村居民家庭的人均食品支出变化构成经济增长的Granger原因显著；在滞后期为1年、2年和3年时，经济增长与农村居民家庭人均食品支出变化之间的Granger原因并不显著；在滞后期为4年和5年时，在10%的显著水平下，人均GDP增长构成农村居民家庭人均食品支出变化的Granger原因.因此，在滞后期为4年和5年时，河南省人均GDP增长与农村居民家庭的人均食品支出变化构成双向因果关系.

表5 1985～2008年LNPY与LNPX1的因果关系检验Tab.5 Causality test on LNPY and LNPX1 from 1985 to 2008

表6 1985～2008年LNPY与LNPX6的因果关系检验Tab.6 Causality test on LNPY and LNPX6 from 1985 to 2008

从表6可以看出，在滞后期为1年、2年、3年、4年和5年时，农村居民家庭的人均文化、教育、娱乐用品及服务支出变化构成经济增长的Granger原因并不显著；在滞后期为2年、3年、4年和5年时，河南省经济增长构成农村居民家庭人均文化、教育、娱乐用品及服务变化的Granger原因并不显著；在滞后期为1年时，在10%的显著水平下，人均GDP的增长构成农村居民家庭人均文化、教育、娱乐用品及服务支出变化的Granger原因.因此，在滞后期为1年时，河南省人均GDP的增长对农村居民家庭文化、教育、娱乐用品及服务的支出变化构成单向因果关系.

表7 1985～2008年LNPY与LNPX7的因果关系检验Tab.7 Causality test on LNPY and LNPX7 from 1985 to 2008

从表7可以看出，在滞后期为1年、2年、3年、4年和5年时，农村居民家庭的人均医疗保健支出变化构成经济增长之间的Granger原因并不显著；在滞后期为2年、3年、4年和5年时，河南省经济增长构成农村居民家庭人均医疗保健支出变化的Granger原因并不显著;在滞后期为1年时，在10%的显著水平下，人均GDP的增长构成农村居民家庭人均医疗保健支出变化的Granger原因.因此，在滞后期为1年时，河南省人均GDP的增长对农村居民家庭医疗保健支出变化构成单向因果关系.

4 结论与建议

从实证分析可以得出以下结论：河南省农村居民生活消费和人均GDP之间是协整的，两者存在长期的动态均衡关系.(1)农村居民的人均食品消费支出每增加1%，人均GDP相应增加约0.673 1%；农村人均文化、教育、娱乐用品及服务支出每增加1%，人均GDP相应增加约0.438 1%；农村人均医疗保健支出每增加1%，人均GDP相应增加约0.394%,这表明河南省农村居民的人均食品消费支出对于经济增长的拉动作用较文教娱乐、医疗保健更大.(2)在滞后期为4年和5年时，人均GDP的增长与农村居民家庭的人均食品支出变化构成双向因果关系.(3)在滞后期为1年时，人均GDP的增长对农村居民家庭文化、教育、娱乐用品及服务的支出以及农村居民家庭的医疗保健支出变化构成单向因果关系.

农村消费市场启而未动，最根本的原因在于农民的收入水平偏低，并且未来的预期收入也不高.因此，提高农民的收入水平、推动农村消费、促进经济增长应采取以下措施：

(1)政府出台一些支农惠农政策，提高农民的收入水平.一方面，政府应该引导民营企业，根据区域的特性，有效利用比较优势，发展当地的优势产业，不断做大做强龙头企业，形成一批特色支柱产业和知名品牌,例如新郑的大枣、信阳的毛尖等；另一方面，知识和技术在价值创造过程中将发挥越来越重要的地位，所以要有意识地培养高新技术企业的发展，以现有的高新技术企业为龙头,延伸产业链，拉动经济的增长，从根本上促进农民增收.

(2)应健全农村的社会保障体系，进一步健全和完善农村在养老、医疗等方面的保障体系，使更多的农民从传统的储蓄养老、家庭养老的方式中解脱出来.

(3)加快民营和乡镇企业的发展，增加农民的就业机会，拓宽农村居民的增收渠道.一方面，政府应该给农民提供创业的平台，另一方面，需要社会给予农村的优秀民营企业投资，解决融资难的问题.

(4)企业和政府应出台一些惠农政策，调整消费品的供给结构,如“家电下乡”、“汽车下乡”及“家电产品以旧换新”等扩大消费需求的有力措施，使农民享受到让利的实惠，也进一步拉动农村消费的升级.

参考文献:

[1] 王慧,邵金哲.专利产出与经济增长的动态均衡关系研究——基于1985～2006年数据实证分析[J].科技管理研究,2009(5):412-415.

[2] 易丹辉.数据分析与EViews[M].北京:中国统计出版社, 2002.

[3] Granger C W.Investigating causal relations by econometric models and gross-spectral methods [J].Econometrica, 1969,37(3):424-438.

[4] 河南省统计局.2007年河南统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2007.

[5] 河南省统计局.2008年河南统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2008.

[6] 河南省统计局.2009年河南统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2009.

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