从微观行为视角探索宏观经济复杂性

王国成

从微观行为视角探索宏观经济复杂性

王国成

专家档案：

王国成，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员、数量经济理论方法室主任、研究生院数量经济与技术经济系教授、博士生导师；经济学博士，留美高级研究学者；中国数量经济学会常务理事、全国博弈论与实验经济学研究会理事长；近期研究领域为博弈论、实验（行为）经济学、微观分析模拟、复杂经济学以及社会科学与自然科学的交叉应用等。

随着现实社会经济问题日趋复杂、理论提升的呼声日见高涨，行为经济学和博弈实验等前沿理论方法迅速兴起与蓬勃发展，正在开启当代经济学进程中深入探讨行为属性、揭示内在复杂机理的一个新阶段，开辟从微观行为视角探索复杂宏观经济问题的新途径。

一、微观行为分析的必要性与可行性

当今世界各类危机时有发生，影响不断加剧；宏观经济运行中的急剧波动、折转拐点、偏峰厚尾以及非线性和共生演化等典型化事实的特征凸显。对于这些“非常态”的复杂现象，试图以理性黑箱封装人的多元化行为属性、以单一模式面纱掩盖鲜活多样的行为表现、以市场关系遮蔽个体与集体的复杂行为关系的传统经济理论，与现实的迫切需求渐行渐远。人的行为是多面复合体，是个体与群体、自然属性与社会属性的统一，由内在属性决定外化表现、但行为表现又是情景依赖的，因而，在将行为选作经济理论的起点时，更适合用多元化的视角、深入细微到本质和源头，并将其内在属性与复杂的外部环境条件对应地联系起来进行刻画分析。

经济说到底是人的经济，经济问题复杂性的根源在于人的行为的复杂性。从微观层面上的个体选择行为到总体上的群体行为是一种涌现关系，复杂的宏观经济问题是由微观决定的，同时宏观环境条件又在影响和制约微观个体的决策行为；宏观形态和总量是异质性的微观个体行为的积聚涌现而非一般的加总，进而又作为约束条件对下一轮回的微观行为产生影响，不同的涌现方式对应不同的由个量生成总量的机制和关系。而且社会经济活动越是复杂，人为因素的影响就越是重要，而且复杂的环境和条件也在使人的行为方式更加多样化和更具多变性。社会经济发展的现实和趋势，使得理论研究的焦点必然要聚集在微观行为分析上，其主要是由于：

（1）资源配置的延展和经济理论研究的途径，是由劳动、资本和资源三个基本元素到技术、信息、制度和管理等要素，而深入全面地研究人类自身行为，是最后必然要回归和攻克的堡垒；

（2）现代市场演变使得许多微观主体不再是传统意义上的价格接受者，它们的（策略）行为能在很大程度上影响和改变，甚至是操纵市场价格、市场结构、交易方式和总体形态以及行为与制度的共生演化等；

（3）人类需求的提升和文明进程的加快，人们的价值取向多元化和行为方式多样化、人际关系和社会网络日益复杂，所表现的行为特征与经典假设相去甚远；

（4）由于中国的经济基础、体制遗留和文化传统等，行为主导的经济发展特色鲜明，突显行为分析在中国经济理论研究和实际应用中的重要性。

经济活动是人类与自然界的交互，因而，经济学的发展只有深入到行为内核、回归人本轨道，才有可能揭开社会经济复杂之谜，才能使其在科学化的道路上实现质的飞跃，并能很好地体现社会科学的人文性。科学、精细地认识自身行为，以便在更加坚实的基础上推动人文社会科学的大力发展，现如今已具备一些有利条件，主要包括：

（1）复杂现实的无情检验和强劲冲击，价值观念的转变、主流信条的动摇、核心理念发生的变化，为重新认真地审视、形成新的共识创造了良好机遇；

（2）行为经济学与博弈论等在实验方法助推下的迅猛进展，加速了人们对行为本质研究的聚焦，为逐步打开理性黑箱、掀起行为面纱、理顺个群关系开辟了可行途径；

（3）相关学科之间的交叉渗透，既分工合作又相互促进，以及高性能计算等提供了有力的工具手段，为深入研究行为本质构筑了更加广阔的平台和多种形式的载体。

传统经济学中微观与宏观的分设，是一种人为地割裂和历史的局限，而从微观行为切入，研究个体行为与集体的行为关系，是深入认知宏观复杂经济问题的本质特征、内在成因和传导机理的一条有效途径和必然选择。当代经济学认知观念正在发生从物到人的根本性转变，逻辑上的纵向延伸与横向调适，一体化建模等方法的创建，以及计算模拟等现代科技手段的有力支持，为理论上揭示复杂之谜、现实中化解复杂局面提供了强劲的推动力。

二、基于主体行为的一体化建模

人与自然的交互是经济活动的本质特征，人类活动和物质运动密切结合与有机联系，因而相应地要求理论、方法和模型应尽可能地反映社会与自然界之间复杂的内在关联，通过建立一体化模型（也可称之为整合模型或综合集成模型）来实现，同时要突出人类行为的主导性，这就是基于主体真实行为建立一体化模型的核心思想。主要目的是揭示微观行为与宏观经济现象的内在联系与传导机理，技术上是运用微观数据、通过分布式计算模拟，以逐步逼近真实效果的近似过程。

天葬师望着飞速接近的棘球，自知再无法闪躲。他的表情冷得可怕，空洞的双目，闪过了一道红芒。而后，他双足重重一踏天葬台，大力之下，竟陷入了青玉台面半尺多深，他将天葬刀横在胸前，右手握着刀柄，左手抵着刀面，张开骷髅一般黑洞洞的大口，发出了一声嘶哑的号叫。

局部的、分层次的析取若干因素建立的数量经济关系，难以揭示经济活动的整体复杂性。而以观察和实验等方法获取微观行为数据、确定行为参数，以人的行为方程为核心模块、主体的决策行为过程为主线，用其他变量和模型刻画环境与条件变化以及影响决策行为的因素，尽可能真实、全面地反映主体行为与外界条件的相互作用，将若干孤立的、局部的模型用软连接方式整合在一起，用稳态的宏观过程估算和校准关键环节的衔接点与重要参数，突出刻画人的决策行为方式、过程和结果之间的内在联系，以及由此决定的资源配置和经济活动的结果。基于主体行为的一体化建模中各部分和各环节之间的逻辑关系与处理方法的拓扑流程如图1所示。一体化的主要含义和表现方面如下：

图1. 一体化建模的逻辑关系和拓扑流程图

（1）微观——宏观的一体化，更深入地探索个体理性与集体理性的关系，由个量加总生成总量的方式方法，以及宏观环境条件如何影响个体决策行为的；

（2）人类真实主体Subject实验与基于虚拟主体Agent的计算实验相结合，将用实验方法获得的人类行为的真实特征和属性赋予Agent，对各种可能的场景进行计算实验，实现真实世界与虚拟世界的不断交互和一体化；

（3）相关多学科的一体化，人类与自然界的交互涉及多学科领域，需要相关学科大跨度的交叉融合，并建立由相应专业领域主导的一体化学科组合体系。

基于行为规则（关系、结构和过程）建立联立的多主体行为方程，既有反映个体差异的行为参数，又要包含不同个体间的交互作用、个体与总量的关系等影响因素，如此构建的模型，既能反映出众多异质的微观主体在各种环境因素和交互作用条件下的决策行为特征，又能很好地刻画由微观涌现出宏观、由个量生成总量的内在关系和传导机理。与传统的个体最优决策行为模式相比，至少在以下几方面有实质性的扩展：

（1）单一与多元——由单一行为属性假设到多维度行为属性分析；

（2）同质与异质——由代表性主体扩展到差异化个体；

（3）独立与交互——由分散孤立的个体决策到多主体交互的共同决策；

基于主体行为的一体化建模方法，先是在原有微观假设和理论框架内，利用宏观经济计量等方法对因果关系和外部条件变化进行建模分析；然后再从主体行为层面入手，建立具有个体差异的行为方程，解决总量积聚和部分参数的估计等问题，强调人类行为主导的主观与客观相结合，自下而上与自上而下相结合，既坚持以现有理论为参照、经验数据为依据的计量实证传统，又注重微观与宏观、局部与整体、共性与特性、理论与现实的协调一体化。在此基础上进行系统仿真和计算实验，是对原型系统遵循朴实相似原则的一种直接映射，对于复杂现实经济问题的解释和预见，由于应用软连接技术和灵活的耦合方法，在解决综合性、高难度、关键参数和环节的合理设置与精准对接等问题上，充满着巨大的诱惑力。

三、应用尝试

基于主体真实行为的建模分析，从微观视角探索认知宏观复杂现象,更加符合学理，有着广阔的应用前景。近年来我们初步开展了若干方面的应用尝试，有针对性地选择经典理论难以解决、而我国改革发展实践中又迫切需要解决的问题，遵循经济学的内在逻辑和研究方法，主要运用博弈理论模型、设计和实施相关实验，研究微观主体真实行为特征，重点对我国“三农”问题、就业、股市和公共政策分析等情境中的微观主体行为规则的刻画、量化和测度，基于不同类型主体的行为特征、动态过程和微观数据建立一体化的系统仿真模型并进行计算实验。几个有代表性的实际案例都说明了微观分析模拟的可行性与有效性。

（1）基于农户行为的一体化建模与惠农政策效应模拟。我国地域辽阔，农业生产条件和农村发展阶段以及文化传统和生活习惯的不同，通过模拟检验出农户在生产、销售和消费等方面的决策行为有显著性差异，农情复杂，更适合针对差异化的农户行为进行一体化建模和模拟分析，在考察农户对政策的不同反应的基础上研究粮食市场价格稳定、粮食储备安全和稳步提高农民收入等方面，收效良好。

（2）基于投资者真实行为的市场效应分析与模拟。中国不完善的资本市场是一个复杂而又脆弱的非线性动力学系统，更适合用基于投资者真实行为的微观分析模拟方法研究，经过多维度刻画和量化建立起内生化的行为模型，探讨我国股民行为选择与“变化无常”的股价波动之间可能存在的对应关系，主要是针对股民的冲动行为与股价的暴涨暴跌、投资者真实的不对称行为与市场形态的偏峰厚尾、微观个体对信号的异质性反应与金融市场上的羊群效应等进行模拟分析，在发现宏观复杂现象与微观主体行为之间内在联系方面实施了积极有益的探索。

（3）收入差距临界变动的微观成因分析。我们坚持和发扬了帕累托研究收入差距变化的微观传统，为个体收入与群体对应关系的方程中的系数赋予了差别化的个性含义，将

用αi替代α以示不同的主体i的个（群）体差异性，是综合考虑了主体i的绝对收入差距和在社会偏好意义上的主观感知与承受度等因素后所确定的参数，相对地反映了每一主体的收入变化和实际可承受的收入差距水平，由此得到改进的人群与相应的收入占比之间的对数线性关系，能很好地模拟出收入分布的不同形态、结构分布、临界变化和演变过程。

令人备受鼓舞的事实推动形成良好的预期：从微观行为视角探索宏观经济的复杂性，是在原有理论基础上全包容式的发展和提升，是实践中解决复杂经济问题行之有效的方法和必经之路。