自信心模型在决策过程中的应用

李 鹏，黄 海，崔 晨

（1.西安邮电学院 经济与管理学院，西安 710061；2.西安交通大学 经济与金融学院，西安 710061；3.西北大学经济管理学院，西安710069）

1 自信心模型的优化

在Benabou and Tirole(1999a,1999b,2002)开创性的工作中，他们提供了一种全新的视角，借助于Time Inconsistence(TI)（时间非序贯性）等更先进的理论，用类似于比较静态分析的方法重新架构了自信心模型，并且很好地对过度信心问题重新给予解释。本文在这里给出一个较为详细的讨论，对原本的模型也做了一些叙述和定义上的优化，主要的贡献当然还是Benabou和Tirole的。

首先，假定个人M是一名风险中立者并且有三个互相关联的非平行时点状态（t=0,1,2）：

（1）当t=0时，M的心理活动将会对以后两个时点的初始状态产生重要影响，尤其是时点1处的information structure（信息结构）。

（2）当t=1时，M会选择是否采取特定行动，这个行动（c）可以用以下数学定义表示：c=0,1。

（3）当t=2时，在时点1处的行动会导致两种结局：成功和失败。若成功，则M可得正向价值V。

其次，还需要定义以下变量：

θ=获得成功的概率=M处在时点1时的真实能力

δ=“存活”概率＝M在时点1时所面临的行动的客观难度

如果，u1=处于时点1处的M（M1）的跨期支付

u2=处于时点2处的M（M2）的跨期支付

那么有：

如果u0=处于时点0处的M（M0）的跨期支付,

那么：

如果M1采取了特定行动（u0表示未采取行动）u1则为M0的瞬时支付。

注意到β是一个用来描述M0和M1心理关系的外生变量，所以为了简单起见，我们假设β＜1，也就是说在现时，M0相对于M1来说更加占优。

由此，我们可得到如下阶段性结论：

（1）当且仅当如下条件成立时，M1会采取特定行动：

（2）相反则有，当且仅当如下条件成立时，M0有建议M1采取特定行动的激励：

到目前为止，我们依然没有能够成功的解决上一节中Einhorn and Hogarth模型的那个瑕疵，这主要是由于此模型中的θ依然未知。接下来我们着重讨论θ的问题。

我们首先定义如下变量：

θ′=M0对M1的预期自信心水平(θ′∈[0,1])

F(θ)=时点1的特定行动的分布函数然后，再考虑M0，它实际上决定了两种不同的信息组合结构，因而也就带来了两种不同的情况：

（1）在信息结构较好的情况下，M1对F(θ)的形式认识充分，因而也就对θ和θ′的区别认识得较为充分。

（2）在信息结构不好的情况下，由于M1对自身的认识不足，导致他必然也对θ′的大小难以有全面合清晰的认识。所以我们只能假设

当然，这里还需要加上这样一个条件：

如果对于M1来说，没有任何信息能够反映θ,那么，当事人当且仅当如下条件成立时选择行动：

重要的是，最后，我们可以通过定义几个全新的变量来描述决策过程的正负心理收益，进而通过经济学三大分析范式之一的成本－收益法来对此问题作出最后的解释：

IF=M0所掌握的有关M1得信息总量

GF=信息可以带来的总收益

LF=信息带来的总收益总成本

于是，运用成本－收益分析法可得：

并且同时可得：

现在假设由于M1的在没有信息时盲目行动为，我们可以推导出一个新的公式(7)以作为M1愿意为得到信息所付出的价格:

由此，问题基本得以解决，而根据Benabou and Tirole的总结，过度信心可以在模型中被这样理解：

“过度自信发生在个体的能力低于c/βV而却步自知或不愿意接受事实的情况下，所以依然要有所行动……所以，信息的不同会引致时间不连续性的风险。如果这种效应足够大以至于达到LF＞GF的时候，个体反而会选择继续保持无知状态。一般的，IF越小，β也会越小。”

2 自我限制机制－SCM的第一个应用

很多经验研究表明人们总是试图人为制造一些妨碍自身发挥的障碍。例如：实验对象很可能在进行智力测试（实验的一部分）之前接受服用某种抑制发挥类药物的可能。

Benabou and Tirole比较了两个不同的M0个体，首先假定有效的行动本身（心理状态）具有加大M0支付上浮的作用而且能够提供更加丰富的信息。回忆初始信息组成结构得两种类型：较好的和较差的，那么，θ′到底在多大的程度尚能够被成功的显示出来呢？我们依然考虑公式F(θ)＞c/βδV并且同时定义：h0(F)=M0为选择低效率的，自我抑制的行动所带来的成本(h0(F)≥0)。

由此，可以进一步将公式(7)拓展到更一般的情况，那么当且仅当条件-βδIF≥h0(F)满足的时候，M0会选择自我限制的行为方式，更加具体的：

须满足：

当公式(8)成立并且β＜1，IF＜0都成立的时候，一个个体绝对不会在自我限制上面太过犹豫，因为他知道，这是降低过度自信风险的极为有效的方式，能够避免今后由它所带来得一系列不良后果。

这个应用非常有意义，因为它无疑对人们愿意用表面上不合情理的自我限制而牺牲现期表现的办法来换取未来的自尊的维持的做法给出了一个较为令人信服的经济学解释。这样一种策略其实在个体分析的时候和实证研究的时候都是相当具有难度的，其原因就是每个个体在当时选择这种做法时的心理状态，是我们很难确切获知的。

一些最近的研究倾向于自我限制作用不仅仅表现在人们用它来维持跨期自尊和规避风险上，而是应用更加广泛且更加复杂(Baumeister,1998)。并且，当人们选择这种策略时，当被应用到私人或是公共行为上时，其表现形式和效果也是大相径庭的。

虽然现在对于自我抑制作用的绩效分析还不明确，但它无疑将是我们研究过度信心问题的关键之一。对于他对过度信心的抵消作用，恐怕还需要进一步的研究和经验支持。

3 规避错误的三类一般方法

3.1 三类方法

Einhorn and Horgarth(1987)总结了两类主要的决策思维方式，它们分别是前向思维与后向思维。他们写道：

“……他们经常意识不到这种差异。更重要的是，这种意识不够的情况是造成决策者堕入心理陷阱的罪魁祸首。”

虽然他们的确对这个问题做了一些值得肯定的思考，但这显然还是远远不够的，因为它们的归类过于笼统而且缺乏有效的区分。另外，对思维方式直接归类的劣势在于，你无法知道个体决策者的心理参数，原因很可能是因为其变化速度过于迅速以及测量的困难使得解构法难于施展。

事实上，换一个分析的角度，通过总结一系列的经验研究的数据，我们可以发现人们总是试图运用某种方法来修正自己原先的行为，或是试图运用某种策略跨期调整支付，在上一部分中所分析的自我抑制现象就是很好地一个例证。我们可以试想当一个人读错了一个字时，它会采取哪些措施来帮助自己纠正这个错误呢？他可能会扪心自问读错的原因，或是注意听别人是怎么读得，抑或是求助于工具（字典）或专家（老师）等等。

其实上面的例子中的那些方法可以统统归结为以下三种：

Introspection（自我检视）：映射性的内视，对自己思想和感受的检视。这是来自于我们自身的感知状况的一类方法。

Retrospection（经验总结）：对过去的事件的回溯，也包括思维再加工的过程。这是来自于自己和他人的经验的方法。

Expertise（专家和工具）：指专家的建议和意见或者是别人掌握的技巧等，再加上实体工具和抽象工具。这是一类全部来自于外部的方法集合。

3.2 三类方法的相互关系

图1是一幅反映上面一节所总结的三种方法关系的图，其中为了逻辑体系的完整性，还用虚线表示出了除过这三种方法之外的一大类心理活动，用虚线表示是因为他并非是用来消除或避免错误的。图中的四个象限分别由时间和空间两轴围成。

很明显的，从图1中我们可以看出三类方法之间的相互区别和联系。经验总结和自我检视两类方法都可能包含过去的信息，这注定其二者都要与记忆产生关系，但是，也应注意到，经验总结的方法却仅限于过去而自我检视的方法却对过去和现在和未来的事件都有效。另一方面，自我检视的方法只适用于对自身的检验，而经验总结的方法不但可以分析自身的经验教训，还可以借助与他人的经验。经验总结法与专家和工具法的最大不同就在于前者向着自身的内部世界寻找答案，而后者则是完全通过借助与外部世界的帮助。

图1 三类方法的相互关系

4 心理免疫系统－SCM的第二个应用

Benabou and Tirole(1999a)的工作并未仅限于SCM模型的建立，而是对很多别的思路进行了概念化，其中，心理免疫系统（PIS）做得就很出色。仅从该应用的命名出发，我们就觉得比喻得十分之恰当，也很有新意。人们的心理防线得复杂程度绝对不必免疫系统逊色，当然功能也十分重要。它主要起作用在第一层面的错误出现以后，人们的心理活动在这个时候通常极其微妙。要像弄清楚第二层面错误的产生以及记忆和意识是怎样工作的，PIS提供了一个独特的视角。它对后面的进一步分析提供了稳固的基础。

PIS理论主要包含了相对独立但又密不可分四层观点，以下分别作以简要介绍：

4.1 作为心理防御机制的意识管理

此观点的主要意思基本包含在对以下几个概念的定义中：

Phenomenal self（特征化自我）假说：个体仅仅对自身完整知识的一部分有了解。

Awareness or memory management（意识或记忆管理）假说：个体可以通过某种心理成本达到主观增减或是调整特定事件的极意状态。

Awareness of selective memory（选择性记忆）假说：当某个体有意识的控制它的自我知识的情况下，他会有选择记忆的激励。

4.2 选择性记忆和自我意识导致的自我欺骗

回忆第三部分，我们依然考虑SCM模型中的那个M1，然后分析自我欺骗效应的大致四个步骤，他们成功的在PIS的一组博弈过程中运用Perfect Bayesian Equilibrium(PBE)（完美贝叶斯均衡）。

记忆博弈中的PBE 可以被定义为(λ*,τ*)∈[0,1]×[q,1]，从而可以得出以下两点：

M0的回忆策略是可选择的，给定M1对记忆依赖程度的表示：

那么，用贝叶斯律处理M1对记忆依赖程度和M0的回忆策略的关系，可得：

Benabou and Tirole随后对这个结论的应用给出提示：

A.自然和多重均衡

B.福利分析

4.3 无成本记忆的生成和自我意识管理

首先，他们假定当M(λ)=0时，记忆的生成是没有成本的.那么TI效应就会导致记忆的储存和维护成本具有差异，并且维护成本会随着TI效应的增大而增大。在中等程度的TI效应的条件下，会出现以下三个均衡（假设存在且：

4.4 有成本记忆的管理

这种类型的记忆管理有四种不同的情况，所以其均很的分布就更为复杂，本文在此就不做分析了，相关具体分析和数学证明请参看Benabou and Tirole(1999a)。本节所列举的所有实例和例证都是用来对前述理论的支持。另外，从一些分析中也渐渐感觉到对于本文的中心问题，也就是我们到底在多大程度上能够避免错误的发生这一问题似乎并不乐观。

5 讨论与结论

5.1 错误的变型与进化假说

图2向我们展示了处在不同层面上的错误相互关系。

考虑图2中有关的框图，他们都是由带有方向的箭头来相互联结的，有的是单向的，有的是双向的。有时，错误的原因并不单一，而且错误之间甚至可能存在某种间接的因果联系。例如D2错误的主要产生原因之一过度信心，本身也是很大程度上源于D1错误的。这种间接联系其实是十分的紧密的，以至于不同类型、不同层面上的错误之间的互相影响十分紧密。当这种相互影响达到某种程度时，错误之间的相互转化就成为了可能。另外，对于错误的变型和进化，过度自信的出现无疑是关键的一步，正是过度自信引发了D2和D3错误。那么，我们是否能够准确地判断一个个体是否进入了过度信心的状态呢？对于某种心理状态的测量和认定本身就是很有难度的，因为心理状态通常变化很快，难以被捕捉。但是，我们还是可以通过某些物理实验的方法间接获知这种心理状态的出现。

5.2 对三类方法的评价

图2 错误的结构

有了上一节的假说极其推论，我们其实已经不难考虑到本节问题的答案了。本文认为，三类方法在避免和处理D1错误上都是各有千秋，当然也不乏有效。例如前述的矩形调整工具、实地测量等。但是，对于有可能引发D2错误的过度信心来说，这三类方法统统显得非常被动和无奈。其原因在过度信心那一部分及其两个应用中已经交代得很清楚。由于对于D2错误的捉襟见肘，三类方法对于更加隐蔽的D1、D2错误的综合体－D3错误就显得更加的无能为力了。其实我们不难发现，三类方法的共性就是对外界的环境变量反应敏感，但对于个体自身的信息反应却很迟钝。之所以会存在这种问题，究其根本原因是因为三种方法本身也都是个体本身的内部心理活动，所以，在临近处产生盲点也就不足为奇了。

对于三类方法的上述评价，实际上一些学者作过的一些实验也可以提供一定的证明：

Wilson and LaFleur(1995)以美国多所大学的在校学生为被试者做了一个实验。实验设计实验组和控制组的被试者均对同一个问题进行是或不是的简单判断性回答。问题是：你是否会在本学期犯某种特定（随机指定）的错误？不同的是，实验组的受试者除了做出判断性回答之外还会被要求解释其回答的原因。到了学期末，所有受试者被重新召集并收集相关数据。结果数据反映出的结论相当的有趣：虽然当初的两个组的信心水平（对问题做出回答的比例）大致相等（实验组－80%对控制组－82%），但是两组受试者判断的准确度（来自于校方中立的问题回馈调查，以确定问题中的行为是否在每个受试者身上曾经发生）却有着明显的差异：实验组明显判断更为不准确（实验组－71%对控制组－79%）。

最后，我们可以通过这个实验得出结论：自我检视类型方法（考虑并陈述原因）的运用，提高了受试者的过度信心的水平，以至于使得实验组的受试者更为倾向于出现错误（做出自己否认会做出的行动）。

对于这一问题，可以说目前的研究还很不够。对结论的进一步证明和更多的实验数据是目前所需要的。

通过前面几节的说明，我们认为不存在万能无瑕的方法，可以避免或消除错误的发生。因为过度信心的存在，使得人类犯错显得有些不可避免。也许这正应验了中国古代的一句谚语：“人无完人”。所以，似乎我们可以认为过度信心是我们走向完美路上的最大障碍。

本文得终极目的并非是想找到什么方法来彻底的避免或消除错误，相反的，是作为一种提醒，给所有人敲响警钟。因为，尽管错误的确不可以彻底避免，但是，毕竟是可以减少的，最保守的讲，至少D1错误还是很有可能通过一些正确的方法降低其发生的几率。而且，过度信心的风险也是可以通过一些有成本的方法来尽量减小的，例如前述的自我抑制和心理免疫系统等等。所以，即使错误不可避免，我们也无须过度的悲观。

同样我们也应该注意到，犯错误的可能是这个世界不确定性的一个重要的组成部分。不同于Hedonism（享乐主义）哲学主张的效用说，我认为，人类真正的快乐之源其实来自于不确定性转化为确定性利得的一瞬间。如果仅仅因为不确定行同样有向确定性损失转化（发生错误）的可能，就想彻底的抛弃不确定性，那么这无疑是“因噎废食”的做法！这也可以解释为什么买彩票已经被证明是十分非理性的做法，大家依然对其趋之若鹜。因为，如果真的中奖，那么，赌博的不确定性会连同利得一起带来巨大的快乐感和满足感，而并非完全由利得单独带来，甚至大部分的快乐都来自于前者。因为即使你中了并不多的钱，依然会是相当高兴，并且不确定性越大（重奖的几率越小），这种快感也就越强烈。另外，北欧国家的青少年自杀率之所以非常高，也有可能因为这些国家生活过于富裕、舒适、稳定，以至于缺乏步确定性可能带来的快乐和满足，致使年轻人觉得生活中没有未知数或奋斗的目标，最终走上自杀的道路。

[1] Baumeister,R.The Self.The Handbook of Social Psychology[Z].Boston:McGraw-Hill，1998.

[2] Benabou,R.，J.Tirole.Self-Confidence:and Interpersonal Strategies.IDEI mimeo[Z].1999.

[3] Benabou,R.，J.Tirole.Self-Confidence:and Social Interactions.IDEI mimeo[Z].1999.

[4] Benabou,R.,J.Tirole.Self-Confidence and Personal Motivation[J].The Quarterly Journal of Economics,2002,（117）.

[5] Einhorn,H.J.,R.M.HogarthDecisionMakingunderAmbiguity.Rational Choice:The Contrast between Economics and Psychology[M].Chicago:UniversityofChicagoPress:1987.

[6] Wilson,T.D.,S.J.LaFleur.Knowing What You'll do:Effects of Analyzing Reasons on Self-Prediction[J].Journal of Personality&Social Psychology ，1995，68(1).