ＶａＲ模型及其在金融风险管理中的应用

王玉玲　马军海　王　晶

摘要：文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法，并对常用的YaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析，结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。

关键词：VaR；历史模拟法；方差一协方差法；蒙特卡洛