一个计算积分的替代抽样方法

胡果荣　史宁中　张宝学

摘要：为提高高维积分的计算速度，提出一种替换MonteCarlo积分方法．将积分区域以网格的形式离散化，再在网格上以相应的密度函数之值为权函数采用离散的Gibbs抽样算法抽样，对抽样得到的样本作均匀扰动后就可获得所需的新抽样序列，从而得到积分的近似估计值．模拟表明新算法计算速度较快．

关键词：模拟；重要性抽样；Gibbs抽样；格子点；数值积分

中图分类号：O212．4

文献标识码：A

文章编号：1671-5489(2006)03-0362-05