基于知识管理的商业银行金融风险控制研究

魏延平 河北银行股份有限公司

魏泽楷 多伦多大学

作为金融行业的重要组成部分，我国的商业银行不仅拥有庞大的资本储备，而且拥有大量的人力资源、丰富的市场运作经验、先进的信息化技术和设备以及持续创新优化的组织结构。因此，我国的商业银行拥有丰富的知识资本，是一种适合进行知识管理的经济组织。其实，知识管理在我国的商业银行中已经存在了很长的一段时间。

在过去的二十多年里，我国银行业已大量推行了人本管理、CRM 开发、信息化建设、业务流程再造及风险管理战略等，这些管理实质上属于知识管理的范畴，是商业银行知识管理的初始阶段。知识管理的最直接影响是促进银行核心能力的形成，即知识流动是其核心能力的基石。

知识管理对商业银行的影响是一个长期困扰银行界的难题，也是目前国内商业银行能否取得成功的关键因素。由于多数研究仅限于宏观的理论论述，缺少微观的实证分析，因此，难以从已有的文献中得到较为精确的答案。

文章旨在通过对商业银行知识管理和核心能力的微观途径的研究，展示其优势和成效，指出不足，为商业银行全面实施知识管理提供参考。

一、知识管理

知识管理是随着经济一体化和知识经济飞速发展而逐步形成的一种现代化管理方式，可以有效地解决银行在经营过程中遇到的困难，因此被许多银行采用，包括商业银行在内。银行对知识的需求和尊重，是市场经济发展的重要体现。在当今社会，知识成为银行的发展动力，是提升银行核心能力的重要手段。

知识管理的目的是通过分享知识，促进知识的流动，提升银行的集体智力，提升员工的知识素质、专业素质和创造力。为将知识管理运用于商业银行，必须实现知识系统的优化，并在此基础上不断地充实知识共享平台的信息，形成一个良性的知识循环，指导商业银行的管理者制定更科学的决策，提高银行的工作效率。因此，知识管理已成为商业银行优化管理系统、发展知识经济的重要手段[1]。

二、在商业银行风险控制上知识管理的重要性

随着现代社会的快速发展，知识在金融领域（如银行业）的应用越来越广泛。金融和信息技术的有机结合，使我国的商业银行业务不断地适应现代社会的发展需要，知识管理在金融信息化建设中起着举足轻重的作用。基于现代信息技术，运用知识管理的方式，实现了银行知识的分享。

知识管理将集体智慧和信息技术有机结合，能够帮助银行在危机来临时迅速地处理各类风险，增强商业银行的业务创新能力，增强商业银行的竞争优势，并为其创造更大的经济效益。

知识管理技术的运用，可以为商业银行提供更多的知识支撑。商业银行可以根据业务情况进行知识创新，以达到有效防范和抵御风险的目的。

一方面，商业银行在原有的基础上，加强员工的知识培训，营造尊重知识的工作氛围，把银行的知识当作一种资产管理。在银行的运作中，当发生财务风险时，相关人员可以充分运用知识应对，以提升银行的风险应对能力。

另一方面，银行工作人员运用现代信息技术，收集国内外相关知识，对其进行归纳、总结，为商业银行的经营决策提供有力的智力支撑。金融方面的知识是非常丰富的，将知识管理技术应用到金融领域，能够利用相关技术收集并分析产业信息；而学习应对当前商业银行金融风险的相关知识，可为商业银行的发展提供保障。知识管理的主要步骤是通过收集有关的数据，挖掘出有用的信息，最终得到有用的知识。知识的获取不应该是盲目的，应该针对特定的需求，制定获取计划，采取有效的方法提高知识的获取质量。

三、商业银行的金融风险类型

（一）信用风险

商业银行在经营过程中，信用风险非常复杂，主要是因为客户数量庞大，有些客户无法按时偿还贷款，商业银行的信用质量会随时间的推移和其他不确定的因素而改变。

另外，贷方如果出现违约情况，也会给银行带来更大的客户信用风险。不良贷款不仅会增加银行的信用风险，而且会导致银行信用体系不完善、贷款者的诚信意识不强和故意违约等问题。

（二）流动性风险

目前，我国商业银行最大的风险就是流动性风险。银行具有流动性，一般是指银行随时都可以得到足够的资金，可以以合适的价格满足顾客的需要。银行的流动性包括两个层次：资产流动性和负债流动性。

资产流动性是指在不造成损失的情况下，迅速实现其价值。

负债流动性是指在适当的时间内，以低廉的价格获取需要的资本[2]。

（三）财务风险

商业银行的财务风险是指在银行财务活动中，各种不确定因素使银行的财务利润与期望的利润出现偏差，导致了银行的亏损。一般情况下，商业银行的财务风险主要有资产流动性下降、营运资金不足、资产负债率过高、综合盈利能力下降等[3]。

（四）市场风险

市场风险是由于市场价格（利率、汇率、股票和大宗商品价格）等因素的变化，导致银行业务交易发生的风险。

我国商业银行从诞生至今，还没有经历过一次比较全面的利率波动周期，未来其业务将面临由价格波动带来的市场风险。一方面，一些公司将银行的信贷资金投向股票市场，增加了股票市场的泡沫，间接地威胁到了银行信贷资金的安全性。另一方面，公司债券清偿的风险也在不断增加，这些债券大多由国有商业银行提供担保或代理发行，但由于公司经营状况不佳，到期无法偿还，通常要由银行垫付，公司的风险也就转化成了银行的金融风险[4]。

（五）利率风险

利率风险是由市场利率波动引起的。利率风险管理的好坏将直接关系到银行的收益与损失。从收益的角度衡量我国商业银行的利率风险，可以分为内、外两种。通过调研发现，我国商业银行在利率变动中发挥了一定的积极作用。

虽然传统的缺口管理方法具有很好的可操作性，但是其很难观测到未来利率的变动对商业银行资产负债造成的影响。这就给我国的商业银行带来了很多的风险。因此，如何有效降低风险是目前国内商业银行急需解决的问题。风险控制是与商业银行发展密切相关的，为控制和减少风险，推动商业银行健康发展，必须实行高质量的管理。

但是，由于不良贷款的存在，银行面临着日益沉重的债务负担，贷款没有使银行赢得高品质的顾客，反而使其失去了原来的好顾客。

四、在知识管理的基础上构建商业银行金融风险控制系统

（一）强化内部人员的专业技术和技能训练

在建立商业银行的内部控制制度时，必须将知识管理与商业银行的人才培养相结合，强化对员工的审核、检查和规范，并从知识、技术、技能等方面增强员工和管理者的风险防范意识，在商业银行内部形成良好的风险警戒环境。

商业银行要加强职业技能和职业道德的教育，以减少因人为因素造成的危险。商业银行要建立员工培训制度，定期组织员工学习银行业务及风险防范方面的专业知识，以提升其职业素质。

同时，要营造规范的风险文化氛围，可采取张贴警示标语等措施。要提升银行员工的综合素质，必须将知识管理与员工监管、评估系统相结合。在定期开展财务风险管理和应急演练的同时，也要组织员工学习各种先进的技术，提升员工基本的办公技术技能和综合素质，提高其风险敏感度，提升其应对金融风险的能力。

（二）根据不同的金融产品和不同的风险类型建立相应的管理模式

不同理财产品的风险级别是截然不同的，很容易触发风险。同时，随着金融市场的不断扩大、商业银行金融服务品种的不断增多、业务规模的不断扩大，商业银行在经营业务、经营产品方面也面临着巨大的风险。

在这一背景下，商业银行可以通过建立以财务风险指标为核心的知识管理模型，根据金融服务与产品的不同，预测与管理其风险，达到不断提高财务服务与产品效用的目的；利用知识管理模型分析金融风险，设计基于金融服务与产品的金融风险管理方案。

针对不同的金融服务和产品，精确地控制与管理各种风险，强化对金融风险的防范与控制。通过学习和理解各种金融产品的特点和交易过程，以更好地理解各种金融产品和服务的风险。

然后，运用相关的知识，探讨各种金融风险的诱因以及影响金融服务和金融产品的各种因素，为商业银行的经营管理人员制定科学、合理的防范措施，控制银行风险产生的诱因和形成过程，减少财务风险。

（三）建立模拟金融风险的商业银行体系

金融业是一个涉及多个行业的行业，其在区域经济发展中发挥着举足轻重的作用[5]。因此，银行在运行过程中，可能会遇到很多风险，例如信用风险、流动性风险、财务风险和利率风险等。如果不能有效控制这些风险，很容易造成不可预知的风险。

商业银行要建立金融风险预警指标体系和模型，科学地梳理和分析财务活动的演变过程，识别出在经营活动中可能存在的风险因素，确保采取的措施更科学、更合理。

当前，世界上最常用的三种金融风险预警模型包括KLR 模型、DCSD 模型和私人机构模型。KLR 模型由指标体系、预警界限和数据处理三个部分构成。在建立了监测预警指标体系之后，还要科学地确定预警范围，确保各指标的数据采样更加贴近实际。

在确定了金融风险的综合指标和相应的风险级别之后，根据不同的灯光颜色划分风险级别，比如，绿色代表安全，蓝色代表潜在危险，黄色代表存在危险，红色代表高危险。根据不同的危险程度，员工可以采取相应的风险控制措施，确保及时、高效地发现并消除这些风险。

（四）制定制度目标

第一，迅速处理目标。知识管理系统必须快速运转，快速地处理海量的资料，这样既可以减轻工作人员的工作压力，也可以提高工作效率，确保资料的高效收集和整理。在建立了一个快速处理的目标之后，客服部门和业务部门要加强沟通交流，通过合作，高质量地完成工作，保证各项工作的效率。对某些需要特别关注的业务，技术服务人员要注重数据的采集和建立数据库，丰富银行的信息资源，运用相应的系统和软件深入挖掘数据。

第二，协同构建知识管理体系。知识管理体系的建立可以帮助日常工作机构及时发现和科学解决问题。为确保该知识管理体系具有较强的问题处理能力，员工必须将最新的业务知识或法规导入知识管理系统中，以确保该系统在遇到新问题时，可以根据综合的信息资料，及时提供最优的解决方法。同时，员工可以在知识库中采用人工查询的方式查询有关问题的解决方案，确保问题的处理效率和效果。

五、结语

全球经济联系逐渐加强，经济危机波及范围扩大，为保护我国经济安全，运用知识管理技术加强对商业银行金融风险的控制尤为重要。

因此，商业银行必须借助知识管理技术配合完善、有效的商业银行金融风险控制系统，采取更高水平的跨区域、跨部门、跨层次的风险评估措施，使银行资金循环的过程得到有效管控。