基于信息贡献率的新疆外向型经济绩效评价指标分析和预测

胡国良 郭富帅

（新疆财经大学 国际经贸学院，新疆 乌鲁木齐 830012）

一、前言

新冠疫情下，全球经济表现低迷。新疆地处中国与中亚的接壤区，同时也是“一带一路”倡议的核心区。为将新疆打造成我国沿边开放高地，提高内陆开放程度，分析新疆外向型经济发展状况具有必要性和紧迫性。

目前，对外向型经济绩效评价指标体系进行直接探索的研究尚显单薄。大部分对新疆外向型经济绩效评价的文章受研究方法的限制，停留在构建暂时的指标体系，对之后经济表现没有可预测性；或采取指标赋值评价后，进行简单的线性回归，预测的结果还是具有一定的局限性。为筛选反映新疆地区外向型经济发展综合水平的代表指标，建构能够达到客观性、可操作性、可靠性和科学性的绩效指标体系是必要的。

二、文献综述

新疆外向型经济给予沿边经济发展新的增长点，也是“丝绸之路经济带”倡议的重要节点。学界对新疆地区外向型经济的研究，大多集中于该地区外向型经济存在问题以及政策建议方面，主要有以下四个方面存在深化发展的空间：一是对外贸易和外资利用表现不平衡，新疆同“丝绸之路经济带”沿线各国间的内外联通仍不够稳健和谐（王斌等，2007）；二是在经济地区发展协调性方面，由于南疆经济受地域因素和自然资源禀赋影响，产业结构不完善；三是在新疆的对外商品结构方面，多集中在农业和工业原料等产品上，高附加值商品占比少，外贸活动易受海外市场产品价格的波动影响（苟巧玲等，2007；蒙永胜等，2014；王文清等，2017）；四是对外经济合作力量尚显单薄，各年度在乌鲁木齐对外承包工程和劳务协作项目的规模和总量均有很大波动，说明新疆对外经济合作仍存在巨大的增长空间（方创琳等，2018）。

陈洪海等学者通过引入病态指数测度指标集，构建出一种可以规避因子分析法误删具有重要解释能力指标的弊端，同时表现数据整体特征的模型。选择陈洪海等学者的指标筛选方法对新疆外向型经济特征和趋势进行指标筛选和评价，并进行后续回归预测是可行的。通过收集过去新疆外向型经济发展所遇到的主要问题，进行量化形成指标，然后通过基于信息贡献率的评价指标筛选和赋权方法，克服因子分析易剔除信息解释力强的指标和相关分析法筛选易不充分的问题，能够筛选出具备客观性、可操作性、可靠性和科学性的指标。

三、实证设计

（一）评价指标筛选与体系构建

基于目前学术界对新疆外向型经济研究，建立以“外向型经济规模指标”“经济外向程度指标”“区域协调指标”“出口贸易结构指标”等四个一类指标体系，并下设十四个二类指标体系。其中“外向型经济规模指标”主要以绝对值大小体现新疆外向型经济规模与深度；“经济外向程度指标”使用百分比形式描述新疆经济外向水平；“区域协调指标”使用处理后的数据体现新疆外向型经济区域间发展差距；“出口贸易结构指标”反映新疆外向型经济竞争力，主要聚焦于出口产品结构优化程度。采用2008—2019 年的各类数据进行指标构建，数据来源自海关总署、《海关统计》和《新疆统计年鉴》等。具体指标及变量名称与描述性统计如表1 和表2。

表1 评价指标体系

表2 描述性统计

（二）外向型经济指标的筛选与赋权

为了确保对指标实现的分子分析具有高可比性，对原始数据结果采用了z-score 规范处理，处理后的数据满足正态分布，指标具体处理方法：

其中x 是原始数据，μ 是全部数据的算术平均值，σ 是标准方差。

按照陈洪海（2020）所述方法，计算步骤如下：

1.考察标准化后的20个外向型经济指标的适用性，计算20 个外向型经济指标的相关性。绝大多数指标的相关系数绝对值在0.3 以上，得出这些数据适用于因子分析。

3.确定各指标的信息贡献率Ii。将所保留因子的方差贡献率ωj 及表3 第3-6 列的因子载荷数据带入下式（1），并按照由大到小的顺序排列后，列于表3 第8列。

4.保留信息贡献率较大指标。将表2 第7 列数据带入式（2），得到信息贡献率Rs。据现有因子分析保留标准，即以70%为累计信息贡献率的临界点，选取前11 个指标，指标筛选结果暂列于表3 第9 列。

5.检查信息重叠指标筛选的必要性和剔除信息重叠水平高的指标。式（3）中，λ1*，λt*依次为t 个指标相关系数矩阵的最大和最小特征值。据式（3），计算病态指数CIi.若这组指标病态指数不大于10，则该组指标信息重叠水平不高。通过剔除剩余t 个指标中Person 相关系数绝对值最大的两个指标中信息贡献率较小的指标，再次测算CIt 值，如此循环往复，直至最终剩下的4 个指标的病态指数CI 不超过10。将剔除结果列于表3 第9 列。

6.确定评价指标的权重。将剩余4 个指标的信息贡献率代入式（4），得到各指标的评价权重，依次列于表3 第10 列。式（4）中，k 表示剩余指标数。

表3 基于信息贡献率的指标筛选与赋权

（三）新疆外向型经济发展水平评价结果和分析

采用了基于信息贡献率的评价指标体系筛选与赋权方式，得到新疆外向型经济发展指数。为了数据可读性，将外向型发展指数加一，数据总结如图1 。

图1 2008—2019 年新疆外向型经济发展指数

通过分析数据筛选情况与指数波动趋势，新疆外向型经济发展呈现如下特征：

1.筛选指标具有代表性。指标筛选方法对指标集的信息重叠水平要求较高，选择出进出口依存度、进口依存度、国际旅游收入区域分布状况和高附加值产品出口比重4 项指标作为评价新疆外向型经济发展的代表性指标。

2.进出口依存度呈现逐年降低，直至2019 年有所回升的趋势。这主要表现为进出口依存度自2008 年的36.99%降低至2018 年的10.88%，并在2019 年回升至12.03%，新疆的外贸依存度在12 年间较大幅的下降。由此可见，新疆地区经济受外贸影响可能性得到了较大幅度降低。

3.进口依存度呈现先增后降，再略有回升的趋势。2008—2016 年进口依存度持续降低，由4.86%降低至1.43%；2017—2019 年两年间，进口依存度增长，分别是1.82%、1.95%和2.87%。这与2015 年7 月，国务院办公厅印发的《关于促进进出口稳定增长的若干意见》中，强调加强进口工作的政策部署不无关系。

4.国际旅游收入地区分布状况指数逐年攀升，并于2019 年大幅下降。2008—2018 年，其数值从7.75 上升至10.17，并在2019 年迅速降至8.71，反映出新疆地区外向型经济发展区域分布存在较大的不确定性，产业空间布局有待改善。

5.高附加值产品出口比重呈现波动性增长趋势，其指数自2008 年的-1.69，上升至2019 年的1.94，原始数值自2008 年5.68%增至2019 年的20.64%。在2008—2018 年间，新疆高附加值产业发展得到了较好的发展，2014 年国家对新疆实施的万亿投资计划与近年来“丝绸之路经济带”建设产生了显著效果，新疆经济防范国际价格波动的能力和外贸基础设施条件得到极大改善。

6.新疆外向型经济发展指数呈现波动性变动，保持较强的稳定性。在2009 年与2015 年，分别是0.683 和0.644，分别对应着2009 年和2015 年国际金融危机的影响。

（四）新疆外向型经济发展水平预测

新疆地处亚欧大陆中部，与中亚及周边地区的八个国家相邻，其外向型经济发展容易受到地缘政治、新冠疫情等多方面因素的作用，产生不可预料的变化。采取ARIMA 模型，对新疆外向型经济发展水平起主要参考作用的变量进行短期预测，可以规避长期预测误差大的缺陷，同时为政府作出科学经济决策提供合理建议。

ARIMA 模型全称为自回归移动平均模型，是博克斯-詹金斯（Box-Jenkins）提出的时间序列分析方法。使用该模型，结合AIC 原则对X5、X8、X14 和X18 等四个指标进行多次测试，最终选择出合适的回归参数ARIMA（0，2，0）。对预测结果与历史数据Z-score标准化后，按照前文所述评价体系可得2020—2024 年新疆外向型经济发展指数预测值。2013—2024 年预测结果变化趋势如图2。

图2 2013—2024 年新疆外向型经济发展综合水平预测图

根据对新疆外向型经济发展综合水平的定量预测结果，推算出新疆外向型经济在未来3—5 年内依旧保持稳定上升的趋势。2014—2019 年以来，新疆地区一般公共预算的不断提升以及各省市援疆力度的加大，使得新疆外贸基础设施以及产业结构得到极大的改善。在加快建设“丝绸之路经济带”核心区的重大政策背景下，新疆外向型经济发展将迎来崭新发展阶段。但受限于周边国家贸易保护主义兴起和新冠疫情冲击的影响，新疆出口仍集中于原材料以及技术含量低产品的现状。

四、结论与政策建议

（一）结论

经量化研究，得出以下结论：一是新疆外向型经济发展趋势总体上是稳中有进的。筛选出的主要指标，分别从新疆对外商品贸易发展程度、区域发展差异和出口商品结构等视角诠释新疆外向型经济发展情况，表明了新疆进口水平在提升，地区间外向型经济发展差距得到了有效减小，出口产品结构得到显著优化。二是通过预测，2020—2024 年新疆外向型经济将继续维持稳定的增长态势。

（二）政策建议

为保证新疆外向型经济克服国际贸易环境恶化的影响，促进外向型经济稳健发展，结合所得研究结果，给出以下建议：

1.经济外向程度方面。发挥新疆区位优势，加强同“一带一路”沿线国家的贸易往来，不断提高进口水平，以此拉动同沿边国家的贸易发展。维护好与帯域国家之间的贸易关系，才能形成贸易合作“典范”效应，吸引更多的经济体与我国一道，推进“丝绸之路经济带”更快更好的发展建设。

2.外向型经济区域协调方面。外向型经济发展区域协调对外向型经济的可持续发展有着关键性作用，推进新疆各市县外向型经济政策协调，整合各地外贸发展资源互补，以乌鲁木齐市为核心，加强区域贸易、跨境金融、跨境服务等协作水平，继续提高边境口岸的管理和经营水平，改善各市县运输网络互通环境，是真正发挥新疆外向型经济发展潜力，提高外向型经济协调度的关键。

3.外向型经济结构方面。随着各国技术贸易壁垒的不断涌现，出口产品摆脱高污染、高排放模式的需求愈发强烈。新疆应加快供给侧结构性改革进程，强化政府对高附加值行业的政策倾斜，发展优势资源生产、特色商品的产业化；充分发挥新疆地区的资源优势，开发天然、绿色出口产品，提高出口产品国际竞争力，以此推动新疆外贸发展。