工商银行构建运营风险智能管控体系为全行业务经营与改革发展保驾护航

中国工商银行运行管理部总经理 毛 群

工商银行运行管理部深入贯彻落实总行党委48字工作思路，坚持风控强基，在2009年实施监督体系改革、业内率先构建起基于数据分析和模型识别的业务运营风险监控体系的基础上，主动适应移动互联时代客户交易线上化、全天候、多渠道、跨地域的变化，秉承创新应用、整合管理、过程控制、集约运营的理念，深入应用先进智能技术，按照“数据整合应用、模型精准识别、风险揭则必治”的总体思路，打造了全新的运营风险智能管控体系，实现了运营风险“智控”的全面升级。

一、数据信息穿透式整合，打造智能风控奠基石

数据是智能风控体系运行的基石。为根本扭转传统运营风控基础数据维度单一、信息割裂的状况，工商银行统一数据标准，从业务视角出发，对跨专业、跨平台、跨产品数据进行底层穿透，整合客户交易、属性、工商、外部欺诈等内外部数据，建立可读、可懂、可用的基础数据库。在此基础上，探索数据信息的可视化应用，构建客户风险视图、关系网络图、电子档案证据链等智能工具，全面刻画对公客户风险全貌和风险传导链条，为运营风险非现场甄别分析提供重要手段。同时通过与前后台业务或管理系统对接实现信息共享和穿透管理，高效实施风险的分析、甄别与评定，根本扭转了由于信息不对称必须依赖基层核查的状况，在有效减轻基层负担的同时，大幅提升了风险核实效率和质量，风险核实不到位的现象明显减少。

二、风险模型智能化升级，打造智能风控强引擎

模型是智能风控准确识别的引擎。改变原风控体系以柜面交易、专家规则为主的模型建设思路，工商银行全面升级建模理念，探索构建特征指标全面、地区差异预警、风险量化感知、自我学习迭代的智能模型研发机制。通过深度挖掘对公结算账户开立、变更、使用等环节风险场景和关键特征，运用大数据、人工智能等先进技术研发智能模型，实现对结算账户全生命周期运营风险智能识别、量化感知和异常特征自动预警。为提升涉案账户风险监控效能，以公安管控的涉案“黑种子账户”为风险源头，创新运用社区挖掘技术，实现风险账户的“一点识别、全网突破”。智能模型投产以来，模型预警量较原监督体系减少30%，风险识别率提升两倍达到21%，风险监控的精准性、时效性得到全面提升。智能风控体系推广应用以来，高效识别了3万余个团伙开户、业务失联、涉嫌电信网络犯罪等风险账户并及时采取主动管控措施，业务运营风险得到有效防范和化解。

三、监控流程一体化再造，打造智能风控新模式

流程是智能风控效能发挥的关键。立足全面提升风险监控的运行效能和集约化水平，按照“风险可控、智能高效、开放共享”的原则，工商银行改变原体系监测、核查、评定各管一段的流程，构建起涵盖监测甄别、评定确认一体化操作和业务核实、整改治理、责任认定全过程跟踪的全新运营风险监控流程。风险监控流程优化重构后，由运行管理部统一实施运营风险识别、确认、计量和评估报告的一体化管理，各部门协同落实风险的整改治理，内控合规部门组织责任认定管理和监控管理工作的再监督，形成以运行风险监控中心（以下简称风控中心）为主导，各部门分类协同、各机构及时响应的管理格局，体系建设“横向到边、纵向到底”实现了监控全流程顺畅衔接和完整闭环。新模式强化与行内业务系统的对接管理和信息共享。业务核实环节，联动客户营销、银企对账等系统强化信息核实，提升风险核实有效性；评定确认环节，实施风险甄别评定一体化操作，提高风险管理标准统一性；整改治理环节，实现系统自动督促违规风险整改治理，对屡查屡犯行为智能分析预警，提升风险闭环管理有效性。

四、管理机制全方位建立，打造智能风控强保障

制度是智能风控高效运行的保障。智能风控体系是全新建立的基于各机构、各部门相互协作对运营风险实施全过程管控的有机整体，与原体系相比，系统平台、监控流程、运作方式、职责划分等发生了较大变化。工商银行制定印发《运营风险智能管控体系管理办法》及配套操作规程、风险确认标准，形成体系完备、层次清晰的智能风控制度框架，全面规范明晰运管、内控和业务部门风控职能，明确系统建设、模型研发、监控运行的管理要求，为智能风控体系效能的充分发挥提供制度保障。同时，多措并举，采取培训、考核、通报等多种形式，指导分行充分理解智能风控先进理念，全面规范监控履职标准，有效加强前后台联动，保障覆盖各级机构、多层联动的风险监控体系高效运行。

五、风控队伍高标准建设，打造智能风控主力军

人才是智能风控体系运行的核心。风控中心作为实施运营风险监控的主体，全面承担新体系风险监测、甄别、评定等职责，需要结合交易行为数据和客户关系网络来分析、研判准风险事件。相比原体系而言，风控人员数据分析、风险甄别、组织协调等素质和能力要求更高，承担的风险监控责任更大。工商银行深入推进风控中心的高标准建设和规范化管理，全面加强机构职能、管理体系、人才队伍和履职能力建设，科学确定各岗位人员配备标准和素质要求，加快引进具备数据挖掘、模型建模等能力的高素质人才，在全行建立起一支总量适当、结构合理、适应新时期风险管理需要的风控人才队伍，推动风控中心向风险揭示、主动管理和价值创造中心全面转型，切实保障智能风控效能充分发挥和全行业务安全运营。

运营风险智能管控体系推广应用以来，风险监测识别能力大幅提升，风险闭环联动管理顺畅高效，实质风险管控效果更优，稳定保持对运营风险充分揭示、深度治理的良性循环态势。在工商银行电信网络诈骗新型违法犯罪专项治理行动中，智能风控体系“AI防堵、反诈”发挥了关键作用，对公涉案账户排查治理工作取得明显成效，涉案账户数量及新开户涉案逐月下降，同业占比降至第四位。

下一步，工商银行将以更高的站位、更大的担当、更实的举措，把运营风险管理抓好抓实抓细，主动扛起风控强基之责，守牢金融安全底线。以金融科技赋能，服务于集团全面风险管理需要，根植于智慧运营体系建设整体框架，纵深推进运营风险智能管控体系建设，切实强化业务运营事前、事中、事后全过程控制，全面提升运营风险分级分类精细化管理水平，为全行对公客户服务与业务运营安全“双保障”提供有力支撑，为建设世界一流现代金融企业筑牢风控屏障。