基于SFGM模型的中国与“一带一路”沿线国家出口贸易效率评价

□付 滨 窦学诚

[内容提要]本文通过构建SFGM模型对2002-2016年中国与丝路贸易国家的出口贸易效率进行评价，通过构建非效率模型对影响贸易效率的因素进行分析。结论：①中国与产品出口国的经济发展水平、贸易自由化水平对中国产品出口有显著促进作用；②中国与产品出口国的人口规模、地缘距离对中国产品出口起阻碍作用，且随着道路建设的不断投入，地缘距离的阻碍作用正在逐步减弱；③制度距离、交易成本是引起贸易非效率的主要因素。对策建议：①宏观层面，通过区域合作、人才交流、政治互信、自贸区建设、减税、非关税壁垒等方面提高中国与丝路贸易国家出口贸易效率；②微观层面，对外贸易企业应从风险防范与预警机制建设、合理选用结算方式等方面积极投入到“一带一路”出口贸易中。

一、文献综述

面对世界一体化、经济全球化发展背景形式，“一带一路”建设的提出必然会对当前的世界经济格局造成一定的冲击。在以往学者的研究中，部分学者针对“一带一路”的提出所带来的机遇和挑战做了较多研究。黄庆波(2017)[1]提出中国与丝路贸易国家通过构建合作、差异化的顶层设计，有助于丝路贸易国家的贸易动态发展和贸易结构优化转型。Cem(2017)[2]提出中国通过“一带一路”倡议所带来的贸易往来，可以有效缓解劳动力短缺、市场饱和、能源匮乏等发展缺陷，实现国民经济的健康发展。马骥、马相东(2017)[3]通过分析中国与丝路贸易国家的出口贸易，认为“一带一路”倡议的提出，为中国出口贸易的结构优化、出口自由化和便利化提升、扩大国际市场需求三个方面提供了机遇，可促进中国产业结构的转型升级。

在实证研究方面，引力模型也被许多学者引入到中国进出口贸易研究中。贾伟、屈四喜(2012)[4]基于改进的引力模型，对中国各省份与东盟农产品贸易进行分析，研究发现自贸区的签订对促进中国出口贸易有显著的促进作用；丁剑平、刘敏(2016)[5]通过在贸易成本中加入规模效应的引力模型，分析中欧双边贸易，研究发现中国进口欧盟的商品呈现明显的规模经济特征；鲁晓东、赵奇伟(2010)[6]将随机前沿引力模型引入到中国的“前沿”出口水平以及出口潜力分析中，分别估计了自然决定因素和人为决定因素对出口的影响程度，并最终确认了中国出口的需求拉动特征；文淑惠、张昕(2017)[7]通过构建时变随机前沿引力模型分析中国对中南半岛国家的贸易潜力，提出了中国对中南半岛国家出口效率递减的结论；Armstrong(2007)[8]在传统引力模型分析基础上，通过引入贸易非效率项研究其对出口贸易水平的影响，在客服贸易阻力的同时，也深入分析了导致贸易非效率项的具体因素；龚新蜀(2016)[9]通过构建随机前沿引力模型对丝路贸易国家的贸易潜力进行分析研究，表明核心区、拓展区、重要区贸易潜力依次递减的结论；谭秀杰、周茂荣(2015)[10]通过构建时变随机前沿引力模型分析“海上丝绸之路”非效率因素，指出贸易非效率随着时间递减的结论；孔庆峰、董虹蔚(2015)[11]将贸易便利化水平、金融与电子商务、口岸与物流效率引入引力模型测算丝路贸易国家的贸易便利化水平，认为提升贸易便利化水平是中国开展出口贸易的必要举措；杨依婷(2019)[12]通过模型构建，分析了沿线国家贸易潜力与效率，指出了贸易非效率是导致贸易差距的主要原因。

在贸易效率影响因素研究方面，张萌、张宗毅(2015)[13]利用中国与66个出口目标国2003-2012年的面板数据，构建出口贸易引力模型分析了影响出口贸易的因素及贸易潜力，研究表明目标国农业产值、国民经济发展水平、政策扶植力度等对出口贸易有显著影响；周念利(2010)[14]基于扩展的引力模型对中国双边贸易进行实证分析，并得出双边的经济发展水平、经济规模、制度差距、地缘距离等因素是影响双边贸易效率的主要因素；Cheptea(2007)[15]研究发现制度水平是影响中东欧国家贸易往来的主要因素，制度水平的提高可以显著推动双边贸易的发展，其作用与减税和非关税壁垒带来的影响相同；Alvarez、Barbero(2018)[16]通过对制度质量对贸易的影响研究，发现开展进出口贸易的两国的制度水平及距离对进出口贸易质量的影响至关重要，且制度水平及距离的影响作用随时间的演进逐渐上升；黄玖立、周泽平(2015)[17]在对中国文化产品出口的研究中，从政治、经济、制度等多角度分析了对贸易的影响，研究结果表明制度距离是主要的影响因素。邱斌、唐保庆等(2014)[18]从理论层面上分析出口贸易受制度因素与行业因素的协同效应的影响，以期研究中国出口行业新的比较优势；潘镇、殷华方等(2008)[19]以2000多家在华外资企业为样本数据，分析制度距离对外资企业的生存影响，研究表明制度距离与企业生存阻力成正比，制度距离越大，外资企业所面临的的生存阻力越大，越容易破产。

国内外学者在传统前沿引力模型和随机前沿引力模型对进出口贸易的影响方面做了较多的研究，提出了较多有针对性的对策建议，但仍存在许多研究盲区，如缺少将时间变化引入到随机前沿引力模型中、模型中缺失制度等宏观因素的影响。本文通过构建时变随机前沿引力模型，将影响贸易效率的主观因素从随机扰动项中剥离开来，客观性、科学性地分析出口贸易非效率项的影响因素；更进一步地将制度因素纳入到模型构建的影响因素中，避免因变量缺失而导致计量分析结果有误。

二、理论模型

(一)随机前言引力模型

SFGM模型简称随机前沿引力模型，最早由Aigner等(1997)[20]等在1977年提出，传统的引力模型往往忽略贸易当中的沉没成本及冰山成本，随机前沿引力模型在分析生产函数中的技术效率时将影响因素细分为人为因素和自然因素，并且将自然因素划归到随机扰动项当中，人为影响因素划归到贸易非效率项。对于贸易潜力来讲，传统引力模型仅仅代表预测值，并非最优值，随机前沿引力模型则是在没有贸易阻力的条件下，即最优值。依据随机前沿生产函数假设，随机前沿引力模型中的贸易量可由以下公式表示：

Pmnt=f(xmnt，β)exp(θmnt)exp(-μmnt)，μmnt≥0

(1)

对公式两边取对数：

1npmnt=1nf(xmnt，β)+θmnt-μmnt，μmnt≥0

(2)

式中，Pmnt代表t期m国对n国的实际贸易额；xmnt代表如贸易双边经济规模、交易距离、交易国人均GDP等影响一国的国际贸易交易额中最主要的因素；β为随机前沿引力模型中解释变量的待估参数；θmnt代表模型中服从标准正态分布的随机扰动项，且Cov(θmnt，μmnt)=0。μmnt代表贸易当中的非效率项，服从半正态分布或者截尾正态分布；μmnt代表未被纳入随机前沿引力模型中的阻碍变量，μmnt≥0代表贸易当中遇到的阻碍因素大于贸易当中的促进因素，总体上讲μmnt对国家间的贸易起阻碍作用。当无限接近于0时，表明两国之间的国际贸易处于完全自由状态，不存在任何的贸易摩擦，此时m国对n国的国际贸易交易额处于前沿水平的最佳值，可由以下公式表示：

(3)

TEmnt=Pmnt/P*mnt=exp(-μmnt)，μmnt，μ≥0

(4)

式中，TEmnt∈(0,1)，μmnt=0,TEmnt=1,两国之间贸易处于完全自由状态，无任何贸易摩擦，此时贸易交易额最大，双边贸易效率最高；当μmnt>0时，TEmnt∈(0,1)，此时双边国家贸易存在阻力，实际贸易值低于潜在贸易值，双边国际贸易效率仍存在上升区间。

随机前沿引力模型是在时间维度较短前提假设下存在的，当数据的时间维度较长时，最初的“技术效率不变”假设与实际情况误差较大，时变随机前言引力模型可以较好地去除此误差，其中Umnt随时间的改变而不断变化：

μmnt={exp[-η(t-T)]}μmnt

(5)

(二)贸易非效率模型

当前对贸易当中的非效率分析存在“一步法”或“两步法”，“两步法”在实际应用中参数估计量与假设存在变量遗漏，导致分析结果存在偏误情况。基于此情况，本文在构建贸易非效率模型是采用“一步法”进行模型构建：

μmnt=δVmnt+Wmnt

(6)

式中，δ为待估参数，Vmnt为贸易非效率当中的人为因素，Wmnt为随机扰动项，将公式(6)代入公式(2)中，得：

1nPmnt=1nf(xmnt，β)+θmnt-(δVmnt+Wmnt)

(7)

对随机前沿引力模型和贸易非效率模型进行回归分析，可以得到相应的贸易效率，并根据符号便可判断影响因素与贸易非效率之间促进关系或阻碍关系。

三、模型设定

(一)时变随机前言引力模型设定

阿姆斯特朗(2007)[8]在研究中表明，在国际贸易中存在着较多因素影响贸易水平，其中主要的影响因素可分为地缘距离、双边贸易国家的经济规模等自然因素和贸易关税水平、汇率、贸易政策、自由关税协定等人为因素。本文构建的随机前沿引力模型：

1nPmnt=ε0+ε11nGDPmt+ε2GDPnt+ε31nGDPmn+ε41nPOPmt+ε51nPOPnt+ε6LL+ε7LG+ε8CON+φmnt-μmnt

(8)

式中，m表示中国，n代表丝路贸易国家，Pmnt表示依据UNcomtrade整理的中国在t时期对丝路贸易国家相关产品实际出口量，GDPmt、GDPnt分别代表在t时期交易国两国的国民生产总值，表示交易两国国内的市场规模，本文假定GDP与实际贸易额有正向促进作用；POP代表交易两国在t时期的人口总数，其数值与交易国内部的市场需求呈正比；本文所用的各国GDP与POP数据均出自世界银行数据库；D代表交易两国的空间距离，反映交易两国的运输成本；LL表示交易双方的地缘属性；LG为语言因素；CON表示交易双方是否为接壤国；φmnt表示随机误差项；μmnt为影响交易因素当中的非效率项。

(二)贸易非效率模型的设定

在设定贸易非效率模型时，基于数据的可获得性及与相关产品贸易相关的影响因素，本文将贸易非效率模型设定如下：

μmnt=δ0+δ1SDmnt+δ2OFDImnt+δ3TCmnt+δ4TFnt+δ5FTAmnt+δ6IFnt+δ7RTAmnt+δ8LSCInt+Wmnt

(9)

式中，SD代表交易两国包括政治制度、经济制度在内的制度距离指标；OFDI表示在t时期中国对丝路贸易国家的直接投资金额，并且OFDI的数额与出口程度成正比。数据来源于中国商务部对外投资与经济合作司网站整理所得。

TF代表交易两国之间的贸易自由化程度，其值越大，表明中国与丝路贸易国家的出口贸易自由化水平越高；FTA代表贸易效率影响因素中的虚拟变量，主要考量中国是否与交易国签订自由贸易协定。数据来源于中国自由贸易区服务网站。

IF代表贸易两国的投资自由程度，其值越大，代表中国对丝路贸易国家的投资自由度越高；RTA代表区域组织，表示中国是否与出口国签订区域贸易协定。IF、RTA数据来自于美国发布的贸易自由度和投资自由度两个指标。LSCI为贸易双方一国对另一国的基础设施投资，数据来源于UNcomtrad整理的海运部门所公布的数据。

四、实证分析

(一)随机前沿引力模型估计

基于数据的可获得性原则，本文选择2002-2016年数据，用FRONTIER4.1对时变和时不变随机前沿引力模型进行极大似然估计，用STATA软件处理样本数据进行最小二乘法估计，从而可以得到与之对应的贸易效率结果(见表1)。

由表1结果分析得，贸易非效率项在随机扰动项中占比均值达93%，证明中国与丝路贸易国家的产品贸易中，产品的实际出口额与潜在贸易额之间的差距主要是因为贸易非效率项的存在而导致的，表明对出口产品贸易中的贸易非效率项的研究存在现实与理论意义。

在时变随机前沿引力模型中，时变系数η在1%显著性水平下显著，表明随机前沿引力模型中贸易非效率项随着时间的演变而变化，由表1中的分析结果得η数值为0.0142>0，证明中国对丝路贸易国家产品的出口贸易中交易效率随着时间的推进而逐渐上升。

表1 随机前沿引力模型的估计结果

分析时变前沿引力模型中的主要变量，GDP在中国和贸易出口国中数值均为正且较显著，这与传统引力模型得出的结论一致，表明随着两国经济水平的不断提升，贸易国国内产品供给和国外产品市场需求提升可显著促进中国对其国家出口产品。其中，GDPmt(6.17%)>GDPnt(0.90%)，GDP对中国出口产品的促进作用明显高于进口国的拉动作用，表明提高进口国本国的市场经济发展水平、保障相关产品的有效足额供给对扩大中国相关产品出口规模有举足轻重的作用。

地缘距离(D)数值为负，且在1%显著水平下显著，但数值接近于零，表明随着国家“一带一路”畅想中道路建设的不断投入，地缘距离在出口贸易中的阻碍作用正在逐步削弱，在未来的一段时期内，地缘距离将不再成为阻碍两国开展国际贸易的因素；地缘属性(LL)得分为负，内陆国仍然是影响贸易两国开展国际贸易的阻碍因素，主要原因在于内陆国地理位置闭塞，地形地势复杂，相关产品出口运输成本高，阻碍了相关产品的出口贸易；贸易双方是否为接壤国(CON)和贸易两国语言(LG)得分均为正，表明贸易两国接壤及语言相通对促进两国开展国际贸易有显著作用。

(二)贸易非效率模型估计

依据表1分析结果可知，贸易非效率项对中国相关产品出口的潜在贸易值有显著影响，基于此，本文进一步分析影响贸易非效率的因素。在构建分析模型前，需对贸易非效率项存在与否进行LM检验，检验结果见表2。

表2 LM检验结果

依据表2分析结果，在构建模型时拒绝不存在贸易非效率项，表明了采用随机前沿引力模型分析贸易非效率的合理性，本文采用“一步法”构建贸易非效率模型进行估计，回归结果见表3。

表3 贸易非效率模型估计结果

对非效率模型结果分析如下：

(1)在贸易非效率模型中，制度距离SD在1%显著水平下显著，系数为正与贸易非效率项正相关，表明制度距离在中国对外出口相关产品贸易中起阻碍作用；并且，两国之间的制度距离差距越大，两国的贸易非效率水平则越高，进而对中国出口相关产品的阻碍作用越强烈。因此，贸易国双方应从宏观层面出发，加强不同制度国家间的交流合作，竭尽全力减少因制度差距造成的附加贸易成本支出。

(2)贸易成本TC在贸易非效率模型中系数为正，与贸易非效率正相关，表明交易成本对中国出口相关产品起阻碍作用，且其值越大对贸易非效率水平越高，与理论假设一致。在实际的国际贸易当中，为降低贸易成本对中国出口相关产品的阻碍，应加强与丝路贸易国家的贸易谈判，达成贸易共识，通过降低关税、优化报关流程、缩短通关时间等方式，提高国际贸易的便利化水平。

(3)贸易自由度TF系数为负，与贸易非效率水平负相关，贸易自由度是促进两国开展相关产品贸易的主要因素，贸易自由度的不断提高可以在某种程度上抵消贸易非效率水平。

(4)FTA系数为正，与贸易非效率正相关，与理论假设相悖。通过本文实证分析之后，笔者认为当前中国与丝路贸易国家签订的自由贸易协定较少，中国与丝路贸易国家开展的出口贸易多在未签订贸易协定的背景下进行，因此贸易自由协定的比较优势未发挥作用，同时研究结果表明了加快中国与丝路贸易国家签订自由贸易协定的迫切性。

(5)基础设施投资(LSCI)与贸易非效率水平正相关。此影响因素与贸易非效率的影响关系与预期相悖，但本文实证分析后发现，当前中国对丝路贸易国家的基础设施投资处于布局阶段，多数基础设施建设仍处于施工阶段，基础设施投资所带来的优势较弱，但基础设施投资所带来的优势正在稳健提升，作用也越来越重要。因此，中国需继续加大对丝路贸易国家的基础设施投资，抓住“一带一路”发展建设机遇，为以后的中国相关产品出口便利化水平打下坚实基础。

五、结论与对策建议

(一)结论

1.随机前沿引力模型分析结论

(1)中国与产品出口国的经济发展水平对中国出口相关产品有显著的促进作用。其中，中国经济发展水平的对中国出口相关产品的促进作用大于进口国市场需求的拉动作用。因此，提高进口国本国的市场经济发展水平、保障相关产品的有效足额供给对扩大中国相关产品出口规模有举足轻重的作用。

(2)随着国家“一带一路”畅想中道路建设的不断投入，地缘距离在出口贸易中的阻碍作用正在逐步削弱，在未来的一段时期内，地缘距离将不再成为阻碍两国开展国际贸易的因素；内陆国地理位置闭塞，地形地势复杂，相关产品出口运输成本高，阻碍了相关产品的出口贸易仍然是影响贸易两国开展国际贸易的阻碍因素；贸易两国接壤及语言相通对促进两国开展国际贸易有显著作用。

(3)中国与贸易国的人口规模对中国出口相关产品起显著的负向作用，表明随着中国人口规模的不断扩张，中国国内市场对相关产品的需求高于进口国市场对相关产品的需求；表明随着进口国人口数量的增加，进口国国内可以通过提高本国的相关产品的供给能力而达到相关产品自己的意图，从而减少对相关产品进口的依赖，与此同时，丝路贸易国家的经济发展水平较低，国内市场的有效需求不足，对出口相关产品的品质等方面提出了更高层级的要求。因此，提高国内相关产品生产水平、改善相关产品生产条件、发展规模特色相关产品种植和生产体系，以期在质量、产量、价格等方面提高出口相关产品的竞争力，以满足复杂多变的国际相关产品市场的需求，可高效地扩大中国相关产品的出口。

2.非效率模型分析结论

(1)制度距离是引起贸易非效率的主要因素，在中国对外出口相关产品贸易中起阻碍作用，贸易国双方应从宏观层面出发，加强不同制度国家间的交流合作，竭尽全力减少因制度差距造成的附加贸易成本支出。

(2)交易成本对中国出口相关产品起阻碍作用，且其值越大对贸易非效率水平越高，在实际的国际贸易当中，为降低贸易成本对中国出口相关产品的阻碍，应加强与丝路贸易国家的贸易谈判，达成贸易共识，通过降低关税、优化报关流程、缩短通关时间等方式，提高国际贸易的便利化水平。

(3)贸易自由化水平对促进中国出口相关产品有显著作用，因此，应进一步优化贸易双边的贸易自由化水平，加强与丝路贸易国家的国际交流合作，不断提升优化双边贸易的自由化程度。

(二)对策建议

通过对中国与丝路贸易国家出口贸易效率评价和分析得出中国与丝路贸易国家的贸易潜力巨大。因此，在中国出口贸易中，提出以下几点对策。

1.宏观层面，加强中国与丝路贸易国家经贸合作，加强区域间自由贸易机制，建立更多的自由贸易区，加强中国对经济发展较落后国家和地区的基础设施建设投入、建立人才合作培养机制、推广先进生产技术的普及利用。发挥地缘接壤国家距离优势，推动跨境自由贸易区和境外保税区建设，优化通关手续、结合关税减免等福利政策，促进中国与丝路贸易国家进行对外贸易。

2.微观层面，中国企业应从自身角度出发，建立完善的风险评估机制与预警机制，及时处理外贸过程中遇到的不确定因素，充分运用好风险防范工具，选取适用的结算方式与工具，保障自身的合法权益，积极投入到“一带一路”建设中去。