基于“三个课堂”的金融工程教学改革与实践研究*

2020-12-04程潘红上海理工大学滁州学院数学与金融学院

教书育人 2020年9期

程潘红（1 上海理工大学；2 滁州学院数学与金融学院）

一引言

金融工程是20 世纪90 年代初西方国家出现的一门融现代金融学理论知识、数理统计与工程方法、信息技术于一体的新兴交叉学科[1]。它的特点是运用各种基础产品与金融衍生产品，设计、开发和实施新型金融产品，以达到创造性地解决金融问题、度量与管理金融风险的根本目标。

我国金融衍生品市场发展较晚，20 世纪90 年代初国内首家期货试点单位——郑州商品交易所成立[2]。2002 年经教育部批准，国内5 所重点高校开设金融工程课程，逐步摸索如何培养高层次金融人才。

随着经济金融全球化，国内不断进行金融创新。2010 年股指期货作为第一个金融期货上线交易充实了期货市场。2015年上证50ETF 期权在上证交易所挂牌交易，开启了国内期权时代。2016 年豆粕期权和白糖期权这两个期货期权也依此上市交易，丰富了投资者的选择。2018 年铜期权在上海期货交易所挂牌交易，使得期权品种多样化，有利于投资者充分运用期权进行套期保值、风险管理。与此同时，金融机构和企事业单位及政府部门对掌握金融工程基本理论、具备创新意识和金融建模应用能力的金融人才需求不断增加。

因此，为满足社会发展对金融人才的需求和适应滁州学院的“十二五”期间的“地方性、应用型、高水平”“十三五”期间的“开放式与信息化”的办学定位及目标，数学与金融学院金融工程课程组的教师致力于探讨课程教学改革与实践，以期望培养学生理解并掌握金融工程理论，具备设计、定价与应用金融衍生产品的专业素养，从而为步入银行、证券、基金、保险、私募等金融机构从事技术、实务及管理工作奠定基础。

本文将基于“专业实践教学、专项实践活动、专题社会实践”三个课堂，从教学模式改革、实践活动创新、师资队伍建设、教学活动评价这四个方面，深入探究金融工程课程教学与实践。

二 “三个课堂”概述

“三个课堂”包括：第一课堂的专业实践教学、第二课堂的专项实践活动、第三课堂的专题社会实践。

第一课堂通过课堂教学、专业认知实习及毕业设计或论文等，培养学生的创新思维和专业实践能力；第二课堂通过专业社团活动、学科竞赛及创新创业类比赛等，培养学生学以致用和团队协作的能力；第三课堂通过寒暑期社会实践及志愿服务社区等活动，增强学生的责任意识和服务意识，教育引导学生树立正确的价值观，培养学生适应职业岗位的能力，提升学生的综合素质[3-4]。

三教学改革与实践研究

1 教学模式改革

金融工程是一门应用性较强的课程，因此我们注重培养学生的创新性思维和实操能力。但是传统的课堂教学模式在学生的能力培养方面存在着些许不足。如：（1）缺乏课前自主学习环节，忽视了学生自主学习能力的培养。（2）课堂教学课时有限，不能实现以教师为主导，学生为主体的教学过程，从而不能充分调动学生的学习积极性、激发学生的学习热情，也使得学生的主观能动性未能得到较好地发挥。（3）忽略课后学习效果反馈，教师未能对学生的学习活动及时展开有效地评价。

基于传统教学模式存在的问题，我们致力于构建翻转式的第一课堂对金融工程课程实施教学改革，使得学习活动贯穿课前、课中和课后，彻底颠覆知识传授和内化的过程。具体表现为：(1）课前，教师在教学平台上发布微视频，学生观看教学视频，实时提交观看进度，参与小组课程讨论，并在看完视频后预约上课时间。这样极大程度地培养了学生的自主学习能力。(2）课中，教师根据学生汇报的学习情况，有针对性设计课堂学习活动，实施教学过程，引导学生独立探究问题，鼓励学生开展团队合作，共同解决问题。如：当学生汇报金融工程课程中期权这个衍生品的定价问题时，教师可设置循序渐进的问题启发式引导学生开展讨论研究。即为什么对期权进行定价，构建什么模型对期权进行定价，模型的效果如何衡量，怎样对国内期权价格进行实证分析等。(3）课后，学生在学习平台上传课程作业或在线答题，教师及时对其学习活动和效果进行评价，并扩充学习资源。如：及时查阅学生作业，并就学生的答题情况给予相应的学习资料以巩固所学知识。

第一课堂与翻转式教学的融合，不仅培养了学生的专业实践能力，也使得“教师主导、学生主体”的学习理念得以践行，更促进了教师教学能力的提升，增强了课堂教学效果，增进了师生友谊。

2 实践活动创新

2010 年《国家中长期教育改革和发展规划纲要》强调了务必注重大学生实践能力的培养[5]。金融工程属于实践性较强的课程，因此如何组织安排实践活动以培养学生的创新思维及加强学生的实操能力、理论联系实际的能力、责任意识和服务意识等尤为重要。

传统的实践活动依托于实验实训中心的第一课堂教学，即开展实验实习实训工作。虽然在第一课堂里，可以充分运用实验实训中心的硬软件资源，开展实践教学活动。如课堂教学、实习实训及毕业论文指导工作。但实践能力的培养和责任服务意识的加强仅局限于第一课堂教学所开展的实践活动是远远不够的。因此，为丰富学生的实践活动，需要推进第二课堂和第三课堂建设。

第二课堂，积极组织学生参加专业社团活动、学科竞赛、创新创业类比赛，鼓励学生申报大学生科研项目，让学生将所学理论知识与实践紧密结合，并在团队比赛和项目合作中充分发挥各自优势，以实现共同解决问题的目标，领略学以致用的魅力。

第三课堂，教师可以利用寒暑假时间带领学生参加社会实践活动和志愿服务工作。这不仅是实践活动的一种创新，更是为学生步入社会搭建桥梁，培养学生职业适应能力的一种有效模式。

滁州学院数学与金融学院于2012 年开设金融工程课程，有5 位教师担任该课程的教学工作。在授课过程中，我们除了依托金融工程综合实训中心开展第一课堂教学外，更是积极推进第二课堂和第三课堂建设。具体措施：（1）依托金融学社、省级量化投资创客实验室和“向日葵”创客实验室，开展第二课堂教学活动。如：基于金融学社，举办金融产品知识问答竞赛、金融建模比赛、量化投资比赛及期货模拟交易大赛。旨在激发学生的学习热情，培养学生的创新精神，加强学生理论联系实践的能力。此外，依托两个创客实验室，挑选创客团队入驻实验室，金融工程与数学建模课程组教师跟踪指导其策略研发、推广及应用，并鼓励学生将创客作品作为素材积极参加学科竞赛，申报大学生科研项目，开展专项课题研究。如：研究不分红欧式期权价格的Black-Scholes 定价和等价鞅测度定价[6-7]。（2）依托实习实训基地，开展第三课堂教学活动。如：利用寒暑假时间组织学生赴实习实训企业进行课题调研，并在调研结束后，队伍汇报其调研成果，院部对参与专题社会实践表现优秀的队伍予以嘉奖。此外，教师还可以带领学生开展志愿服务工作。入社区进行金融小知识讲解及金融风险防范宣传工作，提醒居民谨慎投资，时刻铭记高收益高风险，切勿受到高收益的诱惑损失本金。如此形式的实践活动不仅能够锻炼学生的言语表达能力，更能提升学生的责任意识和服务意识，也引导学生树立正确的价值观。

3 师资队伍建设

教学活动的有效开展、实践活动的锐意创新。需要一支综合能力较强的教师队伍组织安排。因此建设一支学历学位学缘结构合理、教科研能力突出、实践能力优秀的师资队伍是极其有必要的。

具体措施：第一，以课程群建立课程团队，推进课程建设和网络资源建设。金融工程与金融学、期权与期货实务、金融计算与建模等课程紧密相关，因此以课程的紧密相关性建立课程团队，共同推进第一课堂中金融工程课程内容、教学方式方法改革，并扩充网络学习资源。第二，采取“走出去，请进来”的策略。（1）鼓励教师积极参加相关教科研会议。通过交流学习，获悉与时俱进的教学方式方法、教学手段，了解学术前沿，掌握学术动态，拓宽眼界。（2）支持教师赴企业挂职锻炼，这不仅有利于教师实践能力的加强，更有利于教师开展横向课题研究，与企业进行产学研合作。（3）推进实施“博士化”工程。鼓励教师攻读博士或做博士后研究，实现全员博士化。（4）柔性引进领域专家，带领教师团队从事研究工作，逐步培养高水平的金融人才。第三，校院级制度保障。学校学院为青年教师的成长安排资历较深的老师进行指导，并建立相应的奖励机制鼓励青年教师投身于教科研工作中。

滁州学院数学与金融学院在建设师资队伍模块的具体举措：（1）按照课程相关性组建团队，制定小组教科研研讨计划，要求团队成员定期进行交流，探讨如何更有效地组织课程教学，深究培养学生创新意识和实践能力的路径。（2）鼓励团队教师外出参加金融工程学科建设与学术研讨会，且将会议精神与重要内容形成报告在院部分享交流。此外，依托第二课堂由专业社团举办讲座，与同学们分享课程最新进展。（3）鼓励教师赴实习实训单位洽谈横向课题，开展产学研合作，加强教师的实践能力。这样对于第三课堂活动的开展也有着促进作用。（4）柔性引进专家，带领团队从事科学研究工作，提升科研水平，从而更好地为教学工作服务。（5）青年教师导师制度的实施能够帮助教师提升教学水平、加强教学能力、取得教科研创新成果。制度要求给每个青年教师安排导师，导师对青年教师进行听课，录制其课堂教学活动，对其在教学内容、教学方法、教态、板书设计以及引导学生思考的启发性用语等方面给予适合的建议。其次，导师组织团队成员观摩优秀教师示范课。学习他们在教学内容组织、教学重难点把握、学生学习积极性的调动及学生主观能动性的发挥等方面的安排。最后，导师定期组织学术研讨活动，小组成员进行教科研论文汇报，研讨氛围浓厚，效果逐渐突显。

4 教学活动评价

教师是一所学校的主要资源，教师的综合素养不仅与学校的发展前景有着密不可分的关系，更是对受教育者有着较为深远的影响。而在对教师综合素养进行评价时，教学活动实施的效果是一个重要的考察对象。

教学活动实施效果的传统评价模式是由学生通过评教系统对教师进行评价，学院通过教学督导组的听课意见反馈给予评价，同行通过观摩听课进行打分，评价结果大多以口头阐述告知教师本人。这种评价模式一定程度上能够反映出教师的教学水平和能力，但在激励教师进行第一课堂的教学改进时无法发挥较好的作用。因此，可以在保留传统评价模式的同时补充新的评价模式。

基于翻转式的第一课堂，学院领导及同行通过教师课前发布的教学视频对其教学活动进行评价，作为对课堂听课打分评价模式的补充。学生的评教将依据教师课前、课中和课后的表现。如此，三方对教师展开的评价，有利于教师发现自身在教学过程中存在的不足，调动教师在工作中“以学生为中心”的积极性，激励教师反思，不断改进教学，提升教学能力，提高教学效果；有利于构建和谐的亦师亦友关系；有利于学校的管理和学校教风建设，保持学校的核心竞争力，促进学校长远发展。

此外，教师在第一课堂的表现也为学生寻找老师指导课题研究、实践活动实施提供参考依据，能够有效推进第二课堂和第三课堂活动的开展。