不可高估理性的力量

张维迎

经济学告诉我们，理性人不会做“杀敌一千，自损八百”的事。用博弈论的术语，这是“不可置信的威胁”（incredible threat）。诺贝尔经济学奖得主泽尔腾（R.Selten）认为，理性人不会实施“不可置信的威胁”。他把排除掉不可置信威胁的纳什均衡定义为“精炼纳什均衡”（perfect Nash equilibrium），从此，“精炼纳什均衡”就成为经济学家预测理性人行为的基本概念。

但经济学家的预测与现实中人们的决策有很大距离。现实中，不仅“杀敌一千，自损八百”的事比比皆是，甚至“杀敌八百，自损一千”的事也时有发生。

作为经济学者，我当然承认理性的力量;我甚至认为，理性是人类的希望。但我也越来越认识到，理性的力量是有限的。比如，理性可以解释某种产品的价格如何随供求条件的变化而变化，但无法解释股票市场的崩溃;理性可以解释交战双方（或多方）为什么会达成停战协议，但无法解释战争为什么发生;理性可以解释希特勒为什么会失败，但无法解释希特勒当初为什么能上台;等等。

理性的力量之所以有限，是因为真实世界中，人的行为不仅受理性的影响，也有“非理性”的一面。这里的“非理性”，是相对于经济学定义的“工具理性”而言，也就是决策不是基于边际成本和边际收益的计算。当然，如果我们愿意改变经济学关于理性的定义，有些看上去“非理性”的行为可能是理性的，但那样的话，经济学的“理性人模型”就得重新构造。

结合哈耶克的知识论和心理学家的研究成果，我将这些“非理性”因素概括为四个陷阱：自负陷阱，自尊陷阱，信仰陷阱，群思陷阱。这四个陷阱之所以值得重视，是因为它们不仅影响着个体的生存，更影響着人类的历史进程。无论是过去还是可以预料到的将来，它们不会被理性彻底战胜，也不会因为大数定律被过滤掉。

自负陷阱

决策需要信息，但大部分决策需要的信息是不完备的，存在着缺失。特别是，越是重大的、一次性的决策，信息缺失越严重。并且，信息是分散的、主观的、个体化的。这就是哈耶克讲的“无知”（ignorance）。在无知的情况下，决策依赖于个体的想象力和判断;即使两个人有完全相同的信息，由于想象力和判断力不同，他们也会做出完全不同的决策。因此，达到纳什均衡（Nash equilibrium）是很难的。这里，纳什均衡指不同决策是相互兼容的：所有人的预期能同时实现。

无知使得决策变得非常不容易，而更大的麻烦是，许多人不仅不知道自己的无知，甚至认为自己无所不知，结果就出现了哈耶克讲的“致命的自负”（fatalconceit）。致命的自负常常导致灾难性的决策，我用希特勒上台和第二次世界大战的爆发说明这一点。

二十世纪三十年代初，德国还是一个非常注重家庭背景和学历的国家。希特勒出身于下层，一个体制外的无业游民，没有受过良好教育，举止粗鲁，毫无政府工作的经验，无论从哪方面看，都不像当总理的料。

希特勒一九三三年元月能被兴登堡总统任命为总理，很大程度上拜德国精英们的“致命的自负”所赐。正是德国精英们普遍认为希特勒“成不了气候”，最终让希特勒成了“气候”。保守派把希特勒扶上总理之位是为了让他出丑，没想到是引狼入室。

当时的德国，政府由国家元首任命，无须征求国会多数派意见。兴登堡总统及其幕僚以为，给希特勒个总理头衔，相当于把这个“麻烦制造者”关进笼子里了，用不了多久，他就会出局。内阁里，除希特勒本人外，纳粹党只有威廉·弗兰克一人人阁，执掌内政部，帕彭及其保守同僚属于多数派。帕彭任副总理，周围尽是他的朋友，兴登堡总统对他又是言听计从，所以他认为自己绝对能降伏希特勒。他对个别心存疑虑的同僚说：“我们已经把他收归我们所用了。”“不出两个月，我们就会把他逼到墙角，让他只会尖叫。”与军方关系密切的前总理施莱谢尔自信地说：“如果希特勒打算在德国建立独裁体制，军方将是独裁体制内部的独裁集团。”

但他们的预期都落空了。希特勒上任不久，就利用“国会纵火案”迫使总统签署了紧急状态法，取缔德国共产党，停止实施《魏玛宪法》中的言论、出版、集会和结社自由。紧接着，希特勒又通过《总统授权法》，获得不经国会同意并且不征求总统意见的情况下的任意立法权，解散了除纳粹党之外的其他政党，取缔了工会。到一九三三年六月，希特勒已经建立起了事实上的独裁统治，年迈多病的总统兴登堡变成了个摆设。一九三四年兴登堡去世后，希特勒把总理和总统的职能合二为一，担任“国家元首”，成为名副其实的独裁者，权力不受任何限制，为所欲为一路狂飙，直到柏林陷落前几天自杀为止。

许多德国人对自己当初的所作所为深感懊悔，其中最早懊悔的或许是德国共产党。一九三二年十一月选举成立的议会中，社会民主党和共产党是第二和第三大党（分别占121席和100席），合计席位大于纳粹党（196席）。社会民主党和共产党同属于“马克思主义政党”。如果共产党当初不是错误地将社会民主党当作“头号敌人”，而是与其合作，共同对付纳粹党，那么，希特勒不可能有上台的机会，共产党也不会变成一个“非法组织”。

如果说希特勒上台是因为德国精英们“致命的自负”，第二次世界大战的爆发则是希特勒自己的自负所致。希特勒没有想打一次世界大战，他甚至没有想打一次欧洲战争，他设想的最大规模的战争是国与国之间的局部战争。即使在入侵波兰后，英国和法国发出最后通牒，希特勒仍然不认为这两个国家真的会向德国宣战。经验告诉希特勒，英国人和法国人都是没种的胆小鬼，根本没有胆量向德国宣战。但这一次，他错了。纳粹德国一九三九年九月一日入侵波兰，英国和法国九月三日向德国宣战！第二次世界大战由此爆发。

希特勒一九四一年六月二十二日对苏联发动闪电战，斯大林毫无准备，惊慌失措，损失惨重，也是“致命的自负”所致。斯大林知道纳粹德国与苏联必有一战，但他认为苏联至少还有一年时间备战。他的推理是：希特勒是个聪明人，不会在两条战线同时作战，在与英国签订停战协定前就对苏联开战，是非理性的。因此，斯大林把来自丘吉尔的警告当作“离间计”，置之不理，对自己情报人员的警告也不屑一顾。可惜，他的判断完全错了。

希特勒确实希望与英国签订停战协议，但屡屡被丘吉尔拒绝。希特勒认为，自己已经赢了战争（这当然是他的错觉），丘吉尔之所以拒绝签订协议，是因为背后有苏联的支持。只要打垮了苏联，英国就会乖乖签订停战协议。所以必须先对苏联开战。显然，斯大林的预期和希特勒的预期是不兼容的，结果对双方都是一场灾难。

自尊陷阱

每个人都有自尊心。常言说的“无功不受禄”，就是自尊心的表现。在生存竞争中，没有自尊心的人，难以生存并繁殖后代。自尊心使得一个人自强、自立、自律，受人尊重，因而获得更多与他人合作的机会。从这个意义上说，自尊心是一种演化理性（不同于工具理性）。

但自尊也帶来一些负面影响。表现之一是，自尊心使得人们常常拒绝接受批评，尤其是公开的指责和来自地位比自己低的人的批评。自尊心越强的人，越容易被批评冒犯。他们习惯于把他人的批评看作对自己人格的不敬、能力的贬低、身份的羞辱和威信的损害。为了维护自己的“尊严”，他们常常会对批评者发起“复仇”行动。在做出反击的时候，他们很少进行理性计算。出于自尊，他们宁可“鸡蛋碰石头”“胳膊拧大腿”。中世纪欧洲贵族问盛行的“决斗”就是一个典型的例子。

自尊走到极端就是自恋（narcissism）和偏执（paranoid）。自恋者和偏执狂不仅不接受批评，拒绝认错，而且会用新的、更大的错误掩盖旧的、相对小的错误，以证明他们从来就没有犯过任何错误。结果是，错上加错，欲罢不能，灾难不断，直到没有机会再犯更大的错误为止。

对芸芸众生而言，自恋和偏执损害的只是自己的财富、事业、生活，最多是个人的身家性命，因为他们可用的资源有限。麻烦在于，由于政治游戏更青睐自恋狂，位高权重的人往往有远高于常人的自恋倾向和偏执倾向。他们呼风唤雨，支配大量社会资源，甚至拥有生杀大权。他们的自恋和偏执，他们的错上加错，常常给社会带来巨大的灾难，甚至生灵涂炭。

希特勒就是一个典型的自恋狂，甚至可以说是人类有史以来最大的自恋狂。他从来容不得别人的批评，包括他最信任的左膀右臂的批评。在入侵波兰之前三天，他的副手赫尔曼·戈林仍然在寻求避免跟英国人的冲突，建议他没有必要“赌上一切”。希特勒回答说：“在我的整个生命中，我总是把所有筹码放在桌上。”入侵波兰挑起世界大战，出乎希特勒的预料，被证明是一个错误，但他没有设法改正这个错误，而是走向一个更大的错误——侵略法国。占领法国后，希特勒觉得自己已经赢得了战争，想诱使英国签订停战协议。丘吉尔不买账，希特勒又发起“不列颠之战”。不列颠之战未能让英国屈服，他又走向一个最大的错误——发起闪电战，计划用三个月时间攻下苏联。他认为，只要拿下苏联，英国人就会乖乖投降，美国就没有可能参战，他之前的所有决策就都将被证明是正确的！

可惜，他没能如愿，斯大林格勒战役成为他的“滑铁卢”。

斯大林格勒战役被认为是“二战”最关键也最惨烈的战役，双方死伤人数超过一百六十万。希特勒命令德军不惜一切代价占领斯大林格勒，与其说是为了达到军事目的，不如说是为了希特勒本人的心理满足，因为，这毕竟是一座以“斯大林”命名的城市。对斯大林来说，保卫斯大林格勒，也关乎自己的尊严和荣耀，所以他命令红军“绝不后退一步”，违者杀无赦。在德军第六集团被苏联红军包围后，希特勒仍然固执己见地命令保卢斯将军坚守阵地，不得突围，结果全军覆没，战争局势彻底逆转。

信仰陷阱

信仰可能是宗教的，也可能是世俗的（如意识形态、民族主义）。经济学认为人的行为之受利益支配，因而是理性的。但无论历史上还是现实中，人的行为也受信仰的支配。信仰有一种不受个体控制的魔力，驱使人们做出理性计算难以证成的决策，甚至完全违背自身利益的决策。这种决策可能是善的，也可能是恶的。事实上，人类历史上最大的悲剧都是理想主义者追求信仰的结果，而不是现实主义追求利益所致。确实，有时候理想主义只是利益的伪装，但不可否定，许多干坏事的人是真诚的理想主义者。希特勒就是一个理想主义者。他个人生活很简朴。

信仰的魔力来自其目标的善。理想主义者总是用目标的善证明手段的正当性，就像说“良药苦口利于病”一样，不论这些手段实际上是多么残忍。波尔布特处决所有戴眼镜的高棉人，理由是：因为眼镜证明他们是知识分子，所以是阶级敌人，该杀！

民族主义和种族主义也是信仰，经常导致种族冲突、战争，甚至种族灭绝。纳粹在集中营屠杀了六百万犹太人，其手段之残忍，令人毛骨悚然。那些执行屠杀命令的纳粹官兵，作为个体也像普通人一样，有善的一面，但他们为什么会干令人发指的反人类勾当？因为希特勒给他们灌输了一种极端的反犹主义信仰：犹太人是德意志民族所有苦难的根源，他们总是用阴谋诡计颠覆德国，他们污染了雅利安种族的纯洁。在具有这种信仰的人眼里，犹太人不是人，是害人虫，是撒旦，是魔鬼，屠杀他们没有罪恶感。

希特勒上台后，纳粹党在德国大学里搞了一场“焚书坑儒”运动，运动的主力是学生组成的“希特勒青年团”，他们对纳粹党的意识形态坚信不疑。不仅犹太裔的教授被解职，犹太学者的书籍移出图书馆并销毁，甚至像爱因斯坦、赫兹、哈伯这些犹太裔科学家的名字都不能提。纳粹党提出要建立“雅利安物理学”“德意志数学”“德意志化学”;任何国际期刊的内容包含对第三帝国的批评，德国大学图书馆就取消订购，连英国出版的《自然》杂志也不例外。一九三三年五月十日，全国十九座大学城组织了一场“打倒非日耳曼精神的行动”，学生们按照纳粹意识形态标准，编制了一份“非日耳曼”图书清单，把清单上的书一本一本从各种图书馆搜出来，然后堆在公共广场付之一炬。

在纳粹德国，“希特勒”本人也成了一种信仰，希特勒就是上帝。许多德国人遇到自己没法判断的事，会满怀信心地说“我相信他”，“他总是对的”。在战争即将结束，俄国人已经到了柏林大门口，纳粹败局已定的时候，一位受伤的二等兵还说：“领袖最近刚宣布，我们必胜。他从来没有骗过我们。我相信希特勒。”

正因如此，纳粹德国战败并不足以让希特勒走下神坛。真正让希特勒走下神坛的是战后的纽伦堡审判。纽伦堡审判让德国人了解了真相。没有纽伦堡审判，纳粹的历史很可能在德国重演。

群思陷阱

第二次世界大战爆发后，美国一直保持中立，直到一九四一年十二月七日日本偷袭珍珠港后才参战。即便在当时，任何头脑清醒的人都明白，美国参战，日本必败。所以，“珍珠港事件”令丘吉尔和蒋介石都欣喜若狂。

難道日本政府的决策者就看不明白这一点吗？他们当然看得明白。在战后的东京审判上谈到对美国开战决策时，铃木贞一（战时任企划院总裁）回忆说：“海军打心底认为与美国开战必败无疑，只是不愿意公开表态。陆军未必真想打仗，但又激烈反对从中国撤军。外务大臣坚定地认为，不答应从中国撤军，与美国交涉断无希望成功。因此，首相若想避免战争，仅存的办法要么是让海军大臣正式公开其真实想法，要么是让陆军理解海军未公开的意图，并同意撤军。我看得出首相很为难，因为从他个人来讲，他觉得自己无力说服海军或陆军。”（伊恩·布鲁玛：《创造日本：1953—1964》第五章）

这样，一群聪明人做出了一个愚蠢的决定，让日本走上一条自取灭亡的不归路。这就是“群思陷阱”导致的结果。

“群思陷阱”（groupthink）指的是群体中出现的这样一种现象：群体成员追求“和谐一致”的愿望导致了一个非理性的决策。这里的关键是，和谐的愿望！这种愿望产生了不惜一切代价达成一致的倾向，每个人以团体的立场为自己的立场，不同意见被隐藏起来，或者被置之不理，因而群体表现出高度一致。为了和谐一致，人们甚至忘了群体本来的目标。

在群体中，个体之所以不愿意表达自己的真实想法，压制自己的良心和理智，首先是因为他渴望被群体成员接受，不想成为另类，不想成为团结的破坏者;其次是因为他没有把握自己的判断一定是正确的，不愿在同事面前暴露自己的“无知”和“固执”;第三是因为没有人愿意承担责任，既然决策是大家的意见，即使错了，自己也不需要对此负责。

耶鲁大学心理学家埃文-詹尼斯最早对群思陷阱做了系统研究。他认为，具有如下特征的组织最容易陷入群思陷阱：（一）高度追求和谐团结和团队精神;（二）不重视个体的表达自由，不鼓励创新;（三）领导人行事专断，自以为是;（四）群体成员由提拔任命，背景和信仰过于同质化;（五）成员之间信息交流不畅，个体处于孤立状态;（六）决策缺少程序规范;（七）面临强大的外部压力，特别是外部威胁，决策要解决的问题既复杂又紧急;（八）近期决策失误多，降低了个人的自尊（Irving L.Janis，Groupthink：Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes.Boston：Houghton Mifflin，1982）。

前面讲了日本偷袭珍珠港的决策，事实上，在其原著中，詹尼斯把“珍珠港事件”中，美国的措手不及作为群思陷阱的典型案例。驻夏威夷的美国海军将领有一种共同的错觉：日本人不会进攻夏威夷。所以即使来自华盛顿的警告也没有引起他们的重视。一场战役，日美双方都陷入了群思陷阱，日本人的群思陷阱把日本送上自取灭亡的不归路，美国人的群思陷阱让美国太平洋舰队损失惨重。

以上我们分别分析了四个非理性决策陷阱。需要指出的是，这四个陷阱不仅是相互关联的，甚至经常是共同发挥作用。如何减少非理性决策导致的灾难？最有效的办法是权力和资源的分散化，以野心对抗野心，以权利约束权力。在竞争性市场中，每个人都可能犯错误，但每个人的资源都是有限的，没有人有机会持续地犯灾难性错误。像埃隆·马斯克这样野心勃勃的人，作为企业家，只有消费者和投资者愿意为他的决策买单，他的商业帝国才能生存和发展;即使他因为决策失误而破产，社会也不会损失太大。但如果他是一个国家的统治者，权力得不到有效制约，就非常可能给人类带来重大的灾难。

（关于纳粹的历史，参阅理查德·J.埃文斯《第三帝国三部曲》，九州出版社二0二0年版）