大数据背景下建设银行小微企业信贷风险管理研究

张文涛

摘要：党的十八届三中全会明确提出要普助民生，惠及小微，发展普惠金融。在普惠金融的大背景下，各大商业银行积极相应国家普惠政策号召，制定各类信贷政策向中小微企业倾斜，同时也陆续研发小微企业贷款产品，以满足小微企业融资需求。但是，目前我国小微企业普遍存在经营不规范、财务制度不健全等问题，导致银行信贷业务面临的风险也越来越大，基于此加强银行小微企业信贷风险管理就变得尤为重要。本文结合自己在建设银行所从事的小微企业信贷业务作为研究对象，探讨如何结合大数据时代特点，打破信息壁垒，降低业务风险，实现商业银行小微企业信贷业务健康有序发展。

关键词：大数据;小微企业信贷;风险管理

1.绪论

1.1研究背景

小微企业已逐渐成为我国经济增长的主要力量，在增加就业、促进经济增长等诸多方面扮演着重要角色。但是由于小微企业自身经营特点，使得小微企业经常会碰到融资难、融资贵的问题。因此，商业银行如何有效地把控小微企业信贷业务风险点将成为重点难题，不断优化小微企业信贷风险管理模式才是解决问题的根本途径。

建设银行作为国有四大银行之一，积极响应国家普惠金融政策号召，加快推进小微企业信贷业务发展。在大数据时代的背景下，通过对大数据的应用，基于企业及企业主纳税信息、持有资产、交易流水、用电情况等研发推出了云税贷、账户云贷、结算云贷、抵押快贷、云电贷、交易快贷、个体工商户经营快贷、个体工商户抵押快贷等一系列线上产品，产品的多样化、高效率、快审批等优势颇受小微企业主喜欢且信贷投放余额也连续多年位列当地四行之首。但投放额的增加随之也会带来信贷风险的上升。因此，研究如何结合当前大数据的优势，提高风险管理水平，显得十分必要。

1.2研究意义

本文将以中国建设银行长治分行小微企业信贷业务为研究对象，在当前分行所执行的风险管理措施基础上，通过进一步研究如何运用大数据方式优化小微企业信贷风险管理，起到进一步补充小微企业风险管理方面研究成果的目的。

2.小微企业信贷风险管理相关概念及理论

2.1小微企业信贷业务对象

小企业信贷业务是按授信对象划分的一种公司类信贷业务，其贷款对象是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的小企业，具体包括有限公司、个人独资企业、个人合伙企业及个体工商户，统称为“店、厂、司”。“店”、“厂”与有限公司的最大区别在于有限公司 承担的是有限责任，“店”和“厂”承担的是无限责任，但“店、厂、司”都可以做小企业信贷业务，均是建设银行小企业信贷业务贷款对象。

2.2小微企业划型标准

根据工信部、国家统计局、国家发展和改革委员会和财政部（建成“四部委”）于2011年联合引发的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），小微企业规模的认定是从企业所属行业、营业收入、资产总额和从业人员等方面确定。

2.3信贷风险管理概念

信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序，对风险进行评级、分门分类、总结报告和控制管理，保持风险和效益的平衡发展，旨在提高贷款的经济效益。信贷风险管理是一项综合性、系列化的工作，贯穿于整个信贷业务流程，自贷前信用分析、贷时审查控制、贷后监控管理直至贷款安全收回。

2.4相关理论

2.4.1信息不对称理论

信息不对称理论是指在市场经济活动中，各类人员对有关信息的了解是有差异的;掌握信息比较充分的人员，往往处于比较有利的地位，而信息贫乏的人员，则处于比较不利的地位。在小微企业信贷过程中，由于小微企业经营者大多数是初次接触银行信贷业务，所以在经验有限的情况下容易发生信息不对称的问题。小微企业主若没有给银行提供完整的信息提供参考，银行也无法正确评估企业具体情况。

2.4.2全面风险管理理论

随着国内外银行业迅猛发展和生产力的不断变革，传统商业银行受到冲击的同时也加快创新步伐，各类新产品和新业务的出现，传统单一的风险控制方法已经不适用于新型的风险特征，在这样的背景下，全面风险管理理论被提出来。全面风险管理理论以获取理论最大化为目标，但更强调兼顾利益与风险，注重风险控制理念嵌入到信贷业务全流程，并将风险纳入实时监管，以控制在合理范围内。

3.中国建设银行股份有限公司长治分行小微企业信贷业务现状

3.1小微企业主要产品

“小微快贷”根据目标客户、数据来源及风险缓释方式不同，分为“信用快贷”、“抵押快贷”、“质押快贷”和“平台快贷”四大产品系列。

“信用快貸”，是指建设银行以小微企业及企业主金融资产、房贷、账户结算、POS交易、纳税金额等数据为依据，通过互联网渠道办理的全流程自助信用贷款业务。目前主要产品包括“云税贷”、“账户云贷”、“结算云贷”和“薪金云贷”等。

“抵押快贷”，是指以大数据分析为基础，以建设银行认可的优质房产抵押作为主要担保方式，运用评分卡评价方式，为小微企业办理的流动资金贷款业务。

“质押快贷”，是指建设银行基于企业及企业主在建设银行的可质押金融资产，通过互联网渠道办理的全流程自助质押贷款业务。

“平台快贷”，是指建设银行依据合作方提供的数据对符合条件的小微企业客户，通过互联网渠道办理的“小微快贷”业务。目前主要产品包括“政采云贷”、“投标云贷”、“医保云贷”和“云电贷”等。

3.2小微企业贷款投放基本情况

建设银行长治分行下辖34个营业网点，截止2020年9月末，小微企业授信客户数1700余户，授信金额13亿元，贷款余额突破10亿元，相比年初有大幅度提升，惠及较多小微企业客户，同业处于领先地位。

4.中国建设银行股份有限公司长治分行小微企业信贷风险管理存在的问题及成因分析

4.1银行贷款数据应用模型不完善

建行小微企业贷款目前多采用线上模式，但是由于数据应用模型设计不够完善，虽然通过第三方税务及电力部门能够获取部分数据，但无法对数据形成有效且有质量的分析，例如一些企业利润来源主要来自税务开票收入，为企业申请云税贷造成授信额度过高的情况，贷前环节就形成一定的风险。

4.2外部有效数据挖掘难度较大

风险预警不能单单依靠银行内部数据信息，更需要借助大数据协助形成详细的风险分析。但是由于银行获取数据的局限性导致无法全面知晓客户的信用情况，且信贷人员也没有有效渠道或方式掌握客户真实情况，很容易受到客户片面的财务信息影响，形成对客户贷后管理的潜在风险。

4.3风险预警机制不完善

建行小微企业信贷业务风险预警主要依托全面风险监测预警管理平台，通过预设的相关风险预警指标模型，运用行内、外相关数据，由系统自动计算，并自动触发式预警信号，由早期预警岗及客户经理进行调查核实并对风险客户进行跟踪管理。根据客户的风险特征，设置了预警监测指标体系，由系统自动获取行内、外相关数据，自动进行计算和触发预警。但是目前建行对于小微信贷风险预警仍然不能满足风险管理需求，且无法通过监测模型对外部数据进行合理化分析，风险预警数据误差较大。

5.小微企业信贷风险管理对策及建议

5.1完善贷款应用模型

全面升级贷款风险计量分析模型，针对不同类型的客户，要从第三方数据中剔除可疑数据综合计算客户信用情况，形成相对合理的授信金额，降低贷前环节的业务风险。

5.2完善小微企业大数据平台

充分利用外部大数据优势，大力引入并整合市场监督、税务司法、通信运营商、支付宝及微信等网络平台等方面的数据信息，及时梳理总结客户近期的各种变化，充分挖掘客户有意隐藏的信息，不断提高小微企业信息的时效性、全面性和准确性，进一步提高信贷质量。

5.3建立健全风险预警机制

有效运用当前建行信贷风险风险分级管理制度，重点关注红色预警客户并采取有效措施予以防范。在此基础上，要加强银行分享预警系统在风险识别方面的建设，利用大数据优势对信贷有关信息进行整合、处理，提高风险预警识别的准确度。

6.结论

本文结合自身在建行从事信贷业务碰到的问题，提出通过大数据的优势来完善建设银行长治分行小微企业信贷业务风险管理，希望能弥补建行在信贷业务风险管理中的缺失，提高银行信贷风险管理水平，进一步提升银行信贷业务效益。

参考文献：

[1]王连旨. 大数据背景下H银行信贷风险管理研究[D].陕西师范大学，2017.

[2]周大林. 基于大数据征信的商业银行小微企业信贷风险控制研究[D].安徽大学，2017.

[3]李埃米. 普惠金融背景下大型商业银行小微企业融资效率研究[D].山西财经大学，2016.

[4]中國建设银行.中国建设银行信贷业务手册[M] .北京：中国金融出版社，2009：68.