基于门限回归模型对我国最优居民收入份额的研究

(安徽大学 安徽 合肥 230000)

一、问题的提出

我国的国民收入分配格局是由居民、企业和政府部门可支配收入在国民收入分配中的比例关系所构成的。这三个部门在消费、投资或储蓄等领域有不同的行为模式。企业和政府一般倾向于投资，而居民更倾向于消费。消费和收入是并存的，随着居民消费的增长，提高居民收入分配份额是必要的。而收入分配与经济增长之间的影响是个动态的过程，过高或者过低的居民收入都会对经济增长有负面影响。但一定限度上的居民收入份额不仅能够刺激经济增长，还能刺激居民消费，带动社会进步。由此可看出，在不改变企业和政府部分收入比例的情况下，居民收入份额与经济增长呈倒“U”型关系。本文从居民部门入手，根据居民收入份额在国民收入中的比例，探索居民收入分配和经济增长之间的关系，确定最利于经济增长的居民收入份额范围。

二、模型的建立与求解

(一)模型的建立。门限回归模型(简称TR模型)实际上是把预报问题按状态空间的取值进行分类，用分段的线性回归模式来描述总体非线性预报问题。居民收入份额对经济增长的影响是非线性的，故本文采用门限回归模型进行分析。

本文采用柯布-道格拉斯生产函数，加入门限变量D，构造的模型为：

Y=AKαLβDλeε

其中，α和β表示产出弹性，eε表示随机误差

取对数后最终得到模型：

lnY=lnA+αlnK+βlnL+λ1lnDI(D≤γ)+λ2lnDI(D>γ)+μ

(二)数据的说明与检验

(1)变量的选取及定义。居民收入份额D：指一国或地区在一段时间内居民收入占该国或地区同时间段的GDP比重，以相对指标来衡量，计算如下：

其中，CPt和RPt分别表示第t年城市和农村人口数，CIt和RIt分别表示第t年城市和农村人均可支配收入，GDPt表示第t年的国内生产总值。

经济总量水平Y：将每年的GDP进行平减处理得到实际GDP。

物质资本存量K：采用每年的全社会固定资产投资额。

劳动力水平L：采用每年的全国就业人口人数。

(2)平稳性检验。大部分的经济数据都是非平稳的时间序列数据，直接建立模型容易产生“伪回归”问题，必须进行平稳性检验。下面利用Eviews对处理后的数据进行ADF单位根检验。

表1 单位根检验结果

由上表可知，InY、InD、InK和InL的检验结果均是非平稳时间序列数据。一阶差分后为平稳时间序列，即InY、InD、InK和InL均属于一阶单整。

(2)协整检验。在InY、InD、InK和InL都属于一阶单整的前提条件下，可进一步进行协整检验判断是否为长期均衡关系。

根据样本回归模型可得到残差回归模型为：

μ=InY-5.121309-0.156519InD-0.522302InK+0.022310InL

再对残差μ进行ADF单位根检验，残差序列平稳，说明InY、InD、InK和InL之间存在长期的均衡关系。

(3)格兰杰因果检验。为了进一步研究二者之间的关系，接下来进行格兰杰因果检验。

表2 格兰杰检验结果

由上图可知，在滞后期2到7之间，都至少存在一个P值大于0.05，即两个原假设都不能同时成立，而当滞后期为8时，P值都小于0.05，即InY和InD互为格兰杰原因。

(三)模型的求解

根据样本回归模型，将InD作为解释变量和门限变量，得到以下公式：

InD=-3.350205+0.256711InY-0.202856InK+0.1873InL

利用Eviews10做门限回归分析，三个门限值分别为-0.7761852、-0.6568658和-0.5856818。按照门限值划分为以上四个模型，可看出当-0.7761852

三、结论与建议

本文利用1978-2012年的数据来构建模型进行分析，得出结论：居民收入份额在46.02%～51.85%之间对经济增长的影响是最合适的。在这个水平上，居民总体上对生活最满意，可以享受经济增长带来的最大的福利，相反也能最大程度地提升国内生产总值，促进经济的发展。

提高居民收入在 GDP 中所占的份额，可以通过以下几个措施：

一是深入收入分配制度。合理利用初次收入分配和二次收入分配的调节作用，增大对低收入人群的调节力度，同时增加居民的财产性收入。

二是完善社会保障体系。经济的快速健康发展需要完善的社会保障体系来支撑。降低居民的养育、教育、医疗和社保等项开支。

三是建立政府干预市场的合理机制，加强和改进金融监管，维护金融市场秩序，让更多的居民有信心通过金融市场投资获得财产性收入。