商业银行贷款风险视域下商业银行贷款定价的分析

2020-02-28刘元鹏

经济视野 2020年11期

文| 刘元鹏

关键字：商业银行金融贷款定价

随着我国商业的发展，金融行业的发展，我国的商业银行得到了发展的新契机，而相比于国有银行而言，商业银行的盈利性质更加明显，而面对日渐增加的商业银行和日趋白热化竞争的商业银行竞争，各大商业银行都重视银行贷款业务的发展。但是，竞争加大，行业发展也将会带来巨大风险，在商业银行贷款工作中，承担风险很大，风险一旦转化成现实危机很容易给商业银行带来巨大损失，影响其正常运转，贷款定价及银行贷款的风险保证工作尤为重要。

银行贷款定价和商业银行风险

（1）银行贷款定价。银行贷款定价是银行贷款业务中的重要组成部分，其核心工作目的就是为银行贷款进行风险测评和风险计算，通过科学合理的风险计算，转化成为金融计算，度量出银行在实施贷款业务时所承担的风险差价，从而为银行贷款业务服务，在银行贷款定价工作，商业银行所承担的贷款风险，是影响银行贷款定价的主要因素。在传统的国际金融市场中，计算商业银行定价的主要方式包括成本加成定价模式、价格领导定价模式以及客户盈利分析定价模式三种，但是由于这三种模式对商业银行的风险评估不足，再加上最近几年中小企业，个人在商业银行的贷款增加，商业银行贷款风险问题出现变化，从而导致整个银行贷款定价体系出现问题，当前对现代商业银行贷款风险进行分析评估，采用公司贷款定价法等新型方法成为了现代商业银行贷款定价的主流方式。（2）商业银行贷款风险。商业银行贷款风险是影响商业银行贷款定价的主要因素，对风险的度量是风险定价工作的主要目的。而传统的风险定价已经不太适应与现代的商业银行，其主要原因就是日益变化的银行贷款风险，而当前商业银行的贷款风险主要包括以下几个方面；针对银行风险问题制定合理的商业银行贷款定价方式，是提升商业银行贷款业务收益的主要手段之一。首先，个人信用风险影响着当前商业银行的风险，随着我国金融行业的稳定发展，居民对于金融的认识也逐渐加强，信用卡等信贷产品在我国开始流行，刺激增加了商业银行的贷款业务，但是现在我国居民大部分认识到的金融仅是片面的，人们还没有意识银行贷款的风险性，而部分商业银行对个人信用风险评价不足，也导致银行账面出现许多呆账，坏账，不仅影响银行存贷款业务，也影响了居民的正常生活。其次，中小企业更多的进行商业贷款，商业银行的发展让中小企业找到了发展的“财神”，我国国有银行对贷款的要求相对较高，对企业的实力要求也比较高，而商业银行为了竞争市场在最近几年已经开发了众多贷款的渠道，刺激中小企业贷款，但是中小企业的发展规模和发展规划都难以预料，不稳定因素也包括很多，所以相应的增加了商业银行的贷款风险。另外，我国商业银行最近今年呈现井喷式的发展，但是外部“堂皇”的建设，无法做到对内部“衰弱”的掩饰，部分商业银行缺少内部制度建立，对商业银行贷款风险评估不足，造成自身损失不说，还影响了当前大好的金融市场环境。

商业银行重新评价银行风险，制定银行贷款定价

银行风险重新评估，对银行贷款定价而言具有绝对的作用，在当前的金融市场环境下，我国的商业银行正面对着收益和风险双向问题，而贷款业务作为银行的主营业务之一，势必会影响商业银行的发展，而银行定价体系的完善会促进银行贷款业务收益的提升。（1）商业银行个人贷款风险评价。完善商业银行个人贷款风险评价，在贷款定价计算模型中借款人违约事件概率、贷款事项特点违约损失、贷款事项违约敞口以及贷款事项期限都是计算贷款定定价的重要参数指标，从四项基本数据指标中我们可以看出，个人信用风险是影响贷款定价的主要因素之一，一个人违约与否和自身的个人信用有直接的关系，相对于数额较大的企业贷款而言，个人贷款的风险主要来自于个人信用记录的缺失，大部分个人商业贷款坏账，都是由于个人信用问题。针对这一定，商业银行在进行个人银行贷款定价时，可以综合考虑个人信用记录，包括人行征信记录等条件，制定严格的评分系统，将会个人信用记录计算到贷款定价以及贷款评级的公式中，对银行贷款定价会有一定的帮助。（2）商业银行企业贷款风险评价。企业贷款是数额相对较大的贷款，而在企业贷款中，影响风险的因素主要包括企业实力、发展规模、行业发展前景、当前投资状态以及企业信用等多方面因素。所以，为了确保商业银行贷款风险控制，制定合理的银行贷款定价，出于企业贷款方面的考虑，可以在企业贷款中适当增加企业发展资本投入以及其他银行资金往来等多方面数据，以帮助银行对企业实施全面风险评估。