统计分析在风险管理领域中的应用

摘 要：統计在经济生活中发挥着重要作用，成为现代科学管理中不可或缺的强大工具。统计分析能够合理有效发挥风险管理的作用，科学预测和分析风险发生的几率，从而能采取积极有效的防范措施，保障了金融领域的科学与安全。基于此，本文对统计分析在风险管理领域中的应用进行研究，作出以下讨论仅供参考。

关键词：统计分析;风险管理;应用

引言

金融部门在经营管理过程中，操作风险、信用风险、市场风险是金融界认可的三大风险因素。为了使每项金融活动顺利进行，必须不断加强这三项风险控制和预防努力，这是经营科学的重要组成部分，即金融机构经营中的各种风险生成机制、计量方法、处理程序和决策措施的科学。统计分析也是良好监督、科学管理和参与决策的有效手段，因此可以在风险管理中充分发挥统计分析的作用，有效降低风险，利用统计知识控制风险，科学分析风险事件发生的概率，积极采取有效的预防措施，有效地确保财务领域的科学和安全。

1统计分析的特点

第一，统计分析工作具有很强的客观性，对数据和信息的分析都是建立在客观基础上，定性分析之后进一步开展定量研究，然后对客观事物和规律进行客观认识，帮助我们获得对现实世界的科学认知。第二，统计分析方法具有很强的特殊性，统计分析方法将总观察量作为研究对象。在具体的分析工作中，统计分析方法主要包括传统经验主导法和数学理论法两大类。前者主要是依据工作者的数学知识和工作经验作为主导开展判断，后者则对专业数学知识的利用更为显著，阐述客观现象之后，利用概率分析知识以及其他专业知识反映日常宏观现象的发展趋势。第三，统计分析对象具有很强的综合性，也即是说统计分析工作针对的范围比较广，不单单针对某一个体，而是立足全面性的统计，强调收集数据广泛，以一定范围内的数量特性作为研究对象，以免统计分析结果不具有普适性。

2风险管理的改变

首先是时空的扩张。社会、经济和技术发展，特别是互联网上的发展，扩大了传统风险单位的概念，这种单位不是本体，而是范围和影响的概念，即风险，特别是在全球化和供应链的概念中，受到更广泛的时空影响因素的影响。这样，您需要将更长的时间空间视为背景、观察和管理。随着时间和空间的推移，您将有一个新的机会，可以科学地认识到认知、评估和管理风险。“扩大时空”的挑战不仅是一个想法，也是一种能力。它的核心是“跨越国界的能力”。不仅跨学科合作与合作，而且具有统一的视野、思想和创新能力。第二个是全息影像。全息图本质上是多维表达式，传统的风险识别往往是平面的，数字化的变化是全息的，提供了更多的多维、三维和动态维度以及潜在的风险管理。全息术还为不同危险因素之间的相关性提供了更直观的视角。尤其是通过提供新机会的测试。全息技术还为解决数据质量问题提供了新的思路，并允许对数据进行“自我验证”。三、体育的结合。从传统风险管理的角度，特别是从保险的角度来看，像时事一样的风险评估主要基于“静态信息”和“历史信息”。具有相对稳定特性的静态和历史数据，说明了归因分析的规律，为预测未来提供了坚实的基础。但是，根据风险趋势，随着环境和风险因素的急剧变化，实时和动态信息成为风险管理的重要基础，适当的数据访问是必不可少的。今后，风险管理必须相辅相成，形成互动，利用历史来评估变化，利用变化历史。今后有必要通过“内外结合”和“利益互补”来构建风险管理的“双向思维”模型，建立风险管理技术的新框架。

3统计分析在风险科学管理中的运用

3.1统计分析在信用风险管理中的应用

3.1.1我国金融业信用风险管理中

存在的不足。首先，重贷轻管。贷后管理薄弱，金融机构对客户信贷资金的使用缺乏后续依法检查、合理监督和有效限制。其次，缺乏科学合理的管理模型。我国对金融信用风险全过程的研究相对薄弱，侧重单因素分析研究，金融部门没有自身的综合定价模型，定价政策因人而异随意性过强。最后，告知不到位。当客户的信用到期时，没能及时告之，他挪用了信用资金，面临更高的信用风险。

3.1.2如何运用统计分析知识加强信用风险管理。

将统计分析有效地应用于零售和商业信用风险，可以极大地控制风险的发生和发展。①零售信用风险。零售业务的个人贷款风险相对较小，因此单一违约对金融机构的影响较小，因此可以使用信用得分统计来避免风险。通过定量信用得分模型，从金融机构或信用机构的数据库中提取申请人的信息，对其进行加权，并将其转换为得分，以评估申请人的风险情况。②商业信用风险是最致命的风险。商业信用违约概率造成的损失有很多不确定性。对于我国的商业信用风险，经常使用分析一级信用评价体系的定性方法和规定。统计数学模型kmv模型使违规数据库能够有效地映射公司实际违规频率，从而有效地避免风险。

3.2统计分析在市场风险管理中的应用

3.2.1我国目前市场风险管理的现状

市场风险是市场价格（利率、汇率、股价和商品价格）的不确定性，对公司的经营和利润产生了不利影响。市场风险管理是识别、衡量、监控、控制或转移市场风险的过程。通过在企业范围内控制市场风险，您可以最大限度地提高风险调整后的收入。一、我国现行市场风险计量技术滞后。市场风险计量统计模型较旧，缺少许多衍生工具，在市场风险处理中受到一定影响。二是从我国金融市场风险管理的国际比较来看，市场风险管理机制滞后，缺乏全面统一的制度体系，无法形成全面、科学、合理的管理体系。由于利率和汇率等中国政策一直受政府控制，金融业对市场风险管理防范的认识薄弱，效率低下。再一次，我国市场风险的外部监督管理措施不健全。缺乏有效的外部治理模式存在一定的道德风险。

3.2.2如何运用统计分析知识加强市场风险管理

引进西方市场风险计量技术、金融创新和金融工程是管理市场风险的必要工具，目前西方国家使用风险价值方法，这是最广泛的统计分析应用。风险值统计分析是对某一特定有价证券或整个资产组合在未来某一特定时期（例如一天或十天）内，由于某一特定置信区间内的市场波动而可能造成的最大损失的度量。统计分析表明，风险价值方法提供了资产价值随时间推移因市场因素而发生变化的可能性。

3.3統计分析在企业内部控制中风险管理的应用

3.3.1企业风险管理和内部控制的缺陷

部分企业的风险管理、内部控制意识较薄弱，企业的特殊性使相关的管理人员以及普通员工的风险管理意识比较薄弱，这种现象严重阻碍了国有企业风险管理的顺利实施。而且大部分国有企业不重视内部控制的管理，企业风险管理的内部控制制度只是形式化的存在，一些企业员工为了快速完成任务，在具体的工作中故意忽视内部控制，不能严格遵循有关制度，造成国有企业的运营漏洞，给企业发展带来了潜在风险。

3.3.2如何运用统计分析知识加强企业风险管理

一是完善企业内部控制机制，运用统计层次分析法，提升风险管理水平。有效的风险防范、内部控制制度规范高效的执行能够促进国有企业的持续发展。一方面，企业应该加强各部门间风险信息的交流和沟通，为内部控制机制的实施提供了有利条件。现代信息技术的飞速发展为企业完善自身的信息沟通体系带来了技术支持，国有企业可以充分利用这些互联网科技对企业的信息传输渠道不断进行改进和调整，使其适应社会环境的变化和企业发展需求，从而确保企业各部门间更快捷、更方便的进行信息传递，便于企业有关部门及时发现潜在的风险因素，并采取合理的应对措施。另一方面，国有企业的内部控制应该对已有的内部控制制度不断完善，保证其适应企业内外部环境变化。政府部门已经颁布了《企业内部控制基本规范》等一系列关于企业内部控制的法律规范，这些政策一再强调企业的内部控制必须从风险管理的理念和视角出发。所以，企业应该时刻关注国家政策、社会经济等环境因素的变化，并且结合企业的实际情况对企业现可能使企业发生损失值的大小进行分析。

二是树立正确的风险管理概念：首先，企业管理层必须树立正确的风险管理概念，在日常生产运营过程中积极开展市场调查活动，全面掌握社会经济发展的实质性需求。并且基于企业内部管理环境，合理评价企业面临的各种风险。第二，企业要进一步完善风险管理机制，尤其要严防金融商品造成的各种风险。不断加强风险防控意识，充分发挥风险管理方法的作用。三是企业要建立财务风险预警系统，进一步完善金融体系，加强金融商品管理。例如，对于公司金融资产的公允价值波动损益和长期股权投资，必须定期仔细处理和记录这些波动。同时，要增加企业财务信息的管理，并根据各种财务报表有效地记录和管理企业财务信息。

4结束语

总之，随着我国金融业的不断开放，信用风险、市场风险和内部控制的统计分析方法得到了显着发展，不能脱离企业、金融业和统计应用技术，企业内部风险管理建设仍在继续风险分散控制还要求企业采用统计分析方法，将各种非定期分析与风险管理系统相结合，集成风险管理技术，管理和避免企业范围内的风险，并将金融和金融工程创新应用于风险管理，因此统计定量分析研究和应用对我们企业的风险管理具有重要的现实意义。

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作者简介：

陈霜，女，汉族，就读于东南大学经济管理学院，研究方向：经济管理。