基于行为金融学视角的中国商业银行风险管理偏差与矫正探究

张欣

摘要：基于行为金融学视角，探析中国商业银行风险管理的偏差与矫正，是从风险管理人员角度，分析银行风险管理偏差问题，探索偏差矫正策略，提升银行风险管理成效。我国商业银行现有风险管理偏差主要集中在工具方法偏差与日常实施偏差两方面，需要银行保持工具方法合理数量、综合使用定性定量工具、落实风险关注度评估、建设风险分析研判机制，以此矫正风险管理偏差。

关键词：行为金融学;中国商业银行;风险管理;偏差矫正

我国商业银行属于金融中介中的一种，通常会面临复杂的风险，是经营风险的重要金融机构。随着商业银行风险管理工作的不断发展，其风险管理呈现出一定偏差问题，尤其是受风险管理人员影响的偏差问题越发突出，而行为金融学能够为商业银行考虑管理人员因素提供有力支撑。因此，我国商业银行需要结合行为金融学视角分析风险管理偏差，根据偏差问题探索与实施有效矫正策略，满足商业银行应对风险與提升风险管理工作成效的发展需求。

一、基于行为金融学视角的中国商业银行风险管理偏差

（一）方法与工具偏差

中国商业银行中的风险管理人员开展管理工作的前提条件，是风险控制工具与方法，其中，控制方法包括规范流程、评估方法与限制、管理、影响业务的方法，控制工具包括计量指标、评估模型与分析方法等。基于行为金融学视角探析我国商业银行现有风险管理偏差，主要指风险管理人员因素造成的风险管理偏差。因此，风险控制工具与方法的偏差研究，主要考虑人员因素引发的偏差。

现阶段，商业银行风险控制工具方法偏差以数量盲目增加与偏重定性方法工具为主。在商业银行对应的风险管理研究不断深入的情况下，风险控制工具与方法不断丰富，对应的理论体系愈发完善，涉及更多风险，影响管理盲点范围变小。但受时间、资源与人员等方面的限制，商业银行无法对全部工具方法进行使用，需要风险管理人员合理选择与使用最适宜的工具方法。但现实情况是商业银行中风险管理人员使用多种工具方法，造成银行风险管理对应的工具方法呈现出盲目增加的态势，加大人员工作压力，影响风险管理工作成效。

另一突出偏差定量方法工具的过度使用，商业银行的风险控制会涉及到多种工具，包括灵活的定性分析方法与成熟的定量模型指标，定性与定量工具方法各有优势，需要风险管理人员结合管理任务需要对最佳的工具方法进行选择与利用。但现阶段我国商业银行中的风险管理人员，在面临可以同时使用定量指标与定性分析方法的风险时，更倾向于选择定量方法工具，原因是定量方法工具能够提供更直观、方便比较的结论，忽视两类方法工具中哪个能提供更准确的结论。

（二）日常实施偏差

在行为金融学视角下，我国商业银行中风险管理对应的日常实施偏差，主要指风险关注点偏差与风险程度主观臆测偏差。关注点选择是风险管理对应日常实施中的重要内容，准确、及时地选择关注点，能够使风险管理人员有效利用人员时间对风险进行广泛排查，最大程度地消除隐患，同时，对当前首要风险进行有效分析与应对，避免风险积聚与损失出现。但是现阶段商业银行日常实施中，部分风险管理人员并未结合风险调查分析或指标表现，对关注点进行合理选择，通常是结合近期媒体高层关注风险或同业事件选择关注点，虽然以此选择与判断关注点可以为风险管理提供一定方向，但此类事件可能无关于人员所在的银行，使这种重点关注的意义丧失，浪费时间人力，真正风险被忽视。

在风险管理对应的日常实施工作中，风险程度地过度臆测是另一重要偏差。我国商业银行开展风险管理工作的特点是利用各种成熟分析方法，如风险指标或模型，需要风险管理人员对此类方法进行利用，有效测度风险水平。但是商业银行实际风险管理实施工作中，有些管理人员会对风险程度进行主观臆测，借助自身感官与直觉评价某一种产品的风险程度，并未使用理论化工具验证自身评价结果，引发风险管理偏差。这种风险评估容易造成相同程度的风险对应不同的评价结果，或者相同评价结果对应不同程度风险，恶化银行风险管理偏差现象。

二、基于行为金融学视角的中国商业银行风险管理偏差的矫正

（一）保持方法工具的合理数量

在行为金融学是视角下，我国商业银行矫正风险管理偏差，需要针对风险控制工具方法重视中的数量盲目增加偏差，保持风险控制工具方法的合理数量。虽然风险管理对应较多的风险控制工具方法，但在具体商业银行中的应用，并非多多益善，过多地使用相关方法工具会造成风险管理人员精力与时间的浪费，影响银行风险管理效果。基于此，我国商业银行需要为风险管理人员提供抓捕掌握风险控制新工具与新方法的培训，同时，明确部分工具方法作为常规手段，将其他工具方法定性为临时性手段，只有在遇到最适宜使用该方法的风险时再对其进行使用。也就是说，商业银行中风险管理工作的风险控制工具与方法数量应该维持在合理水平，不可过多也不可过少，并且不可重复、交叉使用能够产生相同或相近效果的工具方法。为实现风险控制工具方法数量的最优规模，商业银行中负责风险管理的人员，需要不断测试与验证不同的工具方法，直到探索出最适宜银行本身风险管理的部分风险控制工具方法，保持其数量在合理水平。

（二）定量定性工具的结合使用

我国商业银行结合行为金融学视角矫正风险管理偏差，需要结合使用定性与定量方法工具。在风险控制工作中，定性方法工具与定量方法工具有各自的优势，如，定量方法工具中的量化风险指标与模型，能够在风险管理人员应用熟练后，形成系统化的固定使用流程，使用简单，节约分析时间，加强风险管理工作的时效性。而定性工具方法具有一定灵活性优势，借助管理人员丰富的经验，就可以发现定量工具方法尚未发现的问题，对风险管理死角进行有效规避。由于两类工具方法各有优势，因此，风险管理人员需要对其进行结合使用，以此提升银行的风险管理成效。现阶段，大多风险管理人员侧重使用定量方法工具，商业银行需要要求风险管理人员在自身日常管理工作中对定性工具方法进行更多地应用，利用这种工具方法规避风险模糊问题，矫正风险管理偏差。

（三）实施落实风险关注度评估

在行为金融学视角下，我国商业银行矫正风险管理偏差，需要积极实施与落实风险关注度评估，对日常实施偏差中的关注点选择偏差进行有效矫正。我国商业银行日常实施风险管理，包含一些系统化与常规化的工作，如，定期监控重点风险指标，也会涉及到部分非常规工作，如，应对突发风险事件。常规工作的工作流程已经固定，并且，常规工作对应的系统支持也达到发达水平，因此，常规工作不会耗费太多人力与时间。但是非常规工作没有固定的套路，需要耗费较多的人力与时间，如果风险关注点出现偏差，就会浪费资源，更重要的风险被忽视，影响银行风险管理效果。面对这种现实情况，商业银行的风险管理人员需要在非常规工作开展前，评估该风险值得被关注的程度，借助部门的力量，事先按照银行风险管理需要与偏好等，针对风险关注度评估设定参考标准。商业银行的风险关注度评估需要对应明确结论，以强、弱体现风险值得被关注的程度，并且评估报告与评估过程需要简短，从而为下一步行动及时地采取提供便利。

（四）建设强制性分析研判机制

以行为金融学视角分析商业银行中风险管理的偏差，需要针对日常实施偏差中的风险主观臆测偏差，建设分析与风险研判机制，保证机制的强制性，才能有效矫正风险主观臆測偏差。建设强制性分析研判机制，需要风险管理人员对风险进行细致、严谨的分析与研判，摒弃传统风险程度的评价方式，避免风险分析与判断完全依靠主观臆测，尤其在非常规风险管理中，风险管理人员需要严格按照风险分析研判机制要求，针对严重风险实施较高级别的关注度，结合使用定性工具方法与定量工具方法对风险进行分析与研判，并为风险管理过程与结果匹配相应报告，最大程度地避免主观臆测对风险管理成效的影响。

三、结语

综上所述，基于行为金融学视角，我国商业银行的风险管理存在风险控制工具方法过度使用、定量工具方法过度使用、风险程度主观臆测与风险关注点选择不合理等偏差问题，需要商业银行对应偏差问题，在风险控制工具方法与风险管理日常实施这两方面采取矫正措施，以偏差问题的有效矫正，提升银行风险管理质量，促进商业银行可持续发展。

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