对商业银行预警体系建设的思考

梁倩 中国建设银行河北省分行

前言：构建一个科学有效的商业银行风险预警体系，对于尽早识别和预警银行风险，并及时采取措施防范和化解风险，防止风险蔓延具有重要的现实意义，国有商业银行要参与国际竞争，需要在风险管理方面能够达到国际标准的要求，而国内商业银行的现状和巴塞尔协议的要求还有很大的差距，如何加强风险管理力度，提高风险管理水平，逐步构建科学的商业银行预警习题，已经是国内商业银行面临的重要问题。根据日常工作积累的逾期、违约原因等素材，笔者对商业银行预警体系建设进行了思考，相关内容介绍如下：

一、对预警体系的组织架构的设想

根据全面风险管理理念，一个高效运转的预警体系应为以下架构：一是预警治理结构。各级管理人员、前后台经办人员均应明确预警职责。二是预警信号识别。预警体系应对风险点有明确的定义，纵向上下级、横向前后台对风险点的定义标准达成共识。预警信号应包含组合层面和客户层面两个级别。三是预警事项的计量。应根据历史数据及专家判断，对各个预警事项的危害程度进行计量和分级。四是预警信息的传递和响应。预警体系应对搜索到的预警信息进行自动响应，尽快决策。五是预警效果的后评价。应建立跟踪机制，对预警体系的运转效果，应定期进行评估，不断自我学习、自我完善。

二、对预警流程机制的设想

（一）治理结构方面：一是界定各层级预警体系参与者的职责边界；二是各层级人员熟悉预警信号的定义和可能造成的危害；三是所有员工均有收集预警信息并按指定路线报告的义务；四是若客户发生违约，在责任认定中应对预警情况予以认定；

（二）预警信号的识别和计量方面：一是应根据历史数据，对预警信号进行梳理，形成清晰明确的定义，并进行分级管理，针对不同的预警严重程度，制定分级的应对方案；二是预警体系应具备自我学习能力，不断更新预警信号；三是建立预警线索奖励机制，对提供的预警线索真实有效的，酌情进行奖励；四是小微企业最好不与其他银行共享，超过两家银行授信的小企业应尽快退出；五是建立客户标签台帐，将客户集团信息、产业集群信息、产业链信息、主要产品信息进行标注，便于出现违约时，及时锁定关联客户、同质客户以进行排查；六是借助爬虫等网络工具，收集客户信用相关信息。

（三）对预警信息的响应方面：一是若预警信息属实且有实质性风险，应立即启动减额或类保全手段进行处置；二是若认为预警信息不属实或无实质性风险，也应于债项到期进行终结，以对客户的还款能力进行压力测试；三是审批时，应将以往预警记录作为授信审批的要件进行参考；四是借助风险成本奖惩机制，对有实质风险预警客户进行风险成本的惩罚，以加快退出力度；

（四）对预警的后评价方面：建立预警后评价机制，对发出预警信号的客户进行跟踪，不但评价预警信号的准确率，还应评价预警信号接受者，对于预警信号的重视程度；

对于风险排查，不能流于形式，排查发起人应熟悉排查对象的风险点，建立标准化排查方案或问卷，避免排查发起人和排查实施人对风险理解的歧义，建立后评价机制，并纳入考核体系

三、对风险事项及预警信号的设想

（一）组合层级风险及预警信号

目前可梳理的组合层级风险如下：

1.组合层级风险

①外部市场风险：国际大宗商品波动、人民币市场利率、汇率波动等，极易诱发企业的资金链条断裂。②区域风险：微观区域的金融生态造成严重破坏，影响企业的正常融资行为，如民间集资挤兑现象，当地社会信用体系受到很大冲击。③担保圈风险：担保圈内出现违约客户，极易爆发连带效果。④产业集群风险：产业集群内部若有客户违约，很可能是整个集群风险的先行信号。⑤产业链风险：处于产业链核心地位的大企业，在出现问题前，往往通过挤占小企业的账款来达到融资的目的，当超过小企业的承受能力时，引发核心企业周边小企业的资金链断裂，大量形成违约，最终核心企业违约。⑥风险传导链：本次经济下行，规律是由发达地区向其他地区传导、由小企业向大企业传导、由产业终端向上游传导，会不会进一步由对公企业继续向个贷传导，虽然数据表现不是很明显，但通过直观感觉，居民个人消费水平下降是肯定的。

2.组合层级预警信号及关注重点

若应对以上风险，应关注以下信号及领域：

（1）利率。自2017年初以来，市场实际利率（SHIBOR）持续高于政策利率，对处于信贷卖方市场的中小型客户而言，财务费用重担加重。需要重点关注那些对信贷额度使用较满、财务费用与借款之比较高的中型及以下非零售小企业客户。（2）大宗商品价格波动。美元的波动与大宗商品的波动，往往呈现负相关。在汇率波动的同时，需要重点关注与大宗商品相关的，涉及煤、钢、油的采掘、批发、加工等行业客户。（3）贵金属波动。美元的另一个负相关商品是贵金属，应重点关注未作套保的商业企业。（4）区域超常繁荣。遵循“欲使其灭亡，必先使其疯狂”的规律，若某地区有超出其自身地位的事件，如房价、汽车销量等，均应引起注意。（5）担保圈出现违约。目前我行有24个担保圈有违约客户，涉及贷款余额约377亿元，其中担保圈内不良率超过10%的共20个担保圈，涉及良性贷款余额88亿元。（6）同质客户违约。各地区均有特色产业，当某个客户出现违约后，应首先分析违约原因会否在同类客户上重现。需要重点关注那些由于市场、核心企业的原因而违约客户的同质客户。（7）特定领域个贷。对于房贷，应关注有多笔住房贷款的个人住房贷款客户；去产能、环保约束、夕阳等行业的从业者的个人类贷款及信用卡；对公不良率较高区域的个人类贷款。

四、对预警信号发生后处理措施

1.授信审批方面，结合预警信号等级和行动方案，评估预警信号对客户还款能力的影响，科学合理地批准授信方案，并将预警纪要及时报送相关审批部门。

2.放款审核环节方面，对于在放款前发现的预警信息，根据预警级别设置暂停放款措施。

3.贷后管理方面，对产生的预警信息进行深入分析，确定风险预警级别，并根据预警级别采取相应的授信后措施，如出现可能严重影响还款能力的预警时，应及时采取提前收回贷款、查封冻结相关资产等手段维护资产安全。