浅析我国商业银行流动性风险管理

摘 要：流动性风险管理问题一直是世界上各个国家商业银行风险管理领域中的难题之一，流动性风险问题解决不好，不仅可能导致商业银行的破产，而且导致整个国民经济发展的停滞。本文通过对我国商业银行流动性风险管理存在的问题进行分析，试图提出相关应对策略。

关键词：商业银行；流动性风险；风险管理

长期以来，流动性不足问题困扰着我国商业银行的发展，成为我国商业银行最主要的风险之一，虽然现阶段，我国商业银行的经营环境发生了巨大变化，资金的流动性也在由不足向流动性充足转变的过程中，但商业银行的流动性风险依然存在。

商业银行在市场上无法以合理的成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险被定义为流动性风险。流动性风险一旦形成，可能会造成商业银行在信贷方面的损失，甚至会导致银行没有充足的资金正常运转，最后迫使银行倒闭具有很大的危害性。

一、我国商业银行流动性风险管理存在的问题分析

（1）缺少风险管理意识

目前我国商业银行流动性风险管理意识缺乏主动性和前瞻性，日常只是完成监管局的相关指标，忽视了自身流动性管理能力的强化提升。同时，我国商业银行越来越依赖外部环境，依靠中央银行作为最后贷款人在流动性中的帮助，往往忽视自身流动性风险。

（2）内控系统缺失

目前我国商业银行在管理流动性风险的方面依旧延续着以前比较单一的方法。商业银行内部并没有针对流动性风险管理设立专门的部门，在流动性风险管理的问题上解决和管理的方法比较粗糙；商业银行没有专门的预警手段，一旦发生流动性风险问题，无法进行风险转移，并减少流动性风险问题所带来的损失。

（3）管理工具受限

由于我国商业银行货币市场机制存在的很多漏洞还没有得到很大程度上的改善和弥补，导致了我国流动性风险管理工具也一直停滞不前，并因此限制了货币市场的规模，交易的各种主要内容相比西方国家也缺少了一些二级市场。这些由于机制体系的不完善直接降低了商业银行资产的变现能力，也使得一些银行无法追回欠款，从而对其管理工具的使用和创新起到了一定的限制。

（4）资产结构单一

我国商业银行资产品种较少，将其轉变为现金能力弱。商业银行资产大部分被贷款所占据，而其中大多以中长期为主，再加上商业银行只有储存在中央银行的一级流动性储备，这些资金滞留在央行，不能在银行面临流动性紧张的局面时随银行自己及时抽调，极可能导致银行的流动性风险。

二、商业银行加强流动性风险管理的对策建议

（1）增强流动性风险的防范意识

流动性风险一直存在于商业银行的经营管理中，其风险大小和发生的可能性具有不确定性，因此，商业银行应提高流动性风险管理意识， 将流动性风险监管放在管理工作的重要位置。各个层面的管理者都要对商业银行将要面临的风险有提前的意识和准备，即使是在银行经营状况良好、流动性充裕的情况下，也要居安思危， 审慎监管。同时，银行要将其本身所拥有的资源尽可能充分的利用，以期对可能面临的流动性风险有所预警并且增强自身的判断力。

（2）健全流动性风险管理结构

首先，要完善流动性风险管理的策略和程序，各行根据自身经营特点和外界条件确定合理的流动性风险偏好，明确管理的总体目标，采用切合实际的管理模式。其次，根据自身特点建立不同的监测指标体系，并适时根据经营业务的发展调整指标。再次，加强银行内部控制，明确银行各部门在流动性风险管理中的职责，保持监管机构与其他经营业务机构之间分工协作、高效监管。

（3）扩展流动性风险管理工具

货币市场主要是由同业拆借市场、、回购市场等很多的子市场组成。在发达国家货币市场的发展历程中，我们可以看到一个合理的货币市场应该具有市场交易种类丰富，多元化，平稳而联动等多个不同的基本特征。完善的货币市场是商业银行能够管理流动性风险的主要外部条件，货币市场能够使商业银行的资产保持较为充足的流动性，并能够很好地平衡银行的资产和负债。

（4）改善资产负债结构

对于加强银行的信贷资产质量来说，营造良好的外部环境，规范政府行为，改善一些存在漏洞的制度是加速改革发展的重要手段。对银行本身已经存在的不良贷款银行要加大审查力度，建立完善的坏账准备制度，对一些贷款损失的责任人和损失程度进一步进行清楚的判定，要利用一切能够用到的方法尽可能的将不良贷款转收。此外，商业银行要对信贷机制做进一步的加强和完善，根据不同的级别赋予其能够处理贷款审批权限的大小，严格按照制度执行，不允许越权或不按照规章制度发放贷款。

三、结语

商业银行作为国民经济的载体，可以促进资源的配置，提高市场的效率。但由于在商业银行流动性风险管理中存在的问题，大部分由银行自身体系不完备造成。因此，为了控制流动性风险，商业银行和政府相关部门都应采取适当措施，以保证金融系统的安全运行。

参考文献

[1]王珺.新常态下我国商业银行流动性风险度量与管理研究[J].时代金融，2016（24）.

[2]唐柳.商业银行流动性风险计量及管理研究[J].中国市场，2016（01）.

[3]王珂珂.探讨我国商业银行流动性风险管理[J].现代经济信息，2016（13）.

作者简介：胡劼（1989-），女，安徽黄山人，系黄山学院经济管理学院助教，主要研究金融管理。