基于DEA模型的我国商业银行投资效率研究

摘要：通过采用DEA模型对我国16家上市商业银行2012—2017年的投资效率进行静态和动态研究，研究表明股份制商业银行的投资效率要比国有商业银行的高。

关键词：DEA;商业银行;投资效率

1.引言

投资效率是评价银行经营状况的重要标准。但是近几年面对互联网金融的冲击，传统商业银行的经营效率低下，业绩下滑。基于这样的背景，本文借助DEA模型对我國商业银行的投资效率做一个静态和动态分析。

2.文献综述

在银行效率研究方法上，国外要比国内早。国外最早对银行效率进行评价的是Alhadeff（1954）以财务指标法来研究银行的效率，研究得出银行业存在产规模效率递增和成本规模效率递减现象;Sherman and Gold（1985）放弃了财务指标法，首次将DEA模型引入银行的效率研究问题;石瑞琪（2018）发现股份制商业银行在纯技术效率、综合技术效率、规模效率上，相对于国有商业银行都有较好的表现。

3.实证研究

静态效率分析是采用截面数据进行研究，要把16家上市银行2012—2017年这六年的数据进行均值化处理，使时序数据转变成一个截面，这样做的好处是能够对我国整体银行的投资效率做一个宏观分析。采用BCC模型需要对均值数据进行标准化处理后，采用DEAP2.1软件得到以下表（1.1）结果。

从理论上讲，如果效率值为1，说明该决策单元是有效的。从表中可以看出，2012—2017年各上市银行的综合效率、纯技术效率和规模效率值均处于0.85—1之间，大部分上市银行的效率值都在0.9以上，说明近几年我国银行投资效率都较高;其中有10家银行三种效率值都为1，无论是在技术上还是规模上都比其他6家相对有效，一定的投入获得了相应产出，投入与产出得到了最优化的配置。说明我国逐渐形成由国有银行一枝独秀到多种类型银行竞相发展的态势，无论是在技术优势上还是规模扩大方面，股份制与城市商业银行得到了迅速的发展;在其余6家综合效率并未达到1的银行中，北京银行、建设银行与中信银行的技术效率为1，说明规模因素使得几家银行投资效率降低，不难发现这6家银行规模效率都不为1，说明投资的无效性都有规模的因素。为了使投资有效，需要结合自身经营状况适度地调整经营规模，调整存贷款业务，另外三家（农业银行、光大银行和中国银行）除了改变规模外，还要加大技术的投入，例如引进人工智能，提高技术效率。

在规模报酬方面，北京银行、光大银行和中信银行处于规模报酬递增状态，为了提高投资效率，三家银行可适度缩减业务规模;农业银行、建设银行和中国银行处于规模报酬递减状态，为了提高投资效率，三家银行可适度扩大业务规模;其余10家银行处于规模报酬不变状态。

注：TE代表综合效率;PTE代表纯技术效率;SE代表规模效率。综合效率=纯技术效率×规模效率。irs代表规模报酬递增，drs代表规模报酬递减，-代表规模报酬不变。

动态分析是站在时间的角度，对16家银行2012—2017年每一年的投资效率值进行测度，研究近几年来商业银行投资效率的变化趋势，根据2012—2017年投资效率评价结果，采用综合效率、技术效率和规模效率的平均值进行整体分析，对16家银行近几年投资效率做一个整体的研判。

从表1.2可以看出，近几年来商业银行投资效率都维持在0.97之上，说明商业银行投资效率都较高。在三类效率之中规模效率的波动是最小的，基本维持在0.98左右;而综合效率及技术效率呈现先上升后下降的趋势，具有一致性。说明在2012—2017年间，投资效率的变动基本上是由技术效率引起的。

4.本文结论

本文通过对我国16家上市商业银行2012—2017年间的投资效率做研究分析，研究发现近几年我国商业银行的投资效率较高，且是由技术效率引起的;另外股份制商业银行的投资效率高于国有商业银行。

参考文献：

[1]AlhadeffD A，Monopoly and competition in commercial banking [M]，Berkeley：University of California Press，1954.

[2]Sherman H D，Gold F.Bank branch operating efficiency：evaluation with Data Envelopment Analysis[J]，Journal of Banking Finance，1985，9（2）：297-315.

[3]石瑞琪，基于DEA模型的我国商业银行效率测度研究[J]，特区经济，2018，（12）：52-56.

作者简介：

毕瑞东（1993—），男，山西运城人，山西财经大学2016（金融学）学术硕士研究生，研究方向：商业银行经营管理.