商业银行操作风险与系统性风险度量研究

栾美琦

摘要：操作风险是我国商业银行的几大风险之一，也是商业银行面临的一个严峻挑战，对商业银行的发展有着重要的影响。文章首先阐述了目前对于商业银行操作风险的研究情况，接下来分析了商业银行操作风险的危害以及危害形成的原因，最后给出了相关的建议。

关键词：商业银行 操作风险 系统性风险 度量研究

随着经济社会的发展，金融业有较快发展，尤其近些年来，银行业的发展很快，但是在发展过程中也存在着一些风险和问题。在相关的几大风险中，操作风险在银行业风险组合中的地位日益高涨，尤其对于商业银行而言，对于这一风险的研究就显得尤为重要。对商业银行的操作风险进行研究，既可以提高相关的银行经营管理机制水平，又可以为完善我国金融风险监管体系作出重要贡献。

一、研究综述

对于商业银行的操作风险的研究还是比较多的。张磊、邹玲在《当前我国商业银行操作风险度量研究》中，首先对于整体的银行操作风险形式作出了一个分析，接下来设定了具体的分析模型进行详细的研究，在每一个研究中都有细致的说明，最后进行了深入的分析，这些分析研究对于本文的研究有着很大的帮助作用。刘张发、舒宁、谢小龙在《商业银行操作风险度量方法比较》中，对于相同或者几种不同的操作方法的计量等进行了详细的说明并且进行了实证，在研究过后，详细阐述了几种不同计量方法比较、建议和相关的结论。史永奋、刘利敏、翟永会在《中国商业银行操作风险度量与解析》中，首先说明了商业银行操作风险的危害和成因，接下来进行了商业银行操作风险的模型建构和实证，通过实证进行详细的分析，最后针对研究结果提出了相关的建议。吴军海在《我国商业银行操作风险度量实证分析》中，通过详细的分析对于我国商业银行操作风险问题进行的研究，并且做出了相关结论、提出了相关的建议。丰吉闯、李建平、高丽君在《商业银行操作风险度量模型选择分析》中，首先阐述了银行操作风险度量方法的研究现状，接下来说明了几种研究方法并且进行了实证研究分析，最后给出了相关的结论、提出了相关的对策。王晋忠在《我国商业银行操作风险度量方法的选择》中，首先分析了我国在商业银行操作风险度量方法的选择上的几个影响因素：具体要求、成本问题、主客观因素，接下来介绍了具体的商业银行操作风险度量方法，最后针对研究提出了商业银行提高操作风险度量水平的建议：定性分析与量性分析相结合；综合运用多种方法；学习外国的先进经验；提高数据建设水平和操作风险的文化素质风险水平。

二、商业银行操作风险的危害

1.应对风险性差，甚至导致银行倒闭。商业银行除了国家给予支持一定的资金外，更多的需要银行的自我操作运用，操作失误或者有偏差，会导致操作风险的出现。内部治理不合理，会使得银行本身应对风险的能力差，甚至导致银行破产倒闭，比如出现巴林银行倒闭的现象、瑞士联合银行操作不当出现较大风险的现象。

2.不利于社会经济的稳定发展。银行业的生存发展与社会经济的稳定发展是息息相关的，国家社会的各种项目的贷款、融资基本都是在银行进行的，银行操作一旦失误，那么危害将是巨大的。尤其对于经济相对不发达的地区而言，损失是不可估量的。银行出现操作风险，不但给银行的经营和效益带来巨大的损失，更主要的是它影响了整个社会经济的良性发展。

三、商业银行出现操作风险的原因

1.银行内部治理结构不合理。银行出现操作风险，很大一部分原因是由于银行内部自身的经营、治理结构不合理、不完善导致的。我国商业银行在完成股份制改造之后，没有建立合理有效的风险防控管理体系，同时也缺乏有效的监管，这就使得商业银行出现了很大操作风险问题。

2.银行从业人员素质不高。操作都是人为的，所以，操作风险的出现跟银行内部员工的素质和能力有很大的关系。银行业对于员工的要求应该体现出专业性强的标准，但是目前很多银行在招聘过程中还不能做到这一点，很多从业人员专业素质不足、技能不精、对于风险的预测和评估有偏差，由于抵御风险能力差，就出现了操作不当导致风险发生的问题。

3.国家缺乏相应的监管体系。操作在企业，管理在国家。商业银行在进行股份制改革之后，国家没有及时完善建立相应的监管执行机制预防风险，这就使得银行在遇到操作风险之后，问题得不到及时解决，并且出现了很多连锁反应。没有相应的监管体系，导致银行预防、应对风险能力差，后续力量不足情况出现，这影响着银行业的经营情况以及整个经济的稳定发展。

四、商业银行操作风险度量研究方法

1.基本指标法。这个方法简便、易行，对于各商业银行达到操作风险所要求的配置具有普遍适应性。

2.标准法。这个方法虽然有较高的监管成本，但是它与基本指标法相比，有一定的风险敏感度，并且有利于加强和提升风险监管水平，而且这个方法在操作技术上也并不复杂。

3.内部计量法。这个方法在操作执行上有很大的优势，它能够描述银行风险面貌的全部，更有针对性，准确度也更高，并且能够结合商业银行的自身状况进行适时调控。但是这一方法还不太适用于我国，还需要深入研究和开发。

五、结论

商业银行的发展和国家社会经济的发展是息息相關的，操作风险是商业银行在发展过程中面临的一项严峻挑战，对商业银行的操作风险进行研究十分必要且重要。如何预防和有效控制商业银行的操作风险，我认为：首先，完善银行内部治理结构。其次，提高准入门槛，提高从业人员的专业素质和业务能力，定期进行培训等。第三，国家完善相关的监督管理体制对风险进行调控。

在未来的发展过程中，商业银行在操作时还会遇到很多的风险，这就需要各方一同努力，深入研究并且更好地解决这个问题，使得商业银行可以稳定发展，使得社会经济可以可持续、健康发展。