贵州省大数据发展对银行业融资的影响

潘 康

（贵州财经大学，贵阳 550000）

1 引言

2009年以来，银监会将资本充足率作为银行监管的核心指标，并要求各家商业银行严格执行。与此同时，各家银行的存贷款规模不断扩大，这进一步加剧了银行的融资需求。2010年“工、建、中”这三家国有商业银行的再融资规模就达到了2450亿元，占总融资规模的61%。2012年，银行业的融资规模仍然不断扩大，仅权益融资金额就超过了2000亿元。但银行业却深陷“放贷-资本不足-融资-再放贷-再融资”的“循环融资”怪圈，急需寻找突破怪圈的出路。显然，提高资金的使用效率，充分发挥资金作用，才是解决这一问题的关键。贵州省大数据产业迅速发展，为传统银行业提高融资效率及全面分析庞大客户日常产生的金融数据提供可行性的方法。大数据技术主要应用于客户管理、营销管理及风险管理等业务。那么，我国各商业银行对投入的资金使用效率如何呢?又应如何提高资金的使用效率呢?这些问题值得深入分析。

使用DEA方法研究银行业效率时，投入产出指标的选取纷繁复杂，指标选择依据的理论比较多。目前学者们的研究集中于效率的分解以及动态变化的研究，而随着全球经济一体化进程的加快，银行业越来越受到外部环境因素的影响，本文基于大数据视角，分析银行业融资效率并给出相关建议。

2 研究设计

1978年A.Charnes & W.W.cooper等学者创立了第一个DEA分析模型。结合中国上市银行在客观上具有多投入、多产出的特性，本文采用BCC模型。本文所有样本数据均来自2015年中国上市银行年报，样本银行的盈利能力由税前利润总额（Y）反映（产出变量），样本公司的企业规模、吸储能力、营业能力、抵御风险能力（投入变量）分别由资产总额（X1）、客户存款占负债比（X2）[1]、业务及管理费（X3）、核心一级资本充足率（X4）[2]反映。

3 实证分析

表1 2015年中国上市银行融资效率

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由表1可知，有3家银行实现了融资DEA有效，表明这些上市银行既无投人冗余（投入达到最小值），也无产出短缺（产出达到最大值）。其余13家上市银行融资效率非相对有效，其相对效率值均小于1，或者虽然某一项效率值等于1，但存在投人冗余或产出不足。在非DEA有效的上市公司中，兴业银行、宁波银行、南京银行、农业银行、北京银行达到纯技术有效而非规模有效其余8家公司既非技术有效又非规模有效。因此，中国上市银行中融资效率整体不佳，吸收资金投入并未实现理想的产出最大化，资金使用过程中存在着闲置或不足，从综合效率平均值数值分析可知，中国上市银行的整体融资效率有待提升。

4 建议

通过以上研究，为进一步提高中国上市银行融资效率，提高国有商业银行自身管理技术水平是挤高融资效率的关键，保持整体技术效率水平的持续改善，需要不断进行物质设备方面的更新，技术方面的创新，以稳定宏观经济环境。所以，提出以下几点建议：

（1）中国上市银行充分利用大数据技术分析客户金融行为。目前，银行的客户每天产生海量数据，从这些数据中提取出有价值信息（如：客户消费偏好及需求等），更好更准确地为客户提供金融服务。

（2）中国上市银行充分利用大数据技术防范金融风险。在大数据背景下，银行业面临升级转型压力，做好防范金融风险是关键一步，利用大数据分析客户的违约概率、信用利差风险等可以降低银行业发展中风险。

（3）政府、银行、企业搭建大数据共享平台，充分发挥大数据价值。政府主导，银、企参与的大数据信息共享平台可以为企业及银行提供信息咨询、查询等服务，在大数据共享平台进行数据交易可以提效率、减成本，达到政府、银行及企业的“帕累托”。

[1] 张觅，陈碧琼.基于关联两阶段DEA模型的中国银行业效率研究[J].南方金融，2012（5）：32-37.

[2] 王赫一，张屹山.两阶段DEA前沿面投影问题研究——兼对我国上市银行运营绩效进行评价[J].中国管理科学，2012（2）：114-120.

[3] 史金凤，张信东等.基于Bootstrap网络DEA改进方法的银行效率测度[J].山西大学学报，2012（5）：128-132.

[4] 胡晓燕，程希骏，马利军.考虑非期望产出的两阶段DEA模型及其在银行效率评价中的应用[J].中国科学院大学学报，2013（4）：462-471.

[5] 郑晓亚，肖莹.利率市场化进程加速下中国商业银行效率研究—基于两阶段关联DEA模型的实证分析[J].金融纵横，2013（12）：10-17.

[6] 存款占负债比率=吸收存款/总负债.

[7] 核心以及资本充足率=核心一级资本净额/风险加权资产额.