B&P作用下两值期权的数值解

丁华

摘 要： 假设标的股票价格在布朗过程和泊松过程（B&P）共同作用下，推导出两值期权的定价公式.利用有限差分格式，给出具体的数值算法.

关键词： CEV模型 两值期权 有限差分法