基于大数据云计算的信用卡风险管理平台研究

薛喜梅

摘要：我国商业银行信用卡业务发展迅速并逐步实现互联网化，而信用卡风险管理中的信息不对称、风险管理成本高、运营流程不合理等问题，不利于信用卡业务的进一步发展。本文主要阐述了基于大数据云计算的信用卡风险管理平台相关功能、实践、亮点及优势、应用价值等。以期对实现信用卡业务全面、量化风险管理提供新的研究思路。

关键词：信用卡 风险管理 大数据 云计算

三十年来，随着国民经济高速发展、消费环境逐步成熟，我国信用卡产业从零开始，取得了跨越式进步，已经成长为全国经济产业的重要内容。同期，以大数据、云计算为代表的新技术发展迅速，正深刻改变现有商业银行生态环境。作为商业银行支柱性业务之一，信用卡同时兼具资产业务和中间业务双重特点，不可避免地受到新技术的渗透和影响，已逐步实现互联网方向转型。但是，我国商业银行现有的信用卡业务风险管理，却存在着信息不对称、风险管理成本高、运营流程不合理等问题。基于大数据云计算的信用卡风险管理平台（以下简称平台，如图1所示）是一个云计算、云存储的大数据分析和应用平台，具有灵活、自主、开放、易用、安全的特点。平台运用大数据、云服务思维解决数据服务的及时性问题，我国商业银行可以借助平台实现精准授信、风险计量、风险预警等风险管理能力的提升。

一、平台功能概述

（一）风险信息广泛收集

数据信息是平台进行信用卡业务风险管理的必要条件，包括内部信息和外部信息两类。内部信息收集方面，信用卡经营和催收过程，市场调查、审批审查、风险检测环节，电子化渠道办理业务过程等。充分收集客户信息，完整保留交易记录数据，实时纳入数据库。在外部信息收集方面，可以通过同业间的数据交流，相关机构和部门的交互联网，甚至通过购买、协作、交换等方式与第三方数据公司进行合作。各种渠道和方式的数据信息广泛采集，有利于交叉印证和准确授信，从而能有效控制风险。

（二）风险数据有效治理

用平台进行信用卡业务风险管理，既要求数据“量大、面广、时间长”，还要求对数据进行有效治理，才能保证得到真实的分析结果。所谓数据治理即在相关管理制度下，严格分类内容差异、性质有别、来源不同的数据信息，以确保数据的及时、连续、完整、可靠，强化对数据信息的管理。具体来看，就是首先对来自各部门的大量局部化、碎片化的数据严格输理，形成常态化的数据清洗和管理机制；其次，从技术上把各个部门的管理系统进行改造、升级并纳入到平台上来，保证业务流程的全覆盖；从而为全面的风险管理、实时的风险监控提供有效技术支持。

（三）风险全面持续监测

平台支持实时、全流程信用卡风险管理。通过对持卡人实施全面连续的风险监测，形成闭环监测体系，包括集中式发卡审批、用卡过程动态监测等。基于平台进行高精度风险建模，不仅可精准识别、动态审查申请人的财务状态，又可计量出可接受的最大风险敞口；同时，对习惯性数据信息进行逻辑性分析，使得做出的判断更加专业、可靠、贴近实际。持卡人用卡过程中，一旦出现交易大幅变动或其他与交易习惯不符的异常情况，平台会主动提醒或自动采取有力的防范措施，如：提示、报警、信用卡冻结等。

（四）技术不断创新及运营流程优化

基于有效治理后的海量数据，平台可以快速、准确地定位风险、捕捉风险，有效化解风险，同时，对可能出现的新风险起预警作用。因此，建立高精度的风险分析模型需要不断的技术创新。同时，为推广和应用基于平台的信用卡业务风险管理模式，要求发卡银行同时进行适应性的运营流程优化，目的是将平台与信用卡业务流程紧密融合，将大数据分析技术贯穿到信用卡生命周期的每一个过程和环节中，从而实现全流程、全面的信用卡风险管理。

二、平台实践案例

大数据的核心是预测，即在大量、完整数据基础上分析、寻找变量之间的相关关系，从而发现规律，并对未来可能发生的事情进行预测。基于平台的信用卡业务风险管理应用场景包括：在线精准授信、支付交易欺诈侦测、反洗钱等。下面通过工商银行外部欺诈风险管控云平台实践进行详细阐述。

（一）工行平台实践建设路径

1、组织架构及制度体系完善

工商银行基于董事会、高管、评估小组“三道防线”原则，建立了与自身业务发展和监管要求相适应的外部欺诈风险管理组织架构，并陆续出台了集团和专业层面的一系列制度及管理规定。

2、反欺诈文化建设

工商银行通过网络大学、网点直通车等内部渠道，及网站推广、公益广告等外部手段，积极培育稳健审慎的风险管理文化，打造金融生态的良好环境。

3、大数据风险管控平台打造

工商银行立足自主创新，研发并投产了外部欺诈风险信息系统。该系统采集了工商银行内部、各级政府机关、国内同行、国际同行等提供的各类风险信息近千万条。通过风险数据库与业务的实时匹配，大副提升了风险判断的准确性和有效性。

4、外部欺诈风险的分类控制

工商银行将黑名单定点清除与风险监控模型相结合，基于大数据分析技术，将风险控制系统投产到各重要业务领域。如在信用卡领域投产的交易欺诈系统，基于刷卡交易的时间、地点、笔数、金额、类型、商户等多维度信息，实现了欺诈风险的精准定位、快速识别和有效控制。

5、风险防控效用评估

基于新巴塞尔协议及国家监管条例，工商银行成立了专门的领导小组开展风险防控效用评估。按预定计划，对上百项管理活动和业务领域中的欺诈风险进行了效用评估，并先后实施了600多项整改措施，有效提升了欺诈风险的管理水平。

6、欺诈风险全球化交流合作

工商银行通过加入国际银行安全协会（IBSA）、发起《欺诈账户止付协议》、翻译引进国际现代安保管理理论等方式，不断融入全球金融体系，并加强了相关方面的国际合作。

（二）工行平台应用成效

1、突出保护客户利益

王晓平和张艳薇（2015）提到，截至2015年2月，通过在全业务渠道对欺诈交易布控拦截，工商银行已经有效防范多起欺诈商户的盗刷案件、公司信息的泄露案件等，避免本币、外币损失分别约9500万元和950万美元。

2、降低风险管理成本

与以往风险管理只是成本负担观点不同，工商银行外部欺诈风险管控体系建设实践，不仅有助于完善客户精细化管理和提高营销效果，还节约了营销成本，树立了风险管理同样创造价值的新理念。如停止支付有风险的信用卡近五万张，处理信用卡相关风险事件近二十万起，避免了经济损失金额近六十亿元。

3、创新风险管理模式

通过外部欺诈风险管控体系实践，工商银行初步探索出一条新的“将统一风险管控平台嵌入业务流程、自动风险预警控制、新兴业务风险评估”风险管理模式。同时，通过整合分散的欺诈风险数据到信息平台，不仅统一了全集团的客户风险评价标准，而且使业务管理控制能力显著增强。

三、研究亮点及优势

（一）减少信息不对称

从大数据的定义不难理解，只有横截面与纵向共享的全量数据，才能称为真正意义上的大数据。因此，从横向来源看，扩展除商业银行之外的个人、企业、政府等不同渠道获取数据的能力；从纵向来源看，在各渠道之间建立了实时的数据流通机制，保证数据的不断积累，从而实现最全面、最权威风险数据的整合，从而把信用卡风险管理的信息不对称性降到最低。

（二）降低风险管理成本

云计算技术可以有效解决数据快速处理问题，同时，发卡银行内部云平台的搭建，实现了平台化协作模式，不仅带来了资源共享，而且也减少了各部门数据需求的重复投入，降低了成本。此外，在私有云基础上，各发卡银行逐步把公共的部分独立出来，从而形成行业云。行业云将因为能够实现更大的规模经济而降低单个发卡银行与整个信用卡行业的运营成本，推动整个产业竞争优势的提升。

（三）新风险预警

面对风险的多元化发展趋势，大数据搜集主体通过数据挖掘，寻找大数据中隐含的内在联系与相关关系，可以发现某些数据与其行为主体的规律。此外，风险数据的分析结果，不仅对现有风险类型有预测和实时监控意义，而且，对未来可能出现的风险类型，也有很好的防范效果。从而辅助发卡银行从组织架构、内控机制、运做流程等方面提前部署和谋划。

四、研究应用价值

信用卡风险管理涉及组织体制、科技研发实力和内控机制等方面内容，是一个庞大的系统工程。基于平台的信用卡风险管理主要侧重于技术手段方面，即是以大数据和云计算为支撑，以风险管控云平台为手段，以数据分析、风险预测、实时监控为目标，实现对信用卡风险的事前、事中、事后全流程、全面的风险管理。本研究的应用价值包括：

（一）数据整合能力提升

对我国商业银行来说，充分了解持卡用户有利于精准授信从而降低风险。有了平台，商业银行可以从各种渠道广泛采集客户信息，充分利用大数据全体和在线的特点，兼容结构化、半结构化、非结构化数据类型，并从深度和广度上进行分析整合，实现数据的有效治理，从而能够还原客户原貌，提升对客户的认知度。

（二）风险量化管理能力提高

我国商业银行传统的信用卡风险量化管理技术简单、粗放，不利于互联网环境下业务发展需要，需要逐步过渡到精确的风险计量管理技术。风险的精确计量技术与统计学、金融学和信息技术的发展密切相关，因此，我国商业银行提升风险的精确量化管理能力需要新的管理工具和方法，平台提供了全新的可能性。商业银行可以利用平台收集的信用卡用户状态变化信息，获得变化规律，基于规律进行高精度建模和风险点位控制，应用点位的风险量化计算结果评估用户价值，从而实现风险高低程度的准确评测。因此，通过建立一套动态量化并核算风险生成过程的模式，我国商业银行的风险量化管理能力将得以大幅度提升。

（三）信用卡风险决策模式创新

由于风险决策的标准不统一、数据非实时、缺乏客观因素支撑等原因，导致我国商业银行的信用卡风险决策存在复杂低效，及时性和可靠性低，主观性强且信息不对称的情况，进一步加大了信用卡风险的管控难度。平台通过深入分析各个变量之间的内在联系和相关关系，建立精准的分析模型，通过试验不断提高模型精度，最终使得风险决策模式更加科学、及时、准确、客观。因此，我国商业银行可以借助平台实现信用卡风险决策模式的不断创新。

（四）信用卡风险数据共享推进

在平台强大的技术支撑下，我国商业银行可逐步实现发卡银行内部、信用卡行业内部、信用卡相关产业之间等三个层次的数据共享。各业务部门和系统之间的信息共享，有利于避免重复投入和合理控制成本；发卡银行之间共享行为及交易数据，有利于降低风险并提高服务精准性；信用卡相关产业的数据共享，有利于实践社会大征信，在数据共享标准下让数据顺畅流动起来，降低风险，提高服务质量。

参考文献：

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