农村商业银行间存款保险制度博弈分析

2016-07-13陕西秦农农村商业银行股份有限公司刘晓群

中国商论 2016年29期

陕西秦农农村商业银行股份有限公司刘晓群

农村商业银行间存款保险制度博弈分析

陕西秦农农村商业银行股份有限公司刘晓群

在存款保险制度下，农村商业银行之间的博弈证明，存款保险的实施效果不仅受到市场规律的约束，同时监管水平和手段也能对其产生较大的影响，行之有效的监管制度是实现存款保险制度价值的前提和重要手段；反之，将会给农业商业银行带来更大的经营和发展风险。从目前来看，我国农村商业银行在监管制度上还存在着诸多漏洞，业务经营不透明，难以控制由于存款保险制度带来的道德风险。新形势下，只有建立完善的存款保险制度，不断提高监管水平，才是农村商业银行的唯一出路。

农村商业银行存款保险博弈分析

农村商业银行是扶持“三农”的主力军，提高了农民的经济收入，为促进我国农业和经济建设起到了巨大的推动作用，近年来，随着国有商业银行的改革，尤其是储蓄银行的渗入，增加了农村商业银行的市场竞争压力，现阶段，农村商业银行首要解决的问题就是增大农村商业银行资金实力、提升风险控制能力。存款保险体制的构建，将有效解决上述问题。

1　农村商业银行建立存款保险制度的必要性

1.1加快推进金融开放和竞争进程

随着我国改革开放的不断深入，以及WTO的加入，我国的国门逐渐向世界敞开，我国金融市场的开放程度也越来越高，无论是在规模方面，还是在经营业务方面，都逐渐与国际金融市场接轨，由于我国金融机构在制度以及管理等诸多方面存在着问题，因此，很容易成为国际金融市场竞争的牺牲品，破产倒闭事件时有发生。从目前我国的实际情况来看，在国家政策的影响下，房价总体呈现下降的态势，股票市场较为低迷，部分中小企业资金来源渠道窄，经营资金严重不足，导致经营出现困难，上述种种现状都极有可能导致农村商业银行等金融机构不良资产出现反弹。因此，建立存款保险制度迫在眉睫。

1.2保护存款人利益，提高社会公众的信心

在建立农村商业银行存款保险制度的前提下，如果银行的资金周转和业务经营等出现问题，导致农村商业银行破产倒闭，此时，存款人就可以根据保险合同到存款保险机构获取资金援助或赔偿，也可以被接收、兼并，这样一来，就能够最大限度保证存款人的利益，不仅在公众心目当中树立了良好的银行形象，同时，刺激了存款数量的增加，为农村商业银行开展贷款等业务提供了坚实的基础。

1.3提高金融体系稳定性，维持正常的金融秩序

通过前文所述，我们可以看出，一旦农村商业银行出现问题，其损失由存款保险机构来承担，因此，为了尽量避免此类风险的发生。存款保险机构需要对农村商业银行的日常经营等进行监管，发掘存在的隐患，及时报告给银行相关部门，督促其进行调整，并给出合理的建议，是保证农村商业银行健康发展的重要因素，相当于为农村商业银行增设了金融安全网，有利于提高金融运行的稳定性。

1.4促进银行业适度竞争，为公众提供良好的金融服务

国有商业银行的经营时间长，无论是在规模上，还是在实力上，都要远远优于农村商业银行等中小银行，这也意味着，国有商业银行在吸收存款资金方面具有优势，中小银行处于劣势地位，在这种情况下，极易出现国有商业银行的垄断局面。而存款保险制度的建立，能够有效解决上述问题，营造良好、健康的金融市场环境，是促进公平竞争的主要手段。在该制度下，存款者形成一种意识，即无论把钱存在国有商业银行等大型银行，还是存在农村商业银行等中小型银行，其存款受到的保护是一致的，在制度保护上并无差别。此时，银行业之间的竞争重心将转移到服务质量上，从而促进银行提高服务质量，并且使银行业竞争保持适度和公平。

2　存款保险制度对农村商业银行的影响

2.1公众存款流向国有商业银行等大型银行

一般来说，存款保险制度的建立应当遵循以下三个原则：其一，强制性原则，存款保险覆盖全部金融机构；其二，限额赔付原则，如果是在规定的限额内，可进行全额赔付，超出部分从该机构清算资产中获取追偿；其三，风险差别费率原则，其作用就是在达到辅助监管的同时起到正向激励作用。目前，农村商业银行的存贷款余额增长迅速，但是独立经营的性质分散了农村商业银行的规模优势，削弱了风险抵抗能力，信用度远远不及国有商业银行等大型银行。存款保险制度下，允许银行倒闭，因此，公众在存款时，必然会选择抗风险能力强的银行，主要是因为大型银行的信用度高、规模大，对于存款数量较大的客户来说，存到大型银行减小了风险，此外，在“大而不倒”的影响下，即使大型银行出现风险，但是由于其规模和地位，国家相关部门不得不采取救助措施。

2.2农村商业银行经营成本增加

存款保险制度的实质是存款机构按存款余额(或资产规模)的一定比例，向保险机构缴纳存款保险费，由此可以看出，该制度将会增加银行支出。通常情况下，存款保险费率取决于理赔范围和存款机构风险的大小。如果某机构的资产质量和经营效益都非常好，内控较为严密且拥有较高的监管评级，其存款保险费率相对来说就比较低，反之，存款保险费率就高。一般来说，小额和储蓄存款是存款保险的对象，所以，在银行存款中，比例较高的就是零售和储蓄存款，需要支付较多的存款保险费，而大部分农村商业银行的监管评级都比较低。所以，从前文两个方面的分析来看，与国有商业银行等大型银行相比，农村商业银行的经营成本显著增加。

3　构建博弈视角存款保险制度的模型

3.1假设模型设计

长期以来，农村金融被压制，导致农村资源处在逆向流动状态，不利于农村经济的发展，城乡差距明显拉大。为了解决上述问题，国家将存款保险博弈引入到农村商业银行中，在引入过程中，存在以下两个问题，即金融监管机构作为参与者是否应该建立存款保险制度、金融机构风险存在差异是否应该引入存款保险制度。为使模型简单明了，在这里，我们将全部博弈方设定成完全信息。假设未建立该制度前，金融监管机构对于金融机构承担的监管成本为C，建立该制度后，支付部分存款保险基金为D。假设两家金融机构的风险级别存在差异，风险较高的机构其成功收益和失败损失分别为；风险较低的金融机构其成功收益和失败损失分别为。两家机构的原有资本为0，存款额度设定为V，两家机构引入存款保险制度，所有存款都得到保险，保险费率设定为t。

3.2模型建立

在金融监管部门未建立完善的存款保险制度前提下，该机构只需要付出监管成本C即可，金融机构收益为在建立上述制度下，监管机构承担的存款保险基金为D，金融机构收益为

3.3模型分析和求解

如果C＞D，说明监管机构的监管成本比存款保险基金大时，金融监管机构执行的决策是要建立完善的存款保险制度。从监督的角度来说，建立存款保险制度，既能保证储户存款的安全性，同时促进了金融市场以及社会经济的快速增长。站在博弈的角度来看，促使金融市场及社会实现经济发展要求。站在博弈的角度来看，如果，则说明，在引入该制度的条件下，金融机构1的优势更加明显，如果则说明，在引入该制度的条件下，金融机构2的优势更加明显，因此，如果，说明风险X的金融机构是否建立存款保险制度并不会产生较大差异，如果，则说明在建立存款保险制度的前提下，这两家金融机构的优势相对均衡。在前文所述情况下，如果所有的金融在存款保险制度下运行，在长期的运营过程中，必然出现逆向选择的情况，如果是经营相对较差的银行，必然建立相关的存款保险体系用来辅助经营，如果是经营较好的银行，则不需要辅助体系，将会逐渐将存款保险体系淘汰。在该制度下，资产将会从经营良好的银行转向经营较差的银行，也就是说采用稳健的银行补贴经营较差的银行，接受补贴的银行，就可以在存款保险中获取经济利益，该制度并非完全有利于金融市场，也会在一定程度上恶化金融市场竞争环境。在现实情况下是不存在的，如果金融监管机构建立存款保险公司，如果保险费率设置得较低，将不会有金融机构加入。

通过上述博弈分析，我们能够得出以下结论，在现实的金融市场环境下，如果仅仅推行单一保险费率是无法实行的，保险费率的制定必须根据金融机构的风险等级划分，只有这样，逆向选择的问题才有可能解决。国家在推行存款保险制度时，如果只是让银行选择性地加入存款保险体系，也就是说银行可以选择会否加入，这样必然会导致逆向选择的出现，在这种情况下，只有一些风险较高的金融机构会加入，而风险较低的金融机构不会加入，因此，鉴于上述后果，国家在推行时，必须采取强制性加入的方式。在博弈模型中，虽然很多影响因素不在考虑范围内，但是从理论角度来看，我国农村商业银行建立存款保险制度是必然选择。