信计专业金融工程课程的教学改革研究

吕龙进

摘 要：本文根据信息与计算科学学生专业背景，以及金融工程课程特点，探索信计专业金融工程课程教学改革研究，首先通过培养学生对金融的兴趣，来提升金融思维能力；再结合案例教学法，来提升学生分析问题的能力；最后开展实践教学，提高学生对金融工具的实际运用能力，本文的研究为信计专业金融工程课程探索一条新的教学途径。

关键词：金融工程；理工科专业；教学改革

中图分类号：G642.0文献标志码：A文章编号：2095-9214（2016）09-0119-01

一、现状分析

金融工程是二十世纪八十年代初在西方一些国家新兴的一门金融学科，它运用数学方法设计、计算机技术开发和实施新型金融产品，解决金融中的实际问题，大大提升了金融市场的经济效益。近年来，各大高校纷纷开设了金融工程课程，很多理工科专业，如信计专业学生对金融知识也产生了浓厚的兴趣，如何让信计专业学生学好金融工程，发挥理工背景知识的优势也是高校教学关注和发展的重点。

二、存在的问题

金融工程课程涵盖的学科较多，对具有理工科背景的信计学生来说，理解课程中相关的数学定义及其推导较为容易，但金融基础掌握不够，理解不够深入。一般说来，信计专业学生学习该课程的难点主要体现在以下几个方面：

1.公式的理解。金融工程学研究的对象是衍生金融产品如期货和期权及其他衍生品，在它们定价公式的推导过程中需要用到微积分、概率论及随机过程等知识，公式上的推导对于理工科学生来说，可能没什么难度，但是金融工程上有一大特征就是很多公式不是单纯的数学上推导，而是需要结合金融背景、定义，如套利，时间价值等，需要把文字转变成数学公式才能进行推导，这是理工科学生主要面临的问题。

2.案例的理解。金融工程是一门实用性较强的学科，需要结合大量的案例来加深学生对基础理论的理解，而案例涉及较多的金融概念和基础知识，这样就使得学生在实际理解上存在一定的困难。例如，在介绍风险管理时需要讲解巴林银行破产案例，而巴林银行破产主要是金融衍生工具成倍放大投资风险造成的，理解衍生品的杠杆性需要学生掌握其含义及其定价原理、保证金等，涉及的概念较多，这也是理工科学生所难以接受的问题。

3.与实际的结合。由于金融工程中所涉及的很多金融产品在我国还尚未出现，因此，很难结合中国实际来讲解，同时学生对以后能否用得上所学知识存在困惑。比如期权，中国金融市场上还没有期权产，因此学生会认为该课程的学习没有多大的实际应用价值。此外由于金融工程为了推导方便，会做很多假设，例如允许股票卖空假设，但在我国还不允许卖空，致使学生认为这些理论偏离实际，从而影响了学习的积极性。

三、解决的方法

在明确理工科学生学习金融工程的优势与劣势后，我们提出下面三个步骤，来提高理工科学生金融工程方面的兴趣和能力。

1.金融思维能力的培养

金融市场上有金融思维，不是简单的数学推导就够的，金融教育的目的也不在于教会学生多少公式和方法。只有学生掌握了金融思维的意识和能力，才能很好地把专业知识与金融现象结合起来，解决现实的经济问题。此步骤的目的在于激发学生的学习兴趣与金融思维的培养。金融工程上的公式如果纯粹的从数学思维推导是很难得到结果的，必须引入金融思维。比如在证明欧式看涨看跌平价公式时，如果以数学思维从公式出发是很难理解的，但是从金融思维出发，要证明等式，通过证明等式两边资产价值相等。因此，教学的过程中，应当转变知识传授的模式，把教学的重点转向以金融思维能力培养为目标的可持续道路上。

2.案例教学

由于金融工程理论的抽象性与深奥性，使学生闻而止步，而案例教学可以让学生切实体会到金融工程的实际应用，引导学生探究复杂内容背后隐含的各种影响资产价格变化的因素和价格未来变化的可能性。在建立了金融思维的基础上，可以利用各类案例，假设学生是某个案例中的当事人或者投资者，让学生给出自己的看法以及处理方法。这样案例有很多，海外的如亚洲金融风暴、美国长期资本管理公司的失误，国内的则有著名的“327”国债期货风波、最近刚刚发生“光大乌龙事件”等。在对各类案例的解读中，不仅可以使学生系统地学习金融工程的所有内容，更能让他们了解各种金融工具在现实中的应用以及相互关系。

3.实践教学

金融工程是一门应用性很强的课程，这也决定了实践教学在金融工程教学中的占有非常重要的地位，实践过程让学生在真实的模拟市场进行交易，这对培养学生掌握科学方法、加强学生分析问题和解决问题能力有很大帮助。比如虽然期权在中国尚未存在，但是可以借助我国金融市场上已经存在的，与期权类似的权证和可转债等衍生产品作为研究对象，鼓励学生将期权知识应用到权证和可转债等衍生产品中。同时，我们还应引导学生思考金融工程在其他领域的作用，比如气候，就有气候期权，因为气候的变化会使农场主蒙受损失，为了保护他，金融市场上就提出了气候期权，对农场主进行风险管理。所以只要有风险，就需要金融。同时，开展模拟炒股或者期货程序化交易比赛，让学生更好地消化理论知识、培养应用能力以及金融兴趣。

四、结束语

隨着我国经济的发展以及金融市场的进一步完善，社会对高素质的具有理工背景的金融工程人才的需求量大大增加，如何培养这方面人才是教育工作者需要认真思考的问题。本文从理工科专业背景出发，围绕培养金融思维、案例教学以及实践教学三个步骤，探索出一条能发挥理工科专业优势、并结合社会需求，有效提升就业竞争力的金融工程课程的教学方法。希望能够得到同行的批评指正。

（作者单位：浙江大学宁波理工学院）

参考文献：

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