管理学

一种语言评价信息不完全的多属性群决策方法

龚本刚，华中生，檀大水

管理学

一种语言评价信息不完全的多属性群决策方法

龚本刚，华中生，檀大水

针对语言评价信息不完全的多属性群决策问题，提出了一种基于D-S理论的新决策方法.该方法首先对多个决策者给出不完全的语言评价信息进行分析，得到不同属性下各焦元的基本概率分配函数值，然后通过DEMPSTER-SHAFER合成法则对其值进行合成，计算决策方案的信度函数和似真函数值，并据此对所有决策方案进行排序.最后，通过一个算例验证该方法的可行性和有效性.

信息不完全；语言评价信息；D-S理论；多属性群决策

来源出版物：中国管理科学， 2007， 15（1）： 88-93入选年份：2012

混合分销渠道结构下短生命周期产品供应链库存策略分析

夏海洋，黄培清

摘要：随着竞争的加剧，产品生命周期日渐缩短.信息和网络技术的不断进步，使得网络作为一种特殊的分销渠道出现.传统分销渠道和网上直销渠道并存的混合分销渠道结构给理论研究和管理实践提出了新的挑战，该文针对混合分销渠道结构下短生命周期产品供应链，运用报童问题的框架，分析了两种不同运作模式下生产商和零售商库存策略，并通过数值实验研究了需求不确定性对生产商和零售商最优库存策略的影响.最后，根据数值实验的计算结果，总结了本研究的管理启示.

关键词：混合分销渠道；短生命周期产品；库存决策

来源出版物：中国管理科学， 2007， 15（2）： 70-75入选年份：2012

两阶段生产系统的DEA效率评价模型

毕功兵，梁樑，杨锋

摘要：数据包络分析（DEA）作为一种数学规划方法，已经被广泛用来评价一个决策单元相对于其它决策单元的效率.经典的DEA模型把决策单元看作一个“黑箱”，对决策单元的内部运行机制不作深入的研究.该文以一个两阶段生产系统为例，从生产系统的内部过程出发，提出一个基于DEA的模型以合理评估该决策单元的相对效率.该文提出的模型实质上是一类特殊的网络DEA模型，其评价原理有别于已有的研究成果，但确实有助于管理者确定生产过程（如供应链）的非有效来源及其效率改进方向.

关键词：数据包络分析；效率评价；两阶段生产系统

来源出版物：中国管理科学， 2007， 15（2）： 92-96入选年份：2012

FDI对促进我国区域创新能力的影响

陈劲，陈钰芬，余芳珍

摘要：外商直接投资（FDI）通常被认为是先进技术转移和扩散的重要渠道，而近年来对于FDI是否能促进国内企业的技术进步，正日益成为学者们和产业界争论的焦点.该文运用全国各地区的数据分析了FDI对促进区域创新能力的影响.结果表明FDI的流入对国内企业的技术外溢效应并非普遍认为的那样显著，FDI对提高区域创新能力的作用是有限的，对提高自主创新能力和增强原创性的科技能力无显著影响.加大国内研发投入，增强国内企业技术创新的源动力，提高技术创新能力和技术吸收能力，营造技术创新的良好环境才是提高区域创新能力的关键.

关键词：FDI；技术转移；外溢效应；区域创新能力

来源出版物：科研管理， 2007， 28（1）： 7-13入选年份：2012

三级供应链应对突发事件的价格折扣契约研究

胡劲松，王虹

摘要：针对一个供应商-制造商-零售商构成的三级供应链，在考虑随机性需求基础上，探讨突发事件对三级供应链的影响，同时改进了协调供应链的价格折扣契约，使之具有抗突发事件性，并讨论利润分配情况，最后通过仿真给出具体的算例.

关键词：三级供应链；突发事件应急管理；协调机制；价格折扣契约；抗突发事件性

来源出版物：中国管理科学， 2007， 15（3）： 103-107入选年份：2012

基于复杂理论的企业动态核心能力研究

王毅，吴贵生

摘要：首先探讨企业动态核心能力的界定，剖析其内部结构，并分析其组成部分之间、部分与整体之间的关系.然后，文章分析企业动态核心能力增长机理，提出更迭模型讨论阶跃变化.文章的主要结论是：（1）企业动态核心能力是由能力要素和能力载体构成的复杂自适应系统；（2）适应性图像分析表明，企业动态核心能力表现出“以偏概全”的性质；（3）影子系统和合法系统的矛盾作用把企业推向创造性空间，影子系统和合法系统的共同作用促成知识创造，从而使企业动态核心能力实现增长；（4）企业动态核心能力突现调节模型包括为更迭准备条件、创造远离平衡的条件、管理反馈过程三个阶段.

关键词：复杂理论；企业动态核心能力；适应性图像；增长机理；突现调节模型

来源出版物：管理科学学报， 2007， 10（1）： 18-28入选年份：2012

提高灰色GM（1，1）模型精度的微粒群方法

张岐山

摘要：改变背景值插值系数和边值是提高灰色GM（1，1）模型精度的途径之一.对于满足灰色GM（1，1）建模条件的序列，利用微粒群算法，给出了通过优化背景值插值系数和边值提高灰色 GM（1，1）精度的新方法.给出了计算实例.计算表明，应用此方法可以提高灰色GM（1，1）模型的精度.

关键词：灰色GM（1，1）模型；背景值；边值；微粒群优化方法

来源出版物：中国管理科学， 2007， 15（5）： 126-129入选年份：2012

基于顾客选择行为的多质量等级时鲜产品定价策略研究

肖勇波

摘要：基于现实中广泛存在的不同质量等级时鲜产品销售的现象，本文研究了追求收益最大化的销售商定价策略.我们考虑两种质量等级的情形，从顾客在不同等级产品之间的选择行为出发，研究了产品数量既定情形下销售商的最优折扣定价决策.同时，我们将这种“分离”销售策略与混合销售策略进行了对比.研究表明，当潜在顾客规模较小或产品供给相对较多时，分离策略相对混合策略的收益改进是更为显著的.

关键词：

来源出版物：中国管理科学， 2010， 18（1）： 58-65入选年份：2012

基于区间灰色不确定语言的多准则决策方法

王坚强，吴建文

摘要：定义了区间灰色不确定语言及其运算法则和距离公式.拓展了连续区间数据的 OWA（C-OWA）算子，提出了基于区间灰色不确定语言的有序加权C-OWA（IGULOWC-OWA）算子，并对其性质进行了分析.针对准则权重已知而方案的准则值为区间灰色不确定语言的多准则决策问题，提出了一种基IGULOWC-OWA算子的多准则决策方法.该方法通过对各方案在各个准则下的评价值进行转换，将区间灰色不确定语言转化为不确定语言，然后，利用集结算子计算出各个方案的综合准则值，进而得出各方案的排序.最后通过算例表明了方法的可行性和有效性.

来源出版物：中国管理科学， 2010， 18（3）： 107-111入选年份：2012

技术转移中隐性知识转化效果测度模型及评价指标研究

曹勇，黎仁惠，王晓东

摘要：本文首先将影响技术转移中隐性知识转化效果的要素进行结构化划分和综合剖析.然后基于所划分的5大技术转移要素，开发了影响隐性知识转化效果的16项指标，并进一步运用层次分析法构建了测度技术转移中隐性知识转化效果的评估模型.本研究结果为隐性知识管理背景下对技术转移的深度探索提供理论和方法支撑.

关键词：技术转移；隐性知识；影响因素；层次分析法；评价指标

来源出版物：科研管理， 2010， 31（1）： 1-8入选年份：2012

技术创新网络核心企业知识流耦合控制研究

贾卫峰，党兴华

摘要：技术创新网络是技术创新活动新的组织形式，网络的生成是为了寻找有助于自身发展的新知识.本文通过对一般知识流的阐述，在对技术创新网络中知识流过程进行分析的基础上，引入学习能力和节点间的耦合度两个变量，构建了技术创新网络知识流耦合过程模型，通过对核心企业的知识流耦合过程控制的分析，来研究技术创新网络内部知识共享和扩散活动的一般规律.研究结果表明，核心知识节点通过加强学习能力和改变节点间的耦合度，来协调技术创新网络中的知识流过程控制.

关键词：技术创新网络；知识流；耦合；核心企业

来源出版物：科研管理， 2010， 31（1）： 56-63入选年份：2012

R&D投入对全要素生产率的溢出效应

曹泽，李东

摘要：依据1995—2007年中国东、中、西部三大区域的相关数据，采用面板数据模型进行计量经济分析表明：不同类型的R&D投入对全要素生产率（TFP）的增长均有正向促进作用，但R&D活动的溢出效果不同.区域之外的R&D累积投入（技术引进费用）带来的TFP增长效应最大；企业R&D累积投入对TFP增长作用的效果居其次；高等院校与科研院所R&D累积投入TFP增长效应最小.区域自主创新对东部地区TFP的作用大于中、西部；技术引进对西部地区TFP的作用大于中部，对中部地区的作用大于东部.同时不同类型的R&D活动彼此影响的程度和方向不同，这给科技政策的制定提供了参考的依据.

关键词：面板数据；全要素生产率（TFP）；累积R&D投入

来源出版物：科研管理， 2010， 31（2）： 18-25入选年份：2012

基于随机贴现因子方法的权证定价研究

吴鑫育，周海林，马超群，等

摘要：本文应用随机贴现因子方法，考虑了标的资产服从杠杆随机波动率（SV-L）模型下的权证定价问题.首先，基于保险精算中的 Esscher变换，设定随机贴现因子为状态变量的指数仿射函数，基于该随机贴现因子能够给出不完全市场中权证唯一的理论价格；然后，假设标的资产服从SV-L模型，结合指数仿射随机贴现因子，推导出风险中性概率测度下标的资产收益的动态过程；最后，给出了基于在沪深交易所上市的认购权证的实证研究.结果表明，提出的权证定价模型的定价效果优于经典的Black-Scholes（B-S）模型的定价效果.

关键词：权证定价；随机贴现因子；Esscher变换；杠杆随机波动率模型

来源出版物：中国管理科学， 2012， 20（4）： 1-7入选年份：2012

两零售商竞争下多因素同时扰动的供应链协调研究

吴忠和，陈宏，赵千，等

摘要：本文研究了由一个制造商两个竞争零售商组成的供应链在百川德博弈下，生产成本、市场需求和价格敏感系数同时扰动的协调机制，考虑了线性数量折扣契约对供应链的协调作用.研究表明，当三因素同时发生扰动后，集权式供应链中线性数量折扣契约可以协调供应链，而在分散式供应链中，原来的协调契约不具有鲁棒性，制造商只有采用新的线性数量折扣契约，分散式供应链才能实现协调.最后用一个算例验证了结论.

关键词：扰动管理；多因素扰动；线性数量折扣契约；博弈论；供应链管理

来源出版物：中国管理科学， 2012， 20（2）： 62-67入选年份：2012

开放式创新下企业开放度与外部关键资源获取

陈劲，吴波

摘要：在开放式创新范式下，外部技术合作成为企业有效获取技术创新所需关键资源的一个重要途径.合作模式和开放度成为有效管理企业技术合作获取外部资源的关键.本研究对213个装备制造业企业为样本进行统计和曲线拟合得到了在不同模式下开放度与外部关键资源获取之间的关系.合作化开放度对新技术获取和专用性互补资产获取都呈现不同形状的倒U型关系，市场化开放度对新技术获取也呈现倒U型关系，但是对专用性互补资产呈现直线下降关系.统计结果有助于企业对照自身情况选择适当的合作模式和开放度以有效获取外部关键资源.

关键词：开放式创新；合作模式；开放度；关键资源；曲线

来源出版物：科研管理， 2012， 33（9）： 10-21入选年份：2012

国家设计系统的对比研究及启示

郭雯，张宏云

摘要：设计已成为全球各国获取产业竞争力，赢得国家竞争优势的核心战略焦点.设计产业发展的相关政策也成为西方各国创新政策的重要组成部分.有学者以国家创新系统概念为基础，从支持设计产业发展相关主体及其推动设计产业发展的主要活动提出了国家设计系统的概念.本文从国家设计系统的视角出发，在分析芬兰、韩国的国家设计系统的基础上，描绘我国目前的国家设计系统，对比分析设计系统的主体构成及支持设计产业发展的相关活动类型，从而探究我国国家设计系统的主体缺失与功能缺陷，为我国设计产业的发展提出对策建议.

关键词：国家设计系统；设计教育；设计支持；设计促进；设计政策

来源出版物：科研管理， 2012， 33（10）： 56-63入选年份：2012

指令配置：微观结构与资产配置的统一框架

郑振龙，刘杨树

摘要：本文将资产配置的方法推广到限价指令簿市场上.在投资者效用函数符合指数效用的假设下，考虑了限价指令簿中委托的执行概率，将限价指令簿的边际订单递交纳入到资产配置的框架中.首先，推导出投资者在限价指令市场上对市价委托指令和限价委托指令配置的解析式，从而将资产定价模型与限价指令簿的微观结构理论模型统一到一个模型中.其次，还证明了传统的单资产CAPM是本文模型在只能递交边际市价委托时的一个特例.

关键词：指令递交；指令配置；资产配置

来源出版物：管理科学学报， 2012， 15（6）： 40-48入选年份：2012

非期望产出、影子价格与无效决策单元的改进

宋马林，吴杰，杨力，等

摘要：本文首先建立考虑非期望产出的非参数 DEA效率模型，从影子价格的视角论证 DEA有效的充分必要条件，计算出无效DMU的可改进量，从而构建了一个考虑非期望产出、影子价格以及无效决策单元的改进的非参数DEA模型，然后通过一个算例进行实证分析，将这个新的模型和经典的SBM模型进行比较，结果显示两者的相关系数超过0.9，而且这一新模型还显示出一些SBM模型所没有的优良特性.这种新的非参数方法不仅能够对环境效率水平进行测度评价，而且相较于参数方法而言，它不需要事先设定规范的函数形式，对指标数据也不需要考虑计量单位问题，具有比较独特的优势.

关键词：非期望产出；影子价格；决策单元；调整量

来源出版物：管理科学学报， 2012， 15（10）： 1-10入选年份：2012

中国区域研发效率差异及其影响因素——基于省级区域面板数据的经验研究

岳书敬

摘要：该文以1998—2005年省级区域的面板数据为基础，使用随机前沿函数模型研究了我国区域研发效率差异及其影响因素.结果表明，我国研发活动的平均研发效率在0.6左右.东部沿海地区的研发效率较高，而西部地区的研发效率较低，但东、中、西部三大区域研发效率的差距在逐年缩小.外商直接投资、对外贸易和人力资本都和研发效率呈显著的正向关系.同时，人力资本的提升和市场竞争的加强，可以进一步促进外商直接投资和对外贸易对我国研发效率的溢出作用.

关键词：研发效率；随机前沿函数；影响因素

来源出版物：科研管理， 2008， 29（5）： 173-179入选年份：2013

学术期刊来源指标与影响力关系的实证研究

俞立平，潘云涛，武夷山

摘要：对学术期刊来源指标与影响力关系进行研究，总结其中潜在规律，对期刊评价与期刊管理具有重要意义.从期刊来源指标的角度系统分析其与期刊影响力关系的研究不多.本文利用散点图、回归分析和分组统计三种方法相结合，以中国科学技术信息研究所医学类学术期刊为例，分析了基金论文比、平均引文数、平均作者数、地区分布数、引用半衰期5个期刊来源指标与期刊影响力之间的关系.发现期刊来源指标较好并不代表期刊影响力就很大.各期刊来源指标与影响力之间存在着较低的相关关系，但是在不同数据段他们的相关程度又不一样.不同期刊来源指标与期刊影响力之间的关系各有特点.建议在期刊学术质量评价中舍弃来源指标.

关键词：学术期刊；来源指标；影响因子

来源出版物：科研管理， 2010， 31（6）： 173-179入选年份：2013

不确定性影响下的系统集成知识创新成本分摊

游静

摘要：异构信息系统集成知识创新需要项目各方的资源投入与成本耗费，但由于行业经验、集成经验、知识共享、项目管理等诸多环节存在不确定性，项目主体对项目成功产生不确定性预期，并最终导致对知识创新过程产生顾虑，抵制知识创新成本分摊.本文从知识积累的角度构建不确定预期影响下的知识创新模型与知识创新成本模型，并通过模型演算得到知识创新成本分摊机制，即原系统服务商承诺成本分摊将提高项目成功预期，促进委托方提升努力程度，并且原系统服务商承诺分摊比例受到自身学习能力、委托方学习能力、不确定性预期、以及自身知识创新效率的共同影响.

关键词：不确定性；成本分摊；知识创新；信息系统集成

来源出版物：科研管理， 2012， 33（1）： 27-34入选年份：2013

基于演化博弈的供应链协同产品开发合作机制研究

黄敏镁

摘要：针对由制造商与供应商构成的两层供应链系统，基于演化博弈理论和方法，研究在长期的协同产品开发过程中，有限理性的制造商和供应商之间的合作机制.首先，对合作的成本分担与收益分配机制进行了分析；然后，对监督和惩罚机制进行了探讨.理论研究、数值模拟和实例分析结果表明：双方进行协同产品开发合作的概率与合作超额收益和单独研发的收益正相关、与研发总费用和背叛收益负相关；存在一个最优的超额收益分配比例，使得制造商和供应商合作的可能性最大化；合作双方支付的成本与双方合作超额收益的分配正相关；在监督条件下，合理的惩罚将有利于减少背叛行为.

关键词：供应链；协同产品开发；成本分担；收益分配；惩罚机制；演化博弈

来源出版物：中国管理科学， 2010， 18（6）： 155-162入选年份：2013

第三方负责回收的再制造闭环供应链决策结构的效率分析

黄祖庆，易荣华，达庆利

摘要：该文研究了第三方负责回收的再制造闭环供应链在不同决策结构下的供应链收益，以及与集成式“超组织”结构相比的效率损失.结果表明：回收物品的潜在期望收益是回收行为的驱动因素，期望的残余收益越大、回收价格越低，则越能激发回收行为努力且增加供应链成员企业收益；在分散式决策结构中，不论是生产商还是销售商占据市场地位，供应链效率损失不可避免；通过契约先谋求供应链的整体收益最大，然后根据约定的比例进行收益分享，是实现逆供应链成员“双赢”目的的有效策略.

关键词：逆向物流；闭环供应链；结构；效率；收益分享

来源出版物：中国管理科学， 2008， 16（3）： 73-77入选年份：2013

沪深300股指期货的波动率预测模型研究

魏宇

摘要：目的：鉴于金融衍生产品的复杂性和期货市场的高风险特征，股指期货市场的参与者和金融监管部门都需要对股指期货的波动特征和风险状况进行准确的刻画和科学的预测，进而探索有效的期指市场风险防范和监控手段.本文以沪深300股指期货仿真交易的5分钟高频数据为例，分析不同模型对波动率的样本外预测能力.

方法：运用滚动时间窗的样本外预测和具有Bootstrap特性的SPA检验法，对比了基于日收益数据的历史波动率（historical volatility，HV）模型和基于高频数据的已实现波动率（realized volatility，RV）模型对波动率的刻画和预测能力.HV模型包括随机波动模型（stochastic volatility，SV）和广义自回归条件异方差模型（GARCH），同时还考虑了加入附加解释变量的SV-RV和GARCH-RV模型.RV模型建模分为两步，首先计算出每一天的RV（该日所有高频收益率的平方和乘以尺度参数），然后运用ARFIMA（1，d，1）对RV序列及其对数序列（lnRV）分别建模，即ARFIMA-RV和ARFIMA-lnRV模型.在运用滚动时间窗（rolling time windows）进行样本外预测能力检验时，估计样本和预测样本分别为150和90个交易日.由于采用了Bootstrap模拟，SPA检验具有较高的可靠性与稳健性，在进行SPA检验时，采用6种不同的损失函数作为各类波动率模型预测精度的评判标准.

结果：从SPA检验的结果可以看出：1）对沪深300股指期货而言，总体来说基于高频数据的已实现波动率模型，特别是ARFIMA-lnRV模型具有最为出色的波动率预测能力，这一结果也表明，与日数据相比，高频数据当中确实蕴含着更加丰富的市场波动信息；2）加入已实现波动率估计作为附加解释变量的扩展SV模型（SV-RV）的预测表现也相当不错，除了在MSE和QLIKE标准下，SV-RV模型都表现出了非常精确的预测能力；3）几乎在所有的损失函数标准下，GARCH和 GARCH-RV模型都是表现最差的波动率模型.且总体来讲加入已实现波动率估计作为附加解释变量的扩展GARCH模型并没有对普通GARCH模型的预测能力有显著的改进.

结论：GARCH模型假设市场波动率是可以观测到的变量，然而潜在的真实波动率却是不可观测的，这可能是GARCH模型预测能力较差的重要原因之一.SV模型中，市场波动率被假定为不可观测，因此SV的预测精度要高于GARCH模型.RV模型中采用的是与GARCH和SV模型不同的高频收益数据，而高频数据当中显然蕴涵了更多的市场波动信息，从而可以更加真实地刻画实际市场的波动特征.历史波动率模型（HV）的预测精度要明显低于基于高频数据的已实现波动率（RV）模型.在所考察的各种损失函数标准下，ARFIMA-lnRV模型都具有较高的波动预测精度，而加入已实现波动率估计作为附加解释变量的扩展SV模型（SV-RV）也具有较好的预测能力.目前在金融学术界和实务界常用的GARCH模型以及加入已实现波动率估计作为附加解释变量的扩展GARCH模型（GARCH-RV）对沪深300股指期货的波动率的预测能力最弱.因此，对于在成熟资本市场适用的金融理论和模型，必须进行认真的比较和检验，才能判定其是否也适合我国新兴资本市场的实际情况.

来源出版物：管理科学学报， 2010， 13（2）： 66-76入选年份：2013

考虑顾客策略行为的易逝品定价与再制造柔性补货机制研究

彭志强

摘要：本文将再制造作为一种柔性补货机制，研究了考虑顾客策略行为的易逝品定价和再制造柔性补货问题.研究表明顾客策略行为减少了零售商的期望利润，再制造柔性补货机制可以缓解顾客策略行为的影响，提高零售商的期望利润，最后分析了该机制对消费者剩余和社会福利的影响.

来源出版物：中国管理科学， 2010， 18（2）： 32-41入选年份：2013

专利引用过程中的知识活动探析

杨中楷，梁永霞，刘倩楠

摘要：专利引用过程中蕴含着丰富的知识活动.由于专利文献与论文文献的相似性，可以利用科学计量学的相关理论和方法来对专利引用过程中的知识活动进行深入揭示和可视化展示.研究结果显示引用过程中包含着知识的产生与传播、知识的发展与重组等活动.在中观和宏观尺度上来看，微观层次的知识发展与重组可能会导致技术范式的变更，这类似于托马斯·库恩提出的科学革命到来之前科学范式的更替.

关键词：专利引用；知识活动；范式

来源出版物：科研管理， 2010， 31（2）： 171-177入选年份：2013

群体性突发事件中政府机会主义行为的演化博弈分析

刘德海

摘要：目的：90年代以来我国社会结构进入急剧变革的转型期，群体性突发事件呈迅速上升趋势，已经成为影响当前我国社会稳定和实现现代化平稳过渡的重要因素.群体性突发事件等危机管理是对地方政府处理复杂问题能力的现实考验.现有文献研究主要是基于实践经验的概述和总结分析上，缺少合适的理论分析工具揭示群体性突发事件的演化规律和发展特征.本文运用个体与群体之间一类演化博弈问题的分析方法，建立地方政府部门与社会群体之间的演化博弈模型.通过构建理论模型，并结合数值分析和案例分析，研究群体性突发事件中地方政府作为个体参与者采取机会主义行为，对事态演化的影响.

方法：本文将政府在社会群体性突发事件中扮演的角色区分为中性政府和“与民争利”的政府：中性政府发挥不同利益群体的仲裁者作用，能够有效的协调和干预不同社会利益群体之间的冲突问题；“与民争利”政府作为利益冲突的当事人，由于90年代以来政府部门赋予了过多的经济干预职能，一些地方政府与资本利益勾结，出现了“与民争利”或者为资本利益服务的现象.从博弈论角度分析群体性突发事件的演化过程，地方政府部门作为个体参与者往往具有较多的信息（包括对各种策略的收益、博弈的结构等），从而能够做出理性的决策；而弱势社会群体作为群体参与者，由于内部成员信息拥有程度、分析计算能力不同，因而其行为方式符合惯性、短视等有限理性的假设.地方政府部门与社会弱势群体博弈模型的理性假设类似于Stackelberg模型，在第一阶段，具有有限理性的、“幼稚的”社会弱势群体选取不同的纯策略形成各种纯策略的比例分布.不同于 Stackelberg模型，政府与社会群体博弈模型中参与者为个体与群体之间的博弈，在博弈的第一阶段中“幼稚的”社会群体参与者的行为方式可以用演化博弈中复制动态模型加以描述；在第二阶段，具有完全理性的、“老练的”地方政府部门采取机会主义行为，即作为个体参与者根据社会群体选取不同策略的分布确定自己的反应函数；第三阶段：社会弱势群体的模仿行为.地方政府部门采取最佳应急处置策略后，分散化行动的社会弱势群体观察各种策略的收益.如果少数人采取暴力反抗策略获得更高的收益，并为其他人所观察到，则大部分社会弱势群体参与者进行学习模仿，事态呈现出扩散趋势.该问题可以看作是一类特殊的演化博弈模型，其中一方参与者由原先的分散化行动的群体参与者，退化为理性的个体参与者.最后结合数值分析和瓮安事件案例，剖析了地方政府部门采取的机会主义应急处置措施，以及本文理论模型的适用范围.

结果：（1）在群体性突发事件演化过程中，地方政府部门作为具有充分信息下理性的个体参与者，与分散行动的社会弱势群体之间建立一类特殊的演化博弈模型，其稳定状态为Nash均衡.（2）群体性突发事件中，机会主义的地方政府部门根据社会弱势群体选取的各种策略分布状态，采取如下风险占优策略：当弱势群体选择暴力反抗的策略比例为零时，采取强硬策略；否则，地方政府采取让步策略.（3）如果弱势社会群体的情绪和行动尚未激化，至多停留在集体上访或聚会等体制内的平和诉求手段，机会主义的地方政府将采取高压强硬策略；此时博弈均衡结果是（妥协或平和诉求，强硬）；但是一旦弱势群体中出现少数分子采取了暴力抗争的行动，由于机会主义政府转而做出较大让步，从而诱导其他弱势成员相继采取暴力抗争行动，事态反而进一步呈现扩大趋势.事态演化的稳定均衡状态结果取决于社会弱势群体成员采取暴力抗争策略相对收益的大小.（4）在瓮安事件案例分析中，外部偶然事件的随机性冲击成为事件爆发的导火索，而事件爆发的真正根源是“与民争利”的地方政府和处于“碎片化”的社会弱势群体形成了激烈冲突的社会结构.一旦少数分子采取了“打、砸、抢”等暴力抗争行动，同时机会主义的地方政府部门未能采取强硬处置措施，群体性突发事件趋于扩大化.

结论：在群体性突发事件应急处置过程中，地方政府部门的机会主义行为不仅延误事件处置的最佳时机，而且直接导致了事态的扩大化.上述结论的适用条件为：地方政府在事件冲突中的角色是“与民争利”的当事者、地方政府部门追求当届任期政绩最大化、社会弱势群体出现少数成员采取暴力抗争策略并获得较高收益.

来源出版物：中国管理科学， 2010， 18（1）： 175-183入选年份：2013

中国工业自主创新绩效研究

项本武

摘要：本文运用1999—2008年中国大中型工业企业33个行业的面板数据，构建基于超越对数生产函数的计量模型，实现对中国工业自主创新绩效的实证检验.研究表明，（1）我国大中型工业企业总体平均R&D资本存量产出弹性非常低；（2）各行业R&D资本存量产出弹性存在较大的差异；（3）虽然自主创新对工业增长的拉动作用很小，但自主创新绩效的改善趋势初步显现.进一步，本文讨论了实证结论的政策涵义.

关键词：创新绩效；R&D资本存量产出弹性；超越对数生产函数

来源出版物：科研管理， 2013，（7）： 39-44入选年份：2013

基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究

吴鑫育，杨文昱，马超群，等

摘要：本文应用快速傅里叶变换（FFT）方法，考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题.首先，应用偏微分方程扰动分析法，得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数；然后，应用傅里叶变换及其逆变换，推导了欧式期权的拟闭型定价公式，对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解.数值实验表明，FFT期权定价方法是非常精确的和有效的；最后，给出了基于恒生指数认购权证的实证研究.实证结果表明，非仿射随机波动率期权定价模型比经典的Black-Scholes模型具有更高的定价精确性.

关键词：期权定价；非仿射随机波动率；快速傅里叶变换；扰动法

来源出版物：中国管理科学， 2013， 21（1）： 1-7入选年份：2013

碳排放交易对实现我国“十二五”减排目标的成本节约效应研究

崔连标，范英，朱磊，等

摘要：本文针对实现我国十二五期间减排目标的现实背景，构建了一个省际排放权交易模型，重点探讨了在实现各省减排目标的过程中，碳排放权交易机制发挥的成本节约效应.研究设置了无碳交易市场（NETS）、仅包含北京等六个碳交易试点省市的碳交易市场（PETS）和全国范围内实施碳排放权交易（CETS）三种政策情景.通过模型分析得到以下结论：（1）为实现十二五碳强度减排目标，扣除自然下降率，全国二氧化碳排放需要减少约6.39亿吨，占当年总碳排放的6.65%；无碳排放交易时全国需要付出约157.62亿元的减排成本，占当年GDP的0.04%；六省市参与碳交易情景下，全国总的减排成本约为150.66亿元，节约减排成本4.42%，碳交易量为0.22亿吨CO2，占总减排量的3.39%，均衡碳价约为70.55元/吨CO2；全国碳市场情景下，全国总的减排成本约为120.68亿元，相比于无碳排放交易情景节约减排成本23.44%，碳交易量为1.21亿吨CO2，占总减排量的18.98%，均衡碳价约为38.17元/吨CO2；（2）碳交易市场对参与交易的省份的成本节约效应各不相同，总的来看，东、西部地区成本节约较为明显，部分西部地区能够在完成自身减排目标前提下，通过加入碳交易市场而获取正的收益.

关键词：省际碳交易市场模型；边际减排成本；成本节约效应；气候变化；可计算一般均衡模型

来源出版物：中国管理科学， 2013， 21（1）： 37-46入选年份：2013