我国商业银行竞争力评价实证研究——采用基于格栅获取的模糊Borda数分析法

佘震宇，曹海啸

(天津大学管理与经济学部，天津 300072)

我国商业银行竞争力评价实证研究
——采用基于格栅获取的模糊Borda数分析法

佘震宇，曹海啸

(天津大学管理与经济学部，天津 300072)

从流动性、安全性、盈利能力和发展能力4方面选取了16个指标构建了商业银行竞争力评价指标体系框架。采用基于格栅获取的模糊Borda数分析法计算指标权重。该方法突出了行业专家对于商业银行竞争力较为关心的参考因素，同时计算指标权重时不必考虑指标之间的相对重要性，计算过程简捷，结果有效。聘请专家对年报数据进行打分，据此对国内14家商业银行竞争力状况做了综合评价和排名。实证结果表明:中国建设银行、中国工商银行和中国银行的综合竞争力排名前三甲。最后提出了提高商业银行竞争力的相应对策建议。

商业银行;竞争力评价;基于格栅获取的模糊Borda数分析法

2008年以来，受金融危机以及国内经济结构调整的影响，国内银行业正面临一系列不可忽视的挑战，日趋加剧的竞争也给各家银行带来了日趋加剧的压力。如何才能在挑战中求生存、谋发展，如何维持国内金融行业秩序的稳定，已成为目前我国商业银行亟待解决的问题。因而，对商业银行竞争力进行客观、准确的评价，并以此为依据制定出正确的市场竞争策略，能够为促进中国商业银行健康发展提供现实的参考。

1 商业银行竞争力评价研究综述

目前国内学者对于商业银行竞争力进行了深入的研究，具有代表性的有:2002年，焦瑾璞［1］以国际竞争力理论为依据，从现实竞争力、潜在竞争力和环境竞争力3方面选取相应指标建立了商业银行竞争力评价指标体系;2003年，张守凤等［2］使用层次分析法(AHP)得到银行竞争力的综合值，得出不同银行竞争力强弱的先后顺序;2005年，李冠、何明祥［3］采用数据包络分析(DEA)理论重新定义模型的投入产出变量，对我国商业银行的效率进行实证研究，对国有商业银行和新兴商业银行的效率高低和效率影响因素进行了深入分析。2007年，蔡亚蓉［4］运用因子分析法对国内四大商业银行和国外6家知名商业银行进行了竞争力评价分析，指出过程竞争力水平低下是导致我国商业银行产出竞争力水平不高以及整体竞争力水平不高的最主要原因［5－6］。

综上，已有文献所用的评价方法，可以分为以下几类:①层次分析法(AHP)［5］;②主成分分析法和因子分析法［7］;③DEA数据包络法。其中，AHP是一种比较成熟的方法，应用比较广泛，其建立起来的指标层级体系具有系统性，但是要求相互独立的指标，同时由于其通过比较指标之间两两重要性来打分确定指标权重，最终有可能出现打分不一致的情况，因此它对各指标判断的一致性要求很高。主成分分析法和因子分析法的优点在于:不用考虑指标之间是否相互独立，减少了原始指标的个数，处理掉了重复信息，简化了所分析问题的复杂性;缺点在于:要求大容量的数据样本，并且所建线性模型明显带有局限性。DEA方法是通过比较投入产出比来考察商业银行经营效率，实质上是一种线性规划方法，缺点是评价效率对投入变量和产出变量的选择比较敏感［8］。

本文采用了基于格栅获取的模糊Borda数分析法来确定指标权重。该方法能够从商业银行的自身特性出发，突出了行业专家对于商业银行竞争力较为关心的参考因素，且计算指标权重时不必考虑指标之间的相对重要性，计算过程更加简洁、方便，结果更加真实、有效。

2 商业银行竞争力评价体系的构建

要对商业银行竞争力进行正确评价首先要构建系统、合理的评价指标体系。唯有系统、合理的评价体系才能使实证分析的结果真实地反映出目前的竞争力水平。构建商业银行竞争力评价体系应该遵循以下4个原则:①科学性原则;②可操作性和可比性原则;③一般性和特殊性相结合的原则;④全面性原则。

流动性、盈利性和安全性是所有商业银行的共同经营原则，这三性原则共同构成了商业银行竞争力的核心。此外，长期的可持续发展能力也是商业银行获取稳定利润的保障。基于以上评价体系原则，本文将流动性、盈利性、安全性和发展能力4个方面作为一级指标，再从其中选取商业银行竞争力评价中具有代表性的16个指标作为二级指标构建指标体系框架，具体见表1。

3 我国商业银行竞争力的实证分析

目前我国商业银行体系由国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行构成。为了体现研究对象的代表性和可比性，本文选择4家国有商业银行，市场占有份额较大、经营范围较广的9家股份制商业银行以及规模最大的一家城市商业银行——北京银行进行研究。具体银行及股票代码见表2。

表1 我国商业银行竞争力指标体系框架

表2 选取的研究对象

3.1 基于格栅获取的模糊Borda数分析法

鉴于不同行业专家在对相同的指标进行权重的判断时会有所不同，本文对商业银行竞争力进行评价时采用基于格栅获取的模糊Borda数分析法计算指标权重。首先，模糊Borda数分析法计算权重的这种方法突出了商业银行竞争力各个要素的不同特点;其次，该方法突出了各行业专家对于商业银行竞争力评价较为关心的指标排序，全面考虑群体意见，较好地反映了各个指标的权重;最后，该方法计算过程简洁，结果有效。

格栅获取法最早由著名心理学家Kelly于20世纪90年代提出。每个格栅由元素和属性2部分组成。这里的元素即为各指标，属性即为指标的重要程度。属性依据从不重要到非常重要分为5挡，对应的得分依次为1～5［9］。

我国著名学者专家史本山和杨季美提出了一种全新的方法——模糊Borda数分析法［10］，用来计算评价体系中各指标的权重。该方法结合了2种经典的方法——委托群体的效用函数的方法和Borda数分析法，使得该方法能更好地体现群体的偏好。

本文所采用的基于格栅获取的模糊Borda数分析法是上述2种方法的有机结合。它先对各指标的数据进行格栅获取，计算出相应的属性值，然后采用模糊Borda数分析法计算出各指标的权重值，最终得出指标体系的权重值表。

下面主要介绍这种方法的使用过程，可分为以下几个步骤［8］:

1)构建梯阶层次结构。

这是应用该方法的基本前提，也是最基本的步骤。它主要是把复杂和抽象的问题分解成多个指标，逐级进行评价分析，最终形成一个自下而上的梯阶层次结构，然后分别计算出这14家商业银行的竞争力综合得分。所构建的指标系统就是依据这种思路进行的。

2)设立格栅(grid)。

依据本节中格栅的定义，表1已完成了格栅的组成部分之一——元素的确立，现在只是需要对元素的属性逐一做出判断，然后聘请专家对各个指标在不同属性下进行打分，得出最终完整的格栅。

3)对格栅进行分析计算，得出单一准则下的相对权重。

假设专家对指标Cp的第m个属性的打分是Bm(Cp)，其中:m=1，2，…，M，表示元素的第m个属性;p=1，2，…，N，表示第p个指标。

①确定各指标的隶属度。

在第m个评价指标中，计算每个评价指标Cp属于最重要的隶属度Ump，其中Ump=Bm(Cp)/max {Bm(Cp)}(0≤Ump≤1)。

②计算各个指标的模糊数统计表，如表3所示。

表3 指标模糊频数统计表

至此，可以计算得出各级评价指标的权重。

3.2 我国商业银行评价体系各指标权重的确定

根据商业银行的特征，本文将平衡计分卡的4个维度(即格栅的4个属性，分别为:财务维度、客户维度、内部流程维度、学习和成长的维度)作为我国商业银行竞争力评价的参考因素。通过分析各指标在各不同维度上效用的大小来进行模糊评价，使得整个商业银行的竞争力评价体系具有一定的独特性，以此来更好地评价分析银行竞争力。

采用上面的理论，对我国商业银行竞争力评价体系的一级指标、二级指标的权重分别进行计算，结果见表4。聘请15位具有代表性的行业专家进行打分，最终统计得出各个指标的平均得分。

计算汇总得出2011年度14家商业竞争力评价综合得分和排名，以及14家银行分别在一级指标、二级指标上的得分和排名，如表5所示。

表4 我国商业银行竞争力评价指标权重统计表

表5 2011年度14家商业银行竞争力评价总得分及排名

3.3 我国商业银行竞争力评价分析

1)从表5可以看出:竞争力排名前5位的是建行、工行、中行、中信和浦发;排名前三甲的建行、工行、中行体现了国有银行在我国银行业的重要地位;农行自2010上市到现在，各项指财务指标还不是很好，因此得分较靠后。而10家股份制商业银行由于具有较强的灵活性、高效性，有很大的积极性去进行业务创新，因此业绩良好、竞争力明显。

2)通过多年的股份制改革，国有商业银行的流动性管理能力和盈利能力有了大幅度地提高，在安全性指标上表现尤其突出。这些能力的提升得益于国有商业银行有着庞大的经营网点、健全的业务体系和丰富的客户资源。但是，国有商业银行不良贷款率较高，业务流程较呆板，管理相对落后，产权结构还有待进一步优化改革，这些都阻碍了其可持续发展，这点也明显体现在了发展能力指标的得分上。

3)对于多家股份制商业银行，从得分情况可以看出它们发展势头强劲。这得益于其机制灵活、善于创新、市场反应敏捷，因此股份制银行有了较快的发展。尤其是深发展在完成与平安银行的资产重组后，两行实现优势互补，协同效应凸现，最终使得其在发展能力指标上排名第一。但是，还有一部分股份制银行的发展能力较弱，比如光大银行和北京银行，主要因为它们的网点较少、规模较小、公众认可度较低，所以其发展受到了阻碍。

4 提高银行竞争力的政策建议

4.1 有关流动性的政策建议

在流动性方面，建行和中信银行的得分较高。分析这2家银行的年报和政策可以发现:建设银行在满足银行监管的基础上，充分合理地调动资金，提高资金的使用率，保证了银行正常的支付和清算;中信银行对流动性风险采用统一的流动性风险管理模式，充分运用标准化的资金产品，完善流动性风险的管理体系，保持资金较高的流动性水平。

这2家银行充分调动相关金融产品，调整影响流动性风险较大的产品的使用额度，分层管理、限额管理，定期进行相应的流动性风险测试，将商业银行的流动性控制在一个合理的水平，这些是值得各家商业银行学习和借鉴的。

4.2 有关安全性的政策建议

从安全性的角度考虑，完善产权制度改革和风险监控制度可以提高商业银行的安全性，保证商业银行的竞争力。一方面，现阶段我国银行业不断提高其竞争力水平的一个重要的战略性行为就是产权制度改革，以后我国商业银行仍要按照产权明晰、权责分明、政企分开和科学管理这个方针政策，积极建立现代化的企业制度，提高商业银行的发展能力和长期价值，不断提升商业银行的竞争力;另一方面，从国内外商业银行的发展情况可以看出:健全的风险管理和监控制度已经成为商业银行应该拥有的一种价值取向。因而，商业银行也应该从完善风险管控制度上入手来提升竞争力。

4.3 有关盈利能力的政策建议

我国商业银行应该明确市场定位，寻找一条适合自己的较为独特的商业模式，实现特色经营。具体来说，商业银行应该不断细分市场，坚持“有所为有所不为”，以利益为目标，以专业技能为优势，培养重点客户，同时还应该结合自身发展状况，找到适合的管理方法和流程，采取相应的风险管理策略，实现差异化战略，不断提高自身的竞争力。

4.4 有关发展能力的政策建议

我国商业银行应不断提高创新能力，注重人才培养。一方面，虽然现在很多商业银行在不断创新，但这些创新产品所占银行主营业务的比重还很小，对银行的经营暂时没有实质的影响，对银行竞争力的提高改进不大。因此我国商业银行应不断加快金融创新，提供多样化的服务，不断提高银行的竞争力;另一方面，商业银行在提升核心竞争力的过程中，应该把人才这个因素摆放在第一位。随着各个行业经济的飞速发展，商业银行对学科背景丰富、高素质的金融人才的争夺愈演愈烈。商业银行在人力资源管理方面，更应进行完善的改革，建立一套完整的系统，从而激发出银行员工的最大潜能，优化和完善银行内部的人力资源结构。

［1］焦瑾璞.中国商业银行竞争力比较［M］.北京:中国金融出版社，2002.

［2］张守凤，乐菲菲，李丽华.层次分析法在商业银行竞争力评价中的应用［J］.统计与决策，2003，(2):61－62.

［3］李冠，何明祥.基于DEA的商业银行效率评价研究［J］.数学的实践与认识，2005，35(5):50－58.

［4］蔡亚蓉.中外商业银行竞争力评价分析［J］.中央财经大学学报，2007(7):26－30.

［5］张述林，田万顷.基于AHP的旅游资源评价与发展对策研究——以重庆环城游憩带为例［J］.重庆师范大学学报:自然科学版，2011(2):70－74.

［6］陈冀生，罗卫.用层次分析法优选供货商［J］.重庆理工大学学报:自然科学版，2011，25(12):120－124.

［7］毛霞;王韵.基于主成分分析的高校辅导员工作实证研究［J］.重庆师范大学学报:自然科学版，2013(3): 134－138.

［8］Battese G E，Coelli T，Rao D S，et al.An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis［M］.London:Kluwer Academic Publishers，1998.

［9］孙冰.企业产品开发的评价模型及方法研究［J］.中国管理科学，2002，10(4):18－22.

［10］杨季美，史本山.群体评价中的并合方法［J］.系统工程，1992(1):49－51.

(责任编辑 刘舸)

Empirical Research of Com petitiveness Evaluation for
Chinese Commercial Banks——Using the Fuzzy Borda Number Analytical Method Based on the Grille

SHE Zhen－yu，CAO Hai－xiao
(School of Management，Tianjin University，Tianjin 300072，China)

A competitiveness evaluation indicator system of commercial banks from the aspectsof safety，profitability，liquidity and development ability is established，which contains 16 effective indicators.It entrusts with the weight to every indicator using the fuzzy Borda number analytical method based on the grille.Thismethod highlights the reference factors with respect to the competitiveness that banking experts aremore concerned about.In addition，when judging weights，it does not take their relative essentialities into account，and has a simple calculation process and reliable result.Then the relative data in 14 annual reports are scored by experts invited and the comprehensive estimation for the competitiveness of each bank ismade.The empirical study reveals that CCB，ICBC and BOC get the highest scores.At last，the dissertationmakes some proposals on how to improve the competitiveness of the commercial banks.

commercial bank;competitiveness evaluation;fuzzy Borda number analytical method based on the grille

O 22;F832.33

A

1674－8425(2014)01－0128－06

10.3969/j.issn.1674－8425(z).2014.01.025

2013－06－14

佘震宇(1975—)，男，上海人，博士，副教授，主要从事金融市场与商业银行经营管理方面的研究。

佘震宇，曹海啸.我国商业银行竞争力评价实证研究——采用基于格栅获取的模糊Borda数分析法［J］.重庆理工大学学报:自然科学版，2014(1):128－133.

format:SHE Zhen－yu，CAO Hai－xiao.Empirical Research of Competitiveness Evaluation for Chinese Commercial Banks——Using the Fuzzy Borda Number Analytical Method Based on the Grille［J］.Journal of Chongqing University of Technology:Natural Science，2014(1):128－133.