西北五省煤炭采选业集聚与经济增长的门限效应分析

孔苗苗　马婷

摘 要：本文基于我国西北五省1999-2013年的省际面板数据，采用Hansen（1999）提出的门限模型，对集聚与经济增长之间的关系进行了实证分析。结果表明，集聚对经济增长具有显著的非线性关系，即集聚水平较低时，两者关系不显著；接下来随着集聚水平越来越高，集聚对经济增长的促进作用也越来越小，甚至可能会出现阻碍经济增长的情况。这一结论对于当前集聚趋势下我国区域协调发展政策的制定具有重要的指导意义。

关键词：集聚；经济增长；门限回归；西北五省

一、引言

自Marshall以来，产业集聚现象被进行了广泛系统的研究，产业集聚理论不断完善和发展。马歇尔提出了空间集聚外部性的概念，到目前为止，解释了生产效率问题、城市化等重要问题。越来越多的人开始关注产业集聚效应，集聚已经成为促进经济增长的关键因素。另外，随着全球经济一体化的发展，以及贸易壁垒的打破，产业集聚对经济甚至政治的影响越来越明显。为此，各国学者对集聚效应以及集聚与区域经济增长关系进行了大量研究。

在已有的研究成果前提下，本文搜集了我国西北五省1999-2013年的省际面板数据，进一步分析两者的关系。本文的创新点有以下三点：第一，本文使用了基尼系数对集聚进行测度，更能反应出地区与全国在行业分布上的差异性。第二，在计量方法上，本文采用了面板数据的个体固定效应模型与门限模型，以更好地反应门限效应。第三，本文分析的是能源行业中煤炭采选业，在集聚与经济增长的关系研究中，对制造业、服务业、金融业的研究较多，而对能源行业的研究数量有限。

二、煤炭采選业模型构建

本文假设模型为双门限模型，故模型可以设定为：

其中，i表示省份，t表示年份。被解释变量为人均GDP，用以描述经济增长。设定门限变量（G）为产业集聚的空间基尼系数

影响经济增长的因素，除了空间集聚以外，还有行业规模、要素比例等等，我们把这些因素设置为控制变量：行业规模、要素比例。行业规模SCALE用规模以上工业企业从业人员年平均数除以规模以上工业企业数加以衡量，要素比例CAPP用规模以上工业企业固定资产投资除以从业人员年平均数加以衡量。门限变量（G）：产业集聚的空间基尼系数，计算公式为：G=∑isi-xi2。

本文数据样本采用西北地区陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、山西五省1997—2011年的数据。为保证统计口径的一致性，数据来自1999-2013年的《中国工业经济统计年鉴》，行业依据最新的分类进行统计。

三、实证分析

（一）门限效应检验

我们以上述数据为基础，运用STATA软件，根据Hansen的方法得到似然比检验结果得到，三重门限模型的F值为5.382，在1%水平下是显著的，所以本文中模型存在三重门限效应。

（二）门限值的估计

首先要识别门限值，我们采用似然比统计量的方法，用LR表示似然比统计量。LR计算方法：LRγ0=S1γ0-S12。可见当LRγ0=0时，γ0=，因此当LR取值为零时，便可估计出门限值。接下来再用OLS对门限模型进行估计。

根据似然比统计量法估计出的门限值分别为，0.021、0.029、0.038，在95%置信区间都是显著的，所以我们确定模型为三重门限模型。

（三）门限模型的参数估计与结果分析

构建修正后的三重门限模型，通过STATA11.0得到门限回归模型和个体固定效应模型的估计结果见下面公式，对比不同模型中G的系数，可以发现门限效应的确存在并产生很大的影响。

当集聚水平小于0.021时，参数G的系数在统计上不显著，这说明当行业的集聚水平较低时，两者还不能确定是否存在关系。当集聚水平跨越0.021之后，参数G的系数开始显著为正。其中当集聚水平处于（0.021，0.029）时，G的系数最大为51.0265，说明此时集聚对经济增长的促进作用最大，集聚效应也是最大的。而当集聚水平慢慢提高，进入（0.029，0.038）时，G的系数依然为正，但较之之前的51.0265，已经明显下降到18.9707了，集聚效应大大减弱。最后，在集聚度大于0.038，达到高度集聚情况时，G的系数虽还没有变成负值，但已经相当接近于零值了，说明集聚的正效应已经快要消失掉了。

四、结论与建议

本文基于西北五省煤炭采选业1999-2013年的面板数据，利用三重门限模型的分析方法，实证检验了集聚与经济增长之间的非线性关联，本文主要结论如下：集聚与人均GDP的增长之间的关系要受到集聚水平的影响。具体而言，集聚水平较低时，两者关系不显著；接下来随着集聚水平越来越高，集聚对经济增长的促进作用也越来越小，甚至可能会出现阻碍经济增长的情况。而在一般的固定效应模型中，基尼系数的系数仅仅为12.18，如果不利用门限模型分阶段估计，我们很难发现集聚与经济增长的非线性关联。同时，不论在RE模型中还是在门限模型中，要素比例对人均GDP均具有显著的正向促进作用，行业规模对人均GDP的影响作用都不显著。

首先，政府要充分利用集聚对经济增长的正向促进作用，对于集聚水平较低的地区，应重点加大公共基础设施建设的投资，改善区域内的基础设施网络，以促进人口和经济活动向中心城区的集聚。其次，政府还应意识到过度集聚给地区经济带来的负外部性，西北石油下游行业的集聚水平普遍处于第三区间内，应该适度调整政策，避免石油下游行业的集聚水平进步一提升。（作者单位：西安财经学院）

参考文献：

[1] Hansen，B.E.，1999，“Threshold effects in non-dynamic panels：Estimation，Testing，and Inference”，Journal of Econometrics，93（2），pp.345-368.

[2] 王丽丽，范爱军。空间集聚与全要素生产率增长——基于门限模型的非线性关联研究[J].财贸经济，2009，（12）：105-110