中国银行业的风险管控——后危机时代的新态势

路晓静

（西南财经大学国际商学院，四川 成都 611130）

风险的根源：Diamond 和Dybvig(1983)提出了著名的D—D模型,认为银行体系脆弱性之所以产生主要是缘于存款者的流动性要求的不确定性以及银行的资产较之负债缺乏流动性造成，这会造成银行挤兑。1997 年亚洲发生金融危机后，Krugman(1998)认为道德风险与过度投资交织在一起,导致了银行危机。在后危机时代，加剧的流动性不确定性、金融不稳定性以及信任危机四处蔓延。一般来讲，银行业面临的风险有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险等。

一、国银行业控制风险应该注意的问题和监控的关键方法

（一）中国银行业面临房贷风险

虽然银行房贷风险产生的原因有很多，但其最直接的为房贷业务的参与主体及其所在的宏观环境。首先，它存在的根本原因在于短期利润的偏好使商业银行风险意识变得淡薄。其次，我国银行的征信系统建设相对比较落后，无法有效识别自信较差的贷款者。再次，我国银行房贷存在着由存贷期限不匹配引起的风险。最后，无论是对于房地产项目贷款还是对于个人住房贷款，我国银行在发放贷款后对销售回笼资金没有采取很好的跟踪监管和限制措施。

（二）银行应着力防控城镇化业务面临的特殊风险

目前由于土地收入下滑，地方财力有限，民间投资乏力，银行信贷或将成为新型城镇化的主要资金来源。新型城镇化融资确实存在一定的风险，尤其是当盲目推进时表现为，首先，与地方政府基础设施建设挂钩的政府平台及房地产贷款风险。其次，对新兴企业信贷支持的风险。在城乡一体化进程中，一些战略性新兴产业和创新性企业的信贷需求急剧增长。企业所处的不确定性也给银行带来违约风险。 最后，为适应城乡需求而产生的长信金融产品仍有风险。

（三）银行转型注意“表外业务”风险

表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响银行当期损益的经营活动。随着利率市场化改革的不断推进，以存贷款业务为主的传统业务模式由于占用大量资本将面临利润下降和客户流失的风险。同时，随着大量外资金融机构进入，中国商业银行面临着巨大的竞争压力，因此只有加快业务转型，才能在竞争中立于不败之地。由于表外业务能够较好满足商业银行以经济资本考核为核心的效益与风险约束机制，故将成为商业银行业务转型的重要取向。

二、后危机时代中国银行业风险控制的创新举措

（一）研究制定和完善商业银行一揽子监管标准

一方面，在监管制度上加强建设，2011 年，银监会积极落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》 （国发〔2010〕33 号），提高立法质量，规范监管行为，不断提高依法监管水平。另一方面，在监管方式上，从市场准入、非现场监管（专业会谈、优化评级工作）、现场检查、市场推出与风险、监管问责与处罚等方面着手，进行进一步的细化落实，真正的做到风险的防范。

（二）防控城镇化过程中的特殊风险

城镇化涉及基础设施、土地、规划、住房等。银行应制定与城镇化发展相匹配、结合应建立健全支持城镇化的综合金融服务体系。银行与政府往往是合作伙伴关系，金融政策要跟城镇化建设同步、一致。比如支持符合条件的地方政府融资平台和国家重点在建续建项目的合理融资需求；严格执行房地产调控政策，落实差别化房贷要求，加强名单制管理和压力测试；对于新兴企业信贷所带来的风险，研究新的风险控制办法，并努力提供信贷、咨询等全面优质服务。也可通过提高准入门槛和加强与第三方的合作来分散风险。新型城镇化促使商业银行的服务方式从“供给领先”型向“需求追随”型转变。

（三）加强表外业务风险管理的建议

银行业务的一大特点就是票据化交易，这容易造成与真实交易的脱节。表外业务作为一种或有负债，其风险隐蔽性强，但多起案例充分揭示了表外业务失控可能造成的风险，如果加以忽视，甚至有可能转化为系统性风险。首先，加强业务贸易背景真实性审查商业银行在办理业务时，必须严格审查企业授信的真实用途，严防企业利用开立无贸易背景的票、证融资,用于房地产、股票、期货等投资热点。其次，企业风险的防范，除了要靠深入细致的贷前调查和严格的贷款审查，也应注意在业务执行的过程中，还可能出现许多不可预见的因素，如之前提到的企业资金链紧张、抵质押物价值下降等问题。

[1] 杜金.银行应着力防控城镇化业务面临的特殊风险——访中国银行国际金融研究所副所长宗良[N].金融时报，2013（01）.

[2] 刘海啸.我国银行房贷风险分析[J].社会科学家，2009(08).

[3] 李佳.银行风险偏好与银行表外业务[J].金融论坛，2012(10).

[4] Diamond Dybvig, Bank Runs, Deposit insurance[J].and Liquidity, Journal of Political Economy, 1983(06).