工业化、城镇化与农业现代化：基于VAR模型的分析

苏发金

0 引言

随着我国工业化和城镇化深入发展，农产品需求将日益增长，同时，农村土地、农村劳动力、农村资金会加速外流，农业现代化发展面临严峻的挑战，正是在这种背景下，“十二五”规划提出，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，充分发挥工业化、城镇化对发展现代农业、促进农民增收、加强农村基础设施和公共服务的辐射带动作用，夯实农业农村发展基础，加快现代农业发展步伐。改革开放以来，我国城镇化、工业化，建立在农村支持城市、农业支持工业的基础上，追求速度更快、数量更多、规模更大。当前我国城镇化水平进入快速发展时期，工业化水平日益提高，进入中期发展阶段。农业在GDP中的占比下降，农业现代化水平有一定提升，但与我国亟待扩大农村消费市场，创造更多农村非农就业需求，促进产业结构、社会结构不断优化的要求相比，农业现代化相对滞后。工业化、城镇化与农业现代化协调发展，能充分发挥工业化、城镇化对发展现代农业、转移农村劳动力的带动作用，促进农民持续较快增收，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。已有研究文献中，没有人就我国工业化、城镇化与农业现代化三者关系进行动态定量研究。本文将结合我国1978～2009年的年度数据，利用VAR模型对我国工业化、城镇化与农业现代化的动态关系进行研究，实证分析改革开放以来我国工业化、城镇化与农业现代化三者之间相互作用的动态过程，归结它们在发展中存在的问题，并提出政策建议。

1 研究方法与数据来源

1.1 变量的平稳性检验

变量的平稳性要求序列没有随机趋势或确定性趋势，从而避免利用OLS进行估计时产生伪回归现象。判断时间序列平稳性的基本方法是单位根检验，本文采用ADF检验法来检验变量的平稳性。滞后阶数的选择原则应使回归式的残差符合白噪声状态，本文采取赤池的AIC准则，临界值采用Mackinnon临界值。

1.2 VAR模型

向量自回归（VAR）是基于数据的统计性质建立模型，它把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的向量自回归模型。VAR模型主要预测相互联系的时间序列系统和分析随机扰动对变量系统的动态冲击，解释各种经济冲击对经济变量的影响。

VAR的表达式为：yt=A1yt-1+…+ANyt-N+Bxt+εt，这里yt是一个内生变量列向量，xt是外生变量向量，A1，…，AN和B是待估的系数矩阵，εt是误差向量。

1.3 Granger因果关系检验

由granger1969年提出，sims1972年推广的Granger因果关系检验可以定性确定变量间相互影响关系，实质上检验一个变量的滞后变量是否可以引入到其变量方程中。一个变量如果受到其他变量的滞后影响，则称它们具有Granger因果关系。本文通过对中国近30年工业化、城镇化和农业增长的检验，分析三者彼此之间是否存在Granger因果关系，从而判断它们在发展过程中是否具有协调性。

1.4 脉冲响应和方差分解

在VAR模型中，当某一变量t期的扰动项变动时，会通过变量之间的动态联系，对t期以后各变量产生一连串的交互作用，脉冲响应函数描述系统对冲击扰动在不同滞后期的动态反应。确定一个变量对另一个变量的作用时滞，以衡量来自随机扰动的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响。方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化（通常用方差来度量）的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性。方差分解给出对VAR模型中的变量产生影响的每个随机扰动的相对重要性的信息。

1.5 数据来源

本文主要研究工业化、城镇化与农业现代化之间的关系，说明在统筹背景下如何协调三者的关系。农业现代化水平是一个综合性指标，决定农业产出能力和产出水平，反过来，农业产出水平的高低也能间接反映一国的农业现代化水平，为简单起见，我们用一产从业人员人均GDP来表示农业现代化水平，记为gdpt。为了数据的可得性，工业化水平用二产中工业增加值占总GDP的比率来表示，记为it。城镇化水平用城镇人口占总人口比重指标来衡量，记为ut。研究数据均来源于1979～2010年的《中国统计年鉴》，样本抽取时间为1978～2009年。统计年鉴中一产GDP以现价表示，先使用1978年为基础的农业产出指数进行缩减，消除物价因素的影响，然后用农业GDP除以一产从业人数进行平均化得到gdpt。为了消除数据可能存在的异方差，分别对三个变量取自然对数，记为lnit、lnut和lngdpt，相应的差分序列记为dlnit、dlnut和dlngdpt，它们近似于序列{it}、{ut}、{gdpt}的增长率，可以表示其波动状况。

2 实证分析与结果检验

2.1 变量的平稳性检验

利用Eviews5.0软件对lngdpt、lnut和lnit进行平稳性检验分析，其结果如表1所示。

表1 变量的单位检验

从表中可以看出，lngdpt、lnut和lnit为非平稳变量，但是它们的一阶差分dlngdpt、dlnut和dlnit都是零阶单整，为平稳变量。因此，lngdpt、lnut和lnit为一阶单整的非平稳变量。下面将对dlngdpt、dlnut和dlnit三个平稳变量建立时间序列VAR模型。

2.2 工业化(dlnit)、城镇化(dlnut)与农业现代化(dlngdpt)的VAR模型

VAR模型滞后期p的选择，要综合考虑，既要有足够数目的滞后项，又要有足够数目的自由度。我们通过试错，选择使LR，FPE，AIC，SC，HQ五个信息量中大多数同时认可的P值，结果如表2所示。从表中可以看出，当滞后阶数为3时，五个信息量中有四个同时认可，所以确定建立VAR（3）模型。

表2 确定滞后阶数的信息量

在VAR（3）中，进行模型的平稳性检验，得到该模型的单位根图，如图1所示。从图1可知模型的所有单位根都在单位园内，模型中的每一个方程都是收敛的。这也验证了上面我们所作的变量平稳性检验的正确性。只有稳定的VAR模型才可以做脉冲响应函数分析，这为后面的脉冲分析做好了准备。

图1 VAR（3）模型的单位根图

以方程表示dlngdpt、dlnut和dlnit互动关系的VAR模型如下：

从第一个方程看，dlngdpt滞后三期的系数都是负数，说明农业现代化对自身有反向作用，滞后期的农业现代化抑制当期的农业现代化。dlnut的滞后一期、三期前的系数为负数，滞后二期前的系数为正数，当dlnut(-1)、dlnut(-2)dlnut(-3)相等时，它们的系数之和为负数，说明城镇化对农业现代化有反向作用，即城镇化影响农业现代化。dlnit滞后三期的系数均为正数，说明我国工业化对农业现代化有促进作用。

从第二个方程看，dlngdpt的滞后一期的系数为0.029，滞后二期的系数为-0.024，滞后三期的系数-0.049，三者系数之和为0.054，农业现代化对城镇化有正向作用。农业现代化为城镇化提供生产生活资料，农民可以有足够的资金作为向城镇转移的基本费用。dlnut滞后三期的系数均为正，说明城镇化对自身具有加强作用。dlnit滞后三期的系数分别为：0.032，-0.155，0.067，其和为-0.056，短期内我国工业化对城镇化有反向作用。

从第三个方程看，dlngdpt滞后三期的系数之和为-0.123，农业现代化对工业化有反向作用，原因在于促进农业现代化发展必须对农业进行更多的资源分配，比较而言，工业化占用的资源会减少，当我国工业化发展依赖的是资源而不是技术的时候，农业现代化对工业化的反向作用就会产生。dlnut滞后三期的系数之和为-0.655，即短期内城镇化对工业化具有反向作用。这与我国城镇化主要靠政府推动，而不是主要靠工业化带动有关。被动的城镇化短期内不但不能促进工业的发展，反而会对工业化产生影响。dlnit滞后的系数之和为0.442，即我国工业化对自身有正向作用。

2.3 Granger因果关系检验

上面结合我国数据，从方程表达形式上，考察了工业化、城镇化与农业现代化之间的关系。现在我们结合VAR（3）模型，对这三个变量进行Granger因果关系检验。利用计算软件可以得到如表3的结果。

表3 dlngdpt、dlnut和dlnit的Granger因果关系检验

从dlngdpt方程看，不能拒绝dlnut不是dlngdpt的Granger原因，即接受城镇化不是农业现代化的Granger原因，因为我国城镇化与农业争抢资源，城镇化发展使农业发展受到威胁。拒绝dlnit不是dlngdpt的Granger原因，即接受dlnit是dlngdpt的Granger原因，我国的工业化对农业现代化有带动作用，工业化向农业提供机械、农药等节约劳动力的生产资料，促进农村剩余劳动力向城镇转移，增强农业的规模经营，提高了农业生产率，从而提高农业现代化水平。工业化还可以通过为农业提供市场等方式促进农业的发展。两者的联合检验拒绝工业化、城镇化不是农业现代化的Granger原因，即我国过去的工业化与城镇化联合地促进了农业现代化发展。

从dlnut方程看，拒绝dlngdpt不是的dlnut的Granger原因，即农业现代化能促进城镇化发展，农业现代化为城镇人口提供粮食保障，为城镇工业提供原材料，从而促进城镇化发展。不能拒绝dlnit不是的dlnut的Granger原因，即我国工业化不是城镇化的Granger原因，说明我国城镇化不是伴随工业化发展起来，这与我国城镇化的政府主导实际相符合。按一般规律，工业化引起人口、资金的集聚，服务业的发展，从而促进城镇化水平提高。我国的实证与这些规律不符，说明我国城镇化与工业化的协调发展需要加强。两者的联合检验拒绝dlnit、dlngdpt不是的dlnut的Granger原因，即我国工业化、农业现代化联合地对城镇化有影响。

从dlnit方程来看，无论是独立地还是联合检验都应该接受dlngdpt、dlnut不是的dlnit的Granger原因，也即我国的农业现代化、城镇化发展不能引起工业化发展。这与我国工业化发展的政府主导有关，我国工业化不是建立在市场推动基础上。一般规律显示，农业发展了，相应的工业渐渐发展起来，工业发展促进城镇化水平提高，城镇化水平提高有利于工业在城镇中的集聚，促进工业产业结构优化，从而促进工业不断发展。实证结果说明我国的农业现代化、城镇化没能与工业化协调发展。

2.4 脉冲分析

利用上述VAR模型，我们对变量dlngdpt、dlnut和dlnit进行脉冲分析，有如下结果（见图2）。从图2中可以看出，农业现代化对其自身的一个标准差有较强的反应，引起农业现代化水平增长率迅速下降，第一年为9%，第二年达到最低，为-3%，之后开始逐渐上升，但仍呈负增长，第六年变为接近于0的正增长，然后在0附近微弱波动。农业现代化对来自城镇化波动的影响在第一年没有响应，在第二年下降到最小值-0.9%，第三年上升为正值，然后又下降，一直到第五年最低为-1.97%，接着上升，在第八年开始接近于0，城镇化的波动对农业现代化的累积效应为负，即我国城镇化对农业现代化有反向影响。农业现代化对来自于工业化的冲击，开始呈现正的增长，第二年达到最大值5.98%，然后逐渐下降变为负数，到最小值为-1.36%，然后渐渐上升，在第九年接近0，工业化对农业现代化的累积效应为正，即我国的工业化在长期内促进了农业现代化。

图2 dlngdpt、dlnut和dlnit的脉冲响应曲线

对城镇化来说，城镇化对其自身的一个标准差的冲击，引起城镇化水平的立即下降，但累积效应为正，即城镇化有自身加强作用。城镇化对农业现代化的冲击，第一年城镇化率增长到0.26%，第三年会下降到-0.16%，第四年又增加到0.39%，然后逐渐下降，第七年为0，最后在0附近波动，从积累效应来看，农业现代化在长期内是促进了城镇化的发展。城镇化对工业化冲击的反应，一到五期内，城镇化在0上下波动，五期达到最大值2.37%，然后逐渐在横轴上方下降，最后接近于0，积累效应为正，长期来看，工业化促进了城镇化发展。

对工业化来说，工业化对自身的冲击反应强烈，从第一期一直下降到第五期的-0.43%，然后逐渐上升，第八期接近0后，在0附近波动，积累效应为正，所以工业化有自身加强作用。工业化对农业现代化的一个标准差的冲击，开始下降，到第三期达到最小为-0.55%，然后逐渐上升，在第六期达到最大值0.19%，然后逐渐下降，在0附近波动，积累效应为负，我国农业现代化对工业化的促进作用没有体现。工业化对城镇化的一个标准差的冲击，开始迅速下降，第四期达到最小值-0.46%，然后逐渐上升，第八期接近于0，并维持在0附近。积累效应为负，城镇化的冲击使工业化受到影响。

2.5 方差分解

图3 dlngdpt、dlnut和 dlnit的方差分解曲线

表4 方差分解表

图3和表4是上述VAR（3）模型的方差分解结果。农业现代化对来自自身当期的偶然因素冲击的感应最为明显，第一年为100%，第二年为72.7%，然后缓慢下降，第七年以后稳定在63%的水平。农业现代化对来自城镇化的偶然因素冲击感应较弱，1-4年几乎没有反应，第4年开始缓慢增加，到第七年稳定在7.7%的水平。农业现代化对来自工业化的偶然因素冲击反应较明显，第二年上升到26.6%，第三年达到最高水平29.6%，第四年下降，最后稳定在28%的水平。从第六年开始，方差分解结果基本稳定，农业现代化受自身冲击影响最大，占农业现代化变化率预测误差的63%，城镇化的冲击占7%，工业化的冲击占28%。可见，农业现代化对自身预测误差的影响最大，工业化的影响次之，而城镇化的作用最小。

城镇化对来自农业现代化的偶然性冲击的感应是逐渐上升，到第四年达到最大值15.64%，后略有下降，并从第七年开始稳定在14.7%，对来自自身的偶然性冲击，开始逐渐下降，从第八年开始稳定在75.8%。对来自工业化的冲击逐渐上升，从第八期开始稳定在9.4%。农业现代化对城镇化的影响强于工业化，而城镇化的自身影响最大。农业现代化和工业化对城镇化的影响之和为24.1%。工业化对来自农业现代化的偶然性冲击也是逐渐上升，从第六年开始稳定在10.5%左右。对来工业化的感应逐渐上升，从第七开始稳定在9.5%。而对自身的偶然冲击的感应逐渐下降，从第七年开始稳定在80%左右。农业现代化和城镇化对工业化的影响之和为20%。

3 结论

利用我国改革开放以来的数据进行实证分析，可以得到如下基本结论：（1）农业现代化对自身有反向作用，城镇化、工业化对自身有加强作用。（2）农业现代化对城镇化有正向促进作用；短期内对工业化有负向影响，长期内对工业化有正向促进作用。（3）城镇化对农业现代化有反向作用，短期内，城镇化对工业化有负向作用，长期内有促进作用；四是工业化对农业现代化有促进作用，短期内工业化对城镇化有反向作用，长期内工业化对城镇化有正向作用。

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