城乡收入差距影响因素的Granger检验分析

罗亦鹏

（湖南科技学院 数学与计算科学系，永州425100）

根据其他学者的研究结果归纳可知，对我国城乡居民收入差距具有较大影响的因素主要有：城乡二元经济结构、城乡隐性收入的差别、农村居民的非农业收入、城镇化水平；经济发展水平.本文利用最近30年的数据对城乡居民收入差距的影响因素进行Granger检验分析.

1 检验数据的选择及处理

本文选择了从1990年到2008年的数据，并使用了城乡之间的劳动生产率差距来代表我国的二元经济结构水平.在Granger检验中，本文将城乡居民收入差距指数作为因变量，用Y表示，城乡劳动生产率比、城乡隐形收入比、农村居民非农业收入、我国城镇化水平和经济发展水平做为自变量分别用X1、X2、X3、X4以及X5表示.

2 影响因素的Granger因果检验

假设两个变量，比如国内生产总值GDP和广义货币供给量M，各自都有滞后的分量GDP（－1），GDP（－2）…，M（－1），M（－2），…，显然这两个变量都存在着相互影响的关系.但现在的问题是：究竟是M引起GDP的变化，还是GDP引起M的变化，或者两者间相互影响都存在反馈，即M引起GDP的变化，同时GDP也引起M的变化.这些问题的实质是在两个变量间存在时间上的先后关系时，是否能够从统计意义上检验出因果性的方向，即在统计上确定GDP是M的因，还是M是GDP的因，或者M和GDP互为因果.

2.1 数据的平稳性检验和协整检验

（1）单位根检验

对于随机过程｛yt，t＝1，2…｝，若满足方程yt＝ρyt－1＋εt，其中，ρ＝1，εt为一稳定过程，且E（εt）＝0，Cov（εt，εt－s）＝μt＜∞，s＝0，1，2，…，则称该过程为单位根过程.若单位根过程经过一阶差分变成平稳过程，即yt－yt－1＝（1－B）yt＝εt，则称时间序列yt为一阶单整序列.一般的，如果非平稳时间序列xt经过d次差分达到平稳，则称其为d阶单整序列.在对各个影响因素进行Granger检验之前，须先用ADF检验对所用数据的平稳性进行检验.

表1 变量平稳性检验（ADF检验）结果

0000 0 －0.22248 －3.85739 －3.04039 －2.66055 0.9191 X3 1 －4.47226 －3.88675 －3.05217 －2.66659 0.0032 2 －7.88668 －3.92035 －3.06559 －2.67346 0.0000 0 －1.10685 －3.88675 －3.05217 －2.66659 0.6876 X4 1 －1.58274 －3.88675 －3.05217 －2.66659 0.4693 2 －3.90314 －3.92035 －3.06559 －2.67346 0.0103 0 9.96553 －3.85739 －3.04039 －2.66055 1.0000 X5 1 －0.41092 －3.88675 －3.05217 －2.66659 0.8865 2 －3.23827 －3.92035 －3.06559 －2.67346 0.2 －7.02053 －3.92035 －3.06559 －2.67346 0.0364

从数据的检验结果可以看到，在原序列（差分阶数为0）的条件下，变量Y、X2、X3、X4以及X5的T统计值都大于各个显著性水平下的临界值，因此不能拒绝存在单位根的原假设，是不平稳序列.在一阶差分的条件下，变量Y、X4和X5的T统计值大于各个显著水平下的临界值，无法拒绝存在单位根的原假设，是不平稳序列.而在2阶差分时，所有的变量的T统计值都小于显著性水平为5%的临界值，表明这些变量在95%的置信水平下拒绝原假设，并且可以认为这些变量序列不存在单位根，是平稳序列.由此可见，在一定程度上，这些变量在二阶差分的变换下由不平稳序列变为了平稳序列，所以是二阶单整序列.

（2）协整检验

以变量Y作为因变量其他变量为自变量，进行最小二乘回归得到估计结果的估计误差项序列.对估计误差项序列进行ADF检验后可以得到结果：

表2 估计误差项ADF检验结果

在0阶单整水平下，检验的T统计值为－3.918与显著性水平为1%的临界值－3.92基本相同，因此可以表明各个变量之间具有协整关系.

2.2 Granger检验结果分析

在平稳性检验部分，我们发现了所有变量在一定程度上都是二阶单整的，因此在对变量进行Granger检验前，先对变量求二阶差分，将其由非平稳时间序列转换为平稳时间序列.通过Eviews得到的检验结果如下（结果中变量符号前的ii是表示二阶差分）：

表3 Granger检验结果I

从检验结果可以看出，每个解释变量与因变量之间的P值都大于5%和10%的显著水平，因此都无法拒绝原假设.这意味着，在短期来看各个因素对城乡居民收入差距的条件作用并不明显.在通过二阶差分得到具有平稳性的时间序列后，数据所包含的信息量已低于所需水平，因此检验结果无法真实反映各个变量之间的相互关系.而按照之前的时间序列之间的协整关系检验，可以看到，虽然数据本身是非平稳的，但是它们之间所构成的线性组合却具有协整关系，即各个数据在长期上看具有稳定的比例关系.因此，可以对未经过差分处理的时间序列数据进行Granger因果关系检验.通过Eviews软件的计算可以得到结果：

表4 Granger检验结果II

从结果可以看到，解释变量X2、X3和X4都以较小的P值拒绝了原假设，变量X2的P值为0.0432，变量X3的P值为0.0007，变量X4的P值为0.0187.这一结果表明，在短期，城乡居民的隐性收入，农村居民的非农业收入和我国的城镇化水平对城乡居民的收入差距都有明显的影响.

3 结 论

从以上的检验可以看出，城乡居民的隐性收入、城镇化水平、人均资本占有量差距和经济发展水平与城乡居民收入差距有显著的相关关系，对我国城乡居民收入差距有着明显的影响.隐性收入比重对城乡居民收入差距的影响明显，主要是由于近年来随着城镇居民收入的提高，隐性收入在城镇居民收入中所占的比例在不断下降，而且同时农村居民的隐性收入在总收入中所占的比重在不断增加，政府也加大了对农村的转移支付力度，这体现了隐性收入在扩大城乡居民收入差距方面的作用.农村居民的非农业收入对城乡居民收入差距的影响在于，非农收入比重的增加会增加农民收入，缩小城乡差距.同时，农村居民的消费能力也得到了提升，而消费的增加又进一步增加了城镇地区工业和服务业对原材料的需求，从而进一步促进了农村居民的人均收入水平的提升，降低了城乡居民收入水平的差距.

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