论航运业发展与经济增长的关系——以上海为例＊

杜威剑

（上海海事大学，上海 200135）

一、引言

自从国务院提出将上海建设成为国际航运中心以来，上海的航运业发展受到高度重视。在上海经济迅速发展的推动之下，航运业的发展十分迅速。航运业的发展与经济增长之间具有十分紧密的关系。本文运用向量自回归（VAR）模型和协整理论以及1995年至2009年的数据，对我国的航运业发展和经济增长进行了相关的实证研究，目的在于为进一步推动航运业和国民经济发展提供相应的建议。

笔者在研究中运用了动态计量方法，如脉冲响应函数，方差分析等，并且作为本文论述的重点；以上海为例，论述航运业发展与经济增长之间的短期和长期的影响关系。

二、理论模型

（一）模型的设定和变量的选取

对于航运业发展的指标有集装箱运输量，码头泊位数，货物吞吐量，港口投资额等。考虑到数据的可获得性，可靠性以及获取的成本，本文选取了常用的港口货物吞吐量，其中，包括内贸和外贸两种情况下的吞吐量，正是由于统计口径的转变，考虑为保证数据的可靠性，笔者仅采取了1995年到2009年的统计数据，而选取上海的GDP（Gross Domestic Product）作为经济增长的衡量指标。其中，数据的来源为《上海统计年鉴》、《国家统计年鉴》、《港口统计年鉴》以及《航运发展报告》等。

内贸就是指国内贸易，在国内贸易公司买来货物，然后供应给另外一家贸易公司。外贸是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的商品、劳务和技术的交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成。对运进商品或劳务的国家（地区）来说，就是进口；对运出商品或劳务的国家（地区）来说，就是出口。上海总产值是指上海地区在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品的市场价值。在此基础之上，我们把表示港口吞吐量中内贸部分（Production from Domestic Business，PDB），经济增长（GDP）和港口吞吐量中的外贸部分（Production from International Business，PCB）三者之间关系的模型设为柯布－道格拉斯函数的形式：

（1）式中，PDB表示港口吞吐量中的内贸部分，GDP表示经济增长，PIB表示港口吞吐量中的外贸部分，A、α、β为参数。在上式基础上，两边去对数，同时令LNA为A’，从而得到（2）式为：

（二）数据的处理

为了消除通货膨胀等物价因素的影响从而全面反映物价走势，本文采用GDP平减指数作为通胀对上述数据处理来得到其实际值。由于统计年鉴中没有相关的GDP平减指数，笔者以1995年（任意选取，也可选取其他年份）为基期，故1995年的GDP指数为100，可以计算GDP平减指数，再由每年的名义值除以相应年份的GDP平减指数得到各年的实际值，经处理得到GDP的上海地区人均实际产值。在此基础上，对上述三个变量取对数从而可得新的变量LNPDB，LNGDP和LNPIB。在需要时，对其进行一阶差分，记为DLN，笔者在Eviews6中完成实证结果分析和数据的处理。

三、航运业发展和经济增长的实证分析

（一）对数据检验单位根

分别对1995年至2009年三组数据LNPDB，LNGDP，LNPIB作时序图（由于篇幅限制，单位检验的相关图标加以省略），可以清晰的看出有向上的趋势，从而具有不平稳性，随后对其进行一阶差分得到DLNPDB，DLNGDP，DLNPIB，再做时序图可见仍可能是不平稳序列，故对其进行单位根检验，故笔者采用ADF以及AIC，SIC等准则分别对上述取对数和取差分对数进行单位根检验。经检验发现两组序列均存在不平稳性，从而在单位根检验时再去一阶差分，结果表明此时为平稳序列，故为I（1），即一阶单整的，从而满足进行协整分析的条件。

（二）应用VAR模型分析

通过Eviews6对所要建立的VAR系统确定合适的滞后期数。从似然比（LR），FPE，AIC，SC和HQ准则可以判断出均选择滞后期数为1。选择1期以上作为滞后时，大部分准则是通不过的，故最后选择1阶来建立VAR模型。此时，以LNPDB，LNGDP，LNPIB作为VAR的内生变量，以常数作为其外生变量，并且在选项中选择无约束的VAR模型，从而得到关系式（3）如下：

该式的残差为4．29E－10，极大似然估计函数值为84．87，其值较大；AIC和SC准则也均较小，表明模型的拟合较好，具有较强的解释能力。

（三）应用协整检验分析

笔者采用Johansen协整检验各个变量之间存在的关系，在选择趋势为无确定性趋势，无截距，无趋势项的情况下，协整检验的结果表明在5%显著性水平上之间存在两个协整关系。因此，在5%的显著性水平上各变量之间存在两个协整关系，并且经过标准化之后的协整变量［LNPDB LNGDP LNPIB］为（1．0000－0．8328－0．0876），从而得到港口吞吐量内贸部分，国内生产总值，港口吞吐量外贸部分得到长期均衡式子如下：

其中，小括号中为相应的标准差。（4）式表明，港口吞吐量内贸部分，国内生产总值，港口吞吐量外贸部分之间存在着一种长期的均衡关系。其中由于取对数的原因，系数分别揭示了经济增长和港口吞吐量内贸部分之间的弹性（经济每增长1个百分点，港口吞吐量中的内贸部分增长约0．83个百分点）以及港口吞吐量外贸部分和港口吞吐量内贸部分之间的弹性（港口吞吐量外贸部分增长1个百分点，港口吞吐量的内贸部分增长约0．068个百分点）。究其原因，主要是因为经济增长为航运业在基础设施，国内人民生活水平的提高从而拉动航运需求，各地区之间的往来，营运资本等方面提供了较好的条件，从而推动了航线港口吞吐量内贸部分的增加。此外，由于产地条件的限制，港口吞吐量中的外贸部分必然也会带动相应的内贸部分的发展，无论从货物方面还是从航运方面考虑都是如此，结论也恰好与我们的预期相一致。

（四）应用向量误差修正模型（VEC）分析

由Granger定理可知，当变量是非平稳的情况下，若变量之间存在协整关系，则可以建立VEC模型。在VAR模型的基础之上，选定滞后期数为0以建立VEC模型，用矩阵的形式表示为下式：

该模型反应了航运业发展与经济增长的短期波动与长期均衡关系。若取（5）式中的第二个方程，即LNGDP＝－．8328VECt－1。该等式的修正误差项的系数为负，是符合反向修正机制的，其中，系数的取绝对值后的大小反应了对偏离长期均衡所调整的力度，从上述系数的估计值中可知：当短期波动偏离长期均衡时，系数将以0．8328的调整力度将其从非均衡带回到均衡状态。

（五）应用Granger因果检验分析

通过协整检验可知港口吞吐量的内贸部分，经济增长，港口吞吐量的外贸部分之间是存在长期均衡关系的，可是，这种关系不能说明其具有因果关系，因此，要进行相应的Granger因果检验，由于受到数据数量的限制，笔者只进行了最多滞后3阶的检验。检验的结果表明：在10%的显著性水平上，在滞后期为1－3阶的情况下，GDP与PDB，GDP与PIB之间都有双向的因果关系。在滞后1阶和2阶的情况下，PDB和PIB之间也存在双向因果关系，但滞后3阶则因果关系十分微弱。以上的分析结果表明：由于可以为航运业发展提供需求和基础设施，从而经济增长能够推动航运业的发展。同时，由于外贸的运输需要国内运输作为其支持和补充，港口吞吐量的外贸部分对于内贸部分在短期内具有拉动作用，但滞后3期之后，其因果关系已经十分不明显了。

（六）应用脉冲响应函数分析

基于VAR模型的脉冲响应函数在Eviews6中做出如下所述的图形（如图1），其中，纵轴代表相应的因变量对于某个自变量的相应程度；横轴则代表响应函数的追踪期数，此处笔者选取10期。图中的实线是响应函数的值，而虚线表明了其范围为加减两倍标准差的置信带。为了叙述的方便，笔者将第一行三个小图从左至右分别称为图1－a，图1－b，图1－c，第二行从左至右分别称为图1－d、图1－e、图1－f，第三行从左至右分别称为图1－g、图1－h、图1－i。

图1－a表明，港口吞吐量的内贸部分对自身一个标准差的正向新息，在第一期就有一个约为0．75的影响，随后便大幅下降，在3期之后基本稳定，略高于0，总体来看，是具有较强的正向影响的。图1－b表明，港口吞吐量的内贸部分对上海地区的总产值一个标准差的正向新息，在第一期影响为0，第二、三期迅速增加，随后保持基本平稳的影响且逐渐下降，总体的影响为正的。这也说明，经济发展与航运业的内贸部分之间存在长期的密切关系，在开始的一段时期，航运业内贸部分对于经济增长具有较强的响应效应，并且长期看来，经济发展对航运业在相当长的时期内具有较大的促进作用。图1－c表明，港口吞吐量内贸部分对外贸一个标准差的正向新息，在第一期影响为0，在第六期达最大，随后基本平稳。这说明，港口吞吐量的内贸部分与外贸部分也存在长期的密切关系，且其影响是开始较弱，逐渐增强，达到最大后基本稳定，也是具有稳定的正向促进作用。其他的图形解释类似，有的长期虽有衰减，但基本稳定，如图1－b，图1－c，图1－e，图1－f，图1－i。有的开始有较强的正向影响，随后迅速或逐渐衰减，最后在多期后影响基本消失，如图1－a，图1－d，图1－g。总之，港口吞吐量内贸部分，外贸部分和上海的GDP之间都存在着正向的促进作用，只是影响的期数不同。

图1 脉冲响应函数分解图

（七）应用方差分解分析

方差分解表示系统内的某个变量受到冲击之后，以变量预测方差百分比的形式反映变量之间的交互作用程度。它表示了一个冲击在经济增长和港口吞吐量的内贸部分、外贸部分的动态变化中的相对重要性。与脉冲响应函数类似，也是在VAR模型的基础之上，笔者对上述三个变量进行了方差分析，分解的结果如下：

由表1可知，在第一期时，港口的吞吐量的内贸部分只受到自身的影响，经济增长和港口吞吐量的外贸部分是从第二期才逐渐显示出来。上海的经济增长波动对港口吞吐量的影响从第二期的0．64%十分微弱的程度，上升到第七期的15%左后，其后保持稳定；吞吐量的外贸部分对吞吐量的内贸部分的冲击，从第二期的0．43%逐渐上升到53%至54%左右，后逐渐稳定，且其影响从3期之后一直高于经济增长对港口吞吐量内贸部分的冲击；同时，港口吞吐量对自身的影响从第二期以较大幅度下降到30%左右保持稳定。表1说明，港口吞吐量的内贸部分受到外贸部分的冲击和自身波动的影响较大。

表1 LNPDB的方差分解

表2 LNGDP的方差分解

由表2可知，上海的经济增长一开始就受到自身波动和港口吞吐量内贸部分的冲击。从第一期开始，来自自身波动的影响从99．92%以较大幅度下降，最终维持在25%左右；港口吞吐量的内贸部分的冲击也在第三期达最大为42．98%，随后逐步下降到10%以下；港口吞吐量的外贸部分的冲击从第二期开始逐渐上升最终到达65%左右，成为对上海经济增长的主要影响冲击。

由表3可知，港口吞吐量的外贸部分在第一期就受到了自身，上海经济增长和内贸部分的冲击，以自身冲击为主，达55．91%，之后有仍有上升趋势最终达将近70%；上海经济增长的冲击则逐年下降，最终维持在22%至23%之间；港口吞吐量内贸部分对外贸部分由先上升再下降的趋势，在第四期达最大，为12．49%。表三表明，港口吞吐量的外贸部分受自身冲击的影响最为显著，受其他两者的影响则相对较弱一些。

表3 LNPIB的方差分解

四、结论

综上，本文可以得到如下相关的结论：

第一，上海港口吞吐量内贸部分，上海经济增长（GDP），上海港口吞吐量外贸部分的时间序列数据是具有不平稳性，但是经过取对数后差分之后可以通过单位根检验，协整检验表明港口吞吐量的内贸部分，上海GDP，港口吞吐量的外贸部分之间具有长期的稳定比例关系，即经济每增长1个百分点，港口吞吐量的内贸部分增长约0．83个百分点；港口吞吐量的外贸部分每增长1个百分点，港口吞吐量的内贸部分增长约0．088个百分点。究其原因，主要是上海地区的经济增长为其航运业提供的较好的基础设施和需求条件，以及外贸运输要以内贸运输为基础，从而对其具有拉动作用。

第二，Granger因果检验表明，在10%的显著性水平上，在滞后期为1－3阶的情况下，GDP与PDB，PIB之间都有双向的因果关系。在滞后1阶和2阶的情况下，PDB和PIB之间也存在双向因果关系，但滞后3阶则因果关系十分微弱。

第三，通过对脉冲响应函数去想的分析得出：上海航运业的发展与其经济增长之间存在较强的正向交互响应作用。

第四，通过方差分解分析可知，港口吞吐量的内贸部分主要受到港口吞吐量外贸部分的影响较大，约为54．39%，同时也受到经济增长的影响；上海GDP的波动主要受到港口吞吐量的外贸部分的影响最为显著，其次为自身冲击的影响；港口吞吐量的外贸部分在第一期便受到三方面的影响，且受自身冲击的影响最大，并且高于其余两者之和。

通过本文论证可知，上海地区的航运业与经济增长之间存在长期均衡与相互影响的关系，为了有利于上海经济发展和响应航运中心建设的要求大力发展航运业，笔者提出以下政策建议：

第一，由于航运业和经济增长之间存在较强的正向交互作用，我们应当在可持续发展的大前提下，充分发挥市场的主导和政府的引导作用相结合，市场规则与政府政策相结合，从而推动上海航运业和经济发展的良性互动。因此，必须航运业的发展理念，发展新型航运产业，做到高效的同时尽量减少污染，以符合低碳经济的基本要求；充分利用上海的区位优势和腹地联动，给予航运业发展的倾斜政策，加大航运投融资，设施，人才等方面的扶持力度；加强航运企业之间的良性竞争，以加快技术革新和降低成本，增加其国际竞争力。

第二，由于航运业与经济增长之间存在长期的均衡关系，我们应当从长远的战略角度考虑航运业的发展，科学制定长远的战略决策和有效机制，防止恶性竞争，以保证航运对经济持久的正向拉动作用。同时，在发展绿色经济的大背景下，我们应大力发展绿色航运，促进航运业的可持续性发展，从而拉动经济的快速、稳定、健康发展。