福建省全要素生产率的测算与分析：1978—2010

刘建华

一、引言

全要素生产率（Total Factor Productivity，TFP）是经济增长研究的一个重要领域，是分析经济增长源泉的重要工具，尤其是政府制定长期可持续增长政策的重要依据。福建省自改革开放30多年来，保持较快的增长速度，经济总量和人均水平都有了大幅提高，综合实力不断增强，区域经济的极化效应和扩散效应逐渐显现。

1957年罗伯特·索洛发表的《技术进步与总量生产函数》一文第一次将技术进步因素纳入经济增长模型，开创了经济增长源泉分析的先河。索洛将产出增长率扣除各投入要素增长率后的未被解释部分归为技术进步的结果，称其为技术进步率，这些未被解释的部分后来被称为“索洛残值”。 国内众多学者采用这种方法估算我国以及各个地区不同时期的全要素生产率的增长率，并由此探寻经济增长之源。例如，阳国亮和何元庆（2005）对全国的全要素生产率增长进行测算，魏下海（2008）、王永康和叶先宝（2007）对福建省经济增长源泉进行了定量分析。

索洛残值法是建立在新古典假设即完全竞争的基础上的，在求解全要素生产率变化率时，需要明确生产函数的具体形式以及函数中的变量。更重要的是，索洛残值法单纯把全要素生产率当作常数，而不是随时间变化，这不可避免地导致全要素生产率的估算偏差，并且在用所谓的回归“残差”来度量全要素生产率，无法剔除测算误差的影响。

为克服索洛残值法的缺陷，近几年隐性变量法（Latent variable approach，LV）在全要素生产率测算中开始逐渐被使用。其基本思路是，将全要素生产率的对数值视为一个隐性变量，从而借助状态空间模型估算全要素生产率。叶裕民（2005）采用隐性变量法对1978-2000年全国及各省市全要素生产率进行了测算， 发现经济发展较快的省份反而比慢的省份全要素生产率的贡献更低，各省份的发展主要是依靠资本和劳动的投入拉动经济增长。

虽然目前已有多篇文献探讨了福建省经济增长的源泉，但基本采用的都是索洛残值法。本文利用隐性变量法对福建省全要素生产率进行测算分析。

二、变量选取及测算

（一）总产出

本文选择福建省历年的地区生产总值指标来衡量福建省经济水平， 表示并统一换算成以1978年不变价计算的各年产出水平，以剔除价格因素的影响。

（二）资本存量

现行统计中没有统一标准口径的物质资本存量指标，本文采用固定资本存量替代资本存量。首先将所获得的基期资本存量与固定资本形成总额采用永续盘存法进行修正处理。

令Kt为当期资本存量，Kt-1表示上一年资本存量，ft是以1978年价计算的基期固定资本形成额，δ为折旧率。我们参照张军等（2004）的方法计算福建省1978年的基年固定资本存量，其公式表示为：Kt=ft+（1-δ）Kt-1 （1）

我们参考大多数学者的取值，1978-1989年取δ=5% ，1990年以后取δ=5.5%。进一步，我们假定资本存量的几何平均增长率等于当期固定资本形成额的几何平均增长率g即：（2）

则当t=1时，上述两公式可分别变为：

K1=（1-δ）K0+f1，K1=（1+g）K0，f1=（1+g）f0

通过上述3个式子，可以得出：（3）

（三）劳动投入

本文用每年全社会年末从业人员数来表示，数据来自各年份福建省统计年鉴。

三、模型的设定

假设生产函数模型为柯布—道格拉斯生产函数：

Yt=AtKtαLtβeμ2 （4）

其中，At表示全要素生产率，Yt表示地区生产总值，Kt表示资本存量，Lt表示劳动投入量，Yt，At，Kt，Lt均为关于时间t的函数，α，β分别表示资本和劳动的产出弹性。

在索洛残值法里，全要素生产率是固定不变的，即At=A。而隐性变量法则视全要素生产率为随时间变化的隐性变量，借助状态空间模型估算全要素生产率。其信号方程为：Ln（Yt）=Ln（At）+αLn（Kt）+βLn（Lt）+μt （5）

我们假设Ln（At）遵循一阶自回归即AR（1）过程，即有如下状态方程：Ln（At）=c+ρLn （At-1）+vt（6）

其中，c为常数，ρ为自回归系数，满足|ρ|<1，vt为白噪声，与μt独立。

四、实证分析

（一）模型检验

为避免伪回归问题，我们首先对1nYt、1nLt和1nKt进行了单位根检验（表1）。

检验结果表明，3个时间序列变量均为一阶单整。表2的Johanson协整检验表明，3个变量之间存在一个长期均衡的协整关系。

（二）参数估计

利用状态空间模型，对（5）、（6）式进行估计，估计结果为：Ln（Yt）=Ln（At）+0.67Ln（Kt）+0.836Ln（Lt）（7）

（15.209）（3.615）

Ln（At）=-1.31+0.703Ln（At-1） （8）

（-2.481）（13.883）

从结果可以看出，资本存量产出弹性为0.671，而劳动投入的产出弹性较大，达到0.836。一阶自回归过程很好地刻画了隐性变量Ln（At）的变化行为。我们还注意到估计出的α+β 均显著大于1，说明福建省经济规模报酬递增。

（三）全要素生产率的变动分析

依据上述的估计结果，图1给出了全要素生产率增长率、GDP增长率的变化趋势。显然两者的变动基本保持同步。由此可见，福建省全要素生产率增长率变化与宏观经济波动密切相关，两者相关系数高达0.87。

1979-1992年全要素生产率增长率总体呈现出涨跌交替的波动情形，波动幅度比较剧烈且较为频繁。在1993年之前全国实行改革开放，市场经济体制并不成熟，市场条件易发生剧烈频繁变动。从1978年的农村经济改革到1984年的以城市为重点的整个经济体制改革，尤其是改革商业流通体制，有效实现就业促进，极大解放生产力，促进了全要素生产率增长。但从1987年开始，政府为了抑制改革开放初期出现的经济过热现象，采取了压缩财政开支、紧缩银根的“双紧”经济政策，制约了全要素生产率增长。

1993年以后，福建省全要素生产率增长率总体呈现出大幅下降的趋势，直到1998年，这种下降趋势才得以缓解。其原因在于，随着1993年宏观经济逐步降温，福建省经济受到了很大的冲击，出现生产力全面过剩情形，市场销售也出现了疲软现象。在这期间，福建省对公共教育支出与科学研究支出水平很低，年均投入才29.56亿元。为了实现经济“软着陆”，中央政府加强宏观调控的同时还出台了一系列宏观配套改革措施，这些因素都不可避免地导致福建省全要素生产率增长率持续下降。1998年后，随着国内积极财政政策的实施，提出了一系列扩大内需、刺激消费的政策措施，宏观经济逐渐好转，福建省基础设施建设与公共教育支出经济效应的逐步显现，此阶段的经济效率与经济水平都有很大提高。因此，1998年以后，全要素生产率增长率也随之出现逐年攀升的形势。

2003-2010年这期间，全要素生产率增长率总体变动幅度较小。2002-2006年这一时期， 恰逢福建省进行大规模产业结构转换，并确立以机械设备制造业、电子信息产品制造业和石油化工和化学产品制造业作为经济发展三大主导产业， 经济增长仰仗于大量的固定资本投资，这期间全社会固定资产投资额平均达到2524.385亿元，而研发经费支出仅占地区生产总值比例为0.82%，财政科技拨款占财政支出的比重为2.14%，技术密集度相对较低，因此弱化了技术进步和效率增进的驱动作用。2007年开始的金融风暴席卷全球，福建省经济受到严重影响。当时为了避免经济出现急剧下滑，政府增加了投资支出，进而拉动经济增长，资本存量增长率高出经济增长率1.21%，而投资的过快增长势必影响到投资增长的效率，使全要素生产率在这个时期的增长较大幅下降。直到2009年福建省经济才逐步走出金融风暴的阴霾，全要素生产率的增长率才明显提高。由此可见，影响福建省全要素生产率增长变化的主要因素在于经济体制变革与福建省宏观经济政策的变化。

（四） 各全要素贡献率分析

图2给出了各生产要素的贡献率。可以看出，资本的贡献率始终占据了主导地位，而劳动投入的贡献率则始终较为平稳，TFP的贡献率是最低的。由此可见，全要素生产率对经济增长的贡献率一直处在很低水平，而资本投入则是推动福建省经济持续高速增长的第一力量，福建省经济增长还处于资本拉动阶段。

福建省全要素生产率对经济贡献率为什么如此之低呢？究其原因，长期以来福建省科技进步基础还比较差，科技竞争力与沿海其它省市相比较仍有相当的距离。这一差距不仅表现在经济规模、基础设施、技术水平、市场化程度和科技人力资源的规模水平，更为重要的是福建省R&D资金投入严重不足，1990年以前R&D资金投入不足1亿元，1990年后虽然在研发投入规模绝对数量不断增长，但与全国平均水平仍有较大差距。同时，福建省大中型企业科技经费投入较少，且从事R&D活动的科技人员偏少，2008年从事R&D科技活动人数仅59557人。改革开放以来，福建省R&D经费与地区生产总值之比均小于1.0%，技术发展基本处于技术引进与应用层次，缺乏自身创新潜力。因此总体上，福建省的技术水平还很低，对福建的经济没有起到很大的推动作用。

五、结论与建议

从上述的分析我们发现，福建省的全要素生产率增长率与GDP的增长率基本同步。全要素生产率增长变化在很大程度上受到了经济体制变革与福建省宏观经济政策变化的影响。在全要素生产率贡献率方面，其对经济增长的贡献率一直处在较低水平，而资本存量对经济增长贡献率始终较高。这表明福建经济的资本驱动型特征，即福建的经济增长模式是主要取决于资本投入增长速度的“粗放型”经济。为了进一步提高福建省全要素生产率变动对经济增长的贡献份额，我们提出如下几点建议：

首先，全社会要意识到单纯依赖要素投入实现经济扩张，在短时期内可以实现较快增长，但终究是不可持续的。政府应加大对公共教育和科技的投入，优化资源配置，提高劳动力质量，以质量替代数量，促进资本使用效率和全要素生产率的提高，提升技术进步率和技术效率，从而实现效率型经济增长，以促进福建省经济的可持续发展。

其次，全要素生产率促进的经济增长还包括产业结构调整、科技创新和政策法律等的综合效应。福建省在产业结构优化方面， 应加快产业结构调整，转变经济增长模式，努力向新型工业化的方向发展，投资结构逐渐转向有较高附加值的石化、机械、建筑产业和高科技的海洋开发、电子信息产业等。

再次，在科技创新方面，实施“技术创新工程”，加快福建省技术创新步伐，加大对高校和科研院所的科研项目投入，提高技术开发能力，加速发展高新技术产业。同时，政府应营造创良好新氛围，完善技术研发成果有效转移和企业充分运用的机制，使企业获得更多有用的技术开发成果，从而提高福建省的全要素生产率。

最后，在政策法律方面，政府要加大对高新技术企业的扶持力度，经认定的技术创新优势企业享受与高新技术企业同等的税收优惠；并利用财政补贴的形式鼓励企业研制开发新技术、新产品、新工艺、新设备，促进企业的科技进步，提高全要素生产率，从而促进福建的经济发展。

（作者单位：漳州师范学院经济学系）