随机利率下服从分数布朗运动的带跳

张寅冬

[摘要]实践表明，标的资产价格具有长期依赖性以及自相关性，分数布朗运动恰好能很好的满足这两个特性。通过本文推导得出了两类欧式幂期权在分数布朗运动，随机利率条件下服从跳-扩散模型的定价公式。

[关键词]随机利率 分数布朗运动 跳-扩散 幂期权