国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间计量分析

2012-04-29宋嘉闫三虎张怀志颜飞

商场现代化 2012年28期

宋嘉　闫三虎　张怀志　颜飞

[摘要]本文选取影响我国国内生产总值的三个因素，即外商直接投资、净出口、政府购买，建立线性计量回归模型，分析它们与GDP之间的数量关系，并对模型进行检验，从而能够对我国经济发展提供一定的指导性建议。

[关键词]国内生产总值外商直接投资净出口政府购买模型经济

一、引言：

GDP即国内生产总值是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。在经济学中，常用GDP来做为衡量该国或地区的经济发展综合水平通用的指标，这也是目前各个国家和地区常采用的衡量手段。GDP是宏观经济中最受关注的经济统计数字，因此它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。

一般来说，国内生产总值共有四个不同的组成部分，其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。用公式表示为：GDP = CA + I + CB + X 式中：CA为消费、I为私人投资、 CB为政府支出、X为净出口额。

影响GDP的因素很多。消费水平的提高能够通过乘数效应，提高极大地带动经济的增长；但消费水平与边际消费倾向和收入之间存在线性关系，由于边际消费倾向在短期内可以认为是固定的，因此，消费水平在某一时期是由收入水平即经济发展水平决定的。

因此，本文研究影响经济发展的因素时，旨在分析外商直接投资、净出口、政府支出对GDP的实证影响。

本文以1985年～2007年国内生产总值、外商直接投资、净出口、政府支出数据为样本，利用Eviews软件进行回归分析，研究国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府购买之间的关系，并对回归模型进行分析、检验。

二、外商直接投资、净出口、政府购买与国内生产总值的相关性分析

选取时间范围为1985-2007年的数据，然后创建四个序列对象，分别命名为GDP（国内生产总值）、x1（外商直接投资）、x2（净出口）、x3（政府支出）。

运用Eviews软件对多元线性回归模型进行分析。

做出GDP与x1、x2 、x3 之间的散点图：

从图1可以看出，GDP与x1、x2、x3之间存在显著的线性关系。

因此，可以假设GDP=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ui

运用最小二乘法进行分析，如下表所示：

1.对模型进行统计检验：

（1）拟合优度检验

由表可知，样本可决系数为R-squared=0.997331，修正样本可决系数为Adjusted R-squared=0.996910。说明估计的样本回归方程很好地拟合了样本观测值。

（2）F检验

由表可知F-statistic=2366.910。对于给定的显著性水平α=0.05，可以查出F0.05（3，19）=3.13。因为F统计量的值F=2366.910>3.13，所以整体上该模型中被解释变量与解释变量之间存在显著的线性关系，即我国国内生产总值与外商直接投资、净出口、政府支出之间存在显著的线性关系。

（3）t检验

可以查出，t0.025（n-k-1）= t0.025（19）=2.09。由上表可知，t0=1.828<2.09，t2=1.59<2.09，t1=12.24>2.09，t3=17.93>2.09。因此，常数项和X2系数不显著，即净出口对国内生产总值没有显著影响，在建立模型时，x2可以不作为解释变量进入模型。

2.多重共线性分析：

计算x1、x3的两两相关系数，为0.863 ，解释变量之间相关系数较高。为了检验和处理多重共线性，采用修正Frisch法。如下：

（1）对GDP分别关于x1、x3做最小二乘回归，根据回归结果，x3的拟合优度比较高，是最重要的解释变量。

（2）加入解释变量x1，对GDP关于x1、x3作最小二乘回归，得：

从表3可以看出，加入X1后，拟合优度和修正后的拟合优度均有所增加，并且没有影响X3系数的显著性，所以在模型中应该保留x1。

综上所述，得到GDP关于x1和x3的回归方程，常数项不显著，略去，得回归方程：

3.异方差检验

选择运用怀特检验进行异方差检验，如下表所示：

由表4可知，NR2=4.43，给定显著性水平α=0.05，查表可得：χ2（k）= χ2（5）=11.07。NR2=4.43<11.07，所以该回归模型中不存在异方差。

4.序列相关检验

（1）由表3可知，DW=1.01。回归方程解释变量个数k=2，查表可得dL=1.17， dU=1.54，因而DW

（2）再对模型进行LM检验：